http://ruforum. mt5.com/showthread. php? t=306
http://ruforum. mt5.com/showthread. php? t=564&highlight=%C8%F8%E8%EC%EE%EA%F3
http://www. vedikhin. ru/2006/03/ichimoku-signals. html
http://www. theignatpost. ru/
http://forex-traderr. ru/strategii/345-torgovaya-sistema-na-osnove-indikatora-ishimoku-video-kurs. html
Для графиков от 15 минут до часа 15, 60, 120.
Для графиков от часа до дня Ишимоку(12, 24, 120) ; Ишимоку (120, 240, 480) , 1Н - более чувствительный параметр
для дневных графиков Ишимоку(9, 26, 52).
Н4 - (13,89,144)
На часовом таймфрейме добавьте машку MA(34), метод: Simple, HL/2 . Прекрасный параметр индикатора для 1Н, работает совокупно с знанием моделей свечного анализа(у касания линии) за слежением краткосрочного тренда.
тенкан сен представляет собой краткосрочную МА, киджун сен среднесрочную МА, тогда как облако представляет собой зону поддержки/сопротивления.
Тенкан-Сен (Tenkan-sen - разворотная линия) - краткосрочная линия тренда, показывающая "быстрый" тренд. Тенкан-Сен указывает на текущее направление краткосрочной тенденции, являясь средним от максимума и минимума цены за длительный промежуток времени. Соответственно если она направлена вверх, то это означает наличие на рынке восходящего тренда, если она движется вниз, значит нисходящего. Если же линия Тенкан-Сен параллельна оси времени, то, скорее всего, рынок сейчас находится в состоянии флета.
Кинджун-Сен (Kijun-sen - основная линия) – основная линия, долгосрочная линия тренда, (обычно считается по 26 периодам). Показывает более долгосрочный тренд, его направление. Интерпретация такая же, как и краткосрочной линии.
Senkou Span A (Сенкоу спен А) / Up Kumo - середина расстояния между Tenkan-sen и Kijun-sen, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.
Senkou Span B (Сенкоу спен В) / Down Kumo - среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.
Chinkou Span (Чикоу спен) - цена закрытия текущего бара, сдвинутая назад на величину второго временного интервала.
Линии Senkou Span A и Senkou Span B образуют «облако», которое меняет цвет при пересечении этих линий.
Если график цены находится выше «облака», то тренд повышательный. Если график цены ниже «облака», то на рынке медвежьи настроения. Если цены находятся в «облаке», то это говорит о флэтовом рынке. Движение линии Tenkan-sen вбок также говорит о флэте.
Использование:
Выход цены из «облака» вниз даёт сигнал на продажу, вверх – на покупку. Ниже привел реальный пример на рисунке.
1. К самым значительным сигналам Ишимоку относят пересечения цены и линии Сенкоу-Спен "B". Если цена пересекает Сенкоу-Спен "B" сверху вниз, то подается сигнал на продажу, если снизу вверх, то на покупку. Это сигнал усиливается, если цены выходят за границы облака Сенкоу-Спен.
Система похоже на классическую стратегию пресечения ценой своей скользящей средней.
2.Сигналы во время флетового состояния рынка возникают, когда цены находятся внутри облака Ишимоку. При пересечении короткой линией Тенкан-Сен снизу вверх долгосрочной линии Кинджун-Сен подается сигнал на покупку. Пересечение короткой линией Тенкан-Сен сверху вниз долгосрочной линии Кинджун-Сен является сигналом на продажу.
Этот тип сигнала является слабым, если цены находятся в облаке. Вход вверх можно осуществлять, если цены находятся у нижней границы облака, а вниз, если они находятся у верхней границы облака. При этом считается, что облако должно быть достаточно широким.
Система похожа на классическую стратегию пересечения двух скользящих средних.
3. При торговле внутри торгового диапазона считается, что если цены находятся в облаке и Тенкан-сен направлена вверх, то происходит движение к верхней границе диапазона, если вниз то к нижней, а если она движется параллельно оси времени, то цены стоят на месте. Поэтому стратегия может строиться на развороте Тенкан-сен. При развороте вверх покупка, при развороте вниз продажа, если цены находятся внутри облака.
