Рабочая программа учебной дисциплины “Рынок ценных бумаг ” (стр. 3 )

2.2. Организация торгов на внебиржевом рынке.

2.3. Государственные облигации – роль, виды, особенности.

3.1. Вексель.

3.2. Производные ценные бумаги

3.3. Хеджирование на РЦБ

4.1. Технический анализ на фондовом рынке.

4.2. Депозитарная деятельность на РЦБ

4.3. Опционы и фьючерсы - сравнительный анализ

5.1. Инвестиционные фонды - сравнительный анализ отечественных и зарубежных

5.2. Брокерская  и дилерская деятельность  - сравнительный анализ

5.3. Эмиссия ценных бумаг АО.

6.1. ЗАО - сравнительный анализ с точки зрения деятельности на РЦБ

6.2. Фундаментальный анализ на фондовом рынке

6.3. Система государственного регулирования на РЦБ

7.1. Депозитарная деятельность на РЦБ

7.2. Торговые системы на РЦБ.

7.3. Методы оценки инвестиционной стоимости акций.

8.1. Методы защиты компаний от враждебного поглощения.

8.2. Акции и облигации АО как фактор достижения поставленных целей (сравнительная характеристика)

8.3. Риск и портфельное инвестирование на фондовом рынке

9.1. Американские депозитарные расписки: эмитенты, обращение в РФ, преимущества

9.2. Инвестиционная привлекательность акций компании.

9.3. Фундаментальный анализ на РЦБ.

6. Учебная деятельность

Для достижения основной цели изучения курса, помимо аудиторных занятий предусмотрено написание контрольной работы.

Контрольная работа по дисциплине Рынок ценных бумаг выполняется в соответствии с рекомендациями.

Цель

Главная цель написания работы – более глубоко разобраться в одной из предложенных тем по дисциплине «Рынок ценных бумаг». Получить опыт анализа рыночных тенденций.

Выбор темы

Студент вправе выбрать тему по своему предпочтению, исходя из личных интересов, своей практической деятельности, будущей темы диплома или иных мотивов.

Сроки сдачи работы

Работу желательно сдать (имеется ввиду, что она попадет в руки к преподавателю) минимум за 3 недели до зачета.

Принципы написания работы

Контрольная работа включает в себя всестороннее рассмотрение указанных ниже направлений (вопросов) Вариант вопроса выбирается по последней цифре в зачетной книжке, для каждого варианта предлагается три вопроса, студент выбирает и рассматривает один из трех. Работа оформляется в печатном виде на листах А4, шрифт 14, одинарный интервал поля, см.: левое 2,5, правое 1, верхнее и нижнее 2. Работа состоит из введения основной части, заключения, списка использованных источников и приложений (если есть). Объем основной части не должен превышать 50 листов и не должен быть меньше 15 листов. При написании работы ссылки на используемые источники обязательны, ссылки указываются в квадратных скобках в соответствии с номером источника. В работе приветствуются авторские схемы, сравнительные таблицы. При написании работы использовать современную нормативно-правовую базу.

В работе должны быть рассмотрены:

Экономическая сущность явлений, механизмы их функционирования. Сравнительная характеристика, классификация явлений и (или) методов Отличительные особенности Преимущества и недостатки (исходя из целевых установок) Нормативная база (относительно рассматриваемого направления)

6.1. Правила аттестации студентов  по учебной дисциплине

Аттестация студентов проводится на основания выполнения контрольной работы и написания итогового теста по дисциплине. Для зачета необходимо ответить правильно 50% вопросов теста.

