УТВЕРЖДЕНО

решением Совета  директоров

ОАО “Фондовая биржа РТС”

(Протокол № 08-22-0210 от 01.01.01 г.)

Председатель Правления

ОАО “Фондовая биржа РТС”

______________/ /

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

ОПЦИОНА НА ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ

на сырую нефть сорта «BRENT»

Настоящая спецификация опциона на фьючерсный контракт на сырую нефть сорта «BRENT» (далее – Спецификация) определяет стандартные условия указанного опциона.

Спецификация совместно с Правилами осуществления клиринговой деятельности (далее – Правила клиринга) РТС» (далее – Клиринговый центр), Правилами совершения срочных сделок (далее – Правила торговли) (далее – Биржа), иными документами, указанными в Спецификации, определяет  обязательства по опциону на фьючерсный контракт на сырую нефть сорта «BRENT» (далее – Контракт), а также порядок их возникновения, изменения и прекращения.

Термины и определения

Термины и определения, прямо не указанные в настоящей Спецификации, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ), Правилами торговли, Правилами клиринга, Спецификацией фьючерсного контракта на сырую нефть сорта «BRENT» (далее – Фьючерсный контракт).

Держатель – Участник клиринга, получивший в результате заключения Контракта право требования исполнения обязательств, предусмотренных Фьючерсным контрактом, по цене, установленной при заключении Контракта (далее – Право требования).

Подписчик – Участник клиринга, принявший на себя в результате заключения Контракта  обязанность исполнения обязательств, предусмотренных Фьючерсным контрактом, по цене, установленной при заключении Контракта в случае осуществления Права требования Держателем.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Контракт на покупку / Call – Контракт, по которому на Держателя, при осуществлении им Права требования, возлагаются обязательства Покупателя по Фьючерсному контракту.

Контракт на продажу / Put – Контракт, по которому на Держателя, при осуществлении им Права требования, возлагаются обязательства Продавца по Фьючерсному контракту.

Общие положения и стандартные условия

Контракт имеет следующее наименование:

Опцион на фьючерсный контракт на сырую нефть сорта «BRENT».

Код (обозначение) Контракта, используемый для идентификации, формируется по следующим правилам:

<Код Фьючерсного контракта>_<последний день заключения Контракта><тип Контракта><категория Контракта>< ><цена исполнения>

    последний день заключения Контракта указывается арабскими цифрами в формате ДДММГГ (например, 140809 – 14 августа 2009 года); тип Контракта означает Контракт на покупку – «C» или Контракт на продажу – «P»; категория Контракта означает американский опцион – «A» или европейский опцион – «E».

Например, Контракт с кодом «BR-9.09_140809СА 100» означает, что базовым активом данного Контракта является Фьючерсный контракт с кодом «BR-9.09», последний день заключения Контракта – 14 августа 2009 года, тип Контракта – на покупку, Контракт является американским, цена исполнения равна 100 долларов США.

Последним днем заключения Контракта является последний Торговый день, в который может быть заключен Контракт. Дата последнего дня заключения Контракта, указываемая в коде Контракта, определяется в соответствии с пунктом 7 Спецификации.

Контракт является поставочным. Базовым активом Контракта является фьючерсный контракт на сырую нефть сорта «BRENT». Количество Фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом Контракта (далее – Лот), составляет  1 (один) Фьючерсный контракт. Срок действия Контракта составляет период от первого Торгового дня, в который может быть заключен Контракт  (далее – первый день заключения Контракта), до последнего дня заключения Контракта включительно. Дата последнего дня заключения Контракта, указываемая в коде Контракта, определяется в следующем порядке: в случае, если месяц и год окончания срока действия Контракта совпадают с месяцем и годом исполнения Фьючерсного контракта, последним днем заключения Контракта является последний день заключения Фьючерсного контракта; если месяц и год окончания срока действия Контракта не совпадают с месяцем и годом исполнения Фьючерсного контракта, последним днем заключения Контракта является Торговый день, предшествующий 15 (пятнадцатому) числу месяца окончания срока действия Контракта.

Биржа вправе установить иной последний день заключения Контракта, отличный от определяемого в соответствии с настоящим пунктом.

Цена Контракта (премия). Цена (премия) по Контракту в ходе Торгов при подаче заявки и заключении Контракта указывается в долларах США за Лот. Минимальное изменение цены Контракта в ходе Торгов (далее – минимальный шаг цены Контракта) – 0,01 (одна сотая) доллара США. Стоимость минимального шага цены – 10% (десять процентов) от курса доллара США по отношению к валюте РФ, установленного Центральным Банком РФ на дату текущего Торгового дня. Цена (премия) Контракта в рублевом выражении рассчитывается следующим образом:

Пруб. = Пдолл.*  W / R, где

Пруб. – значение цены (премии) в рублях;

Пдолл. – значение цены (премии) в долларах США;

W – стоимость минимального шага цены (курс доллара США используется с точностью, устанавливаемой Центральным Банком РФ);

R – минимальный шаг цены.

