МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Алтайская государственная академия образования имени »
(ФГБОУ ВПО «АГАО»)
Факультет профессионально-педагогического образования
Кафедра теории и методики профессионально-педагогического образования
ПРИНЯТО Ученым советом ФТиППО Протокол № 10 от « 28 » мая 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый проректор ________________ от « 28 » мая 2013 г. |
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД. 02 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Направление подготовки 080500.62 Менеджмент
Степень бакалавр менеджмента
Форма обучения заочная
Составитель: ассистент кафедры ТиМППО
Бийск 2013
Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» (утвержден 14 апреля 2000 г. № 000) и учебного плана по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент», утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВПО «АГАО» (от 10 мая 2011 г., протокол № 8).
Распределение по семестрам
Номер | Учебные занятия | Консультации, | Форма | |||||
курса | Общий | В том числе | Контрольные | итоговой | ||||
объем | Аудиторные | Самостоя | работы | аттестации | ||||
Всего | Из них | тельная | (зачет, | |||||
Лекции | Практ. | Лабор. | работа | экзамен) | ||||
4 | 200 | 12 | 10 | 2 | - | 188 | - | зачет |
Программа обсуждена на заседании кафедры ТиМППО
Протокол № 8 от 01.01.01 г.
Заведующий кафедрой___________
1. Цели и задачи дисциплины
Институциональные реформы России привели к быстрому развитию финансового рынка и его составляющей - рынка ценных бумаг. Цель дисциплины: изучение рынка ценных бумаг и функционирования фондовых бирж. Педагог профессионального обучения должен знать:
- рынок ценных бумаг и его участников
- ценные бумаги и их виды
- ценообразование на рынке ценных бумаг
- фондовые индексы рынка ценных бумаг
- портфели ценных бумаг и их виды
- регулирование рынка ценных бумаг
- фондовую биржу и механизм ее функционирования
- международный рынок ценных бумаг
При изучении рынка ценных бумаг студенты должны владеть ЗУН следующих смежных дисциплин: «Экономическая теория», «Финансы, денежное обращение и кредит»
2.Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» (ФТД.02) относится к факультативам.
3. Требования к уровню усвоения дисциплины (требования к ЗУН)
№ п/п | Перечень ЗУН | Алгоритм |
1 | Рынок ценных бумаг и его участники | Сущность, функции и виды рынка ценных бумаг, профессиональные виды деятельности участников рынка ценных бумаг |
2 | Ценные бумаги и их виды | Сущность и виды ценных бумаг. Операции. Порядок выпуска и обращения. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг |
3 | Ценообразование на рынке ценных бумаг | Виды стоимости ценных бумаг. Методы и факторы ценообразования. Фондовые индексы рынка ценных бумаг. Методы финансового анализа при принятии инвестиционных решений |
4 | Фондовый портфель | Портфели ценных бумаг и их виды. Подходы формированию к портфелей ценных бумаг. Методы управления портфельными рисками |
5 | Регулирование рынка ценных бумаг | Сущность, цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг. Биржевое регулирование рынка ценных бумаг. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг |
6 | Фондовая биржа и механизм ее функционирования | Организация фондовой биржи и ее управление. Механизм биржевых операций. Виды биржевых сделок. Организация биржевой торговли |
7 | Международный рынок ценных бумаг | Функционирование международного рынка ценных бумаг. Взаимосвязь международного рынка с российским рынком ценных бумаг |
4.Содержание дисциплины
№ | Наименование темы | Лекции | Практические | Самостоят. | Всего |
1 | Рынок ценных бумаг и его участники Сущность, функции и виды рынка ценных бумаг, профессиональные виды деятельности участников рынка ценных бумаг | 2 | 0,25 | 22 | 24,25 |
2 | Ценные бумаги и их виды Сущность и виды ценных бумаг. Операции. Порядок выпуска и обращения. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг | 1 | 0,25 | 22 | 23,25 |
