Учебно-методический комплекс по дисциплине Эконометрика (стр. 2 )

Раздел 2. Парная регрессия.

Нелинейная регрессия и корреляция. Оценка надежности результатов уравнения регрессии.

Цель занятия состоит в изучении нелинейных моделей регрессии и линеаризующих преобразований. В ходе занятия проводится проверка значимости уравнения регрессии и коэффициентов уравнения регрессии, оценка качества регрессионной зависимости.

Вопросы к теме:

1.  Нелинейная модель регрессии.

2.  Виды линеаризующих преобразований.

3.  Проверка коэффициентов уравнения регрессии.

4.  Оценка качества регрессионной зависимости с помощью МНК.

5.  Интерпретация линейных, логарифмических и линейно-логарифмических зависимостей.

6.  Сравнение качества регрессионных зависимостей.

Раздел 3. Множественная регрессия и корреляция.

Линейная модель множественной регрессии.

Цель занятия состоит в описании и интерпретации модели множественной регрессии с двумя и k объясняющими переменными на примерах функции спроса, функции заработка, производственных функций. Объясняется понятие мультиколлинеарность. Проводится проверка гипотез с помощью t-статистик и F-статистик.

Вопросы к теме:

1.  Уравнение множественной регрессии.

2.  Оценивание производственных функций как моделей множественной регрессии.

3.  Свойства коэффициентов модели.

4.  Мультиколлинеарность.

5.  Коэффициент детерминации .

6.  Проверка гипотез с помощью t-статистик.

7.  Проверка гипотез с помощью F-статистик.

Раздел 5. Временные ряды.

Моделирование тенденции временных рядов.

Цель занятия состоит в изучении способов построения множественной регрессионной модели по временным рядам и определения порядка авторегрессионной модели, а также методов исключения из временных рядов основной тенденции с целью устранения автокорреляции.

Вопросы к теме:

1.  Понятие временного ряда и его отличия от случайной выборки.

2.  Составляющие временного ряда.

3.  Проверка гипотезы о неизменности среднего значения временного ряда как процедура проверки наличия тренда.

4.  Процедуры аналитического выравнивания (сглаживания) временного ряда. Подбор порядка аппроксимирующего полинома с помощью метода последовательных разностей.

5.  Гетероскедастичкостъ пространственной выборки.

6.  Проверка гипотезы о наличии/отсутствии aвтокоррелированности регрессионных остатков.

7.  Положительная и отрицательная автокорреляция.

8.  Использование авторегрессионных моделей

9.  Модель авторегрессии порядка р

10.  Метод последовательных или конечных разностей

11.  Метод коррелирования отклонений уровней ряда от основной тенденции.

12.  Модели рядов, содержащих сезонную компоненту.

13.  Представление временного ряда в виде ряда Фурье.

14.  Оценивание параметров периодической функции, проверка их значимости.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Рекомендуемая литература

Основная литература

1.  Введение в эконометрику: учебное пособие / , ; под ред. . - 2-е изд., доп. - М.: Кнорус, 2007.

2.  эконометрика: учебник / ; М-во образования РФ, Гос. ун-т управления. – М.: ИНФРА-М, 2007.

Дополнительная литература

1.  , Иванова : учебное пособие / - М.: Маркет ДС, 2007.

2.  Айвазян эконометрики. Учебник. М-во общего и проф. образования РФ. - М.: ЮНИТИ, 2001

3.  , , Гуляева . Учебник / Под ред.: ; УМО по образованию. - М.: Финансы и статистика, 2005.

4.  , . Эконометрика шаг за шагом: учебное пособие - М.: ГУ ВШЭ, 2006.

5.  Введение в методы эконометрики. Сборник задач: пер. с польск. / Э. Новак. - М.: Финансы и статистика, 2004.

6.  , , Соколов . Учебное пособие - М.: Юнити, 2005.

7.  Бородич . Учебное пособие - Минск: Новое знание, 2004.

8.  Грицан . Учебное пособие - М.: Дашков и К, 2002.

9.  , , Черемных методы в экономике. Учебник / ред. ; МГУ им. . - 4-е изд., стер. - М.: Дело и Сервис, 2004.

10.  Домбровский . Учебник - М.: Новый учебник, 2004.

11.  Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику: учебник: Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2007

12.  , Путко . Учебник/ под ред. ; М-во образования РФ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006

13.  Новиков . Учебное пособие /; УМО вузов России по образованию. - М.: ИНФРА-М, 2003.

