Утверждена на кафедре
Стохастического анализа и эконометрии
Протокол №4 от 26.11.2008
Экзаменационная программа по курсу «Эконометрика»
для специальности «Экономическая кибернетика» 2008-2009г
Предмет и задачи эконометрики. Связь эконометрики с другими областями знаний. Суть регрессионного анализа. Этапы построения уравнения регрессии. Парная линейная регрессия, оценка параметров. Метод наименьших квадратов для уравнения парной регрессии. Показатели качества регрессии. Классическая линейная регрессионная модель. Предпосылки МНК. Анализ точности определения оценок коэффициентов регрессии. Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии по t-критерию Стьюдента. Интервальные оценки коэффициентов линейного уравнения регрессии. Доверительные интервалы для зависимой переменной. Предсказание индивидуальных значений зависимой переменной. Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации. Нелинейная регрессия. Методы оценки качества модели. Модель множественной регрессии. Оценка параметров по МНК. Статистические свойства оценок по МНК. Теорема Гаусса-Маркова. Дисперсия и стандартные ошибки коэффициентов. Коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. (Проверка общего качества уравнения регрессии, проверка статистической значимости коэффициентов регрессии). Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. (Проверка гипотезы о равенстве коэффициентов детерминации, проверка гипотезы о совпадении уравнений регрессии для двух выборок). Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе. Частные уравнения регрессии. Множественная корреляция. Частная корреляция. Мультиколлиниарность. Фиктивные переменные. Автокорреляция остатков. Последствия автокорреляции и ее обнаружение (графический метод). Критерий Дарбина-Уотсона. Методы устранения автокорреляции. Проблема гетероскедастичности. Последствия гетероскедастичности. Обнаружение гетероскедастичности. Методы смягчения проблемы гетероскедастичности. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Обобщенный МНК. Доступный обобщенный МНК. Оценивание в модели авторегрессии. Основные элементы временного ряда. Стационарные временные ряды. Автокорреляционная функция. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний. Этапы анализа временного ряда. Проверка временного ряда на стационарность. Авторегрессия второго порядка AR(2). Авторегрессия порядка p AR(p). Процессы «скользящего среднего» порядка q MA(q). Модель авторегрессии «скользящего среднего» ARMA. Модели и методы анализа нестационарных временных рядов. Общая характеристика моделей с распределенным лагом. Лаги Алмон. Метод Койка. Оценка параметров моделей авторегрессии. Тест Гранжера на причинно-следственную зависимость. Модели процессов «единичного корня». Тесты Дики-Фуллера.