4. Когда краткосрочная и среднесрочная линии тренда (Тенкан-Сен и Кинджун-Сен) станут параллельны друг другу и параллельны линии Сенкоу - Спен "B" это означает развитие на рынке устойчивого тренда. Считается, что при коррекции цены и откате до одной из этих линий можно добавлять к позиции или восстанавливать позицию по тренду. В восходящем тренде необходимо чтобы сверху была Тенкан-Сен по середине Киджун-Сен а снизу Сенкоу-Спен В, а в нисходящем наоборот, сверху Сенкоу-Спен B по середине Киджун-Сен с снизу Тенкан-Сен.
5. Когда цена находится внутри облака, если Чинкоу-Спен пересекает цену снизу вверх, это дает сигнал на покупку. Если Чинкоу-Спен пересекает цену сверху - вниз, то дается сигнал на продажу. При этом автор методики рекомендовал ставить стоп за противоположной границей облака. Если осуществляется покупка, то под нижней границей, соответственно для продажи над верхней границей. Целью торговли является уровень внутри облака, отстоящий от границы примерно на 10-20%, на этом уровне выставляются ордера по взятию прибыли. Кроме того, позиция закрывается и в случае получения любого обратного сигнала (если развернется Тенкан-Сен, если график цены пересечет Чикоу-Спен в обратную сторону либо пересечение ценой Сенкоу-Спен "А" или "B").
6. Сенкоу-Спен "А" и Сенкоу-Спен "B" образуют соответственно сопротивление и поддержку рынку, который находится внутри облака. Когда рынок находится ниже облака, то Сенкоу-Спен "B" (нижняя граница) образует первое сопротивление, а Сенкоу-Спен "А" (верхняя линия) - второе сопротивление.
Когда цена находится выше облака, то первой поддержкой становится Сенкоу-Спен "А", а второй - Сенкоу-Спен "B"
7. Самостоятельным сигналом является направление Тенкан-Сен, если она направлена вверх, то идет аптренд, если вниз, то даунтрнед. Если параллельно, то флет. Поэтому в некторых случаях, можно входить и выходить из рынка после изменения направления Тенкан-Сен.
8. Линия Сенкоу-Спен "B" используется для установки стоп-приказов.
Техника работы с облаком:
1. Пересечение Kijun / Tenkan - пересечение этих линий действует подобно к более известному пересечению скользящих средних. Прекрасно помогает выявить потенциальные движения цены.
2. Подтверждение тренда с помощью Chikou - убедитесь, что настроение рынка соответствует направлению пересечения, это увеличит вероятность успешной сделки, поскольку Chikou действует подобно моментуму.
3. Цена должна прорваться через облако - чтобы тренд стал явным, цена должна вырваться из облака сопротивления/поддержки. Это увеличит вероятность сделки в пользу трейдера.
4. При открытии соблюдайте правила управления капиталом - придерживаясь строгих правил манименеджмента, трейдер может сбалансировать отношения риска/прибыли и управлять позицией.
Сигналы входа:
1. Когда линия Чикоу-спен (это сам график, сдвинутый назад на 25(26) периодов) пересекает график.
При этом NB (как любил говаривать ) линия должна пересечь график сверху-вниз и снизу-вверх, но не слева направо (то есть должен быть достаточный угол наклона - идеал - 45 градусов и выше). Должен быть пересечен как график свечей, так и линейный график;
2. Пересечение линий Тенкан-сен и Киджун-сен (это короткая и средняя линия тренда - у Хосоды 9 и 26) При этом, если линии образуют "золотой крест" (то есть короткая пересекает длинную снизу - наверх)- значит входим наверх, а если "мертвый крест" - то входим вниз (когда короткая пересекает длинную сверху-вниз);
3. Когда все три линии: Тенкан-сен, Киджун-сен и Сенкоу-спен "В" выстроились одна под другой (9,26,52), то, дождавшись отката до 9-ки - встаем по направлению движения оной. (Если ее пройдут цены, то можно встать от 26-ой - эти линии в данной ситуации будут линиями сопротивления или поддержки еще до того, как цена достигнет облака цен);
4. При пересечении графиком (свеча должна закрыться за линией) Сенкоу-спен "В" можно вставать по направлению движения цен.