3 | Ценообразование на рынке ценных бумаг Виды стоимости ценных бумаг. Методы и факторы ценообразования. Фондовые индексы рынка ценных бумаг. Методы финансового анализа при принятии инвестиционных решений | 1 | 0,25 | 22 | 23,25 |
4 | Фондовые индексы рынка ценных бумаг Индексы США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Гонконга, Канады, Мексики, Бразилии. Основные российские фондовые индексы | 1 | 0,25 | 22 | 23,25 |
5 | Фондовый портфель Портфели ценных бумаг и их виды. Подходы формированию к портфелей ценных бумаг. Методы управления портфельными рисками | 1 | 0,25 | 22 | 23,25 |
6 | Регулирование рынка ценных бумаг. Сущность, цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг. Биржевое регулирование рынка ценных бумаг. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг | 1 | 0,25 | 22 | 23,25 |
7 | Фондовая биржа и механизм ее функционирования Организация фондовой биржи и ее управление. Механизм биржевых операций. Виды биржевых сделок. Организация биржевой торговли | 1 | 0,25 | 22 | 23,25 |
8 | Международный рынок ценных бумаг Функционирование международного рынка ценных бумаг. Взаимосвязь международного рынка с российским рынком ценных бумаг | 2 | 0,25 | 34 | 36,25 |
Итого | 10 | 2 | 188 | 200 |
5. Практические занятия (2 часа)
Тема 1. Сущность, функции и виды ценных бумаг: Функции рынка ценных бумаг
Классификация рынка, субъекты и объекты рынка ценных бумаг Инфраструктура рынка
Эмитенты, инвесторы, фондовые посредники рынка ценных бумаг
Контрольные вопросы:
Эмитенты
Инвесторы
Фондовые посредники
Органы регулирования рынка ценных бумаг
Организации, обслуживающие рынок: биржевые организаторы, депозитарии, регистраторы, информационные агентства
Тема 2. Виды ценных бумаг:
Сущность и виды ценных бумаг
Операции с ценными бумагами
Порядок выпуска и обращения ценных бумаг
Сущность отдельных видов ценных бумаг
Контрольные вопросы:
Акции и их виды
Облигации
Вексели
Депозитный сертификат
Коносаменты
Варранты
Тема 3. Ценообразование на рынке ценных бумаг:
Виды и стоимость ценных бумаг
Факторы ценообразования
Курсы ценных бумаг
Анализ ликвидности ценных бумаг
Моделирование цены ценных бумаг
Фондовые индексы рынка ценных бумаг
Контрольные вопросы:
Первая группа факторов ценообразования
Эмиссионные маркетинговые издержки обращения
Стоимость и количество ценных бумаг
Состояние платежных балансов и валютной системы
Тема 4. Фондовые индексы рынка ценных бумаг:
Классификация фондовых индексов
Формирование выборки акции для расчетной базы
Фондовые индексы ведущих стран
Контрольные вопросы:
Индекс Доу Джонса
Индекс НАСДАК
АМЕКС индексы
Индекс Уилшир 5000
Индексы Рассела
Индексы Великобритании: Financial Times - Stok Exchange Index, FT-A World Index Индексы Германии: DAX, DAX-30 Индексы Франции: CAC-40 Индексы Японии: Nikkei-225, JPN
Тема 5. Фондовый портфель
Портфель ценных бумаг Оценка портфеля
Методы управления портфельными рисками Минимизация потерь Хеджирование рисков Контрольные вопросы:
Классификация фондовых портфелей по целям, составу, объему денежных средств и виду ценных бумаг
Оценка портфеля
Модель Марковица
Управление портфельными рисками
Тема 6. Регулирование рынка ценных бумаг:
Процесс регулирования рынка ценных бумаг
Государственное регулирование рынка ценных бумаг
Саморегулирование рынка ценных бумаг
Биржевое регулирование
Контрольные вопросы:
Модели регулирования рынка ценных бумаг Основные принципы регулирования рынка Государственное регулирование
Государственные регулирование рынка ценных бумаг РФ Формы государственного регулирования Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг Внешнее и внутреннее биржевое регулирование
Тема 7. Фондовые биржи и механизм их функционирования:
Функции и структура фондовой биржи
Виды бирж
Организация биржи и ее управление
Структура биржи
Механизм биржевых операций
Виды биржевых сделок
Контрольные вопросы:
Функции биржи
Фьючерсная биржа
Организационная структура фондовой биржи Джобберы и маклеры Операция листинга Котировка ценных бумаг
Биржевые сделки: форвардные, фьючерсные, опционные Репорт и депорт, своп, свопцион
