Приложение к Приказу г.
"УТВЕРЖДЕН"
Решением Правления "Банк "МБА-МОСКВА" ООО
(Протокол заседания №4-03/17 от 01.01.2001г.)
Порядок определения инвестиционного профиля
при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами в «Банк «МБА-МОСКВА» ООО
Москва 2017
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами в «Банк «МБА-МОСКВА» ООО (далее – «Порядок») разработан в соответствии с Положением Банка России о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего от 01.01.2001г. (далее – Положение Банка России ).
1.2. При осуществлении доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, «Банк «МБА-МОСКВА» все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Учредителя управления (далее - «Клиент») при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее - риск), который способен нести этот Клиент.
1.3. Инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее – инвестиционный профиль), Банк определяет на основе сведений, полученных от Клиента.
2. Основные термины и определения.
Анкета – анкета клиента – физического лица или анкета клиента – юридического лица, содержащая информацию и сведения для определения инвестиционного профиля Клиента. Анкета заполняется только Клиентами, не являющимися квалифицированными инвесторами.
Управляющий или Банк – «Банк «МБА-МОСКВА» ООО, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
Клиент – юридическое или физическое лицо (учредитель управления), передавшее денежные средства и/или ценные бумаги на основании договора доверительного управления Управляющему.
Инвестиционный профиль – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который Клиент способен нести за тот же период времени.
Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск для Клиента. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.
Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент на инвестиционном горизонте.
Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени.
3. Перечень сведений, которые Клиент предоставляет Банку для определения его инвестиционного профиля.
3.1. Для определения инвестиционного профиля Клиента Банк проводит предварительный сбор сведений о Клиенте, не являющимся квалифицированным инвестором, предоставив Клиенту для заполнения Анкету по форме Приложения №1 к Порядку (для клиентов-физических лиц), по форме Приложения №2 к Порядку (для клиентов-юридических лиц).
3.2. Заполненная Анкета клиента-физического лица должна содержать следующую информацию и сведения:
- дату заполнения Анкеты;
- Ф. ;
- ИНН Клиента (при наличии);
- Данные документа, удостоверяющего личность;
- возраст Клиента;
- примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев;
- информацию о сбережениях;
- информацию об опыте и знаниях в области инвестирования;
- подпись Клиента(его уполномоченного лица).
3.3. Заполненная Анкета клиента-юридического лица должна содержать следующую информацию и сведения:
- дату заполнения Анкеты;
- наименование Клиента (полное);
- ИНН Клиента (при наличии);
- ОГРН Клиента;
- соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам;
- квалификация специалистов подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность;
- количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
- подпись уполномоченного лица Клиента, оттиск печати (при наличии).
3.4. Банк не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля.
4. Определение инвестиционного профиля Клиента.
4.1. Специалист Банка, ответственный за осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, анализирует сведения, представленные Клиентом в Анкете и на основании этих сведений, а также после обсуждения с Клиентом, определяет инвестиционный профиль Клиента.
4.2. Каждому сведению о себе, предоставленному Клиентом, не являющимся квалифицированным инвестором, Банком присваивается определенный балл (см. Анкету – Приложение и №2 к Порядку). Сумма набранных баллов составляет итоговый коэффициент допустимого риска, который способен нести Клиент. В зависимости от величины допустимого риска Управляющий вправе выбрать классы активов для управления (см. таблицу №1).
Таблица №1
Коэффициент | Актив |
0,1 | Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях с рейтингом не ниже суверенного, сниженного на 3 ступени |
0,2 | Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) до 2 лет Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов |
0,3 | Облигации, еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) свыше 2 лет Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка Московской биржи |
0,4 | Иные облигации, допущенные к организованным торгам |
0,5 | Иные облигации Депозитарные расписки Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов |
0,6 | Акции российских эмитентов, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка Московской Биржи |
0,7 | Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов |
0,8 | Иные акции |
0,9 | Ипотечные сертификаты участия |
1 | Производные финансовые инструменты |
Если коэффициент допустимого риска Клиента составляет от 0,1 до 0,4, для такого Клиента Управляющий формирует портфель консервативных инструментов.
В консервативном портфеле Клиента доля консервативных инструментов не должна быть ниже 80% от всех активов.
Если коэффициент допустимого риска Клиента составляет от 0,5 до 0,7, для такого Клиента Управляющий формирует портфель умеренно агрессивных инструментов.
В умеренно агрессивном портфеле Клиента доля консервативных инструментов не должна быть ниже 50%.
Если коэффициент допустимого риска Клиента составляет от 0,8 до 1, для такого Клиента Управляющий формирует портфель агрессивных инструментов.
В агрессивном портфеле Клиента доля консервативных инструментов не установлена.
Для Клиента с допустимым риском от 0,8 до 1 по желанию Клиента может быть сформирован портфель консервативных инструментов, портфель умеренно агрессивных инструментов.
