Индикаторы форекс

ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС Работа трейдера на финансовых рынках основывается на фундаментальном и техническом анализе. Индикаторы форекс являются одной из основ, на которых базируется технический анализ. Индикаторы forex строятся автоматически и выводятся поверх основного графика или под ним. Трейдеры используют индикаторы, анализируя их показания и соотнося с построенными линиями поддержки и сопротивления на графиках. Индикаторы forex, как и анализ графиков, помогают трейдерам определять общие настроения рынка и делать свои прогнозы. Поэтому индикаторы форекс являются неотъемлемой частью любой торговой платформы. Индикаторы forex очень разнообразны. Использовать в работе сразу все индикаторы, имеющиеся в платформе, просто невозможно, так как в итоге Вы получите лишь мешанину из линий, в которой очень сложно будет разобраться. И большинство трейдеров используют в своей работе лишь те индикаторы, которые они предпочитают остальным и считают наиболее эффективными на той или иной валютной паре или временном интервале. Но как же сделать этот выбор и решить, какие индикаторы форекс предпочтительней применять в своей торговле? Это зависит исключительно от стиля работы и предпочтений каждого конкретного трейдера. Работая на forex, трейдер со временем вырабатывает свою торговую систему. В ней учитываются таймфреймы, виды инструментов, стили торговли и многое другое. Также с опытом появляются и определенные индикаторы форекс, которым отдается предпочтение. Попробовав в ходе торговли те и другие индикаторы forex, сравнив их эффективность по отношению к различным торговым инструментом, трейдер выбирает те, которые дают наиболее точные прогнозы. Но при этом следует отметить, что не стоит начинать пользоваться индикатором просто по чьему-то совету, так же, как нельзя и просто перенять чужую торговую стратегию. Ведь то, что идеально подходит другому трейдеру, может совершенно не подойти к Вашему стилю торговли. Техническим индикатором называется математическое преобразование цены и/или объемов финансового инструмента для прогнозирования будущих изменений цен. На основании сигналов технических индикаторов принимаются решения относительно того, как и когда открывать или закрывать позицию. В соответствии с функциональными свойствами индикаторы можно разделить на две группы: индикаторы тенденций и осцилляторы. Индикаторы тенденций помогают выделять движение цены в одном направлении и определять моменты разворота тенденций синхронно или с опозданием. Осцилляторы позволяют определять поворотные моменты с опережением или синхронно. Индикаторы накладываются на график из окна "Навигатор" при помощи технологии Drag`n`Drop, командой меню "Вставка — Индикаторы" или кнопкой панели инструментов "Графики". Технический индикатор может строиться в создаваемом отдельном окне индикатора с собственной вертикальной шкалой (например, MACD) или накладываться прямо на график цен (например, Moving Average). При этом можно строить индикаторы не только от ценовых данных и их производных (Median Price, Typical Price, Weighted Close), но и от других индикаторов. Например, можно построить индикатор Moving Average от Awesome Oscillator и тем самым получить в дополнение к AO сигнальную линию. Для этого необходимо сначала построить индикатор AO, а затем при помощи технологии Drag`n`Drop наложить MA на AO и в его настройках в поле "Применить к" выбрать "Previous Indicator Data" (наложить индикатор на данные предыдущего индикатора). Если выбрать "First Indicator Data", MA будет строиться на основании данных самого первого индикатора, которым не обязательно является AO. При настройке индикаторов, помимо аналитических характеристик, можно задавать цвета элементов, толщину линий и размеры используемых символов. Кроме того, во вкладке "Отображение" можно изменять режим отображения объекта на различных таймфреймах (периодах). При этом индикатор будет показываться только на выбранных периодах. Этот инструмент бывает полезным, если инструмент на разных таймфреймах имеет различные настройки. Также при помощи опции "Показывать в Окне данных" в той же вкладке можно контролировать отображение информации об индикаторах в "Окне данных". Все настройки можно изменять. Для этого необходимо в окне "Список индикаторов" выделить нужный индикатор и нажать на кнопку "Правка" или выполнить команду "Свойства..." контекстного меню индикатора. Контекстное меню индикатора вызывается нажатием правой кнопки мыши на линии, символе или гистограмме требуемого индикатора. Чтобы удалить индикатор, следует выполнить команду контекстного меню индикатора "Удалить индикатор" либо команду "Удалить окно индикатора" из контекстных меню графика или индикатора. По команде "Удалить окно индикатора" окно индикатора закрывается. Внимание: подведя курсор к линии, символу или краю столбца гистограммы индикатора, можно определить точное значение данного индикатора в этой точке. ************************************************* Такое вот вступление. Все правильно, вы и сами, наверняка, уже полюбопытствовали на предмет: «что это за индикаторы такие?», «а как их использовать?», «какой же выбрать?». Полюбопытствовали? Ужаснулись? Да, индикаторов напридумывали изрядно.. Ну, очень много. Все их примерять на себя – жизни не хватит. Нужны ли они вообще? Пожалуй, да. Индикаторы используют практически все. Я встречал пару раз на форумах высказывания отдельных трейдеров о том, что они работают без индикаторов, но это очень отдельные высказывания. Есть, конечно, и другая крайность, когда терминал так загружен «индюками», так весь исполосован линиями и утыкан значками, что собственно график цены уже с трудом различим. По большому счету, наверное, работать можно с любым индикатором. Просто привыкнуть к нему, тщательно сопоставить его поведение при том, или ином изменении цены, выявить и зафиксировать повторяющиеся моменты (а они будут). Говорят, что все индикаторы запаздывают, ну и что? Если эти запаздывания поддаются анализу, если они не хаотичны, а системны – это уже хорошо. Это уже можно использовать в работе. Ну, ладно, тема обширна, не будем мы в нее влезать глубоко. Начнем говорить о «наших» индикаторах. Так сколько же их будет? Четыре. Много? Нет, вы убедитесь в том, что они не мешают наблюдать график цены. Тем более, что два из них будут располагаться в отдельных окошках ниже основного окна терминала. Итак. 1. Bollinger Bands Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB). Границы Bollinger Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды. Bollinger Bands обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае с Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т. е., высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т. е., низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ. Расчет Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) — это обычное скользящее среднее. ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N) Верхняя линия (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D). TL = ML + (D * StdDev) Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений. BL = ML — (D * StdDev)Где: SUM (..., N) — сумма за N периодов; CLOSE — цена закрытия; N — количество периодов, используемых для расчета; SMA — простая скользящая средняя; SQRT — квадратный корень; StdDev — стандартное отклонение: StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N))^2, N)/N) Рекомендуется использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения — для расчета границ полосы. Кроме того, скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны. Расчеты нам конечно ни к чему, это так, «для общего развития». Bollinger Bands – индикатор, без которого я просто не представляю своей работы. Почему? Сейчас мы начнем разбирать его по молекулам. Открываем «Навигатор» (вторая строчка сверху, пятый значёк слева, желтая звёздочка), щелкаем «Индикаторы», восьмой сверху – наш. Жмем на правую клавишу – «Присоединить к графику». Выскочит табличка. «Параметры»: Период - 14. Сдвиг – 0. Отклонения – 2. Применить - к Close. Все это нас устраивает. Стиль – DeepSkyBlue. Найдите этот синенький цвет. Он хорошо различим на черном фоне и в то же время не резок. Отображаться индикатор будет сплошной тонкой (самой тонкой из предложенных) линией. Все. Bollinger Bands – на месте. Заметили резкую перемену в общей картине терминала? Наши свечки, которые висели в черном безвоздушном пространстве, получили некое обрамление. Эти три голубенькие линии и график цены в виде свечей отныне навеки вместе. Они будут как-то взаимодействовать. Свечи будут соприкасаться с внешней линией (или пробивать ее), пересекать (или пытаться пересечь) среднюю линию, отталкиваться от нижней или пробивать ее). Все эти действия подвержены неким закономерностям. Попросту говоря, раз за разом будет повторяться одно и то же. А что «одно и то же»? Разберемся.

