Приложение
к Правилам совершения срочных сделок
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ЦЕНЫ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ
Настоящая методика устанавливает порядок определения Расчетных цен срочных контрактов. Расчетные цены срочных контрактов определяются по окончании торговой сессии в Секции срочного рынка. В первый день проведения торгов, на которых может быть заключен срочный контракт, Расчетная цена данного срочного контракта устанавливается решением Организатора торговли. Определение Расчетной цены фьючерсного контракта, по которому срочных сделок в течение торговой сессии не совершалось. При наличии заявок на покупку и на продажу, зарегистрированных в Реестре заявок, на момент окончании торговой сессии по данному фьючерсному контракту, в качестве Расчетной цены фьючерсного контракта принимается цена, определенная как среднеарифметическое значение между ценами лучшей заявки на покупку и лучшей заявки на продажу. При наличии на момент окончания торговой сессии по данному фьючерсному контракту заявки на продажу, зарегистрированной в Реестре заявок, с ценой равной нижнему лимиту колебания цены сделки или заявки на покупку, зарегистрированной в Реестре заявок, с ценой равной верхнему лимиту колебания цены сделки, в качестве Расчетной цены фьючерсного контракта принимается цена данной заявки. При наличии на момент окончания торговой сессии по данному фьючерсному контракту заявки на покупку, зарегистрированной в Реестре заявок, с ценой большей предыдущей Расчетной цены фьючерсного контракта или заявки на продажу, зарегистрированной в Реестре заявок, с ценой меньшей предыдущей Расчетной цены фьючерсного контракта, в качестве Расчетной цены фьючерсного контракта принимается цена данной заявки. В остальных случаях в качестве Расчетной цены данного фьючерсного контракта принимается Расчетная цена фьючерсного контракта предыдущей торговой сессии. При условии равенства нулю числа открытых позиций за предыдущий торговый день по фьючерсному контракту Организатор торговли устанавливает произвольное значение Расчетной цены фьючерсного контракта. Определение Расчетной цены фьючерсного контракта, по которому в течение торговой сессии были зафиксированы безадресные сделки. Расчетная цена фьючерсного контракта принимается равной цене последней безадресной сделки, кроме случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящей методики. Если на момент окончания торговой сессии цена лучшей заявки на покупку фьючерсного контракта оказалась выше цены последней безадресной сделки или цена лучшей заявки на продажу – ниже цены последней безадресной сделки, Расчетная цена фьючерсного контракта принимается равной цене данной заявки. Если в течение торговой сессии увеличивался лимит колебаний цены сделки и отклонение Расчетной цены фьючерсного контракта, определенной согласно настоящей методики, от Расчетной цены фьючерсного контракта предыдущей торговой сессии (начальной расчетной цены) превышает установленный на начало данного торгового дня лимит колебаний цены сделки, то Расчетной ценой фьючерсного контракта данной торговой сессии признается значение верхнего (если определенная согласно настоящей методики Расчетная цена фьючерсного контракта выше верхнего лимита колебания цены сделки) или нижнего (если определенная согласно настоящей методики Расчетная цена фьючерсного контракта ниже нижнего лимита колебания цены сделки) лимита колебания цены сделки, установленного на начало данной торговой сессии для этого фьючерсного контракта. Расчетная цена опциона принимается равной теоретической цене опциона, рассчитанной Организатором торговли на момент окончания торговой сессии, кроме случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей методики.
