Вопросы к экзамену по курсу «Моделирование финансового рынка»
для студентов 5 курса специальности «Экономическая кибернетика»
Финансовый рынок и его части: рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг. Валютные рынки. Цели моделирования и анализа финансового рынка. Общая характеристика рынка ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг и цели их выпуска. Участники рынка ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынок. Задачи и методы анализа рынка ценных бумаг. Количественный анализ. Методы анализа ценных бумаг без учета фактора неопределенности. Анализ краткосрочных финансовых активов. Анализ процентных активов. Анализ дисконтных активов. Анализ ГКО. Анализ ГКО при первичном размещении. Анализ ГКО на вторичном рынке. Анализ операции «покупка до погашения». Текущая стоимость ГКО. Анализ операции «репо». Анализ ценных бумаг с помощью метода дисконтирования платежей. Общая характеристика метода дисконтирования платежей. Анализ купонных облигаций. Анализ бессрочных облигаций. Анализ бескупонных облигаций. Анализ акций. Модели изменения дивидендов. Анализ стоимости и доходности акций. Модель нулевого роста дивидендов. Модель постоянного роста дивидендов. Технический анализ. Валютный рынок Форекс и его участники. Валютные курсы и способы их математического описания. Временные виды тренда. Трендовые индикаторы. Технический Индикатор Скользящее Среднее Полоса Болингера. Технический Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes). Фракталы. Индекс торгового канала (Commodity Channel Index (CCI)) Технический Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) Технический Индикатор Темпа (Momentum) Технический Индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) Технический Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strenght Index, RSI) Технический Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) Японские свечи. Односвечные модели разворота. Молот. Висельник. Перевернутый молот. Падающая звезда. Японские свечи. Двух - и трехсвечные поворотные фигуры. Завал. Хорами. Завеса темных облаков. Утренняя звезда. Вечерняя звезда. Три звезды. Три белых солдата. Учет фундаментальных факторов в техническом анализе рынка. «Фундаментальные» макроэкономические и финансовые показатели: валовой внутренний продукт. Торговый баланс. Процентные ставки. Уровень безработицы. Индикаторы денежной статистики. Индекс потребительских цен. Фондовые индексы крупнейших биржевых и внебиржевых рынков.
Программу составила
доцент