Вообще говоря, данный индикатор – замена тех самых каналов, которые рисует большинство трейдеров. Канал – это две линии. Горизонтальное положение – для флета, наклонное – для тренда. На мой взгляд – слишком геометрически прямолинейно. Наш Bollinger Bands (назовем его для краткости ВВ) гибок, подвижен, элластичен. Он очень тесно контактирует с ценой и, что очень важно, в нем есть средняя линия. Ну, что же, начнем разбираться, что и как. Разбираться будем на таймфрейме М15. Почему на ТФ М15? Потому, что мы решили, что мы работаем внутри дня, Может быть мы скальперы? Значит, обитаем на мелких ТФ. Вообще, следует изначально определиться, какой ТФ основной для тебя. Другое дело, что заглядывать (постоянно) придется на все ТФ, но об этом ниже. Смотреть будем на паре EUR USD. Итак, растущий (бычий) рынок. Тренд вверх. Особо и объяснять нечего – сами видите. Свечки растут одна за другой, общее направление – вверх, и все они выше средней линии, и все они прижимаются к верхней линии. Прижимаются по - разному: вплотную, немного не доходя, пробивая верхнюю линию чуть-чуть и даже значительно. Но, все они выше средней линии, и все они прижимаются к верхней линии. Что для нас важно в том, что мы отметили? Важно то, что, наблюдая такую картину, мы можем сказать, что на рынке имеет место быть восходящий тренд. Если картина начнет меняться, тут же следует насторожиться и задать себе вопрос, а что дальше? А дальше будет коррекция, текущая тенденция закончится. Если мы ставили на рост, то наши buy ордера мы либо полностью, либо частично прикроем. Либо оставим, и переждем откат, если есть достаточные основания предполагать, что откат будет невелик. Итак, на бычьем рынке свечи будут по-разному контактировать с верхней линией. Свеча может высунуться за линию даже «по пояс», на 50% своего тела. Это предел. Свеча никогда (если не случится гэп) не перепрыгнет верхнюю линию полностью, всем телом. На отдельных участках тренда цена начнет замедлять ход, отступать назад, касаться средней линии, пытаться пересечь ее сверху вниз, даже пересекать. Однако в итоге тренд не прервется, и вскоре покатит дальше. Что это было? А это и были откаты. На рисунке ниже мы видим откаты коррекционных волн 2, и 4. Обращаю внимание - это откаты в пределах данного пятиволнового импульса, который развивается на ТФ 15. Далее последует (видно в правой части картинки) откат всей этой пятиволновки, которая является волной 5 старшего волнового уровня, вниз пойдет волна А, вот тогда тренд и сменится на нисходящий. Впрочем, что это я, о волнах начал. О волнах – много ниже. Ох, как много будет ниже о волнах Элиота. Вот так вот мы будем размечать волны. Волна 4, кстати, откатила совсем немного. Чаще откат бывает глубже и волна 4 более растянута во времени, ну и соответственно в пространстве. На картинке ниже я решил еще раз показать эту волну на ТФ Н1. Вот она, вверху, там, где цифирки. Это пятая волна в третьей волне старшего волнового уровня. Заметьте, мы получили мизер информации о индикаторе Bollinger Bands, но даже с этим уже можно работать. Впрочем, мы только начали. Теперь присмотримся к средней линии, она, пожалуй, поважнее и верхней, и нижней. Да, забыл сказать о размере, о величине свечек графика цены. На второй строчке сверху видим в голубеньких кружочках + и -. Так вот, делаем «уменьшить» до минимума, до штрихов и теперь два или три щелчка на увеличение. Если требуется охватить взором больший кусок рынка (целиком какую-то рисуемую графиком фигуру) – работаем на втором щелчке. Интересуемся узким фрагментом – на третьем. Я практически всегда – на втором. В идеале пересечение ценой средней линии (сверху вниз или снизу верх) означает смену тенденции. В идеале после уверенного, стройными рядами тренда обязан последовать не менее красивый в своей четкости откат. На приведенной картинке цена пробивает среднюю линию и делает вниз то же самое, что недавно делала вверх. Это в идеале. Забудьте об идеале! Договоримся сразу – на рынке нет ничего идеального! На рынке нет ничего стопроцентного! Если вероятность чего-то превышает 50% это уже хорошо, это уже заслуживает внимания. Хотя, случается, конечно, что цена рисует свои узоры именно так, как учат нас классики от Форекс. Элиот, например. Так все идеально получается, что любо-дорого посмотреть. Но, это лишь затем, чтобы усыпить нашу бдительность. Вернемся к ВВ. Рассмотрим пару примеров пересечения ценой средней линии.