При этом (NB) линия Тенкан-сен не должна быть параллельна земле - это означает, что движение не будет сильным (вообще, если 9-ка параллельна земле - это указывает на то, что сейчас у нас, скорее всего рейндж, а то и флет - и играть по данному индикатору большого смысла не имеет).
5. Если цены находятся внутри облака цен и 9-ка параллельна земле - то мы уж точно находимся в состоянии рейндж. Здесь Хосода рекомендует использовать иные методы (например, Price osc), но можно использовать и его систему игры - играя от нижней границы облака к верхней, если только облако имеет достаточную протяженность (Хосода писал, что не менее 2-кратного значения волатильности - ее надо для целей работы на Форексе посчитать в пипсах по любому индикатору волатильности), руководствуясь направлением 9-ки.
Итак, мы имеем сигналы входов. Где же наш эвентуальный тейк-профит и стоп-лосс.
Если мы открываем позицию по направлению к облаку, то наши тейк-профита - это линии Сенкоу-спен A и В - это суть линии поддержки или сопротивления (полусумма 9 и 26, сдвинутая на 26 - это А и 52, посчитанная аналогично 9 и 26 (то бишь хай из хай и лоу из лоу деленная на 2 и сдвинутая на 26) - это В. При этом стоп-лосс можно ставить там, где Вы посчитаете нужным (Хосода рекомендовал, например, ставить стоп-лосс по параболику либо за линией тренда). Если Вы встаете по направлению от облака, то Ваш стоп-лосс зависит от того, как расположено облако и Киджун-сен.
Формально первый стоп-лосс - за ней, второй - за ближайшей линией облака, третий - за дальнейшей. (Чем дальше стоп-лосс, тем менее вероятно его получить, но тем он дороже. Я всегда руководствуюсь правилом 3 к 1 - профит-лосс, стараясь по возможности поставить его поблизости от границы канала Болинджера либо очередного отката по ФИБО). Ваш тейк-профит в этом случае может быть рассчитан двояко: либо Вы выходите, когда произойдет разворот 9-ки (либо иной сигнал на обратный вход) либо (как считал Хосода) когда цена достигнет соответствующего уровня, запланированного Вами.
Хосода особо отмечал, что его индикатор является развитием свечной теории (японец - он многое знал о свечах). Посему (это особо было выделено в тексте) - нельзя открывать позицию, если имеются свечные противопоказания (то есть свечи, например, указывают на окончание движения, а есть сигнал на продолжение либо наоборот). Хосода писал, что сигнал-то сработает, но движение цены тогда будет крайне небольшим. И не факт, что Вы успеете зафиксировать прибыль.
Как показывает мой опыт, если соблюдать вышеуказанные Хосодой принципы (включая отсутстствие свечного противопоказания) Вы будете иметь статистику входов примерно 4 к 1 в плюс. Вас, конечно, интересует частота входов? Примерно 1 раз в 2 недели при игре на Daily. (Для интрадея не знаю сам, ибо не играю, но люди, которых я спрашивал, говорят, что примерно 1 раз в 2 дня по 4 основным валютным парам).
Не забывайте, что огромным достоинством данного индикатора, если конечно Вы используете временной фактор, является возможность посмотреть, где будут проходить целевые ориентиры (либо линии поддержки-сопротивления) в течение ближайшего времени (26 периодов).
Это позволит Вам не открывать те позиции, где в ближайшее время на Вашем пути встанет облако цен, образующее сопротивление, если до него совсем не много осталось.
