Риск - менеджмент Темы контрольных работ

Риск - менеджмент

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Сущность и функции финансового риск-менеджмента, принципы управления финансовым риском. Система управления финансовым риском: управляемая и управляющая подсистемы. Особенности организации управления финансовым риском на предприятии. Сферы управления финансовым риском. Аппарат управления риском: звенья, уровни, организации. Организация управления риском на предприятии: службы, их задачи и функции. Современные приемы управления финансовым риском (инновации в финансовом риск-менеджменте). Методы управления финансовом риском. Оценка результатов применения методов и приемов управления финансовыми рисками с учетом отклонений ожидаемых и фактических результатов.  Классификация видов финансовых рисков. Идентификация рисковых обстоятельств объективной и субъективной, внешней и внутренней природы при выявлении потенциальных рисков и факторов их развития в финансовой деятельности фирмы. Классификация методов оценки и анализа финансовых рисков. Сущность стратегии управления финансовыми рисками. Виды и направления стратегий управления финансовыми рисками. Финансовые риски и финансовые стратегии. Тактика управления финансовыми рисками. Виды и приемы тактического управления финансовыми рисками. Финансовый, операционный, интегральный рычаги и финансовые риски. Сочетание (интерференция) выбранной стратегии и тактики управления финансовым риском. Программа превентивных действий по локализации и минимизации риска до его реализации в ущерб. Особенности оценки эффективности методов управления финансовыми рисками. Экономические критерии оценки эффективности управления финансовыми рисками. Анализ сравнительной экономической эффективности страхования и самострахования финансовых рисков методом Хаустона. Имущественное страхование финансовых рисков: страхование потери прибыли вследствие вынужденной остановки производства, страхование финансовых инвестиций, страхование финансовых гарантий, страхование облигаций, страхование кредитных рисков, страхование банковских рисков, страхование инвестиций. Новые виды имущественного страхования финансовых рисков Страхование финансовых рисков в страховании ответственности: страхование гарантии выполнения контракта, страхование от юридических расходов, страхование ответственности руководителей и руководящих служащих, страхование профессиональной ответственности участников финансовой деятельности. Страхование финансовых рисков в личном страховании: накопительное страхование-вклад по полису «с прибылью», страхование жизни с участием в прибыли, кредитное страхование жизни, страхование жизни с обеспечением семейного дохода, страхование закладной, кредитное страхование здоровья, страхование от медицинских расходов, страхование от накладных (общих) расходов, страхование пенсии, страхование ренты, страхование пенсии с инвестиционным планом. Инвестиции как объект страхования. Особенности видов инвестиций как объектов страхования. Виды рисков в инвестиционной деятельности: общие риски, технические риски, специальные риски, риски хозяйственной деятельности. Особенности страхования рисков инвестиционной деятельности. Методы организации страховой защиты инвестиций: самострахование, страхование, сострахование, перестрахование, государственные гарантии и полугосударственные гарантийные фонды. Классификация производных финансовых инструментов как методов самострахования финансовых рисков: опционы, форварды, фьючерсы, свопы и другие финансово – кредитные деривативы. Сущность и виды хеджирования. Основные виды стратегий хеджирования и биржевая спекуляция.  Сущность диверсификации как метода управления финансовым риском. Стратегии и тактика диверсификации. Анализ чувствительности проекта. Построение математической модели. Сценарный подход. Построение математической модели. Расчет непредвиденности расходов инвестиционного проекта. Понятие о практическом управлении рисками проекта. Снижение рисков за счет структуризации проекта. Снижение влияния рисковых событий управлением рисками.

Выбор варианта контрольной работы

По первой букве своей фамилии и номеру зачетной книжки определяйте номер варианта 