Предоставление возможности заключения Контракта

Возможность заключения Контракта на Торгах устанавливается решением Биржи (далее – Решение Биржи). В Решении Биржи указывается:
    код (обозначение) Контракта; первый день заключения Контракта.

Обязательства по Контракту

Обязательство по уплате премии. При заключении Контракта Покупатель уплачивает, а Продавец получает премию в порядке, установленном Правилами клиринга. Обязательство по вариационной марже. Вариационная маржа по Контракту не уплачивается. Обязательство по Поставке (осуществление Права требования Держателем). Возникновение обязательств, предусмотренных Фьючерсным контрактом.

При осуществлении Права требования по Контракту Держателем у Подписчика  возникают обязательства Продавца Фьючерсного контракта (при исполнении Контракта на покупку), либо обязательства Покупателя Фьючерсного контракта (при исполнении Контракта на продажу), а у Держателя, соответственно, возникают обязательства Покупателя Фьючерсного контракта (при исполнении Контракта на покупку), либо обязательства Продавца Фьючерсного контракта (при исполнении Контракта на продажу).

Ценой Фьючерсного контракта является цена исполнения, указанная в коде Контракта.

Прекращение Контракта

Основания прекращения Контракта. Наличие встречных обязательств по Контракту (обязательства Держателя и обязательства Подписчика по Контракту с одним кодом) одного Участника клиринга. Недостаточность начальной маржи, рассчитываемой Клиринговым центром в порядке, установленном Правилами клиринга. Прекращение Обязательства по поставке в результате его надлежащего исполнения. Истечение срока действия. Порядок прекращения Контракта. По основаниям, указанным в пунктах 14.1, 14.2, 14.4 Спецификации, Контракт прекращается в порядке, установленном Правилами клиринга. По основанию, указанному в пункте 14.3 Спецификации, Контракт прекращается в следующем порядке:

Исполнение Обязательства по поставке проводится Клиринговым центром на основании поданного Держателем заявления об осуществлении Права требования в день подачи заявления в порядке, определенном Правилами клиринга.

В случае, если возникновение обязательств по Фьючерсному контракту приведет к возникновению или увеличению задолженности у Держателя, Клиринговый центр вправе не проводить исполнение Обязательства по поставке.

Для Контрактов, последний день заключения которых не совпадает с последним днем заключения Фьючерсного контракта, исполнение Обязательства по поставке осуществляется в порядке, указанном в пункте 15.2 Спецификации. Для Контрактов, последний день заключения которых совпадает с последним днем заключения Фьючерсного контракта, по окончании последнего дня заключения Контракта  осуществляется исполнение Обязательства по поставке без получения от Держателя заявления в случае, если Контракт «в деньгах». Ответственность. Ответственность Держателя и Подписчика, Биржи и Клирингового центра определяется Правилами торговли, Правилами клиринга и действующим законодательством РФ.

Особые условия

Биржа вправе изменить дату последнего дня заключения Контракта с определенным кодом, если в течение срока действия указанного Контракта возникло хотя бы одно из следующих обстоятельств: в соответствии со спецификацией Фьючерсного контракта Биржей принято решение об изменении даты последнего дня заключения Фьючерсного контракта и/или даты исполнения Фьючерсного контракта; в соответствии с решением государственного органа РФ последний день заключения Контракта объявлен нерабочим днем.

При этом изменения в код Контракта не вносятся.

Информация о принятом в соответствии с пунктом 17 Спецификации решении Биржи  доводится до сведения Участников торгов путем ее опубликования на сайте Биржи в сети Интернет по адресу www. rts. ru за 3 (три) Торговых дня до вступления в силу соответствующего решения.

С момента вступления в силу указанного решения обязательства по заключенным Контрактам сохраняются и учитываются Клиринговым центром с учетом изменений, установленных соответствующим решением  Биржи.

Биржа вправе внести изменения и дополнения в настоящую Спецификацию. Изменения и дополнения вступают в силу с момента введения Биржей в действие Спецификации, содержащей указанные изменения и дополнения. Информация о введении в действие Спецификации, содержащей изменения и дополнения, доводится Биржей до сведения Участников торгов путем опубликования в сети Интернет по адресу www. rts. ru не менее чем за 1 (один) Торговый день до введения в действие. Изменения и дополнения в Спецификацию изменяют ранее заключенные Контракты. С момента вступления в силу изменений и дополнений обязательства по ранее заключенным Контрактам сохраняются и учитываются Клиринговым центром с учетом соответствующих изменений и дополнений.