Еще один вопрос, на котором мало кто останавливается - это смена цвета облака цен. Это когда линии облака меняются местами. Как Вы понимаете - это предупреждение о том, что в течение 26 ближайших периодов тренд может поменять направление. (Ведь, если Вы помните, это сдвинутые вперед линии (полусумма 9 и 26 - средняя линия тренда и 52 - длинная линия) и Вы видите их пересечение в тот момент, когда их значения впереди графика на 26 периодов). Тогда, если (как показывает мой опыт) в пределах периода с 20 по 29 появился свечной сигнал - можно открывать позицию в направлении сигнала пересечения линий облака (то же самое - "золотой крест" - наверх, "мертвый крест" - вниз (почему "золотой" и "мертвый"? - знакомые японские трейдеры мне говорили, что те, кто покупает на "золотом кресте" - обогащаются, а те, кто покупает после "мертвого креста" - превращаются в покойников (приведения), получая инфаркт, проиграв деньги. Я думаю, что это шутка, но в каждой шутке есть доля правды).
Однако использование данного сигнала требует определенных навыков, и на начальном этапе я не рекомендовал бы его использовать на реальных счетах. (Увидите, что на виртуалке у Вас получается - тогда милости прошу использовать).
Хорошим подтверждением сигнала линии Чикоу-спен служит соответствующий сигнал на графике "каги" (этот график есть и в Метастоке и Омеге). (Что поделать - подобное хорошо проверяется подобным. Подробно метод каги описан у Ниссона в его книге "За гранью свечей". Если лениво изучать - обычно (но не всегда) сигнал появляется и на крестиках-ноликах - уровень прорывает).
Попробую объяснить Вам, в чем логика работы индикатора Ишимоку. Его создал японский аналитик Хосода для анализа индекса Никкей. Но! Он считал, что работает он только в СОВОКУПНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕЧНОЙ ТЕОРИИ (это то, о чем почему-то умалчивают многие). Проверка его и на других финансовых рынках показала, что это действительно так. Попробую объяснить логику - почему работает тот или иной сигнал.
1. Пересечение двух линий тенкан-сен и киджун-сен - это как пересечение двух скользящих средних (просто построены они несколько по другим принципам, то есть они
более точно отражают положение дел в тренде (проверьте сами!). Подробно об этом сигнале читайте у Мерфи (там объяснена логика вопроса о скользящих средних). (Кстати: "золотой крест" - это потому, что раньше нельзя было купить, не имея товара - купил по этому сигналу - и "озолотился", а "мертвый" - потому, что, купив за этим сигналом - потеряешь деньги и можешь умереть (превратишься в приведение", как говорят японцы).
2. Пересечение графика самим себя показывает, что тренд набрал уже достаточную силу, если при этом нет свечного противопоказания и угол пересечения достаточен. Понятно, что всегда хорошо войти в достаточно сильное движение. О величине сдвига я уже писал ранее.
3. Пробой линии сенкоу-спен "B"- это как пробой длинного скользящего среднего, которое служит уровнем поддержки. Оно сдвинуто на 26 периодов, чтобы исключить ложные сигналы (об этом также смотри у Мерфи). Обратите внимание, на близость 52 к числу 55 - числу Фибоначчи.
4. Когда все три средние выстроились одна под другой - это означает явленную направленность движения - тренд достаточно развился и смело можно покупать или продавать при откате до одной из линий (подробнее об этом см. у Мерфи).
5. Торговля внутри "облака цен" - это работа в ситуации рейндж (торговый коридор) - снизу вверх и сверху вниз, а тенкан-сен - короткая скользящая средняя показывает
текущее положение вещей. Почему сдвинутая скользящая средняя (одна и вторая) служит поддержкой или сопротивлением? Возможно, это связано с цикличностью
рынка. Но поверьте, что работают эти линии очень хорошо.(Проверьте на истории несложный способ - как только на границе облака образуется разворотная свеча или фигура - продавайте или покупайте и посмотрите на процент успешных сделок. Вы будете приятно удивлены. Как заметил коллега Стив "последнюю проверку на вшивость " индикатор прошел очень неплохо, тормознув возле нижней границы облака, что позволило любому интрадейщику спокойно заработать денег (пипсов 40).