7.Рекомендуемая литература

Основная:

Нормативно-правовая база

Приказ ФСФР РФ -5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2005 № 000). ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 208-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 39-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" (принят ГД ФС РФ 20.03.1996) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 136-ФЗ (ред. от 01.01.2001, с изм. от 01.01.2001) "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ" (принят ГД ФС РФ 15.07.1998) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 152-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "ОБ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ" (принят ГД ФС РФ 14.10.2003) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 156-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ" (принят ГД ФС РФ 11.10.2001) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 48-ФЗ "О ПЕРЕВОДНОМ И ПРОСТОМ ВЕКСЕЛЕ" (принят ГД ФС РФ 21.02.1997)

Книги

Анесянц функционирования рынка ценных бумаг : Учеб. пособие/ . - М.: Финансы и статистика, 2004.-143 с. Бердникова ценных бумаг : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 060400 "Финансы и кредит"/ . - М.: ИНФРА-М, 2004.-143 с. Бердникова ценных бумаг : Учеб. пособие/ . - М.: Инфра-М, 2005.-143 с.. Гинзбург валют и ценных бумаг/ , . - СПб. и др.: ИД Питер; Питер-Принт, 2004.-250 с. Голиков спроса и предложения на региональном рынке информационных продуктов : Учеб. пособие/ , . - Челябинск: ЧелГУ, 2004.-62 с. Гусева ценных бумаг : практ. задания по курсу : учеб. пособие/ . - М.: Экзамен, 2005.-462 с. Никифорова ценных бумаг и биржевое дело : Учеб. пособие/ , . - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005.-159 с. а гранью японских свечей. Новые методы японского графического анализа/ С. Нисон; Пер. с англ. , . - М.: ИД Евро, 2005.-294 с.. Рынок ценных бумаг. / под  ред. , , М: «Финансы и статистика», 2006 – 456 с. Рябова ценных бумаг : Учеб.-практ. пособие/ . - Обнинск, 2005.-338 с.

Дополнительная:

Книги

иски и доходность в условиях интернационализации инвестиционных рынков: эвристические и количественные методы анализа : Учеб. пособие/ А. Агаларов. - М.: Изд-во МИМБ, 2005.-103 с. Щербинин российских ценных бумаг: Учеб. пособие/ . - Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2004.-75 с. Кан анализ/ . - М. и др.: Питер; Питер Принт, 2004.-282 с. Никифорова и муниципальные ценные бумаги : Учеб. пособие/ , . - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004.-191 с.. Бирюков основы регулирования рынка ценных бумаг и налогообложения операций с ценными бумагами : Учеб. пособие/ , . - СПб.: СПбГИЭУ, 2004.-67 с.. Боровкова ценных бумаг/ . - СПб. и др.: Питер: Питер Принт, 2005.-316 с Гальцов среда рынка капитала/ . - Саратов: ИЦ СГСЭУ, 2004.-141 с. Новикова привлекательность предприятий: методика для привлечения инвесторов, стратегического планирования, мониторинга инвестиционной среды, выбора приоритетов бюджетной политики. - Пермь, 1994 - 44 с. Пивоваров -экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих организаций/ . -2-е изд.. - М.: Издат.-торговая корпорация Дашков и Ко, 2005.-119 с. Основы антикризисного управления предприятиями : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 351000/ , , и др.; Под ред. . - М.: ИЦ Академия, 2005.-495 с. Перевалов финансового менеджмента на предприятии. – Екатеринбург., 1999 – 277 с. Пешкова составляющая инвестиционной деятельности промышленных предприятий : Монография/ , . - Ростов н/Д: РГЭУ РИНХ, 2005.-121 с. Пещанская менеджмент: краткосрочная финансовая политика : Учеб. пособие для вузов/ . - М.: Экзамен, 2005.-254 с. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / , , и др.; Под ред. , . -2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.-877 с.

