Стереотипы поведения российских коммерческих банков
в период финансового кризиса
(ГУ-ВШЭ, ИПУ РАН);
(ГУ-ВШЭ);
(ГУ-ВШЭ);
(ГУ-ВШЭ)
Выявление групп коммерческих банков, которые привносят наибольшую нестабильность в банковский сектор, а также определение факторов, которыми обусловлены стереотипы их поведения, всегда является актуальной задачей, особенно в период финансового кризиса.
В докладе проводится анализ стереотипов поведения российских коммерческих банков и выделение групп потенциально неустойчивых банков. Для этого используется методика динамического анализа паттернов в период с апреля 2007 года по март 2009 года, выборка составляет 366 российских коммерческих банка. Впервые данный подход был использован для выявления структурных особенностей развития банковской системы Турции за 1988-1999 гг. (Aleskerov et al., 1997; Aleskerov et al., 2001). Методика позволяет сравнить модели поведения банков в докризисный период времени и стереотипы поведения банков, которые они выбирают в условиях кризиса. В работе проводится комплексный анализ на основе системы показателей, учитывающей структуру операций банков, уровень финансового посредничества, достаточности капитала и ликвидности, а также качество кредитного портфеля.
Описанная выше методика неоднократно применялась на практике для анализа российских коммерческих банков. В частности, проводился анализ развития банковской системы в 1999-2003 гг. (Алескеров, Солодков и Челнокова, 2006) и исследования крупнейших по валюте баланса российских банков для периода с 1999 года по 2007 год (Aleskerov et al., 2008).
Показано, что большая часть российских коммерческих банков (около 54% всех рассматриваемых банков) ориентирована на предоставление традиционных банковских услуг. Также существуют банки (их доля составляет 4-5%), специализирующиеся исключительно на инвестиционной деятельности. Кроме этого, часть банков (около 34%) переориентируется на инвестиционную деятельность, носящую более рискованный характер. Наиболее нестабильное поведение в период кризиса демонстрируют банки, которые входят в финансово-промышленные группы или ориентированы на обслуживание стратегических клиентов, и таким образом, напрямую зависят от их основной деятельности.
Более того, можно отметить, что доминирующие паттерны можно оценить как адекватные долгосрочному развитию банковского сектора: высокий уровень кредитной активности при хорошей достаточности капитала (в среднем около 17-18%) в сочетании с запасом ликвидности (70% и выше). Около 20% российских банков либо устойчиво придерживаются, либо в большинстве периодов выбирают подобные модели поведения. Но на рассматриваемом интервале прослеживается рост волатильности паттернов во времени и большее проявление аномальных для традиционного коммерческого банка паттернов (слишком высокая прибыльность и избыточная ликвидность), доля которых составляет около 7-8%, , что можно расценивать как сигнал повышения рискованности операций коммерческих банков, и, следовательно, их неустойчивости.
