Тематика контрольных работ по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»

Нижний Новгород – 2017

  Контрольная  работа должна иметь титульный лист, оглавление, нумерацию страниц. В конце работы должен быть приведен список использованной литературы. Вариант контрольной работы выбирается  в соответствии с  последней цифрой номера зачетной книжки или пропуска. Объем теоретической части работы составляет 10-12 листов формата А4.

Вариант №0.

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. Задачи

Вариант №1.

1.Оценка уровня формирования инвестиционных ресурсов.

Задачи

Вариант №2.

  1. Макроэкономические факторы, определяющие инвестиционную активность предприятий.

3.Задачи

Вариант №3.

Оценка риска инвестиционного портфеля. Задачи

Вариант №4.

  1. Инвестиционные проекты, их классификация и методы оценки эффективности.

  2. Задачи

Вариант №5.

  1. Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг.

  2. Задачи

Вариант №6.

Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг. Задачи

Вариант №7.

Оценка доходности портфеля ценных бумаг. Задачи.

Вариант №8.

Методы оценки инвестиционного климата. Задачи

Вариант №9.

Оценка инвестиционных рисков. Задачи

Задачи

Задача №1.

  Предприятие имеет возможность инвестировать 80 млн. рублей в инвестиционные проекты. Составить оптимальный инвестиционный портфель на основе следующих данных (по показателю NPV):

Проекты

Сумма инвестиций,

млн. руб.

Ставка дисконта, %

Денежные потоки, млн. руб.

1г.

2г.

3г.

4г.

5г.

6г.

7г.

8г.

№ 1

20

8

4

5

6

7

8

7

6

5

№ 2

10

9

2

3

4

5

6

5

4

3

№ 3

40

7

10

11

12

9

8

7

13

14

№ 4

25

10

6

7

8

10

14

13

9

7

№ 5

15

11

4

3

5

4

6

3

7

4

№ 6

35

12

9

13

15

17

15

14

9

6

№ 7

30

13

6

8

7

9

15

9

7

9

  Задача № 2.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

  Предприятие ведет переговоры с банком о привлечении кредита для финансирования инвестиционного проекта, стоимостью 20 млн. рублей. Ежегодные поступления  прогнозируются в следующих суммах: 1 год – 4 млн. руб.; 2 год – 6 млн. руб.; 3 год – 8 млн. руб.; 4 год – 10 млн. руб.; 5 год – 8 млн. руб.; 6 год – 6 млн. руб.; 7 год – 4 млн. руб.; 8 год – 2 млн. руб.

  Определить максимально возможную ставку процента по привлекаемому кредиту (норму внутренней рентабельности проекта IRR).

Задача №3.

  Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В, при этом ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет 7%, а среднеквадратическое отклонение доходности составляет 5%; ожидаемая доходность ценной бумаги В – 12%, а среднеквадратическое отклонение доходности – 8%.

  1. Определить множество допустимых портфелей и выделить на графике из допустимого множества эффективное подмножество, при значениях коэффициента корреляции +1; 0; -1, с долей ценных бумаг А в портфеле (Х) равной:1;0,9;0,8;0,7;0,6;0,5;0,4;0,3;0,2;0,1;0.

  2. Определить долю ценных бумаг А в портфеле, при которой риск портфеля будет минимальным.

Задача №4.

Организация формирует инвестиционный портфель, путем отбора инвестиционных проектов со сроком окупаемости не выше 5 лет. Какие проекты войдут в инвестиционный портфель исходя из следующих данных:

Проекты

Сумма инвестиций,

млн. руб.

Ставка дисконта, %

Денежные потоки, млн. руб.

1г.

2г.

3г.

4г.

5г.

6г.

7г.

8г.

№ 1

25

8,5

5

5

6

8

9

7

6

6

№ 2

30

7,5

12

7

8

9

6

10

7

13

№ 3

27

8,0

8

10

11

9

8

7

10

11

№ 4

29

9,5

6

7

8

10

14

13

12

10

№ 5

28

7,0

4

6

9

8

10

9

8

10

№ 6

26

9,0

9

8

11

12

9

11

9

6

№ 7

31

10,5

6

8

12

9

15

9

17

9

Задача №5.

  Сумма инвестиционного проекта составляет 15 млн. рублей. На основе анализа сценариев проекта определить риск проекта на основе расчета коэффициента вариации  по показателю чистого приведенного дохода.

Сценарии

проекта

Вероятность,

Ставка дисконта, %

Денежные потоки, млн. руб. по годам

1

2

3

4

5

6

7

8

№ 1

0,2

15

4

5

6

7

8

7

6

5

№ 2

0,5

15

3

4

5

6

7

6

5

4

№ 3

0,3

15

2

3

4

5

6

5

4

3