Возврат к средней линии, а затем, после отбоя от нее, продолжение движения в сторону пробоя – это не обязательно. Это случается довольно часто, это нужно иметь в виду, но нельзя делать на это ставку. Механического, гарантированного выполнения ценой подмеченных нами закономерностей не будет. Вообще, возврат к средней (эффект примагничивания) чаще наблюдается на трендовых участках. Во флете же, когда развивается плоская коррекция, цена пронизывает среднюю как нож масло Посмотрите на эти красивые, уверенные проходы от одной крайней линии до другой! Такие проходы, кстати, нередки, и не только во флете. Что это? Волны, конечно, что же еще. Вот еще один впечатляющий проход от верхней линии к нижней. Да, впечатляют такие почти вертикальные перемещения всех участников процесса. И тех, кто поймал этот тренд, и тех, чьи стопы были безжалостно сметены с лица терминала. Приведенные примеры, конечно же, близки к идеальным. Сделано это мной специально, чтобы, для начала, просто увидеть то, о чем идет речь. Реально все будет и так, и не совсем так, и совсем не так. А что делать? Если бы все было просто, все мы давно уже были бы миллионерами. Придется работать творчески, т. е. головой, рассчитывать, искать подтверждения своим предположениям в других местах. Ну, и со средней, в общем-то ясно. Что касается нижней линии – аналогично верхней. Мы рассмотрели примеры на М15. Однако, это вовсе не значит. что мы будем постоянно присутствовать именно на этом ТФ. И старшие ТФ и уж тем более младшие нужны в работе с ВВ.

