Титульный лист методических Ф СО ПГУ 7.18.3/40
рекомендаций и указаний
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Кафедра математики
МЕТОДИЧЕСКИЕ рекомендации и УКАЗАНИЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Эконометрика
для студентов специальности 5В070300 Информационные системы.
Павлодар
Лист утверждения Ф СО ПГУ 7.18.3/41
и указаний
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР
__________ «___»_________20__ г.
Составитель: ____________ доцент ПГУ
Кафедра математики
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ
по изучению дисциплины «Эконометрика» для студентов специальности 5В070300 Информационные системы.
Рекомендована на заседании кафедры
«___»___________20 __г. Протокол №____
Заведующий кафедрой _______________ «___»___________20__ г.
Одобрена УМС факультета физики, математики и информационных технологий
«___»___________20 __г. Протокол №____
Председатель УМС____________ «___»___________20__ г.
ОДОБРЕНО:
Начальник ОПиМОУП _________________ «___»___________20__ г.
Одобрена учебно-методическим советом университета
«___»___________20 __г. Протокол №____
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ
Тема 1 Основы эконометрики. Введение. Предмет эконометрики. Постановка задач эконометрики. Классификация макро и микроэкономических показателей.
Литература: [5], с. 375-400, [4], с.7-10.
Тема 2 Сведения из теории вероятностей и математической статистики
Случайный характер экономических явлений и статистическая закономерность. Генеральная совокупность и выборка. Способ представления и обработки статистических данных. Теоретические и выборочные характеристики. Общая схема проверки гипотез. Ошибки 1 и 2 рода. Точечные и интервальные оценки. Статистические свойства оценок.
Литература: [4], с. 12-97, [5], с. 183-230
Тема 3 Математические основы регрессионно-корреляционного анализа
Функция регрессии и основные задачи статистического анализа парной связи. Причины включения случайного члена в уравнение регрессии. Метод наименьших квадратов для вычисления коэффициентов уравнения регрессии. Предпосылки МНК. Теорема Гаусса-Маркова. Однофакторный дисперсионный анализ.
Литература: [4], с. 98-153.
Тема 4 Нелинейные эконометрические модели
Нелинейные модели регрессии. Преобразование переменных. Логарифмические, полулогарифмические регрессионные модели. Степенная и другие модели модели регрессии. Выбор формы эконометрической модели. Оценивание производственных функций
Литература: [5], с. 375-384, [4], с. 200-224.
Тема 5 Множественная регрессия и корреляция
Множественная линейная регрессия и ее матричная форма записи. Геометрическая интерпретация коэффициентов, полученных по методу наименьших квадратов.
Классическая линейная регрессионная модель. Теорема Гаусса-Маркова. Статистическая значимость коэффициентов линейной регрессии. t - статистика Стьюдента. Интервальные оценки коэффициентов линейного уравнения регрессии. Доверительные интервалы для зависимой переменной.
Проверка общего качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации. Скорректированный коэффициент детерминации. Проверка значимости коэффициента детерминации.
Литература: [5], с.386-398, [4], с. 154-192 Литература: [5], с.386-398, [4], с. 154-192
Тема 6 Динамический ряд
Понятие динамического ряда и виды рядов. Сравнение уровней динамического ряда. Показатели уровней ряда и методы их сглаживания. Измерение сезонных колебаний. Автокорреляция. Моделирование тенденции динамического ряда.
Литература: [5], с. 402-412, [4], с. 310-343.
Список литературы
Основная:
1 и др. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2001.
2 и др. Практикум по эконометрике. М.: Финансы и статистика, 2001.
3 Эконометрика. М.: Юнити, 2002.
4 Эконометрика. Минск: Новое знание, 2001
5 , , М.:ПИТЕР, 2007
Дополнительная:
6. , : Инфра, 2005
7 Сборник задач по высшей математике для экономистов М.: Юнити,
