Порядок совершения сделок с неполным покрытием (стр. 1 )

Приложение

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С НЕПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Общие положения
Настоящий Порядок совершения сделок с неполным покрытием (далее – Порядок) устанавливает общие правила и условия совершения Клиентами сделок с неполным покрытием на рынке ценных бумаг, условия приема и исполнения поручений Клиентов на совершение сделок с неполным покрытием, а также закрытия позиций Клиента по основаниям и на условиях, установленных настоящим Порядком. Сделки с неполным покрытием совершаются на основании и в соответствии с поручениями на сделку Клиента, порядок оформления, подачи и исполнения которых указан в Регламенте. Условия, зафиксированные в настоящем Порядке, считаются неотъемлемой частью Регламента, если в Операционном протоколе (Приложение к Регламенту), направленном Клиентом в Банк, в порядке, предусмотренном Регламентом, в разделе «Сделки с неполным покрытием» содержится указание Клиента на совершение сделок с неполным покрытием, а также присутствует адрес электронной почты/text/category/zaklyuchenie_sdelki__dogovora__kontrakta/" rel="bookmark">заключения сделок с неполным покрытием Банк руководствуется Едиными требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, утвержденными Указанием Банка России -У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».
Термины и определения

Плановая позиция - позиция, рассчитанная в соответствии с п.6.2 настоящего Порядка.

Непокрытая позиция – отрицательное значение плановой позиции.

Сделка с неполным покрытием – сделка купли-продажи ценных бумаг при существующей непокрытой позиции или в результате исполнения которой возникает непокрытая позиция.

Стоимость портфеля клиента - сумма значений плановых позиций по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам (в том числе иностранной валюте), рассчитанная в соответствии с п.6.1 настоящего Порядка.

Список ценных бумаг, с которыми Банк может совершать Сделки с неполным покрытием – исчерпывающий перечень ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая позиция (далее – перечень ликвидных ценных бумаг). Данный список формируется и изменяется Банком самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Информация о текущем списке публикуется на официальном сайте Банка www. sviaz-bank. ru в разделе Брокерское обслуживание/Сделки с неполным покрытием. Уведомление об изменении указанного списка направляется Банком Клиенту одним из способов обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом не позднее чем за 10 (десять) дней до вступления изменений в силу. В случае изменения списка в соответствии с требованиями, установленными Банком России, Банк обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи, уведомить Клиента одним из способов обмена сообщениями, предусмотренным Порядком обмена сообщениями (Приложение к Регламенту) о таких изменениях, а также о последствиях этих изменений для Клиента.

Неликвидная ценная бумага - ценная бумага, не входящая в Список ценных бумаг, с которыми Банк может совершать Сделки с неполным покрытием.

Список ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения обязательств по Сделкам с неполным покрытием – исчерпывающий перечень ценных бумаг, по которым Банк не допускает возникновение непокрытых позиций, но которые принимаются Банком в качестве обеспечения обязательств по сделкам с неполным покрытием. Список указанных ценных бумаг формируется и изменяется Банком самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Информация о текущем списке публикуется Банком на официальном сайте Банка www. sviaz-bank. ru в разделе Брокерское обслуживание/Сделки с неполным покрытием. Уведомление об изменении списка направляется Банком Клиенту одним из способов обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, не позднее  10 дней до вступления изменений в силу в случае изменения указанного списка по инициативе Банка. В случае изменения списка в соответствии с требованиями, установленными Банком России, Банк обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи, уведомить Клиента одним из способов обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом о таких изменениях, а также о последствиях этих изменений для Клиента.

Клиент со стандартным уровнем риска – Клиент Банка, отнесенный к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

Клиент с повышенным уровнем риска – Клиент Банка, отнесенный к категории клиентов с повышенным уровнем риска и внесенный Банком в соответствующий Реестр клиентов с повышенным уровнем риска.

Клиент с особым уровнем риска – Клиент Банка, отнесенный Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска и внесенный Банком в соответствующий Реестр клиентов с особым уровнем риска.

Начальная маржа – уровень маржи, рассчитанный в соответствии с п.6.14 настоящего Порядка.

Минимальная маржа - уровень маржи, рассчитанный в соответствии с п. 6.14 настоящего Порядка.

Анонимные торги - организованные торги на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

Иные термины, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных Соглашением, законодательством Российской Федерации и нормативными документами Российской Федерации.

