Система трейдинг. Олесь Срибный
Три основы трейдинга:
- Подготовка, изучения рынка, подбор инструментов, поиск зависимостей (35 %)
- Трейдинг, отработка идеи, системность (30 %)
- Работа над собой, анализ сделок, статистика, корректировки (35 %)
1. Концепция, идея, стратегия
Концепция – совершение обдуманных, конструктивных сделок, как атрибут получаем прибыль на постоянной стабильной основе с наименьшими энергозатратами. Реж убытки, а прибыли позаботятся о себе сами.
Важность эволюционного развития.
Конструктив при исполнении концепции:
- позитивное эмоциональное состояние
- вектор дальнейшего развития
- стабильность получения прибыли
Константы рынка:
- ценой движут институционалы (централизованный капитал)
- если в акции действует институционал то вероятность его появления в последующие 3-4 дня очень велика (а значит при постановке акции в портфель держать(наблюдать) инструмент не менее 3-х дней)
- рынок постоянно меняется
- в рынке зарабатывают только профессионалы
- деньги в трейдинге зарабатываются статистическим путем, а не путем точности предсказания движения инструмента
Централизованный капитал
- борьба институционалов
- конкуренция при взятии лучшей средней цены
- состояние скрытого институционала
Децентрализованный капитал
- Критерии необходимые для открытия позиции (зачисления акции на лист, портфель):
1. Потенциал (дневной таймфрейм)
- понятие технической коррекции
- понятие фундаментальной коррекции
- смешанная коррекция
2. Точка входа, контроль риска
3. Идея (Позиционный трейдинг, моментум, импульс)
Преимущества и недостатки различных потенциалов
Фундаментальный потенциал
Преимущества:
- много эмоций, поэтому вероятность волатильности будет высокая
- затрагивает большое количество трейдеров, поэтому вероятность повышения ликвидности будет высокая
- моментумы достаточно импульсивны и могут иметь высокие числовые таргеты
Недостатки:
- импульсивность, а значит сильные сквизы, протягивание стоп ордеров
- частая перемена тренда, бумага в сильном дисбалансе и поэтому вероятность перемены тренда и поиска новой цены очень вероятны
- тяжело трейдить в первый день гэпа с позиционной идеей
2. Отбор акций (техничечекий анализ)
- Методика отбора по секторам (общий ресерч)
- Методика отбора акций по сигналам (объем, топ геинерс, лузерс, гэпс, экстремумы(нижний, верхний), ширина внутридневного диапозона(ATR), комбинация сигналов )
Технический анализ:
Формации:
- Продолжение тренда (80% исполнения) - внутри дня
- Разворот (20 % исполнения) - внутри дня. Исключение: можно трейдить в том случае если видим уровень на более глобальном таймфрейме.
Позиционный трейдинг - предпологает наличия потенциала внутридневного хода, точку опоры (интересная цена, цена держиться не один день, видно на дневке и 20 мин. таймфрейме), или же на дневке идет четкий тренд.
Статистическая заметка по ходу потенциальных бумаг (данная заметка актуальна для позиционных сделок):
В первой половине сессии (до 12.00, 1.00 NY) трейдаем продолжение локального тренда, во второй половине сессии трейдаем продолжение контр-тренда. Исключения: если акция в состоянии первого новостного дня скорей всего она будет продолжать локальный тренд и во второй половине дня.
Понятия технической и фундаментальной коррекции:
Уровень поддержки - статика(наличие статичной цифры) по BID на протяжении определенного времени. Статика(плотность) может быть в стакане отображена как крупная лимит заявка, скрытые лоты, зона покупки, обновление лотов по стат. цифре.
Уровень сопротивления - статика(наличие статичной цифры) по ASK на протяжении определенного времени. Статика(плотность) может быть в стакане отображена как крупная лимит заявка, скрытые лоты, зона покупки, обновление лотов по стат. цифре.
Признаки крупного участника рынка:
- повышение объема на дневном таймфрейме (daily)
- уровень на дневном таймфрейме (daily)
- растянутая свеча(daily) (но не по растянутой свече индекса)
- обратная корреляция с основными индексами, доу, сипи, насдак (daily, 5min)
- экстремумы, гэпы
3. Анализ рынка, тайминг, основных индексов, цикл рынка, новостной фон
Новости:
- Фундаментальные (макростатистика, глобальные новости экономического и политического значения, новости по сектору, индустрии)
- Корпоративные (новости компании)
Новости:
- планового характера (макроэкономическая статистика, отчет о прибыли и убытках компании, плановые новости сектора, индустрии). У данного вида новостей есть дата, время выхода, так же ожидание данных и реальные данные. Если ожидаемые данные сильно отличаются от реальных - вероятность волатильности и повышения ликвидности увеличивается.
- внеплановые новости (ситихийные бедствия, войны, штрафные санкции, судебные процессы, и т. п.)
Мы не пытаемся по новостям определить направление движения инструмента, индекса. Нас интересует дисбаланс, волатильность, ликвидность. Далее трейдаем ситуации по техническим сигналам.
Отчетный период:
Отчеты выходят до открытия рынка и после закрытия рынка. Нас интересуют инструменты по которым прошли отчеты, но еще не были отыграны на рынке.
4. Подход к трейдингу, распорядок дня, системное обеспечение, депозит
5. Риск-менеджмент
Соотношение риск/прибыль:
1/3 соответственно и выше
1/1 соответственно, но вероятность исполнения потенциала должна быть не менее 70/30
6. Мани-менеджмент
7. Анализ результатов, статистика, анализ эффективности, анализ скринов сделок
Статистика, основные принципы:
необходимые данные:
Gross NET Shares КПД gross КПД net
8. Психология, самоанализ, анализ эмоционального состояния
основные ошибки, недоработки:
- отсутствие манименеджмента
- не использование подушки с задачей максимизации прибыли
- ограничение по стратегиям
- однообразность взгляда на выход из позиции (только моментум или только позиционно)
9. Выводы, методика развития, психопрактики
Мы Верим в Твой Успех!
С уважением,
Олесь Срибный и команда
______________________________________________________
Связаться с нами можно по адресу *****@***com
или пишите в skype: nyseclub
