МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ
Рабочая программа учебной дисциплины
Основная образовательная программа
38.03.05 «Бизнес-информатика»
Владивосток
Издательство ВГУЭС
2015
ББК **.**
Рабочая программа учебной дисциплины «Управление рисками и моделирование рисковых ситуаций» составлена в соответствии с требованиями ООП 38.03.05 «Бизнес-информатика» на базе ФГОС ВПО.
Составитель: канд. физ.-мат. наук доцент кафедры математики и моделирования
Утверждена на заседании кафедры математики и моделирования от 7.02.2011 г., протокол № 7, редакция 2015г., протокол №10 от 01.01.2001г.
© Издательство Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 2015
ВВЕДЕНИЕ
Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено рядом факторов: отсутствием полной информации, наличием противоборствующих тенденций, элементами случайности и многим другим. Успех в бизнесе решающим образом зависит от правильности и обоснованности выбранной стратегии хозяйственной и предпринимательской деятельности. Для выживания в условиях рыночной экономики предприниматель должен решаться на внедрение технических новшеств и на смелые, нетривиальные действия, что усиливает риск финансовых и иных потерь. Знание о риске, о методах его оценки, избегания, снижения до оптимального уровня является важным для любого бизнеса.
Задачей дисциплины является ознакомление слушателей с основными принципами и методами оценивания риска, принятия решений при неопределенности, моделирования экономических систем в условиях риска и неопределенности. Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы в курсах и спецкурсах по микроэкономике, теории равновесий, теории финансов, статистическому прогнозированию, корпоративному планированию и управлению.
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Управление рисками и моделирование рисковых ситуаций» является изучение и освоение студентами теории и методов принятия решений в экономике и бизнесе в условиях неопределенности и риска.
Задачами дисциплины является: приобретение студентами практических навыков формулировки (выделения) основных целей и задач управления и планирования производственной и финансовой деятельности экономических субъектов, а также разработки и применения экономико-математических моделей анализа ситуаций принятия решений и выбора лучших решений в условиях неопределенности и риска.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП (связь с другими дисциплинами).
Дисциплина «Управление рисками и моделирование рисковых ситуаций» относится к вариативной части профессионального цикла. Изучение дисциплины «Управление рисками и моделирование рисковых ситуаций» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения с дисциплины математического и естественнонаучного цикла: «Высшая математика», «Экономико-математические методы и модели».
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины.
Таблица 1. Формируемые компетенции
Название ООП (сокращенное название ООП) | Блок | Компетенции | Знания/ умения/ владения (ЗУВ) | |
38.03.05 Бизнес-информатика | Б.3 | ОК-8- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность | Знания: | основные модели и методы, применяемые при моделировании рисковых ситуаций, и оценке рисков проекта |
Умения: | обосновывать выбор управленческих решений с учетом рисков и возможных социально экономических последствий | |||
Владение: | методами анализа и оценки рисков | |||
ОК-16 - способен работать с информацией из различных источников | Знания: | теория вероятностей и математическая статистика, в частности, природа полной и стохастической неопределенности в экономике и бизнесе. | ||
Умения: | применять математические методы и инструментальные средства для анализа статистических данных при изучении рисков проекта | |||
Владение: | методами оценки рисков на основе статистических данных |
1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения.
Объем и сроки изучения дисциплины:
Дисциплина читается для бакалавров третьего курса направления «Бизнес-информатика» в весеннем семестре в объеме 108 учебных часов (3 зачетные единицы), из них аудиторных 68 часов. На самостоятельное изучение дисциплины бакалаврам выделяется 40 часов. Промежуточный контроль по дисциплине — дифференцированный зачет.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20 процентов аудиторных занятий.
1.5. Виды контроля и отчетности по дисциплине.
Контроль успеваемости студентов осуществляется в соответствии с рейтинговой системой оценки знаний студентов.
Текущий контроль предполагает:
- проверку уровня подготовки студента при выполнении им лабораторных работ;
- опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой темы.
Промежуточный контроль знаний осуществляется при проведении зачета.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Темы лекций
Тема 1. Понятие риска. Классификация рисковых ситуаций (2 часа).
Природа неопределенности в экономике и бизнесе. Классификация задач принятия решений по степени определенности последствий (исходов) решений. Понятие риска; виды рисков. Меры риска. Критерии классификации рисков.
Тема 2. Игровые модели задач принятия решений в экономике и бизнесе (6 часов).
