Для направления подготовки «Экономика» и профиля подготовки_ФК

Программа курса «Финансовые рынки»

Для направления подготовки «Экономика» и профиля подготовки_ФК

Программа курса «Финансовые рынки»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Целями освоения дисциплины являются:

формирование у студентов целостного представления о финансовом рынке и его сегментах; формирование понимания и представления финансовых инструментах (ценных бумагах и производных финансовых инструментах) и их практическом применении, о видах финансовых институтов и их роли и функциях на финансовых рынках; изучение видов финансовых институтов и определение их роли и функций на финансовых рынках.

Задачи дисциплины:

освоение теории финансовых рынков; место финансовых рынков в финансовой системе и их влияние на ход экономических процессов; структура участников финансовых рынков (финансовые посредники, эмитенты, инвесторы), их взаимодействие; экономическая сущность ценных бумаг и производных финансовых инструментов; особенности конкретных видов финансовых инструментов, возможности их использования в хозяйственной практике экономических субъектов; основные положения законодательства в области функционирования финансовых рынков; приобретение навыков использования ценных бумаг и производных финансовых инструментов; овладение основами операций с финансовыми инструментами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

понятие финансового рынка и его сегментов; основные виды финансовых инструментов и их характеристики; участников финансовых рынков, их функции и принципы взаимодействия; основные  методы  стоимостной оценки  финансовых инструментов; основные положения законодательства в области функционирования финансовых рынков.

Уметь:

использовать знания по теории финансовых рынков для принятия инвестиционных и иных экономических решений; проводить  самостоятельный инвестиционный  анализ и принимать инвестиционные решения объяснять основные принципы функционирования финансовых рынков лицам, не знакомым с этими проблемами.

Владеть:

системным представлением о структуре и тенденциях развития российских и международных финансовых рынков; навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых рынках.

Итоговый контроль:

очная форма обучения: 7 семестр – зачет;  8 семестр – экзамен;

заочная форма обучения:  8 семестр – зачет;  9 семестр – экзамен.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий в часах

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Всего часов
Лекц.	ПЗ	СРС+Экз
Семестр 7	16	34	94	144
1	Тема 1. Финансовый рынок. Функции финансового рынка	2	3	9	14
2	Тема 2. Финансовая система  и финансовый рынок. Финансовые институты и рынки	2	3	9	14
3	Тема 3. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков	2	3	9	14
4	Тема 4.Доходность и риск на финансовом рынке. Показатели доходности и риска и их соотношение	2	3	9	14
5	Тема 5. Асимметрия информации: ложный выбор и моральный риск	2	3	9	14
6	Тема 6. Ценные бумаги. Классификации ценных бумаг	2	3	9	14
7	Тема 7. .Ценные бумаги, связанные с акциями	1	4	10	15
8	Тема 8. Облигации. Классификация облигаций	1	4	10	15
9	Тема 9. Государственные и муниципальные ценные бумаги	1	4	10	15
10	Тема 10. Вексель. Коммерческие бумаги. Депозитные и сберегательные сертификаты	1	4	10	15
Семестр 8	8	16	84	108
11	Тема 11. Ипотечные ценные бумаги	1	1	5	7
12	Тема 12. Понятие, сущность, функции и цели применения производных финансовых инструментов	-	2	5	7
13	Тема 13. Биржевой и внебиржевой рынок производных финансовых инструментов	1	1	5	7
14.	Тема 14. Понятие форвардного контракта. Участники форвардной сделки и их цели	1	2	5	7
15.	Тема 15. Понятие и сущность опционов. Виды опционов	1	2	4	7
16.	Тема 16. Понятие и сущность свопов	-	2	5	7
17.	Тема 17. Экзотические производные финансовые инструменты	1	1	4	7
18.	Тема 18. Виды финансовых посредников и их особенности в различных странах и России	1	2	5	8
19.	Тема 19. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их взаимодействие. Эмитенты. Эмиссия ценных бумаг	1	2	5	8
20	Тема 20. Инвесторы на финансовых рынках и их виды	1	1	5	7
21	Экзамен	36	36
Всего за год	24	50	142	252