Периодические издания

Антикризисное управление Финансовый аналитик Финансовый менеджмент Финансовый рынок Финансы и бизнес Финансы и фондовый рынок Финансы России Экономические стратегии Экономический вестник Экономический вестник Ростовского государственного университета Экономический журнал Высшей школы экономики

Электронные ресурсы

Электронный проект «Корпоративный менеджмент». Широкая база методических и аналитических материалов, относящихся к управлению компаниями, инвестициям, финансам и маркетингу. Все материалы в свободном доступе – www. cfin. ru. Проект «Слияния и поглощения в России». Все, что имеет отношение к теме слияний и поглощений – www. mergers. ru

8. Контролирующие материалы для аттестации студентов по дисциплине

8.1. Примерный СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО дисциплине

Структура фондового рынка. Понятие рынка ценных бумаг, его роль в системе рыночного хозяйства. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Инвесторы и спекулянты. Граждане как инвесторы. Цели инвестирования капитала. Общие свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Понятие и фундаментальные свойства акций. Обыкновенные акции. Привилегированные акции. Виды стоимости акций. Обращение акций на рынке ценных бумаг. Рейтинг акций. Оценка инвестиционных качеств акций. Фундаментальные свойства облигаций. Виды облигаций. Стоимость облигаций. Чувствительность облигаций и дюрация. Доходность облигации. Рейтинг облигаций. Основные свойства конвертируемых ценных бумаг. Стоимость конвертируемых облигаций. Производные ценные бумаги. Депозитарные расписки. Векселя: законодательство, характеристика, виды, обращение, учет. Депозитные и сберегательные сертификаты, чеки. Цель размещения государственных займов в Российской Федерации. Посредством выпуска каких ценных бумаг они осуществляются? Основные принципы регулирования на рынке ценных бумаг. Основные объекты регулирования на рынке ценных бумаг. Государственные органы, осуществляющие регулирование рынка ценных бумаг. Основные функции и полномочия ФСФР России. Понятие ценной бумаги в современном законодательстве. Виды и классификация ценных бумаг. Понятие и классификация и процедура выпуска федеральных государственных ценных бумаг. Отдельные виды федеральных государственных ценных бумаг. Оценка инвестиционной привлекательности компаний и их ценных бумаг. Процедура выпуска и обращения ценных бумаг субъектов Российской Федерации. Особенности выпуска и обращения ценных бумаг органов местного самоуправления в РФ. Понятие и основные права, предоставляемые акцией ее владельцу. Понятие и основные права, предоставляемые облигацией ее владельцу. Право на управление акционерным обществом. порядок его реализации владельцами различных типов акций. Начисление и выплата дивидендов по акциям и процентов по облигациям. Паи паевых инвестиционных фондов. Общая характеристика выпуска ценных бумаг акционерными обществами и иными юридическими лицами. Этапы эмиссии. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Понятие, порядок принятия и основные положения. Размещение эмиссионных ценных бумаг акционерными обществами и иными юридическими лицами Особенности выпуска и обращения не эмиссионных ЦБ: Особенности обращения государственных ценных бумаг в РФ. Порядок совершения сделок с корпоративными ценными бумагами: Реестр владельцев именных ценных бумаг. Основные требование к его ведению. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги. Осуществление депозитарной деятельности. Отличие депозитарной деятельности от деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Эмитенты ценных бумаг, характеристика и виды. Инвесторы: институциональные (ПИФы, НПФ и др.) и индивидуальные. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, ее виды. Брокерская и дилерская деятельности. Деятельность по управлению ценными бумагами. Коммерческие банки как участники рынка ценных бумаг. Порядок лицензирования инвестиционных институтов и профессиональных участников рынка ценных бумаг: Регулирование создания и деятельности фондовых бирж (отделов)  в РФ. Принципы технического анализа. Фундаментальный анализ на РЦБ Формирование портфеля ценных бумаг. Основные теоретические положения. Диверсификация. Выбор портфеля.

8.2. Типовые Задачи к зачету

Задача №1. Какую сумму необходимо положить на счет в банке, чтобы через 4 месяца после вклада получить 3400 рублей, при процентной ставке равной 18% годовых, схеме точный процент, приблизительное число дней(год не високосный), срок с 1 ноября по 1 марта.