УДК 519.7
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА, ОСНОВАННАЯ НА ПАТТЕРНЕ АВС
И ИНДИКАТОРЕ RSI
Кафедра математической кибернетики КемГУ, г. Кемерово
gribanov. *****@***ru
Торговая система - это набор инструкций, основанный на результатах технического анализа. В торговой системе четко определены условия и точки входа и выхода из позиции, таймфрейм, другие обязательные к исполнению условия.
Паттерном в техническом анализе называются устойчивые повторяющиеся сочетания данных цены, объёма или индикаторов. Анализ паттернов основывается на одной из аксиом технического анализа: «история повторяется» — считается, что повторяющиеся комбинации данных приводят к аналогичному результату.
Цель работы: создание торговой системы.
Инструменты, используемые в торговой системе:
Паттерн АВС.Паттерн ABC (Рис.1) состоит из равнозначных движений цены, выраженных через соотношения Фибоначчи. Целью нахождения паттерна является определение оптимальной точки разворота рынка, в которой можно произвести открытие сделки по цене - минимальной для покупки и максимальной для продажи.
Если движение АВ - восходящее, то движение ВС обязательно должно быть нисходящим. И наоборот, если АВ - нисходящее, то ВС - восходящее. Вторым условием формирования паттерна является близость к числу 1.618 отношения стороны ВС к стороне АВ.
Количество баров для расчета паттерна подбирается эмпирически для каждого конкретного случая. Начинается все с числа 2. То есть горизонтальный канал состоит всего лишь из двух баров. Сначала находится максимум канала (точка В), а от точки В и до конца канала - минимум (точка А). Найденные значения сопоставляются и, если искомое соотношение 1.618 не получается, то совершается переход к следующей итерации, на которой канал состоит уже из трех баров. Таким образом, канал растет в длину до тех пор, пока отношение ВС к АВ не будет близким к 1.618.
Минусом паттерна можно назвать тот факт, что на любом графике всегда можно найти два разнонаправленных движения, которые будут отлично вписываться в предложенные условия, к тому же очень точно будут давать расширение 1.618. Для решения этой проблемы достаточно прибегнуть к помощи осцилляторов. Например, индикатор RSI (индекс относительной силы) довольно точно может показывать перепроданность и перекупленность рынка.
Индикатор RSI.Индекс RSI (Рис.1) измеряет соотношение средних цен и нормализует данные, приводя их к значениям от 0 до 100. Индикатор рассчитывается по следующему алгоритму:
- средняя «верхних цен закрытия» за n периодов
- средняя «нижних цен закрытия» за n периодов
«Верхняя цена закрытия» - изменение цен за два последовательных периода, в которые цена повышалась.
«Нижняя цена закрытия» - изменение цен за два последовательных периода, в которые цена понижалась.
- сумма верхних цен закрытия,
- сумма нижних цен закрытия,
– период усреднения.
Рис.1.
Принципы построения торговой системы:
Открытие сделок на покупку (Рис.1.). Если сформировался локальный минимум RSI ниже уровня 30, то это точка С будущего паттерна. Далее по описанным выше правилам строится нисходящий паттерн АВС, и в точке С открывается сделка на покупку со значениями StopLoss=0.5*BC, TakeProfit=BC. Для формирования нисходящего паттерна минимум должен находиться дальше от точки С, чем максимум.
Открытие сделок на продажу. Если сформировался локальный максимум RSI выше уровня 70, то это точка С будущего паттерна. Далее строится восходящий паттерн АВС, и в точке С открывается сделка на продажу со значениями StopLoss=0.5*BC, TakeProfit=BC. Ближе к точке С должен располагаться минимум (точка В), а потом уже максимум (точка А).
Литература
1. Сафин увидеть деньги на экране монитора / . – 2-е изд. – М.: Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб», 2008. – 240 с.
2. Иващенко RSI: эффективность, проверенная временем / . – 2-е изд. – М.: Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб», 2007. – 99 с.
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор
