УТВЕРЖДЕН
на заседании Дирекции Московской межбанковской валютной биржи
19 марта 2003 г. (Протокол № 28)
Генеральный директор ММВБ
________________
РЕГЛАМЕНТ КЛИРИНГА И РАСЧЕТОВ
В СЕКЦИИ ФОНДОВОГО РЫНКА ММВБ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент клиринга и расчетов в Секции фондового рынка ММВБ (далее - Регламент) принят на основании и в соответствии с Условиями осуществления клиринговой деятельности (Секция фондового рынка ММВБ), утвержденными Биржевым Советом ММВБ 17 декабря 2002 г. (Протокол № 19) и согласованными с ФКЦБ России (далее - Условия), а также другими нормативными документами ММВБ, регулирующими функционирование Секции фондового рынка ММВБ.
1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок кодификации (присвоения кодов) и открытия торгово-клиринговых счетов, а также время проведения операций, осуществляемых в Системе клиринга в соответствии с Условиями.
1.3. В целях определения валютных торговых разделов и валютных торговых счетов в соответствии с Условиями устанавливается следующий перечень кодов валют:
- USD – доллары США.
1.4. Для целей настоящего Регламента применяются термины и определения Условий, а также следующие термины и определения:
Раздел Участника клиринга – торговый раздел счета депо владельца (корреспондентского счета депо Участника клиринга, счета депо доверительного управления, эмиссионного счета депо) или дополнительный торговый раздел или специальный торговый раздел или валютный торговый раздел счета депо владельца (корреспондентского счета депо Участника клиринга, счета депо доверительного управления), а также торговый раздел или валютный торговый раздел счета депо клиента Участника клиринга;
Счет Участника клиринга – торговый счет или клиентский торговый счет или специальный торговый счет или валютный торговый счет Участника клиринга;
1.5. Настоящий Регламент, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Дирекцией ММВБ.
1.6. ММВБ извещает Участников клиринга о введении в действие настоящего Регламента, а также изменений и дополнений к нему путем размещения соответствующей информации на официальном сайте ММВБ в системе интернет (www. micex. ru), включая размещение соответствующего текста документа, не менее чем за 2 рабочих дня до даты вступления его в силу, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Дирекции ММВБ.
2. Порядок кодификации торгово-клиринговых счетов
2.1. Торгово-клиринговый счет устанавливает однозначное соответствие между основной позицией по денежным средствам (далее - ОПДС) и позицией по ценным бумагам (далее - ПЦБ) Участника клиринга.
2.2. Устанавливается следующий порядок кодификации (присвоения кодов) торгово-клиринговым счетам в Системе клиринга:
2.2.1. Торгово-клиринговый счет состоит из 12 символов:
- первый символ определяет тип торгово-клирингового счета;
- второй и третий символы определяют номер торгово-клирингового счета;
- четвертый символ – «дефис»;
- пятый-двенадцатый символы идентичны последним восьми символам номера Раздела Участника клиринга в Депозитарии, в отношении которого устанавливается ПЦБ Участника клиринга, соответствующая данному торгово-клиринговому счету.
2.2.2. Для исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами за российские рубли в Системе клиринга введены следующие типы торгово-клиринговых счетов, устанавливающих однозначное соответствие между ПЦБ, указанной в графе 2 таблицы настоящего подпункта, и ОПДС Участника клиринга, указанной в графе 3 таблицы настоящего подпункта:
Тип торгово-клирингового счета | ПЦБ Участника клиринга, соответствующая | ОПДС Участника клиринга, соответствующая |
S | Ø торговому разделу на счете депо владельца Участника клиринга | Ø торговому счету Участника клиринга |
L | Ø торговому разделу на корреспондентском счете депо Участника клиринга | Ø торговому счету Участника клиринга, являющегося кредитной организацией Ø клиентскому торговому счету Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией |
D | Ø торговому разделу на счете депо доверительного управления Участника клиринга | Ø торговому счету Участника клиринга, являющегося кредитной организацией Ø клиентскому торговому счету Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией |
N | Ø торговому разделу на счете депо клиента Участника клиринга | Ø торговому счету Участника клиринга, являющегося кредитной организацией Ø клиентскому торговому счету Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией |
F | Ø специальному торговому разделу на корреспондентском счете депо Участника клиринга | Ø специальному торговому счету Участника клиринга |
