Управление пассивами коммерческого банка.
Необходимость эффективного управления пассивами для коммерческих банков определяется:
1. конкуренцией на местных и мировых рынках;
2. появлением сложных новых продуктов;
3. большими изменениями в структуре привлеченных ресурсов;
4. возрастающим дерегулированием деятельности банков со стороны центрального банка;
5. экономической нестабильностью народного хозяйства;
6. необходимостью организовывать деятельность банка по всем ее направлениям;
7. высоким уровнем требований к банкам пользователями;
8. необходимостью организовывать подход к предоставлению банковских услуг в общих рамках управления рисками.
Актуальность данной темы определяется следующим. Одна из значимых и важных задач управления любым банком – обеспечение соответствующего уровня (т. е. способность банка платить по своим обязательствам), так как ее недостаточный уровень часто является первым признаком наличия у банка серьезных финансовых затруднений, в такой ситуации он обычно серьезных финансовых затруднений, в такой ситуации он обычно начинает терять свои депозиты, что уменьшает его наличные средства и заставляться от наиболее ликвидных активов. Также к важнейшим задачам деятельности банка относятся обеспечение достаточной прибыльности и снижения рисков. Все выше перечисленное заставляет российские банки менять стратегию своих действий: формировать портфель активов с учетом их риска, ориентироваться не столько на высокодоходные операции, сколько на приносящие постоянный надежный доход и т. п. В этих условиях управление коммерческим банком превращается во все более сложный технологический процесс, требующий учета совокупного влияния многочисленных факторов доходности и рисков, а также различных внешних ограничений и при этом направленный на получение гарантированной прибыли, оправдывающей вложение средств акционеров в банковский капитал.
Управление пассивами банка — составная часть менеджмента банка, которая формирует структуру пассивов банка. Основными задачами управления пассивами является обеспечение банка необходимыми кредитными ресурсами, слежение за обязательной прибыльностью средств банка. Значимым средством управления пассивами является политика банка в части депозитного процента.
Объект: пассивные операции коммерческого банка
Цель: исследовать сущность и содержание пассивных операций коммерческих банков.
Управление пассивами представляет собой деятельность, направленную на поддержание ликвидности отдельных банков и всей банковской системы в целом, мобилизацию кредитных ресурсов на рынке и управление эмиссионной деятельностью банка. В более узком смысле под «управлением пассивами» понимаются действия, направленные на удовлетворение нужд ликвидным путём активного взыскания земных средств по мере необходимости.
Задачи банка в управлении пассивами сводятся к следующему.
1. Не допускать привлечения ресурсов, не приносящих доходы:
— не привлекать (количественно) лишние депозиты и ресурсы долговых ценных бумаг, которые на текущий или ближайший моменты невозможно разместить;
— не привлекать ресурсы, качественные характеристики, условия привлечения которых неадекватны требованиям рынка, затрудняют или вообще не позволяют их разместить;
— минимизировать привлечение тех типов депозитов, условия размещения которых предполагают повышенные резервные требования.
2. Изыскивать и предпочтительно привлекать кредитные ресурсы, в количестве и по качеству необходимые и достаточные для: а) проведения и развития (расширения активных операций; б) формирования альтернативных источников погашения обязательств банка (экстремальный денежный поток).
3. Изыскивать «дешевые» кредитные ресурсы по их качественным характеристикам, условиям привлечения и изъятия.
4. Осуществлять поиск и привлечение максимально «стойких» кредитных ресурсов, т.е. ресурсов, вероятность изменения качественных характеристик которых минимальна, чтобы снизить риск ликвидности и/или процентный риск (за исключением особых случаев — управление гэпом в процентном риске, например).
5. Изыскивать и привлекать (или держать готовыми к привлечению) по возможности легкодоступные по своим качественным характеристикам кредитные ресурсы. Отметим, что очень важное направление деятельности по нейтрализации риска ликвидности.
6. Проведя предварительный, но достаточно серьезный анализ «сомнительных» с точки зрения их происхождения ресурсов, не привлекать их в банк — это может привести к падению имиджа банка, втягиванию его в криминальные сферы, повышению риска осуществляемых операций и вызвать отток клиентов.
7. В процессе привлечения ресурсов соблюдать принцип информационного и страхового обеспечения, т.е. стараться привлекать на счета и депозиты, мониторинг которых достаточно прост, средства клиентов, давно пользующихся кредитами банка (особенно крупных клиентов, деятельность которых осуществляется в зоне повышенного риска).
Современное состояние экономики требует динамичного развития надежных и устойчивых финансово-посреднических институтов, каковыми являются коммерческие банки. Успех их надежности и стабильности безусловно связан с эффективностью управления пассивами.