Конечные антагонистические игры. Матричные игры. Исходная модель матричной игры. Примеры представления экономических ситуаций моделями матичных игр. Принцип оптимальности – нижнее и верхнее значение игры; максимальные и минимальные стратегии игроков; ситуации равновесия (седловая точка); значение игры. Нахождение ситуаций равновесия (седловых точек).
Смешанное расширение матричной игры. Понятие смешанных стратегий игроков (смешанного расширения множества чистых стратегий). Функция выигрыша игрока при использовании смешанных стратегий. Теорема о минимаксе. Ситуация равновесия и оптимальные решения.
Свойства решений матричной игры. Методы решения матричных игр. Прямое решение игры. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования. Примеры применения методов решения матричных игр.
Элементы теории бесконечных антагонистических игр. Природа и структура бесконечных игр, основные понятия. Идеи нахождения приближенных решений бесконечных антагонистических игр на основе их аппроксимации матричными играми.
Многошаговые игры. Конечные позиционные игры. Природа и структура конечных позиционных игр. Позиционные игры с полной информацией. Позиционные игры с полной памятью.
Детерминированные, стохастические и рекурсивные игры. Основные понятия, природа и структура детерминированных многошаговых игр. Основные понятия, природа и структура стохастических игр. Рекурсивные игры – их природа и структура. Примеры положений приложений многошаговых игр в экономике.
Элементы теории бескоалиционных игр. Природа и структура бескоалиционных игр 
лиц. Ситуация равновесия. Стратегическая эквивалентность игр. Примеры приложений моделей бескоалиционных игр в экономике и бизнесе.
Элементы теории кооперативных игр. Природа и структура арбитражных схем. Принцип оптимальности Нэша для общих арбитражных схем. Модели кооперативных игр 
лиц. Доминирование дележей. Эквивалентность кооперативных игр. Нормализация игр. Примеры приложений арбитражных схем.
Тема 3. Модели принятия решений в условиях неопределенности и риска (2 часа).
Принятие решений в условиях полной неопределенности. Критерии оптимальности решений: максимина, максимакса, Гурвица, Сэвиднса - Гурвица, Лапласа.
Принятие решений в условиях риска (стохастической неопределенности). Критерии максимума ожидаемого выигрыша, (ожидаемый выигрыш) – риск, предельного уровня, наиболее вероятного исхода.
Модели учета, предпочтений лица, принимающего решения (ЛПР), при выборе решений. Критерий максимума ожидаемой полезности. Одномерные функции полезности ЛПР. Учет отношения ЛПР к риску.
Тема 4. Модели многокритериального выбора решений (4 часа).
Формулировка задачи многокритериального выбора, основные понятия. Методы решения задач многокритериального выбора. Модели учета предпочтений ЛПР в задачах многокритериального выбора. Примеры приложений в экономике. Ожидаемая полезность.
История возникновения теории. Аксиоматический подход к построению критериев выбора в условиях риска. Теорема об ожидаемой полезности. Свойства функции полезности денег и отношение к риску. Примеры использования теории ожидаемой полезности. Задача сравнения денежных потоков.
Тема 5. Финансовые решения в условиях риска (2 часа).
Динамическая модель оптимального планирования финансовых средств с учетом индексов риска, оптимальное решение задачи и его экономический анализ.
Моделирование рынка ценных бумаг. Элементы теории портфельных однопериодных и многопериодных моделей для формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Приложения моделей портфельного анализа инвестиций.
2.2 Перечень тем практических/лабораторных занятий
Тема 1. Меры риска и их оценка (2 часа, метод круглого стола)
Выявление и анализ рисков проекта. Классификация выявленных рисков. Выбор методов противодействия выявленным рискам.
Тема 2. Принятие решений в условиях конфликта (1 час)
Нахождение решений матричных игр в чистых стратегиях; методы прямого нахождения решений в смешанных стратегиях. Решение задач.
Тема 3. Решение бескоалиционных и кооперативных игр (2 часа, деловая игра)
Использование моделей бескоалиционных и кооперативных игр при моделировании ситуаций принятия решений. Методы оценки риска в играх указанных типов. Применение игровых моделей при выработке управленческих решений.
Тема 4. Принятие решений в условиях полной неопределенности (1 час)
Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, их применение при решении задач.
Тема 5. Принятие решений в условиях стохастической неопределенности (1 час)
Решение позиционных игр с помощью дерева решений. Решение матричных игр с помощью критериев максимальной ожидаемой прибыли и минимального ожидаемого риска.
