4. Округленное время жизни.
5. Таблицы продолжительности жизни: общие, таблицы отбора риска, таблицы с отбором ограниченного действия.
6. Приближения для дробных возрастов: равномерное распределение смертей, предположение постоянная интенсивность смертности.
7. Краткосрочное страхование жизни.
8. Анализ индивидуальных убытков при краткосрочном страховании жизни.
9. Расчет характеристик суммарного ущерба.
10. Приближенный расчет вероятности разорения.
11. Принципы назначения страховых премий.
12. Общая модель долгосрочного страхования жизни.
13. Теорема о дисперсии приведенной ценности.
14. Разовые нетто премии для основных непрерывных и дискретных видов страхования.
Тема 3. Актуарные расчет в страховании ином, чем страхование жизни
1. Расчеты страховых вероятностей.
2. Массовые рисковые виды страхования
3. Методы расчетов страховых тарифов в страховании ином, чем страхование жизни.
4. Особенности методологического подхода к расчетам тарифов по страхованию ином, чем страхование жизни.
5. Формулы для актуарных расчетов по имущественному страхованию.
Тема 4. Значение актуарных расчетов при формировании страховых резервов
1. Роль актуарных расчетов в формировании страховых резервов.
2. Методы и формулы для актуарных расчетов по программам страхования.
3. Порядок расчета математических резервов.
4. Методы расчета резерва незаработанной премии.
5. Порядок расчета резерва предупредительных мероприятий.
6. Порядок расчета резерва произошедших, но не заявленных убытков.
7. Порядок расчета заявленных, но неурегулированных убытков.
8. Порядок расчета выравнивающего резерва.
9. Порядок расчета резерва расходов по обслуживанию страховых обязательств.
10. Порядок расчета и начисления дополнительных выплат (страховые бонусы) по договорам страхования, предусматривающим участие в инвестиционном доходе страховщика.
11. Необходимость актуарных расчетов при инвестировании части средств страховщика.
12. Порядок расчета стабилизационного резерва. Коэффициент состоявшихся убытков.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ
В соответствии с утвержденными образовательными стандартами значительно возрастает доля самостоятельной работы студентов при одновременном сокращении объемов аудиторных занятий. Данные методические указания помогут студентам сориентироваться в изучаемой дисциплине и обратить внимание на основные моменты. Цель методических указаний – помочь студенту в самостоятельной организации учебной работы.
Рекомендуется следующая последовательность в овладении курсом: вначале следует ознакомиться с программой курса и методическими указаниями по его изучению, после проработать учебный материал по учебникам и лекциям, затем следует обратиться к дополнительной литературе. Минимальное количество часов, отведенных на изучение лекционного материала каждой темы, указано в тематическом плане. Максимальное количество часов строго индивидуально и зависит от особенностей студента, а также наличия или отсутствия у студента, не усвоенного материала дисциплин, изученных ранее.
После изучения всего лекционного курса студент может приступить к выполнению контрольной работы. Задания для контрольной работы приводятся в соответствующей части настоящего учебно-методического комплекса. Для подготовки к зачету следует использовать специальные вопросы. Четкое выполнение настоящих методических указаний будет способствовать успешному усвоению материала.
6. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Цель контрольной работы - закрепление и проверка знаний полученных студентами в процессе самостоятельного изучения учебного материала. Контрольную работу студент должен выполнить в установленный срок. Прежде чем приступить к выполнению работы необходимо ознакомиться с соответствующими разделами программы курса, изучить рекомендованную литературу.
При выполнении контрольной работы следует обратить внимание на следующие требования:
1. Контрольные работы необходимо выполнять и предоставлять в срок установленный графиком работы, но не позднее, чем за 2 недели до начала сессии.
2. В начале работы указать номер варианта и полностью привести название темы.
3. Работа выполняется аккуратно, должна быть чисто и разборчиво написана, без помарок, зачёркиваний и сокращений слов (кроме общепринятых сокращений в страховании). Таблицы строятся и оформляются в соответствии с правилами, принятыми в статистике, должны иметь заглавия, нумерацию граф. В примечаниях к графам расчётной таблицы приводятся формулы, порядок расчёта показателей.
4. Объём контрольной работы составляет не менее чем 12-15 печатных листов, выполненных 14 шрифтом с 1,5 интервалом. В конце работы приводится список используемой литературы из 10-15 источников.
