Силлабус Финансовые инструменты фондового рынка

?аза?стан Республикасыны?        Министерство

Білім ж?не ?ылым        образования и науки

министрлігі        Республики Казахстан

Д. Серікбаев атында?ы        ВКГТУ

Ш?МТУ        им. Д. Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ

  Декан  ЭиМ факультета

        

  2014 г.

?АРЖЫ НАРЫ?Ы Ж?НЕ ДЕЛДАЛЫ 

Силлабус

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА

Силлабус

       

Специальность: 5В050900 «ФиннасыФорма обучения: очная

Курс: 3

Семестр: 5

Кол-во кредитов:3

Кол-во часов:135

Лекции  15

Практические занятия:30

Лабораторные работы:

СРСП: 45

СРС: 45

Курсовой проект (работа):

Экзамен: 5семестр

?скемен

Усть-Каменогорск

2014

Силлабус разработан на кафедре «Финансы, учет и налогообложение» на основании Государственного общеобязательного стандарта образования (ГОСО РК 6.08.008-2008 «Финансы» (шифр, наименование)

Обсуждено  на заседании кафедры «Финансы, учет и налогообложение»

Зав. кафедрой         

Протокол № 2  от 01.01.2001г.

Одобрено учебно-методическим советом  факультета (название)

Председатель 

Протокол №____ от______________________г.

Разработал

Ст. преподаватель 

Нормоконтролер 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кафедра «Финансы, учет и налогообложение», факультет ЭиМ  (ауд. Г3-225)

Преподаватель, ведущий занятия: , ст. преподаватель

Телефон рабочий: 540854

Аудиторные часы и время для консультаций: по расписанию занятий и графику работы преподавателя.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Описание изучаемой дисциплины

  Финансовые рынки и его профессиональные участники выполняют функции перелива временно свободных денежных средств и капитала, привлеченных средств внутренних и внешних инвесторов в приоритетные и высокодоходные отрасли экономики, способствуют интеграции государства в международные сообщества.

  Дисциплина «Финансовые инструменты фондового рынка» направлена на освещение вопросов функционирования мировых рынков и институтов, составляющих инфраструктуру рынка. Она позволит студентам понять те процессы, которые происходят на финансовом рынке Казахстана и его роль в общем экономическом развитии страны.

Рассмотрение всех вопросов учебного курса «Финансовые инструменты фондового рынка» базируется на изучении сущности и содержания денежного рынка, ссудного капитала, принципов организации налично-денежного и безналичного оборота, на раскрытии основополагающих понятий кредита и ссудной политики государства. Теория денег и кредита дана в тесной взаимосвязи с практикой хозяйствования, организацией денежного оборота республики и кредитования экономики Казахстана в период  развитого рынка.

  Курс «Финансовые инструменты фондового рынка» занимает важное место среди учебных дисциплин, формирующих специалистов высшей квалификации для финансово-банковской системы. Данный курс является базовой теоретической дисциплиной, которая в значительной мере развивает, конкретизирует и углубляет знания, полученные студентами при изучении экономической теории.

  Предметом курса являются основные закономерности и тенденции функционирования финансовых рынков, а также рассматриваются принципы и формы организации современной денежно-кредитной и валютной систем и участие финансовых посредников.

       

1.2 Цели изучения дисциплины

       Основная цель данного курса  - комплексное предоставление совокупности знаний по теоретическим аспектам денег и кредита, изучение основ кредитно-расчетных и валютных отношений, рассмотрение особенностей функционирования денежной, кредитной системы и банковской системы, изучение деятельности международных финансовых центров, изучение развития фондового рынка

1.3 Задачи изучения дисциплины

  Основной задачей курса «Финансовые инструменты фондового рынка» является подготовка студентов к самостоятельному проведению исследований в области денег и денежного обращения, кредита, банковской деятельности на основе публикуемой статистической отчетности.

Важными задачами дисциплины являются:

- изучение различных финансовых институтов, предлагаемых ими услуг;

- раскрытие особенностей функционирования финансового рынка Казахстана;

- изучение возможностей и предназначений финансовых инструментов рынка.

1.4 Пререквизиты

Пререквизиты курса: дисциплина «Финансовые инструменты фондового рынка» тесно связана с дисциплинами «Экономическая теория», «Финансы», «Деньги. Кредит. Банки».

1.5 Постреквизиты

  Постреквизиты курса: «Государственное регулирование экономики», «Банковское дело», «Страхование».