Несомненно, что создан он японцем и для японцев, но если Вы не ленивы и освоите его и свечной анализ Вы получите прекрасную надежную (но не высокодоходную саму по себе)
систему игры, которая позволит Вам спокойно зарабатывать деньги не только на Форексе, но и на любом финансовом рынке (я использую его и для работы по акциям и для работы по индексам). Для полного счастья (проверки сигналов Чикоу-спен) рекомендую Вам освоить метод каги. (Если сигнал по Каги и Чикоу - совпадет - смело входите в рынок - вероятность успеха будет процентов 85-90, просто надо вовремя выйти, для чего намечайте реальную цель. Эта та множественность индикаторов, о которой писали Мерфи и Ниссон). Другой вопрос - чтобы все это освоить, надо потратить время (я сам потратил месяца три на этот индикатор, будучи уже опытным трейдером). Однако, надеюсь, что
после моих подробных объяснений и, прочитав статью Фунта Стерлингова, у Вас не будет проблем с интерпретацией сигналов (свечной анализ подробно описан у Ниссона в его 2 книгах - вторая "За гранью свечей" недавно вышла на русском языке в издательстве "Диаграмма" - там, кстати, подробно описан и метод "каги"). На вопрос любого русского человека "А на кой мне все это надо?" - отвечу - чтобы уверенно зарабатывать деньги и
не боятся их потерять (но сразу предупреждаю - если Вы не умеете ждать - этот индикатор и работа по свечам - не для Вас, ибо иногда ни он не свечи сигналов не дают в течение недели - двух ни по одной валюте (на дейли). Может возникнуть еще один вопрос: сколько в среднем пипсов можно по нему выиграть, работаю на дейли? Моя статистика показывает - от 100 до 300 пипсов по евро-доллар за месяц. (Максимум мне удалось закрыть, работая по нему 540, когда удалось отыграть по тренду два раза - оба по
сигналам данного индикатора). Вероятность выигрыша против проигрыша - примерно 4 к 1, если Вы будете использовать свечной анализ и закрывать позиции при появлении фигур окончания движения и разворота, а не просто ждать уровня цели. Надеюсь, что после этого объяснения Вы сами для себя решите: нужен ли Вам этот индикатор и стоит ли тратить время на его изучение, возможно, что Вы сейчас скажете, нет, а, поработав на рынке года три, поймете, в чем прелесть данного метода. Дело в том, что большинство
начинающих трейдеров на первое место ставят доходность, а данный индикатор гарантирует надежность - тот показатель, который ценят нормальные инвесторы. Посему
при работе на своих деньгах - очевидно, что есть гораздо более доходные методы. Но вот найти более надежной СИСТЕМЫ ИГРЫ - мне пока что не удалось (конечно, с учетом
соответствующих правил управления капиталом и фундаментального анализа)
Странный и непонятный поначалу, индикатор Ишимоку, если его изучить, может оказаться полезным любому трейдеру, от новичка до профессионала. Мало того, что он комбинирует в себе три индикатора, но также и помогает валютному трейдеру отфильтровывать движения цены. Такой подход не только увеличит вероятность успешной сделки на рынке форекс, но и поможет выделить только истинно импульсные сделки.
Вообще, если торговать не на пробой облака, а только по крестам - бытует мнение, что есть 3 степени сигнала по ишимоку:
-сильный на покупку - крест сенов (тенкан пересекает киджун снизу вверх) над облаком, цена над крестом;
-сильный на продажу - крест сенов (тенкан пересекает киджун сверху вниз) под облаком, цена находится под крестом;
-средней силы на покупку - крест сенов (тенкан пересекает киджун снизу вверх) внутри облака;
-средней силы на продажу - крест сенов (тенкан пересекает киджун сверху вниз) внутри облака;
-слабый на покупку - крест сенов (тенкан пересекает киджун снизу вверх) под облаком,
-слабый на продажу - крест сенов (тенкан пересекает киджун сверху вниз) над облаком.
Это тяжеловато воспринимается в буквах, но на деле всё очень просто, надо просто один раз внимательно прочесть и посмотреть на чарт.
Хотя, насколько лично я заметила, самый сильный сигнал - когда нужный крест сенов находится внутри облака, а цена уже над облаком для покупки, или под облаком для продажи.