Первая буква фамилии	Последний номер зачетной книжки	Номер варианта
А	Четный (0,2,4,6,8)	1
Б	Четный (0,2,4,6,8)	2
В	Четный (0,2,4,6,8)	3
Г	Четный (0,2,4,6,8)	4
Д	Четный (0,2,4,6,8)	5
Е	Четный (0,2,4,6,8)	6
Ж	Четный (0,2,4,6,8)	7
З	Четный (0,2,4,6,8)	8
И	Четный (0,2,4,6,8)	9
К	Четный (0,2,4,6,8)	10
Л	Четный (0,2,4,6,8)	11
М	Четный (0,2,4,6,8)	12
Н	Четный (0,2,4,6,8)	13
О	Четный (0,2,4,6,8)	14
П	Четный (0,2,4,6,8)	15
Р	Четный (0,2,4,6,8)	16
С	Четный (0,2,4,6,8)	17
Т	Четный (0,2,4,6,8)	18
У	Четный (0,2,4,6,8)	19
Ф	Четный (0,2,4,6,8)	20
Х	Четный (0,2,4,6,8)	21
Ч, Ц	Четный (0,2,4,6,8)	22
Ш, Щ	Четный (0,2,4,6,8)	23
Ы, Э	Четный (0,2,4,6,8)	24
Ю	Четный (0,2,4,6,8)	25
Я	Четный (0,2,4,6,8)	26
А	Нечетный (1,3,5,7,9)	27
Б	Нечетный (1,3,5,7,9)	28
В	Нечетный (1,3,5,7,9)	29
Г	Нечетный (1,3,5,7,9)	30
Д	Нечетный (1,3,5,7,9)	31
Е	Нечетный (1,3,5,7,9)	32
Ж	Нечетный (1,3,5,7,9)	33
З	Нечетный (1,3,5,7,9)	34
И	Нечетный (1,3,5,7,9)	35
К	Нечетный (1,3,5,7,9)	36
Л	Нечетный (1,3,5,7,9)	37
М	Нечетный (1,3,5,7,9)	38
Н	Нечетный (1,3,5,7,9)	39
О	Нечетный (1,3,5,7,9)	40
П	Нечетный (1,3,5,7,9)	41
Р	Нечетный (1,3,5,7,9)	42
С	Нечетный (1,3,5,7,9)	1
Т	Нечетный (1,3,5,7,9)	2
У	Нечетный (1,3,5,7,9)	3
Ф	Нечетный (1,3,5,7,9)	4
Х	Нечетный (1,3,5,7,9)	5
Ч, Ц	Нечетный (1,3,5,7,9)	6
Ш, Щ	Нечетный (1,3,5,7,9)	7
Ы, Э	Нечетный (1,3,5,7,9)	8
Ю	Нечетный (1,3,5,7,9)	9
Я	Нечетный (1,3,5,7,9)	10

*** Студенты 2011/ 2012 записавшие темы на кафедре, могут оставить их прежними.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Риск-менеджмент»

Понятие риска. Виды рисков. Теоретический, эвентологический, эффективный риск. Функции риска. Классификация рисков. Виды чистых рисков. Виды спекулятивных рисков. Понятие риск-менеджмента. Компоненты риск-менеджмента. Цели и задачи риск-менеджмента. Методы управления финансовым риском. Процесс управления риском Классификация методов оценки и анализа финансовых рисков. Сущность инструментов управления финансовыми рисками. Методы оценки финансовых рисков. Способы оценки рисков. Карта рисков. Математические методы, применяемые при оценке финансовых рисков. Показатели оценки вариативности. Понятие VAR. Показатели рассеивания, используемые для оценки рисков. Качественная оценка риска Количественная оценка риска Взаимодействие рисков. Факторы, определяющие риск портфеля. Способы управления риском. Меры снижения риска Меры передачи риска Сохранение риска Сущность диверсификации как метода управления финансовым риском. Стратегии и тактика диверсификации. Теория Марковица. Сферы управления финансовым риском. Аппарат управления риском: звенья, уровни, организации. Организация управления риском на предприятии: службы, их задачи и функции. Страхование как инструмент управления риском. Виды систем имущественного страхования. Отрасли страхования. Самострахование. Анализ сравнительной экономической эффективности страхования и самострахования финансовых рисков методом Хаустона. Кредитные рейтинговые системы Стандарты достаточности капитала, установленные Базельским комитетом. Принципы определения достаточности капитала. Классификация производных финансовых инструментов как методов самострахования финансовых рисков: форварды, фьючерсы.. Классификация производных финансовых инструментов как методов самострахования финансовых рисков: опционы, свопы и другие финансово – кредитные деривативы. Сущность и виды хеджирования. Основные виды стратегий хеджирования и биржевая спекуляция.  Лимитирование. Виды лимитов. Методы локализации и диссипации риска Процентные риски. Оценка процентных рисков. Инвестиционные риски. Чистая дисконтированная стоимость. Оценка инвестиций.