5. Работа подписывается студентом с указанием даты её выполнения.
6. После проверки работы преподавателем производится защита её (устно или письменно). Студенты, не получившие зачёт по контрольной работе, к экзамену или зачёту не допускаются.
7. Для выполнения контрольного задания выбираются два вопроса в соответствии с последней цифрой номера зачётной книжки из следующего перечня:
1. Актуарные расчеты в страховании жизни.
2. Аналитические законы смертности.
3. Вычисление приведенных стоимостей аннуитетов, выплат по смерти и дожитию.
4. Макрохарактеристики остаточного времени жизни.
5. Макрохарактеристики продолжительности жизни.
6. Методы финансовых и коммерческих расчетов.
7. Оценка резерва в договорах страхования жизни.
8. Порядок расчета страховых премий для лиц повышенного риска.
9. Теорема о дисперсии приведенной ценности.
10. Характеристика актуарных расчетов в страховании ином, чем страхование жизни.
7.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
(корректировка с научным руководителем допускается)
1. Актуарная математика имущественного страхования.
2. Актуарные расчеты в пенсионном страховании.
3. Актуарные расчеты в страховании дополнительной пенсии.
4. Характеристика и анализ индивидуальных убытков при краткосрочном страховании жизни.
5. Аналитические законы смертности.
6. Взаимосвязь показателей таблиц смертности и основные направления их анализа
7. Демографическая сетка, ее роль в построении вероятностных таблиц.
8. Детерминированные финансовые потоки: понятие и анализ.
9. Инвестиционная деятельность страховых компаний: актуарные основы.
10. Использование модели финансовых потоков для тарификации и резервирования.
11. История появления и развития актуарных расчетов.
12. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем.
13. Методы вычисления процентной ставки: усреднение по стоимости, усреднение по времени.
14. Методы перерасчета обязательств при изменении условий договора.
15. Определение основных и дополнительных коммутационных функций в актуарных расчетах.
16. Приближения для дробных возрастов: равномерное распределение смертей, предположение постоянная интенсивность смертности.
17. Принципы выбора базисов для расчета тарифов, резервов и моделирования финансовых потоков.
18. Проблемы статистических исследований и моделирования в страховании жизни и пенсии.
19. Продолжительность жизни и продолжительность оставшейся жизни как случайные величины.
20. Проспективный и ретроспективный методы расчета резерва.
21. Разовые нетто премии для основных непрерывных и дискретных видов страхования.
22. Реализация принципа наивысшего доверия сторон «страховщик — страхователь» через актуарные расчеты.
23. Страховой актуарий: правовое регулирование, требования, обязанности.
24. Формирование и расчет резерва при страховании жизни, предусматривающем участие страхователя в прибыли страховщика.
8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Сущность и значение актуарных расчетов.
2. Время жизни как случайная величина.
3. Свойства функции выживания.
4. Кривая смертей, интенсивность смертности. Свойства.
5. Аналитические законы смертности (Мэйкхама, Вейбулла, Гомперца).
6. Макрохарактеристики продолжительности жизни.
7. Остаточное время жизни. Распределение остаточного времени жизни.
8. Основные величины, связанные с остаточным временем жизни.
9. Округленное время жизни. Распределения округленного времени жизни.
10. Приближения для дробных возрастов (равномерное, постоянная интенсивность смертности, Балдуччи).
11. Макрохарактеристики остаточного времени жизни.
12. Частичная остаточная продолжительности жизни.
13. Анализ индивидуальных убытков при краткосрочном страховании жизни.
14. Приближенный расчет вероятности разорения.
15. Принципы назначения страховых премий.
16. Общая модель долгосрочного страхования жизни.
17. Теорема о дисперсии приведенной ценности.
18. Связь между непрерывными и дискретными видами страхования.
19. Перестрахование: сущность и разновидности договоров перестрахования.
20. Пропорциональное перестрахование. Перестрахование превышения потерь.
21. Пожизненные ренты, выплачиваемые раз в год.
22. Периодические нетто-премии.
23. Модели пенсионных схем. Модели долгосрочного страхования жизни.
24. Характеристика актуарных расчетов в страховании ином, чем страхование жизни.
9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература:
Актуарные расчеты в страховании : учеб.-метод. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / , . - Москва : Юнити-Дана, 2011. Ермасов, [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по экон. спец. : рек. УМО по образованию / , . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 703 с.3. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / , ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 536 с
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