Плюс, для идеального варианта, текущее облако должно быть противоположным тренду (для покупки облако должно быть направленным вниз, то бишь с СенкуСпан Б сверху), и наоборот для продажи (облако должно быть направлено вверх с СенкуСпан Б внизу), при этом облако в ближайшем будущем должно разворачиваться в противоположную сторону (то есть в ту же сторону, куда и пошла цена).
Ещё один дополнительный момент - желательно, чтобы текущее облако было треугольным (или близко к этому), с вершиной внизу для роста и вверху - для продажи.. И не очень большим. Пробои таких облак часто дают улёт цены в космические дали.
Ещё один важный момент - это чинку спан. Как было сказано, чинку спан должна быть над ценой для покупки и под ценой для продажи, но ещё лучше, если чинку спан при этом пробивает облако вверх для покупки и вниз для продажи.
Ну и самое главное - это отсутствие конфликтов с другими ТФ. (Например, если цена пробивает вверх облако на М30, а на Н4 цена прямо под облаком - это конфликт).
Чем больше сигналов, и чем они сильнее, тем больше шансов на хорошую сделку.
А теперь повторим изученное:
1. Пересечение линий Kijun и Tenkan - хорошо помогает определить потенциальные движения цены на рынке (и действует подобно скользящим средним).
2. Подтверждение направления тренда с помощью линии Chikou - удостоверьтесь, что настроение рынка форекс по данной валютной паре соответствует направлению пересечения линий Kijun и Tenkan - это значитель увеличит вероятность заключения прибыльной сделки, т. к. Chikou действует подобно индикатору Моментум.
3. Цена на графике обязательно должна прорваться сквозь облако Ишимоку - чтобы тренд на рынке стал явно выраженным, цене необходимо вырваться из облака, выступающего в качестве сопротивления-поддержки. Это значительно увеличит вероятность заключения прибыльной сделки.
4. При заключении сделки - соблюдайте правила управления капиталом (риск по заключаемой сделке, всегда должен быть минимум в 2, а то и более раза меньше желаемой прибыли).
Относительно странный и сразу немного непонятный индикатор форекс Ишимоку, если его хорошо изучить, может быть очень полезен любому трейдеру форекс - от новичка до профессионального трейдера.
Облако - это промежуток между СенкуСпан А и Сенку
Восходящее облако обычно заштриховано коричневым, нисходящее - белым цветом.
На той паре, которую Вы просили проанализировать, было, как минимум, 4 основных сигнала на продажу.
Первый сигнал - это крест Киджун Сен (синяя) и Тенкан Сен (красная), где киджун пересекает тенкан снизу вверх (как на рисунке). Этот крест ещё называется "мёртвый крест". Он указывает на ПРОДАЖУ.
Второй сигнал - это пробой ценой облака. Цена выходит за пределы облака вниз - это и есть пробой.
Третий сигнал - это чинку спан (зелёная линия). Если чинку спан находится ниже цены - это сигнал на продажу.
Кроме того, в данном случае чинку ещё и пробила облако, это особенно хороший сигнал на продажу.
Четвертый сигнал - это переворот облака с восходящего на нисходящее.
Стоплосс выставляется над облаком.
Тейк профит - можно по фибоначчи. (Я обозначила на рисунке, каким образом я растянула фибу, чтобы определить цель падения)
Итого, чётко и простыми словами:
1) если синяя линия (киджун) пересекает красную (тенкан) так, что синяя оказывается вверху (как на рисунке выше) - это сигнал на продажу,
и наоборот, если красная окажется вверху, то это крест на покупку;
2) если цена пробивает облако вниз, как на рисунке - это сигнал на продажу,
и наоборот, если цена пробивает облако вверх, это сигнал на покупку.
3) если зелёная линия слева (чинку спан) находится под ценой, это подтверждает сигнал на продажу,
и наоборот, если зелёная линия над ценой - это подтверждение покупки.
4) если облако в ближайщем будущем (в правой части чарта) повернётся с восходящего на нисходящее - это сигнал на продажу
и наоборот - на покупку.