4.3. Инвестиционный профиль Клиента должен включать:
- инвестиционный горизонт;
- допустимый риск (в случае, если Клиент не является квалифицированным инвестором);
- ожидаемую доходность.
4.4. Если Клиент признан Банком квалифицированным инвестором в отношении ценных бумаг и финансовых инструментов, в отношении которых планируется осуществлять доверительное управление, или в случае, если Клиент является квалифицированным инвестором в силу закона, Банк вправе не осуществлять оценку способности Клиента нести инвестиционный риск.
4.5. Инвестиционный профиль клиента отражается Банком в документе, подписанном уполномоченным лицом Банка.
4.5.1. Документ, содержащий инвестиционный профиль Клиента, составляется по форме Приложения №3 к Порядку, в бумажной форме в двух экземплярах, один из которых передается Клиенту (направляется в согласованном с Клиентом порядке), другой хранится в Банке.
4.5.2. Клиент, в согласованном с Банком порядке, предоставляет (направляет) Банку согласие с инвестиционным профилем.
4.5.3. Банк не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами клиента в случае отсутствия согласия клиента с указанным инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Порядком.
4.6. Инвестиционный профиль Клиента определяется в рамках каждого Договора доверительного управления между Клиентом и Банком и является его неотъемлемой частью.
Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, ожидаемая доходность и допустимый риск определяются за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.
4.7. Если для Клиента не определен инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Порядком, Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента.
4.8. При заключении Договора доверительного управления Банк предоставляет Клиенту информацию о способах управления ценными бумагами, которые использует Банк. При этом Банк выбирает способ управления ценными бумагами в рамках Договора доверительного управления, учитывая информацию, оговоренную в инвестиционном профиле Клиента.
4.9. Банк не предлагает стандартные стратегии управления - управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении с определением единого инвестиционного профиля.
Приложение к Порядку
Анкета Клиента-физического лица
(для определения инвестиционного профиля)
Дата заполнения | ||
Ф. | ||
ИНН Клиента (при наличии) | ||
Данные документа, удостоверяющего личность Клиента | ||
Возраст |
| 0,1 0,3 0,1 |
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев |
| 0,2 0 |
Информация о сбережениях |
| 0,2 0 |
Опыт и знания в области инвестирования |
| 0 0,1 0,2 0,3 |
Итоговый коэффициент |
___________________________/Ф. /
(подпись)
Приложение к Порядку
Анкета Клиента-юридического лица
(для определения инвестиционного профиля)
Дата заполнения | ||
Полное наименование Клиента | ||
ИНН Клиента (при наличии) | ||
ОГРН Клиента | ||
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам |
| 0,3 0 |
Квалификация специалистов подразделения. отвечающего за инвестиционную деятельность |
экономическое/финансовое образование
экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года
экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов | 0 0,1 0,2 0,3 |
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год |
| 0 0,2 0,4 |
Итоговый коэффициент |
Должность подписанта ______________/Ф. И.О./
(подпись)
М. П.
Приложение к Порядку
Инвестиционный профиль Учредителя управления.
«___»___________201 г.
Настоящий Инвестиционный профиль Учредителя управления является неотъемлемой частью Договора доверительного управления №________от ____________.
Ф. И.О. (для физического лица), наименование (полное и краткое) (для юридического лица) Клиента______________________________________________________________________ Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт) __________________________________________________ Ожидаемая доходность от доверительного управления, % годовых –
__________________________________________________________________________
Допустимый риск, который способен нести Клиент –____________________________Коэффициент | Актив |
0,1 | Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях с рейтингом не ниже суверенного, сниженного на 3 ступени |
0,2 | Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) до 2 лет Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов |
0,3 | Облигации, еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) свыше 2 лет Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка Московской биржи |
0,4 | Иные облигации, допущенные к организованным торгам |
0,5 | Иные облигации Депозитарные расписки Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов |
0,6 | Акции российских эмитентов, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка Московской Биржи |
0,7 | Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов |
0,8 | Иные акции |
0,9 | Ипотечные сертификаты участия |
1 | Производные финансовые инструменты |
Если коэффициент допустимого риска Клиента составляет от 0,1 до 0,4, для такого Клиента Управляющий формирует портфель консервативных инструментов.
В консервативном портфеле Клиента доля консервативных инструментов не должна быть ниже 80% от всех активов.
Если коэффициент допустимого риска Клиента составляет от 0,5 до 0,7, для такого Клиента Управляющий формирует портфель умеренно агрессивных инструментов.
В умеренно агрессивном портфеле Клиента доля консервативных инструментов не должна быть ниже 50%.
Если коэффициент допустимого риска Клиента составляет от 0,8 до 1, для такого Клиента Управляющий формирует портфель агрессивных инструментов.
В агрессивном портфеле Клиента доля консервативных инструментов не установлена.
Подпись уполномоченного лица Банка________________________/__________________/
Ф. И.О.
М. П.
Клиент согласен с данным инвестиционным профилем:
Подпись Клиента (его уполномоченного лица)______________________/_______________/