A | Ø торговому разделу на эмиссионном счете депо | Ø торговому счету Участника клиринга, являющегося кредитной организацией Ø клиентскому торговому счету Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией |
X | Ø дополнительному торговому разделу - тип «А» на корреспондентском счете депо Держателя | Ø торговому счету Участника клиринга |
Y | Ø дополнительному торговому разделу - тип «В» на корреспондентском счете депо Держателя | Ø торговому счету Участника клиринга, являющегося кредитной организацией Ø клиентскому торговому счету Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией |
T | Ø дополнительному торговому разделу - тип «С» на корреспондентском счете депо Держателя | Ø торговому счету Участника клиринга, являющегося кредитной организацией Ø клиентскому торговому счету Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией |
2.2.3. Для исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами за иностранную валюту в Системе клиринга введены следующие типы торгово-клиринговых счетов, устанавливающих однозначное соответствие между ПЦБ, указанной в графе 2 таблицы настоящего подпункта, и ОПДС Участника клиринга, указанной в графе 3 таблицы настоящего подпункта:
Тип торгово-клирингового счета | ПЦБ Участника клиринга, соответствующая | ОПДС Участника клиринга, соответствующая |
О | Ø валютному торговому разделу на счете депо владельца Участника клиринга | Ø валютному торговому счету Участника клиринга, являющегося Уполномоченным банком |
К | Ø валютному торговому разделу на корреспондентском счете депо Участника клиринга | Ø валютному торговому счету Участника клиринга, являющегося Уполномоченным банком |
U | Ø валютному торговому разделу на счете депо доверительного управления Участника клиринга | Ø валютному торговому счету Участника клиринга, являющегося Уполномоченным банком |
P | Ø валютному торговому разделу на счете депо клиента Участника клиринга | Ø валютному торговому счету Участника клиринга, являющегося Уполномоченным банком |
V | Ø дополнительному торговому разделу - тип «D» на корреспондентском счете депо Держателя | Ø валютному торговому счету Участника клиринга, являющегося Уполномоченным банком |
W | Ø дополнительному торговому разделу - тип «E» на корреспондентском счете депо Держателя | Ø валютному торговому счету Участника клиринга, являющегося Уполномоченным банком |
Е | Ø дополнительному торговому разделу - тип «F» на корреспондентском счете депо Держателя | Ø валютному торговому счету Участника клиринга, являющегося Уполномоченным банком |
3. Порядок открытия, блокировки и закрытия торгово-клиринговых счетов
3.1. Устанавливается следующий порядок открытия торгово-клиринговых счетов в Системе клиринга:
3.1.1. Открытие торгово-клирингового счета любого типа, устанавливающего однозначное соответствие между ОПДС и ПЦБ Участника клиринга, производится ММВБ в течение одного рабочего дня после наступления всех нижеперечисленных событий:
Ø получение от Депозитария информации об открытии Раздела Участника клиринга, соответствующего данному торгово-клиринговому счету;
Ø получение от РП информации об открытии Счета Участника клиринга в РП, соответствующего данному торгово-клиринговому счету;
Ø получение ММВБ доверенностей, подтверждающих предоставление ММВБ полномочий по проведению операций, предусмотренных Условиями, по Разделу Участника клиринга в Депозитарии.
В случае, если при открытии торгово-клирингового счета может быть установлено несколько вариантов соответствия ОПДС и ПЦБ Участника клиринга, для открытия торгово-клирингового счета Участник клиринга должен предоставить Заявление по форме, предусмотренной в Пункте 1.5 Приложения № 6 к Условиям.
3.2. Устанавливается следующий порядок блокировки торгово-клиринговых счетов в Системе клиринга:
3.2.1. Под блокировкой торгово-клирингового счета понимается прекращение Участнику клиринга возможности проведения операций с торгово-клиринговым счетом до дня следующего за днем устранения причин, вызвавших блокировку.
3.2.2. Блокировка торгово-клирингового счета осуществляется в случаях:
Ø невозможности проведения ММВБ предусмотренных Условиями операций по Счету Участника клиринга в случае принятия РП решения, не позволяющего проводить ММВБ указанные операции, а также в случае закрытия Счета Участника клиринга в РП, соответствующего данному торгово-клиринговому счету;
Ø невозможности проведения ММВБ предусмотренных Условиями операций по Разделу Участника клиринга в Депозитарии, соответствующему данному торгово-клиринговому счету, в случае принятия Депозитарием решения, не позволяющего проводить ММВБ указанные операции, а также в случае отсутствия у ММВБ полномочий по проведению операций, предусмотренных Условиями, в связи с окончанием действия и/или отзывом доверенностей, предусмотренных Условиями.
