Идея проста и давно известна – следуй за трендом, он твой друг. Реализуют эту идею каждый по своему. Я выбрал свой вариант. Лучше всего тренд определять на таймфрейме уровнем выше, чем ваш рабочий. Т. е. если Вы торгуете на Н1, то тренд определяем по Н4-Д1. Я торгую на Д1 и тренд определяю на W1 (недельном таймфрейме). Чем выше таймфрейм, тем дольше длится тренд на нем и у Вас есть больше попыток войти на своем рабочем таймфрейме в сделки по тренду.
И так сама стратегия работы на рынке Форекс.
Торговля ведется на дневных графиках D1. Валютные пары: EUR\USD, GBP\USD, USD\JPY, USD\CHF, AUD\USD, GBP\JPY, EUR\JPY, USD\CAD.
Используются следующие индикаторы и инструменты технического анализа: горизонтальные уровни (рисуются вручную по явно видным вершинам и впадинам цены), экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5 и сдвигом вперед 3 (для GBP\JPY, EUR\JPY сдвиг 5 ), осциллятор МТФ-Стохастик (параметры по умолчанию): недельный (зеленый) и дневной (синий).
Торгуем в направлении тренда, который определяем по недельному стохастику. Если недельный стохастик пересек уровень 50 снизу вверх, значит идет тренд вверх и он продолжается до тех пор пока стохастик не выйдет с зоны перекуплености. Когда стохастик вышел из зоны перекуплености (пересек уровень – 80 сверху вниз), но не пересек еще сверху вниз уровень 50, то это скорее период флета, цена может здесь некоторое время поболтаться прежде чем пойдет вниз или продолжит движение вверх. На рис. 1 отмечен период тренда вверх по недельному стохастику (зеленная линия). Те же условия для тренда вниз, только наоборот. Тренд вниз - когда недельный стохастик пересек уровень 50 сверху вниз и длится до тех пор пока стохастик не выйдет с зоны перепроданости (выше уровня 20). На дневном таймфрейме подтверждение тренда дает експоненциальная скользящая средняя с периодом 5 и сдвигом вперед 3 (ЭМА5/3).
Рис.1
Сменой тренда можно также считать пересечение дневного и недельного стохастиков, но здесь остается еще риск попасть во флет. Если дневной стохастик пересекает недельный снизу вверх и при этом, это происходит ниже их уровней 50, то начинается тренд вверх. Аналогично для тренда вниз. Здесь нужны еще дополнительные подтверждения. И у меня это ЭМА5/3, а также уровни. Т. е. если цена отбилась от уровня, пересекла скользящую среднюю и закрылась выше ее и при этом произошло пересечении стохастиков то все факты на лицо для сделки. Если же произошло пересечение дневного и недельного стохастиков, но другие условия не выполнены, или скажем на пути цены стоит сильный уровень, то лучше в сделку не входить.
Чем хорош на мой взгляд такой подход. Тем что мы видим направление долгосрочного тренда и все откаты цены на дневном графике – это только откаты, а не смена основного тренда. Осциллятор МТФ-стохастик позволяет показывать значения недельного таймфрейма на любом, в данном случае на дневном. И только при смене направления недельного стохастика мы констатируем смену тренда. И еще любой индикатор следует за ценой и пока свеча не закрылась он может изменять свои значения. Но в одной недельной свечи 5 дневных и поэтому в течении 5 дней недельный стохастик не будет существенно менять свои значения, что даёт некоторую стабильность картины хода цены. Конечно это не истина и не есть 100% гарантия – это только мои наблюдения.
Теперь рассмотрим конкретные примеры сделок. На рис. 3 изображены сделки по данной стратегии. Отмечу что вход осуществляется отложенными ордерами buy-stop и sell-stop на максимуме свечи плюс величина спрэда. На рис. 2 свечи помеченные стрелками и обведены в кружок на максимуме/минимуме которых выставляются ордера. Прибыль фиксировать можно различными способами. Можно выставлять тейк-профит на следующем уровне или с соотношением риск прибыль 1:2, 1:3. Можно тейк-профит не ставить, а тралить сделку по теням закрывшихся дневных свеч, или выход осуществляем по пересечению свечи скользящей средней в противоположную сторону открытой сделке.
РИС. 2
Сделка (1-SELL) на продажу. Цена 4 день не пробивает уровень, дневная свеча пересекла скользящую среднюю 5/3 сверху вниз и закрылась ниже ее. Недельный и дневной стохастики ниже своего уровня 50 (тренд вниз). Вход на минимуме свечи, стоп-лосс на максимуме свечи +50 п (по 5 знакам после запятой и 5п по 4 значному). Сделка (2-BUY) на покупку. Цена пробивает уровень снизу вверх и пересекает скользящую среднюю также, и закрывается выше. Дневной стохастик пересек недельный снизу вверх и находится выше уровня 50. Сделка (3-BUY) на покупку. Интересна тем, что здесь наблюдалась некая неопределенность. Цена пересекала ЭМА5/3 туда сюда. Но мы видим, что недельный стохастик еще в зоне перекуплености и оттуда не выходит, т. е. тренд на верх продолжается и внизу у нас сформировался уровень. Поэтому сделка на покупку. Потенциал хода цены до ближайшего максимума позволяет получить прибыль и перевестись в безубыток. Сделка (4-SELL) на продажу. Цена практически 4 дня топчется на месте, сформировав таким образом уровень. Недельный стохастик вышел из зоны перекуплености. Все это говорит о смене тренда. Когда цена пересекла ЭМА5/3 и недельный стохастик опустился ниже уровня 50, то входим в сделку. По ходу у нас идет уровень поэтому при достижении его ценой сделку переводим в безубыток. Но как видно по истории цена пробила уровень и хорошо полетела вниз. 5-я сделка аналогична сделке 2, а 6-я аналогична сделке 3.Но здесь есть еще важные замечания.
Не входим в сделку если свеча пересекшая ЭМА5/3 имеет размер больше
1800п (по 5-знакам). Дожидаемся отката и потом ищем точку входа.
И если по ходу открытия сделки рядом находится сильный уровень от
которого цена может оттолкнуться, также не входим в сделку.
Смотрим рис. 3.
Рис. 3.
Вот и пожалуй все что я хотел сказать. Сам торгую по этой стратегии.
