, , студентки гр. 3531 Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого
«Торговые роботы»: преимущества и недостатки.
Резюме:
Статья посвящена внедрению инновационных технологий в брокерскую деятельность. Необходимость внедрение инновационных технологий обусловлено тем, что с помощью применения торговых роботов эффективность работы частных инвесторов увеличивается в разы, не прибегая к широкомасштабным инвестициям.
Ключевые слова: торговые роботы, честные инвесторы, инновационные технологии.
В современном мире технологии внедряются во все сферы нашей жизни, значительно облегчая многие рутинные операции. Так в настоящее время автоматизация биржевой торговли стала одной из основных мировых тенденций развития фондовых рынков всех развитых стран.
В России впервые «торговые роботы» появились около 13 лет назад, однако успехом у частных инвестором начали пользоваться совсем недавно. Но не смотря на этот факт, на сегодняшний день роботы играют значительную роль на российском рынке ценных бумаг: по статистике Центрального банка, в 2014 году доля «торговых роботов» на рынке облигаций составила около 35%, а на рынке производных инструментов на них пришлось около 50% биржевого оборота.
Так что же представляют из себя «торговые роботы»? Это панацея от биржевых проблем или первый шаг к биржевому провалу?
Любой «торговый робот» представляет собой узкопрофильную программу, которая осуществляет заданный алгоритм совершения финансовых сделок на рынке. В свою очередь алгоритм может иметь, как очень простую структуру (быть ориентированным, например, на ценовой пробой локального максимума или минимума по одной бумаге), так и весьма сложную. Сложные алгоритмы применяются для «торговых роботов», которые одновременно отслеживают огромное количество (например, несколько сотен) доступных инструментов.
Фактически «торговые роботы» осуществляют определенную торговую стратегию на рынке ценных бумаг без непосредственного участия частного инвестора. Таким образом, они не просто облегчают всю процедуру торговли, но они предоставляют частным инвесторам ряд очень интересных возможностей
Во-первых, внедрение таких технологий поможет обеспечить бесперебойное, высокоскоростное поступление заявок и, как следствие, эффективное совершение сделок. При всех прочих равных условиях совершенно очевидно, что частный инвестор всегда будет проигрывать в скорости «торговому роботу», который имеет возможность выставить заявку за сотые доли секунды.
Во-вторых, «торговые роботы» могут в одно время охватывать огромны диапазон ценных бумаг. Это огромный плюс, т. к. даже опытные инвесторы акцентируют свое внимание на одном виде ценных бумаг, и очевидно, что ежедневно возможно отслеживать изменение небольшого количества рыночных котировок. В свою очередь среднестатический робот способен отслеживать динамику всех акций, выставленных на фонде ММВБ-РТС.
В-третьих, «торговые роботы» позволяют частным инвесторам добиваться значительной экономии времени за счет автоматизации мониторинга рынка и самого процесса совершения сделок. Это отнюдь не означает, что «торговый робот» не требует систематического контроля со стороны инвестора и периодической оптимизации торгового алгоритма, однако он объективно дает возможность значительно сократить время, затрачиваемое на непосредственную реализацию стратегии, и дает инвестору возможность «оторваться от монитора».
В-четвертых, «торговые роботы» точно осуществят установленную очередность операций, никак не переключаясь, никак не ошибаясь и не подвергая себя эмоциональным перегрузкам. Одним из наиболее основательных «плюсов» «торговых роботов» является то, что у них отсутствует эмоциональная составляющая. Вследствие исследований, проводившихся в разное время на российских и зарубежных рынках, так называемый «человеческий фактор» чаще всего являлся фактором потерь, приобретенных инвестором на фондовом рынке.
Так, самые распространенные ошибки частных инвесторов, в особенности начинающих, это отсутствие торговой системы или непоследовательность при ее применении. В тоже время, среди выше сказанных преимуществ «торговые роботы» имеют и свои серьезные недостатки.
Во-первых, применение «торговых роботов» заранее подразумевает присутствие некоторых экономических расходов частного инвестора. Бесспорно, при немалом стремлении и наличии свободного времени «торгового робота» можно написать самостоятельно, но как показывает практическая деятельность, большинство частных инвесторов пользуются услугами сторонних организаций, предлагающих создание «торговых роботов» любого уровня сложности. Стандартные «торговые роботы», осуществляют простые методы, базирующиеся на одном-двух индикаторах. Таких «торговых роботов» можно приобрести за небольшую стоимость, от 3000 до 7000 рублей. «Торговые роботы» выполняющие сложные функции по заказу частных инвесторов, пишутся значительно дольше и цена их от 30000 до 150000 рублей.
В случае если частный инвестор собирается осуществлять высокочастотную стратегию, в таком случае ему может понадобиться подключение к «скоростному» серверу брокера или размещение своего сервера в дата-центре фондовой биржи.
Во-вторых, «торговые роботы» не могу производить оценку и подвергать анализу обстановку на рынке, а следовательно принимать адекватные инвестиционные решения. Так, на фондовом рынке зачастую возникают ситуации, когда логичным решением является приостановка торговли, но «торговые роботы» не могут принимать во внимание подобные характерные черты рынка и продолжат осуществлять действия «до последнего» т. е. вне зависимости от сложившейся ситуации.
Также для «торговых роботов» очень велик риск компьютерных перебоев (данная опасность значительно увеличивается в обстоятельствах обновления ПО фондовых бирж, либо версий программ интернет-трейдинга). Опасность такого риска заключается в том, что «торговый робот» будет систематически повторять эту ошибку раз за разом, таким образом, совершая новые убыточные сделки.
Наконец, никак не нужно скидывать со счетов и конкурентную борьбу между «торговыми роботами», реализующими сходные торговые стратегии. Фаворитами в данной конкурентоспособной войне, обычно становятся либо самые быстрые «торговые роботы», либо применяющие наиболее действенные алгоритмы.
В итоге подводя черту под вышесказанным, можно отметить, что «торговые роботы» имеют все шансы на использование частными инвесторами, с целью неполной либо абсолютной автоматизации торговли, тем не менее целиком заменить человека в ходе торговли на фондовом рынке они никак не могут.
Список литературы:
Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]: Биржевые торговые роботы в условиях информационного общества: электрон. журн. «Концепт» 2013. № 5. URL: http://cyberleninka. ru/article/n/birzhevye-torgovye-roboty-v-usloviyah-informatsionnogo-obschestva РЦБ. РФ [Электронный ресурс]: Торговые системы-роботы на рынке ценных бумаг: электр. Журн. 2008. URL: http://www. rcb. ru/rcb/2008-01/8907/ орговые роботы на Российском фондовом рынке. М.: Омега-Л, 2006.