Приложение Ф7
к Правилам осуществления клиринговой деятельности
Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС»
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ЦЕН ЦЕННЫХ БУМАГ,
ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ В РЕЖИМЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ С РАСЧЕТАМИ Т+4
Настоящая методика устанавливает порядок определения Расчетных цен ценных бумаг, допущенных к торгам в Режиме биржевой торговли с расчетами Т+4 (далее – Расчетные цены ценных бумаг). В целях определения Расчетных цен ценных бумаг составляется перечень групп инструментов, каждая из которых включает фьючерсные контракты, базовым активом которых является определенная ценная бумага, и данную ценную бумагу. Перечень устанавливает для каждой группы основной (более ликвидный) и неосновные (менее ликвидные) инструменты. Данный перечень составляется в соответствии с Методикой, утвержденной по согласованию с Комитетом по срочному рынку и публикуемой в сети Интернет по адресу www. rts. ru (далее - Методика). Расчетные цены ценных бумаг определяются по завершении дневного и вечернего Расчетного периода на основании безадресных Активных заявок и заключенных сделок в Режиме биржевой торговли с расчетами Т+4. Расчетные цены ценных бумаг округляются по правилам математического округления с точностью до пяти знаков после запятой. В первый Торговый день допуска ценной бумаги к торгам в Режиме биржевой торговли с расчетами Т+4 Расчетная цена данной ценной бумаги устанавливается решением Клирингового центра. Расчетная цена ценной бумаги, являющейся основным инструментом группы, определяется в соответствии с пунктами 7-9 настоящей методики. Расчетная цена ценной бумаги, являющейся неосновным инструментом группы, определяется в соответствии с пунктами 7-9 настоящей методики с учетом ограничений, установленных пунктом 10 настоящей методики. Определение Расчетной цены ценной бумаги, с которой в течение Расчетного периода не было заключено ни одной сделки на основании безадресных Заявок (далее – безадресные сделки). При наличии на момент окончания Расчетного периода по данной ценной бумаге Активных заявок на покупку и на продажу, в качестве Расчетной цены ценной бумаги принимается цена, определенная как среднеарифметическое значение между ценами лучшей Активной заявки на покупку и лучшей Активной заявки на продажу. При отсутствии на момент окончания Расчетного периода по данной ценной бумаге Активных заявок на покупку и на продажу и при наличии на момент окончания Расчетного периода по данной ценной бумаге Активных заявок на покупку с ценой, большей предыдущей Расчетной цены ценной бумаги, или Активных заявок на продажу с ценой, меньшей предыдущей Расчетной цены ценной бумаги, в качестве Расчетной цены ценной бумаги принимается цена лучшей из таких Активных заявок. Если на момент окончания дневного Расчетного периода отсутствуют Активные заявки на покупку или на продажу, Расчетная цена ценной бумаги принимается равной цене последней безадресной сделки, зарегистрированной в течение Дополнительной торговой сессии предыдущего Торгового дня (в случае ее проведения). Если на момент окончания дневного Расчетного периода отсутствуют Активные заявки на покупку или на продажу, и в течение Дополнительной торговой сессии предыдущего Торгового дня (в случае ее проведения) не были зарегистрированы безадресные сделки: при наличии на момент окончания Дополнительной торговой сессии предыдущего Торгового дня (в случае ее проведения) по данной ценной бумаге Активной заявки на покупку с ценой, большей предыдущей Расчетной цены ценной бумаги, или Активной заявки на продажу с ценой, меньшей предыдущей Расчетной цены ценной бумаги, в качестве Расчетной цены ценной бумаги принимается цена данной Активной заявки; при наличии на момент окончания Дополнительной торговой сессии предыдущего Торгового дня (в случае ее проведения) по данной ценной бумаге Активных заявок на покупку и на продажу, в качестве Расчетной цены ценной бумаги принимается цена, определенная как среднеарифметическое значение между ценами лучшей Активной заявки на покупку и лучшей Активной заявки на продажу.
В остальных случаях в качестве Расчетной цены данной ценной бумаги принимается Расчетная цена ценной бумаги предыдущего Расчетного периода. Определение Расчетной цены ценной бумаги, с которой в течение Расчетного периода были заключены безадресные сделки (сделка). Расчетная цена ценной бумаги принимается равной цене последней безадресной сделки, кроме случая, предусмотренного пунктом 6.2 настоящей методики. Если на момент окончания Расчетного периода цена лучшей Активной заявки на покупку оказалась выше цены последней безадресной сделки или цена лучшей Активной заявки на продажу оказалась ниже цены последней безадресной сделки, Расчетная цена ценной бумаги принимается равной цене данной Активной заявки. Если в течение Расчетного периода увеличивался лимит колебаний цен сделок и отклонение Расчетной цены ценной бумаги, определенной согласно настоящей методики, от Расчетной цены ценной бумаги предыдущего Расчетного периода (начальной расчетной цены) превышает установленный на начало данного Расчетного периода лимит колебаний цен сделок, то Расчетной ценой ценной бумаги данного Расчетного периода признается значение верхнего (если определенная согласно настоящей методики Расчетная цена ценной бумаги выше верхнего лимита колебаний цен сделк) или нижнего (если определенная согласно настоящей методики Расчетная цена ценной бумаги ниже нижнего лимита колебаний цен сделок) лимита колебаний цен сделок, установленного на начало данного Расчетного периода для этой ценной бумаги. Если Расчетная цена ценной бумаги, являющейся неосновным инструментом группы, больше верхнего предела Расчетной цены или меньше нижнего предела Расчетной цены, устанавливаемых в соответствии с Методикой для данной ценной бумаги, то Расчетная цена устанавливается равной, соответственно, верхнему или нижнему пределу Расчетной цены.
