УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Открытого акционерного общества “Фондовая биржа «Российская Торговая Система”
(Протокол № 06-5-2804 от 28 апреля 2006 г.)
Председатель Правления
ОАО “Фондовая биржа РТС”
______________/ /
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
ОПЦИОНА НА ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Настоящая Спецификация совместно с Правилами совершения срочных сделок (далее – Правила торговли) Открытого акционерного общества «Фондовая биржа "Российская Торговая Система" (далее – Биржа) и Правилами осуществления клиринговой деятельности (далее – Правила клиринга) Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС» (далее – Клиринговый центр) определяет условия опциона на фьючерсный контракт на дизельное топливо (далее - Опцион), порядок его заключения и исполнения.
Термины, используемые в Спецификации, понимаются в соответствии с Правилами торговли и Правилами клиринга.
1. Базовым активом Опциона является фьючерсный контракт на дизельное топливо, который может заключаться на Бирже в соответствии с решением Биржи (далее - Контракт).
2. Количество Контрактов, являющихся базовым активом Опциона (далее - Лот) - 1 Контракт.
3. Наименование опциона: Опцион на фьючерсный контракт на дизельное топливо.
4. Опцион имеет следующее обозначение:
<Обозначение Контракта><_><последний день заключения Опциона> <тип Опциона>А< ><цена исполнения>.
4.1. В обозначении Опциона:
· обозначение Контракта указывается в соответствии с решением Биржи, определяющим условия заключения Контракта;
· последний день заключения Опциона указывается арабскими цифрами в формате ДДММГГ (например, 150105 – 15 января 2005 года).
· символ «А» означает, что Опцион американский.
· Тип Опциона показывает: опцион на покупку – «C» или опцион на продажу – «P».
Например, DT-3.05_150305СА 57.65 означает, что базовым активом данного Опциона является Контракт с исполнением в марте 2005 года, Опцион является американским, тип Опциона – на покупку, цена исполнения Опциона равна 57.65 долларов США, последний день заключения Опциона – 15 марта 2005 года.
5. Опцион является расчетным.
6. Срок действия Опциона: от первого дня заключения Опциона до последнего дня заключения Опциона.
7. Опцион является американским. Права по Опциону могут быть востребованы в любой торговый день Биржи в течение срока действия Опциона в порядке, установленном настоящей Спецификацией, Правилами торговли и Правилами клиринга.
8. Предоставление Участникам торгов возможности заключения Опциона определяется решением Биржи, в котором указываются:
· обозначение Опциона;
· первый день заключения Опциона.
8.1. Первый день заключения Опциона устанавливается не ранее первого дня заключения Контракта.
8.2. Решением Биржи могут быть установлены иной срок действия Опциона и последний день заключения Опциона.
9. Премия по Опциону.
9.1. Премия по Опциону в ходе торгов на Бирже указывается в долларах США за Опцион. Минимальное изменение премии по Опциону в процессе торгов на Бирже (шаг цены) – 0,05 доллара США.
9.1.1. Перечисление премии осуществляется в рублях по курсу Банка России на день перечисления.
9.2. Лимиты колебания Премии по Опциону в ходе одной торговой сессии устанавливаются в порядке, определенном Правилами торговли и Правилами клиринга.
9.3. Премия по Опциону при принудительном закрытии позиций определяется в соответствии с Правилами клиринга.
10. Порядок определения гарантийного обеспечения.
10.1. Базовый размер гарантийного обеспечения для Подписчиков Опциона определяется в порядке, установленном Правилами клиринга.
11. Порядок определения вариационной маржи.
11.1. Вариационная маржа по Опциону не уплачивается.
12. Порядок определения расчетной цены Контракта.
12.1. Расчетная цена Контракта определяется в порядке, указанном в спецификации Контракта.
13. Порядок исполнения Опциона.
13.1. Процедура исполнения проводится Клиринговым центром на основании поданного Держателем заявления о востребовании прав по Опциону.
13.2. Заявление о востребовании прав по Опциону может быть подано в Клиринговый центр в течение срока действия Опциона.
13.3. Исполнение Опциона проводится в торговый день Биржи, в который получено заявление.
13.4. По окончании торгов в последний день заключения Опциона Клиринговый центр самостоятельно, без получения от Держателей заявлений на востребование своих прав по Опционам, производит исполнение Опционов находящихся в состоянии "в деньгах" относительно расчетной (котировальной) цены Контракта в последний день заключения Контракта.
13.5. Исполнение проводится в порядке, определенном Правилами клиринга.
13.6. Опцион исполняется путем заключения между Держателем и Подписчиком Контракта по цене равной цене исполнения Опциона.
13.7. Позиции по исполненному Опциону аннулируются Клиринговым центром во время клирингового сеанса, проводимого в день исполнения Опциона.
13.8. При заключении Контракта Подписчик является либо продавцом (при исполнении Опциона на покупку), либо покупателем (при исполнении Опциона на продажу), а Держатель соответственно либо покупателем (при исполнении Опциона на покупку), либо продавцом (при исполнении Опциона на продажу).
13.9. Порядок расчета и уплаты вариационной маржи по заключенному Контракту определяется спецификацией Контракта.
13.10. Обязательства по Опциону, не исполненному в течение срока действия Опциона, прекращаются Клиринговым центром в ходе клирингового сеанса, проводимого по окончании последнего дня заключения Опциона.
14. В случае принятия Биржей решения о приостановке или прекращении возможность заключения Контракта, Биржа имеет право приостановить или прекратить возможность заключения Опциона до наступления последнего дня заключения Опциона. Указанная ситуация трактуется в соответствии с Правилами торговли как возникновение обстоятельств, которые приводят к существенному изменению условий обращения на рынке базового актива.
14.1. В случае принятия Биржей решения о прекращении заключения Опциона, обязательства по Опциону прекращаются и позиции по Опциону аннулируются.
14.2. Обязательства по Опциону «в деньгах» относительно последней расчетной (котировальной) цены Контракта, определенной до дня принятия решения о прекращении заключения Опциона включительно, прекращаются исполнением в соответствии с п.13.5.
15. Ответственность.
15.1. Ответственность продавцов и покупателей Опционов, Биржи и Клирингового центра определяется Правилами торговли, Правилами клиринга и действующим законодательством.
