Кафедра ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
БОЛЬШОЙ СЕМИНАР
КАФЕДРЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
(руководитель – член-корр. РАН, профессор )
14 сентября – предзащиты кандидатских диссертаций
"Максимизация ожидаемой полезности с неограниченным случайным вкладом" Науч. руководитель - проф.
Максимизация ожидаемой полезности является одной из основных задач финансовой математики. В классическом случае мы имеем инвестора, который торгует на финансовом рынке с целью максимизировать ожидаемую полезность своего капитала в терминальный момент времени. Исчерпывающее исследование данной задачи было проведено Д. Крамковым и В. Шахермайером.
В рассматриваемом нами случае инвестор в начальный момент времени помимо начального капитала имеет случайный вклад (т. е. платежное обязательство, исполняющееся в заключительный момент времени). Мы изучаем вопрос о том, какие финансовые стратегии являются допустимыми для инвестора в данном случае, ставим двойственную экстремальную задачу к исходной, доказываем дуальные связи между ними и приводим двойственную задачу к более удобной для практических расчетов форме, не содержащей конечно-аддитивные меры.
"Теория рассеяния для одночастичных и двучастичных
операторов математической физики" Науч. руководитель - проф.
Семинар проводится по средам с 16:45 до 17:45 в аудитории 16-24.
Координатором семинара на осенний семестр 2011г назначен д. ф.-м. н., профессор
, ученым секретарем семинара – Айгуль Абакирова (*****@***com).