14.  Орлов . Учебник для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Экзамен, 2004.

15.  Основы эконометрики: учебное пособие / , . – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Март, 2007.

16.  Практикум по эконометрике. Учебное пособие / Под ред. . - М.: Финансы и статистика, 2001.

17.  . Эконометрика: задачи и решения: учебно-методическое пособие - 4-е изд., доп. – М.: РДЛ, 2007.

18.  Эконометрика: пособие для сдачи экзамена / , , . - М. Юрайт-Издат, 2005.

19.  Эконометрика. Учебник / Под ред. ; М-во образования РФ. - М.:Финансы и статистика, 2004.

Средства обеспечения освоения дисциплины

Интегрированный пакет программ MS Office.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Компьютерные классы РОАТа.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Общие указания

Целью контрольной работы является закрепление, углубление и контроль знаний, полученных при изучении дисциплины «Эконометрика».

Студент должен овладеть предусмотренными программой темами. При этом следует использовать методические указания и рекомендованную литературу.

Контрольная работа выполняется на листах формата А4 с пронумерованными страницами. На титульном листе контрольной работы необходимо указать наименование ВУЗа, название дисциплины, фамилию, инициалы, курс, учебный шифр, домашний адрес. В конце выполненной работы приводится список использованной литературы, ставятся дата и подпись.

Контрольная работа по дисциплине «Эконометрика» составлена в соответствии с программой курса и включает в себя два задания по определению аналитических зависимостей между параметрами экономических моделей с помощью линейной и нелинейной регрессии. Результаты работы оформить по аналогии с приведенными в методических указаниях примерами решений.

Вариант задания выбирается по последней цифре шифра.

ЗАДАНИЕ 1

Исходные данные приведены в табл.1.2. Вариант исходных данных выбирается по табл.1.1.

По данным табл.1.2 требуется:

1.Для характеристики зависимости у от х рассчитать параметры следующих функций:

а) линейной;

б) степенной;

в) показательной;

г) равнocтoронней гиперболы.

2. Оценить каждую модель через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.

Таблица 1.1

Распределение регионов по вариантам задания
Вариант	Номера регионов	Вариант	Номера регионов
1 2 3 4 5	1-7 8-14 15-21 22-28 29-35	6 7 8 9 0	36-42 43-49 50-56 57-63 64-70

Таблица 1.2

Номер региона	Расходы на покупку продовольственных товаров в общих расходах, %, У	Среднедневная заработная плата работающего, руб., Х
1	2	3
1	49,1	61,1
2	48,6	60,8
3	50,1	60,18
4	52,2	59,2
5	53,6	58,1
6	58,1	55,2
7	69,1	49,1
8	49,4	60,8
9	49,8	60,0
10	53,4	58,6
11	55,2	57,3
12	56,2	56,1
13	59,9	50,4
14	67,4	46,8
15	49,0	61,8
16	49,3	60,0
17	52,8	58,7
18	55,2	56,1
19	57,5	54,2
20	63,1	50,6
21	68,2	47,1
22	50,8	60,8
23	53,3	59,1
24	54,3	57,9
25	57,6	55,7
26	60,7	54,3
27	64,1	52,6
28	67,7	49,1
29	49,0	60,1
30	52,1	59,2
31	53,2	58,6
32	56,6	55,4
33	59,5	53,1
34	66,6	52,0
35	67,8	49,9
36	49,8	63,1
37	49,3	61,9
38	53,3	59,6
39	56,1	57,2
40	57,3	57,1
41	64,1	50,9
42	66,6	47,1
43	49,9	60,3
44	54,8	59,1
45	56,9	58,7
46	57,1	58,1
47	62,3	54,5
48	66,1	50,3
49	67,3	47,1
50	49,8	61,7
51	51,1	60,4
52	53,2	58,1
53	57,3	57,2
54	61,5	53,4
55	66,4	49,4
56	68,8	45,9
57	49,7	59,2
58	50,5	59,0
59	51,9	54,2
60	54,4	55,6
61	57,3	53,1
62	64,8	57,8
63	49,0	60,9
64	49,1	58,1
65	51,2	57,5
66	53,0	56,4
67	54,6	55,1
68	57,6	53,4
69	60,1	50,2
70	61,8	46,1

ЗАДАНИЕ 2