Права и обязанности сторон
Банк вправе не принимать и/или не исполнять поручение Клиента на совершение сделки с неполным покрытием без объяснения причин, в том числе при отсутствии обстоятельств, перечисленных в п. п. 3.4-3.6 настоящего Порядка. Направляя поручение на совершении сделки с неполным покрытием, Клиент тем самым подтверждает, что ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, связанные с приемом и/или исполнением поручения или связанные с отказом в приеме и/или исполнения указанного поручения, несет исключительно Клиент.  Банк принимает поручение Клиента на совершение Сделки с неполным покрытием при условии, что ценная бумага, поручение на покупку/продажу которой подано Банку, включена в Список ценных бумаг, с которыми Банк может совершать сделки с неполным покрытием. Требования настоящего пункта не применяются в отношении Клиента Банка, отнесенного в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка к категории Клиентов с особым уровнем риска. Банк не вправе заключить сделку на анонимных торгах, вследствие которой возникнет или увеличится Непокрытая позиция по ценной бумаге, если цена этой сделки: на 5 или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и ниже последней текущей цены, рассчитанной организатором торговли, о которой Банк знал или должен был знать в момент подачи поручения на ее совершение; и ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены. Требования пункта 3.4 настоящего Порядка не распространяются на сделки, которые заключаются в рамках выполнения Банком обязательств маркет-мейкера. Банк не совершает в отношении портфеля клиента действий, в результате которых стоимость указанного портфеля станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи и Стоимостью портфеля клиента увеличится, за исключением следующих случаев: в случае, если соответствующие действия Банка (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который Стоимость портфеля клиента была больше или равна размеру Начальной маржи, скорректированному с учетом п. п. 6.22 - 6.28 настоящего Порядка; в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Банку и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Банком за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Банка с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг; в случае, если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Банком обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти; в случае совершения действий в отношении портфеля Клиента Банка, отнесенного в соответствии в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка к категории Клиентов с особым уровнем риска; в случае заключения за счет Клиента сделок РЕПО; в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента; в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; в случае исключения ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг; в случае изменения Банком начальной ставки риска, предусмотренной пунктом 6.14  настоящего Порядка. В случае если Стоимость портфеля клиента стала меньше размера Начальной маржи, Банк направляет указанному Клиенту уведомление об этом (далее - уведомление), в котором содержится следующая информация на момент возникновения основания для направления уведомления: Стоимость портфеля клиента, размер Начальной маржи, размер Минимальной маржи, информация о возможных последствиях, которые могут наступить в случае, если Стоимость портфеля клиента станет меньше размера Минимальной маржи. Уведомление направляется Клиенту на его электронный адрес и может быть продублировано в случае необходимости по телефону. При повторном возникновении основания для направления Уведомления в течение одного торгового дня Банк вправе не направлять повторное Уведомление Клиенту. Банк может не направлять Клиенту уведомление, указанное в п. 3.7. настоящего Порядка, если Клиенту предоставлен доступ к ИТС QUIK, в соответствии с Приложением № 22 к Регламенту. Требования 3.6 настоящего Порядка не применяются, если в результате осуществления Банком действий, связанных с исполнением вновь поданного Клиентом поручения (далее - новое поручение), Стоимость портфеля клиента, определенная в соответствии с п. 6.1 настоящего Порядка, не станет меньше скорректированного размера Начальной маржи, определенного в соответствии с 6.22 настоящего Порядка. При расчете скорректированного размера Начальной маржи учитывается новое поручение Клиента, а также его поручения, которые были приняты Банком к исполнению ранее, но в момент расчета скорректированного размера Начальной маржи не отменены и не исполнены или не отменены и исполнены не полностью. При этом в расчете скорректированного размера Начальной маржи учитываются только поручения Клиента, которые не предусматривают отлагательных условий для их исполнения, а также поручения Клиента, которые предусматривают отлагательные условия, и на момент расчета скорректированного размера Начальной маржи наступили обстоятельства, от которых в соответствии с указанными условиями поставлено в зависимость исполнение этих поручений. При расчете скорректированного размера Начальной маржи не учитываются поручения на заключение договоров РЕПО.
Закрытие позиций Если Стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи, Банк до окончания основной торговой сессии в день, в который наступило указанное обстоятельство, совершает действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости портфеля клиента (далее - закрытие позиций), за исключением случаев, когда до закрытия позиций Стоимость портфеля превысила размер Минимальной маржи, а также если размер Минимальной маржи равен нулю при отрицательной Стоимости портфеля клиента.

Требования настоящего пункта не применяются в отношении Клиента, отнесенного Банком в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка к категории Клиентов с особым уровнем риска.