Вот скан с М15

Вот тот же скан с М5 А здесь мы видим на М1 лишь волну 3 с предыдущих сканов. Это к вопросу о том, есть ли жизнь на мелких ТФ. А такой вопрос звучит частенько на форумах. На М15, М5, и на М1 жизни сколько угодно. Гляньте сами: какие тренды по 70-80 пунктов! Да, это «микротренды» с точки зрения средне-долгоссрочников. Они их просто в упор не видят. Не замечают потому, что не умеют, либо боятся их играть. Я говорю это не в укор – каждый работает там, где ему комфортнее. Комфортнее - не обязательно понятнее. Не напряженно. Без стрессов. С кучей времени для размышлений и обсуждений на форумах. Приятно выждать недельку-другую выискивая хороший вход, затем пару недель посматривать иногда в терминал, определяя правильно ли ведет себя рынок, затем, уйдя в просадку, понять, что вход был ошибочным и т. д. и т. п. Работа же на мелких ТФ – сплошной постоянный напряг, я понимаю тех, кто уходит на среднесрок, и сам уйду, когда-нибудь. Посмотрим, для наглядности, на один энергичный восходящий тренд. Так он выглядит на М15

Вот так (между вертикальными и горизонтальными белыми линиями) на Н4

Это день (D1). Вы его еще видите?

Неделя (W1). Наш замечательный тренд находится где-то в верхней половине последней красной свечки.

Не хочется грузить вас обилием сканов, но придется нам рассмотреть и еще один вариант пересечения ценой средней линии. Речь идет о коррекционной волне АВ, где средняя пробивается снизу-вверх. И еще один интересный момент. Разворот тренда на М15. Смотрим. Цена пробивает среднюю. Здесь бы и делать деньги. И здесь то мы и видим один из недостатков этого индикатора. А именно – потеря значительной части движения. Теперь, когда мы видим этот сюжет на истории – все ясно и понятно. Однако, в процессе работы, пока сообразишь, что к чему, половину движения потеряешь. Оно вроде бы и ничего, терпимо, гарантированно брать 50 % движения – не худший вариант. Но мы то стремимся к совершенству (только так). Приведенный пример хорош тем, что он, пожалуй, нетипичен. А именно; в том месте, где обозначен «молот» имеет место быть откат от основного движения вниз (не будем уточнять, какие волны работают). Но, получился очень незначительный откат. Чаще в подобной ситуации цена ненадолго возвращается к средней. Обозначенный на рисунке «МОЛОТ» - это разворотная свечная модель. В нашем случае разворотная свеча «молот» практически не оправдала себя как предвестницу разворота. О свечных моделях поговорим позже, но уже на этом примере мы еще раз убедились в том, что ничто в Форекс не работает стопроцентно. Хотя, вообще, К. П.Д. «молота» порядка 80%. Просто следует помнить, что бывают на рынке ситуации, когда устремления цены вверх или вниз столь решительны, что цена лишь обозначает те действия, которые обычно выполняет в полном объеме. Начинаем подводить итоги. 1. При восходящем импульсе свечи располагаются выше средней линии и все прижимаются к верхней линии. 2. При нисходящем импульсе свечки располагаются ниже средней линии и прижимаются к нижней линии. 3. Свеча максимально пробивает верхнюю или нижнюю линию приблизительно на 50%. 4. Если свечи (цена) замедляют рост (падение) и начинают консолидироваться (принимать горизонтальное положение), касаясь при этом средней линии (и пробивая ее) – следует ждать: а) коррекционных волн 2 или 4 в рамках импульса 1-5, если развивается импульс; б) отката всего импульса (волн 1-5) в виде волны А, если мы наблюдали импульс, в этом случае цена окончательно пробивает среднюю линию; в) коррекционной трехволновки АВ (пробой снизу-вверх); 5. Во флете, при плоской коррекции, (чаще в волне АВ, чем в волнах 2 и 4) цена пробивает среднюю неоднократно и решительно. Ну, что же, познакомились вы с индикатором Bollinger Bands. По сути дела можно сказать, что выше была представлена торговая система. Назовем ее «ТС ББ». В связке с грамотным ММ (манименеджментом) – вполне можно работать. Простенько, конечно, но самое простое – самое надежное. В этом вы еще убедитесь. И еще, важно. Следует знать, что ни одна торговая система (ни простая, ни, тем более сложная) не гарантирует стопроцентного результата. Ни одна ТС не будет работать за вас. Ни одна ТС не сможет работать без вас. Здесь закончили.