3.3. Устанавливается следующий порядок закрытия торгово-клиринговых счетов в Системе клиринга:
3.3.1. Закрытие торгово-клирингового счета осуществляется в случае закрытия Раздела Участника клиринга в Депозитарии, соответствующего данному торгово-клиринговому счету.
4. Время осуществления операций в Системе клиринга при проведении клиринга и расчетов по сделкам с ценными бумагами, совершенным за российские рубли.
NN | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ | ВРЕМЯ |
1 | Установление в Системе клиринга начальных значений позиций по ценным бумагам Участников клиринга | до 10.00 |
2 | Установление в Системе клиринга начальных значений позиций по денежным средствам Участников клиринга | до 10:00 |
3 | Передача в Систему клиринга из Системы торгов данных о сделках с ценными бумагами с кодами расчетов Т0, В0-В05 и В06-В30, заключенных на ММВБ за российские рубли | 10:00 – 19:05 |
4 | Передача в Систему клиринга из Системы торгов данных о сделках с ценными бумагами с кодами расчетов R01-R90, заключенных на ММВБ за российские рубли | 10:15 – 19:05 |
5 | Процедура контроля обеспечения по сделкам с ценными бумагами, заключенным на ММВБ за российские рубли | 10:00 – 19:05 |
6 | Возможность регистрации отчетов и специальных отчетов по сделкам с ценными бумагами и по вторым частям сделок РЕПО, заключенным на ММВБ за российские рубли | 10:00 – 19:05 |
7 | Определение результатов клиринга по сделкам с ценными бумагами, заключенным за российские рубли | 19:05 – 19:30 |
8 | Проведение расчетов по денежным средствам и ценным бумагам по результатам клиринга | до 19:50 |
9 | Удержание с Участников клиринга комиссионного вознаграждения ММВБ по сделкам, заключенным на ММВБ за российские рубли, а также неустоек, начисленных в связи с неисполнением обязательств по уплате комиссионного вознаграждения ММВБ | до 20:00 |
10 | Удержание с Участников клиринга возмещения по сделкам с ценными бумагами, заключенным на ММВБ за российские рубли | до 20:00 |
Время проведения операций, связанных с предоставлением ММВБ и получением ММВБ документов в процессе взаимодействия с Участниками клиринга, Расчетной палатой, Депозитариями и Торговыми системами при проведении клиринга и расчетов по сделкам с ценными бумагами, совершенными за российские рубли, предусмотрены в Приложении № 2 к Условиям.
5. Время осуществления операций в Системе клиринга при проведении клиринга и расчетов по сделкам с ценными бумагами, совершенным за иностранную валюту.
NN | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ | ВРЕМЯ |
1 | Установление в Системе клиринга начальных значений позиций по ценным бумагам Участников клиринга | до 10.00 |
2 | Установление в Системе клиринга начальных значений позиций по денежным средствам Участников клиринга | до 10:00 |
3 | Передача в Систему клиринга из Системы торгов данных о сделках с ценными бумагами с кодами расчетов Т0, В0-В05 и В06-В30, заключенных на ММВБ за иностранную валюту | 10:00 – 15:00 |
4 | Передача в Систему клиринга из Системы торгов данных о сделках с ценными бумагами с кодами расчетов R01-R90, заключенных на ММВБ за иностранную валюту | 10:15 – 15:00 |
5 | Процедура контроля обеспечения по сделкам с ценными бумагами, заключенным на ММВБ за иностранную валюту | 10:00 – 15:00 |
6 | Возможность регистрации отчетов и специальных отчетов по сделкам с ценными бумагами и по вторым частям сделок РЕПО, заключенным на ММВБ за иностранную валюту | 10:00 – 15:00 |
7 | Определение результатов клиринга по сделкам с ценными бумагами, заключенным за иностранную валюту | 15:00 – 15:30 |
8 | Проведение расчетов по денежным средствам и ценным бумагам по результатам клиринга | до 15:50 |
9 | Удержание с Участников клиринга комиссионного вознаграждения ММВБ по сделкам, заключенным на ММВБ за иностранную валюту, а также неустоек, начисленных в связи с неисполнением обязательств по уплате комиссионного вознаграждения ММВБ | до 20:00 |
10 | Удержание с Участников клиринга возмещения по сделкам с ценными бумагами, заключенным на ММВБ за иностранную валюту | до 20:00 |
Время проведения операций, связанных с предоставлением ММВБ и получением ММВБ документов в процессе взаимодействия с Участниками клиринга, Расчетной палатой, Депозитариями и Торговыми системами при проведении клиринга и расчетов по сделкам с ценными бумагами, совершенными за иностранную валюту, предусмотрены в Приложении № 2 к Условиям.