Тема 8. Международный рынок: Международный рынок ценных бумаг Функции международных рынков Интернационализация рынка ценных бумаг Финансовая глобализация
Взаимосвязь международного рынка с российским рынком ценных бумаг Контрольные вопросы:
Участники международного рынка ценных бумаг
Типы эмитентов
Типы инвесторов и должников
Еврооблигации
Глобальные облигации
Американская депозитарная расписка
Интернационализация рынка ценных бумаг
Стратегия построения альянсов
Компьютеризация рынка ценных бумаг
Российский фондовый рынок
Обслуживание российских ценных бумаг банком Джи. Пи. Морган
6. Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен
7. Примерная тематика курсовых проектов – учебным планом не предусмотрена
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная: 1. Боровкова ценных бумаг. - СПб.: Питер, 2006. - 320 е.: ил. - (Серия «Академия финансов») 2. Моисеев валютно-кредитные отношения: Учебное пособие. - М.: Дело и сервис, 2003 3. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. . - М.: Экономика, 2002 |
4. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник / Под ред. , Н. М. 5. Коршунова, . - М.: ЮНИТИ, 2003
Дополнительная: 1. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. , . - М.: Проспект, 2001 2. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. . - М.: ЮНИТИ, 2001 3. Бахрамов менеджмент. - СПб: Лань, 2006 |
4. Шимко экономика. - М.: Высшая школа, 2006
Вопросы к зачету
1. Классификация ценных бумаг
2. Управление портфелем ценных бумаг
3. Акции. Общая характеристика. Виды
4. Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования
5. Дивиденд
6. Российские фондовые индексы
7. Стоимостная оценка акций
8. Общее понятие об индексах на рынке ценных бумаг
9. Виды облигаций. Общая характеристика. Стоимостная оценка облигаций
10. Фундаментальный и технический анализ инвестиционных свойств ценных бумаг
11. Дисконт и процентный доход по облигации
12. Перспективы развития систем клиринга и расчетов
13. Доходность облигаций
14. Особенности клиринга и расчетов на рынке фьючерсных контрактов
15. Виды государственных ценных бумаг
16. Организация денежных расчетов и поставки ценных бумаг
17. Государственный республиканский внутренний займ РСФСР 1991 г.
18. Общее описание клиринга и расчетов, поставки ценных бумаг
19. Облигации Федерального займа ОФЗ
20. Понятие и необходимость клиринга и расчетов
21. Облигации государственного сберегательного займа
22. Виды сделок с ценными бумагами
23. Муниципальные ценные бумаги
24. Общая характеристика сделок с ценными бумагами
25. Вексель
26. Биржевые стратегии на рынке опционов
27. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков
28. Биржевые стратегии на рынке фьючерсных контрактов
29. Чек и коносамент
30. Основные виды биржевых стратегий: хеджирование и биржевая стратегия
31. Ценообразование на биржевые опционы
32. Опыт выпуска депозитарных расписок российскими компаниями
33. Ценообразование на фьючерсные контракты
34. Определение рынка ценных бумаг и его виды
35. Виды биржевых опционных контрактов
36. Место рынка ценных бумаг
37. Валютные фьючерсы
38. Функции рынка ценных бумаг
39. Фьючерсные контракты на индексы фондового рынка
40. Эмитенты и инвестры. Общая характеристика
41. Долгосрочные процентные фьючерсы
42. Фондовые брокеры и дилеры
43. Краткосрочные процентные фьючерсы
44. Управляющие компании и деятельность по управлению ценными бумагами
45. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг
46. Понятие производственных ценных бумаг
47. Регистраторы и депозитарии
48. Котировка ценных бумаг
49. Расчетно-клиринговые организации
50. Организация торгов на биржевом и внебиржевом рынках
51. Инвестиционный фонд - участник рынка ценных бумаг
52. Брокерское обслуживание клиентов
53. Задачи и функции фондовой биржи
54. Порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс.
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
№ п\п | Содержание изменения | Куда вносятся изменения (раздел, стр.) | Основание | Подпись разработчика (составителя) |