Тема 6. Решение многокритериальных финансовых задач (1 час)
Решение задач теории многокритериального выбора. Применение функции полезности для учета отношения ЛПР к риску.
Тема 7. Задачи об оптимальном портфеле ценных бумаг (2 часа, метод кооперативного обучения)
Модели построения оптимального портфеля ценных бумаг. Достоинства и недостатки различных моделей. Оценка рисков.
3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийного оборудования, позволяющего демонстрацию слайдов и методики применения среды программирования.
При проведении практических занятиях применяются следующие интерактивные методы обучения:
- метод кооперативного обучения: студенты работают в малых группах (3 – 4 чел.) над индивидуальными заданиями, в процессе выполнения которых они могут совещаться друг к другу. Преподаватель, в свою очередь, наблюдает за работой малых групп, а также поочередно разъясняет новый учебный материал малым группам, которые закончили работать над индивидуальными заданиями по предыдущему материалу;
- круглый стол: обеспечение свободного, нерегламентированного обсуждения поставленных вопросов (тем) на основе постановки всех студентов в равное положение по отношению друг к другу; системное, проблемное обсуждение вопросов с целью видения разных аспектов проблемы;
- деловая игра: моделирование профессиональной деятельности и ролевое взаимодействие по игровым правилам участвующих в ней специалистов, в определенном условном времени, в атмосфере неопределенности, при столкновении позиций, с разыгрыванием ролей и оцениванием.
4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА
4.1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине
Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении аудиторных контрольных работ, коллективного и индивидуального домашних заданий.
Аудиторная контрольная работа объемом 2 часа проводится по темам: «Матричные игры в условиях неопределенности. Критерии оптимального решения. Дерево решений. Функция полезности».
Индивидуальные домашнее задание в форме эссе на тему «Классификация рисковой ситуации» выдается студентам после второй лекции и сдается через одну неделю.
Коллективное домашнее задание на тему «Факторный анализ рисков инвестиционного проекта» выдается студентам за месяц до окончания курса и защищается коллективно через три недели.
На усмотрение преподавателя темы контрольных и домашних работ могут быть заменены.
4.2. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной дисциплины.
Что такое риск? Как различаются понятия "риск" и "неопределенность"? В чем специфика информационного оценочного подхода к такому разделению? В чем состоит объективное понимание риска? В чем состоит субъективное понимание риска? Перечислите основные причины популярности субъективного понимания риска. Почему объективное понимание риска может быть более адекватным? Назовите структурные характеристики риска и поясните их смысл. Дайте определение экономического риска. Приведите примеры экономических рисков. Связано ли понятие экономических рисков исключительно с теми рисками, возникновение которых приводит к денежному ущербу? Почему необходимо проводить классификацию рисков по нескольким критериям? Что такое однородные риски? Что такое управление риском? Как развивалась программа управления риском? Поясните, и чем проявляется системный характер риск-менеджмента. Каковы основные принципы управления рисками? Как управление риском связано с общим менеджментом фирмы? Что такое аутсорсинг управления риском? Перечислите и охарактеризуйте цели системы управления риском. Перечислите и дайте основную характеристику задач системы управления риском. Перечислите и охарактеризуйте внешние ограничения системы управления риском. Перечислите и дайте основную характеристику внутренним ограничениям системы управления риском. В чем состоит специфика управления портфелем рисков? Охарактеризуйте управление риском как динамический процесс. Какие этапы управления риском можно выделить? Как они связаны друг с другом? В чем состоит сущность первого этапа управления риском? В чем состоит сущность второго этапа управления риском? Чем состоит сущность третьего этапа управления риском? В чем состоит сущность четвертого этапа управления риском. В чем состоит сущность пятого этапа управления риском? В чем состоит содержание идентификации и анализа рисков? Какие методы сбора и анализа информации используются при идентификации и анализе риска? Какие этапы можно выделить в процессе идентификации и анализа рисков? Перечислите и кратко охарактеризуйте основные принципы информационного обеспечения системы управления риском. Дайте общую характеристику внутренних источников информации необходимой для управления риском. Охарактеризуйте внешние источники информации, необходимой для управления риском. Перечислите и кратко охарактеризуйте источники информации для идентификации риска. Что такое визуализация рисков? Что такое приемлемый риск? Что такое мера риска? Что такое рисковый капитал? Обсудите возможные классификации методов управления рисками.-Какие признаки лежат в основе двух рассматриваемых классификаций методов управления риском? Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы непосредственно воздействуют на риск? Каким процедурам управления рисками они соответствуют? Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы направлены на финансирование риска? Каким процедурам управлении рисками они соответствуют? Опишите метод отказа от риска. Обсудите условия применения методов следующим параметрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба. Определите метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка Обсудите условия применения метода по следующим параметрам: однородность рисков, их массовости вероятность и размер возможного ущерба, пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метола. С разработкой и использованием какого документа связано применение данного метода управления рисками? Охарактеризуйте метод уменьшения размера убытков. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам: однородность рисков, их массовость, вероятность и размер возможного ущерба, пороговых значений вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода. С разработкой и использованием какого документа связано применение данного метода управления рисками? Изложите метод разделения риска. Обсудите условия применения данного метода. Поясните методы покрытия убытка из текущего дохода, из резервов и за счет использования займов. Обсудите условия применения методов по следующим параметрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба. Дайте описание метода покрытия убытка на основе самострахования. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам: однородность. массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба. Приведите пример организационного воплощения данного метода управления риском. Опишите метод покрытия убытка на основе страхования. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба. Поясните суть методов покрытия убытков на основе нестрахового пула, за счет передачи ответственности на основе договора, поддержки государственных и муниципальных органов, спонсорства. Обсудите условия применения этих методов.4.3. Методические рекомендации по организации СРС
Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается выполнения домашних заданий, изучение дополнительной литературы. При решении домашних заданий необходимо использовать теоретический материал, делать ссылки на соответствующие теоремы, свойства, формулы и пр. Решение домашнего задания излагается подробно и содержит необходимые пояснительные ссылки.
4.4. Рекомендации по работе с литературой
В качестве источника дополнительного материала рекомендуется использовать учебники и .
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Основная литература
, . Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций - 8-е изд. - М.: Дашков и К*, 2011. , Управление рисками. - М.: Дашков и К*, 2013. , Анализ и управление рисками организации. - М.: ФОРУМ, 2012. , , и др., Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. - М.: Финансы и статистика, 2001.5.2 Дополнительная литература
1. , Кудрявцев рисками. – М.: ПРОСПЕКТ, 2005.
2. Боровкова рисками в торговле. – СПб.: Питер, 2004.
3. Нейман Дж., еория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Техническое и лабораторное обеспечение: аудитория с мультимедийным оборудованием для проведения лекционных занятий.
7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
Внешние факторы риска — это такие явления, события, организации и люди, которые извне влияют на рассматриваемый бизнес и являются причинами вероятных потерь.
Внутренние факторы риска - это причины предпринимательских потерь внутри рассматриваемого бизнеса.
Карта рисков — это графическое отображение предпринимательских рисков изучаемого бизнеса. Обычно оформляется как таблица, в столбцы которой заносятся все объекты риска, подлежащие защите, а в строки - все актуальные внешние и внутренние факторы. В ячейках на пересечении строк и столбцов указываются конкретные риски по формуле: величина потерь и их вероятность. Такое графическое отображение рисков позволяет ясно представлять конкретные потери как результат влияния конкретных факторов на конкретные объекты риска.
Методы управления предпринимательскими рисками — это способы активного воздействия на факторы риска и способы защиты от них объектов риска.
Неопределенность — ситуация, когда полностью или частично отсутствует информация о возможных состояниях системы и внешней среды.
Объекты риска — это все то, что подвержено влиянию внутренних и внешних факторов. Это все то, чье изменение в результате такого влияния приводит ухудшению состояния всего бизнеса, ведет к потерям и ущербу, все то, что подлежит активной защите от влияния факторов, включая и конкретные материальные объекты, и отдельные виды деятельности предприятия, и важные ценности.
Риск — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. Риском также часто называют непосредственно предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб или убыток. Риск — характеристика ситуации, имеющей неопределённость исхода, при обязательном наличии неблагоприятных последствий. В узком смысле под риском понимается количественная оценка опасностей. Принято считать экономическим риском затраты или потери экономического эффекта, связанные с реализацией определенного решения (напр., планового варианта) в условиях, иных по сравнению с теми, при которых решение было бы оптимальным.
Управление рисками, риск-менеджмент — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией.
Этапы управления рисками - это последовательно выполняемые действия для достижения целей управления предпринимательскими рисками.