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Всего часов
Лекц.	ПЗ	СРС
Семестр 8	4	6	134	144
1	Тема 1. Финансовый рынок. Функции финансового рынка	1	-	10	11
2	Тема 2. Финансовая система  и финансовый рынок. Финансовые институты и рынки	-	2	13	15
3	Тема 3. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков	-	1	13	14
4	Тема 4.Доходность и риск на финансовом рынке. Показатели доходности и риска и их соотношение	-	1	14	15
5	Тема 5. Асимметрия информации: ложный выбор и моральный риск	1	-	14	15
6	Тема 6. Ценные бумаги. Классификации ценных бумаг	-	1	14	15
7	Тема 7. .Ценные бумаги, связанные с акциями	1	-	14	15
8	Тема 8. Облигации. Классификация облигаций	-	1	14	15
9	Тема 9. Государственные и муниципальные ценные бумаги	1	-	14	15
10	Тема 10. Вексель. Коммерческие бумаги. Депозитные и сберегательные сертификаты	-	-	14	14
Семестр 9	8	10	90	108
11	Тема 11. Ипотечные ценные бумаги	1	-	9	10
12	Тема 12. Понятие, сущность, функции и цели применения производных финансовых инструментов	1	1	9	11
13	Тема 13. Биржевой и внебиржевой рынок производных финансовых инструментов	1	1	9	11
14.	Тема 14. Понятие форвардного контракта. Участники форвардной сделки и их цели	-	2	9	11
15.	Тема 15. Понятие и сущность опционов. Виды опционов	1	1	9	11
16.	Тема 16. Понятие и сущность свопов	-	2	9	11
17.	Тема 17. Экзотические производные финансовые инструменты	1	1	9	11
18.	Тема 18. Виды финансовых посредников и их особенности в различных странах и России	1	1	9	11
19.	Тема 19. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их взаимодействие. Эмитенты. Эмиссия ценных бумаг	1	1	9	11
20	Тема 20. Инвесторы на финансовых рынках и их виды	1	-	9	10
Всего за год	12	16	224	252

Литература:

основная:

Современные фондовые рынки. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 Рынок ценных бумаг/под ред. . М.: Юрайт, 2010. . Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. М., НТО им. Акад. , 2008. Введение в финансовые рынки: Практикум. М.: Финакадемия, 2008 Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий: учебное пособие. –М.: КНОРУС, 2010. Финансовые рынки. Сборник контрольных работ: учеб. Пособие. М.: Финакадемия, 2010. Рынок ценных бумаг: учеб. Пособие/Финансовая академия при Правительстве РФ. М.: КноРус,, 2009. кономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков (пер. с англ.). -  М.: Вильямс, 2006.

дополнительная:

Инвестиционные фонды. Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России. /М. Альпина Бизнес Букс, 2005.   ринципы корпоративных финансов. 2-е русск. изд. (пер. с 7-го междунар. изд.) - М.: Олимп-Бизнес, 2008. — 1008 с. инансы.  Пер. с англ. – М.: Изд-во: Вильямс, 2007. , Анализ ценных бумаг Грэма и Додда / Пер с англ. – М.: -Бизнес», 2000. – 704 с. ил. трах, алчность и паника на фондовых рынках: Пер. с англ. - М.: СмартБук, 2009. - 368с. ынок ценных бумаг: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина бизнес бук, 2002. Операции с ценными бумагами : Учебник / Акад. народного хоз. при Правит. РФ. - М. : Дело, 2009. - 486с. - (Образовательные инновации).

нормативно-правовые акты:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 . Федеральный закон от 26.12.95 «Об акционерных обществах». Федеральный закон от 22.04.96 «О рынке ценных бумаг». Федеральный закон от 11.03.97 «О переводном и простом векселе». Федеральный закон 29.07.98 «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». Федеральный закон -ФЗ «Об инвестиционных фондах». Федеральный закон -ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года (утвер-ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. ).