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

       

2.1 Тематический план

Наименование темы, ее содержание	Трудоемкость, ч.	Рекомендуемая литература
1	2	3
Лекционные занятия
Тема 1 Экономическая сущность финансового рынка и его структура	1	10-27
Тема 2 Денежный рынок и его финансовые инструменты	1	10-27
Тема 3 Депозитный рынок	1	10-27
Тема 4 Кредитный рынок	1	10-27
Тема 5 Валютный рынок и его инструменты	1	10-27
Тема 6 Рынок ценных бумаг, его функции и структура	1	1-30
Тема 7 Основные инструменты фондового рынка	1	1-30
Тема 8. Торговля на фондовом рынке	1	1-30
Тема 9 Финансовое посредничество и финансовые посредники	1	1-30
Тема 10 Банки и их финансово-посредническая деятельность	1	1-30
Тема 11 Инвестиционный фонд и его деятельность	1	14, 16, 19
Тема 12 Фондовая биржа, ее функции	1	14, 16,  28-30
Тема13Общие понятия регулирования финансового рынка	1	14, 16, 19, 28-30
1	2	3
Тема 14 Органы государственного регулирования в Казахстане	1	14, 16, 19, 28-30,  18
Тема 15 Мировые финансовые рынки	1	14, 16, 19, 28-30
Семинарские (практические) занятия
Тема 1Платежные инструменты денежного рынка	2	10-27
Тема 2 Участники рынка капиталов. Равновесие на рынке капитала.	2	10-27
Тема 3         Структура депозитного рынка Казахстана. Система страхования депозитов.	2	10-27
Тема 4 Необходимость, сущность, формы и классификация кредитов	2	10-27
Тема 5 Национальный банк Казахстана, его правовые основы, цели, задачи и особенности денежно-кредитной политики	2	1-30
Тема 6 Валютные операции и их характеристика	2	1-30
Тема 7 Профессиональные участники рынка ценных бумаг, торговые агенты	2	1-30
Тема 8 Производные финансовые инструменты рынка ценных бумаг	2	1-30
Тема 9  Классификация государственных ценных бумаг в Казахстане	2	1-30
Тема 10  Финансовые основы страховой деятельности.	2	1-30
Тема 11 Деятельность пенсионных фондов и их характеристика	2	14, 16, 19, 28-30,  18
Тема 12 Основные категории финансовых посредников	2	14, 16, 19, 28-30,  18
Тема 13 Деятельность инвестиционных фондов и их классификация	2	14, 16, 19, 28-30,  18
Тема 14 Кредитные товарищества, финансовые компании и ломбарды	2	14, 16, 19, 28-30,  18
Тема 15 Общие понятия регулирования финансового рынка	2	1-10
Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя
Тема 1 Особенности использования векселей, чеков, платежных карточек в Республике Казахстан	2	14-24
Тема 2 Методы стабилизации валют: нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация	2	14-24
Тема 3 Характеристика денежной массы в Казахстане	2	14-24
Тема 4 Правовые основы создания, функционирования, реорганизации и ликвидации банков	2	14-24
1	2	3
Тема 5 Собственные средства банков, их характеристика	2	14-24
Тема 6 Казахстанский Фонд гарантирования (страхования) вкладов, его цели, задачи, функции	2	14-24
Тема 7 Межбанковские займы	2	14-24
Тема 8 Расчетные, кассовые, консультационные, информационные, валютные, трастовые, гарантийные операции банков	2	14-24
Тема 9 Валютная интервенция.         Эволюция мировой валютной системы. Характерные черты Парижской, Генуэзской, Бреттон-Вудской,  Ямайской валютных систем. Региональные валютные системы	2	14-24
Тема 10 Характеристика факторов, оказывающих  влияние  на валютный курс	6	24-30
Тема 11 Валютные ограничения	2	24-30
Тема 12 Солидарная и накопительная пенсионные системы	4	24-30
Тема 13 Мировые торговые площадки	5	24-30
Тема 14 Мировой валютный рынок	5	24-30
Тема 15 Особенности финансового надзора	5	24-30

       

2.2 Содержание и требования по выполнению курсового проекта (работы)

2.3 Задания для самостоятельной работы (СРС)

Тема	Цель и содержание задания	Рекомендуемая литература	Продолжительность выполнения	Форма контроля	Срок сдачи
1	2	3	4	5	6
Государственные ценные бумаги Министерства Финансов РК	Изучить  условия выпуска и размещения и влияние на  бюджет Республики Казахстан	Периодическая печать, сайты Правительства, Министерства Финансов	Первый кредит	реферат	2-6 неделя
Национальный банк Республики Казахстан	Современное состояние и влияние на денежно-кредитную политику государства	Периодическая печать, сайт НБРК	Второй кредит	реферат	7-11
1	2	3	4	5	6
Казахстанская фондовая биржа	Изучить современное состояние и ее деятельность	Периодическая печать, сайт KASE	Третий кредит	реферат	12-15

График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Вид контроля

Академический период обучения, неделя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Посещаемость

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Конспекты лекций

*

*

Устный опрос

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум

*

*

Тестовый опрос

*

*

*

Реферат

*

*

Рубежное тестирование

*

*

Всего

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

3.1 Основная литература

  . Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства.  – Алматы: Дауiр,1992.-64с. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 01.01.01 года  № 000 «О Национальном Банке Республики Казахстан» с изменениями и дополнениями от 01.01.01  № 000, 2 августа 1995 № 000, 27 января 1996 г. № 000, 11 июля 1997 г. № 000-1, 29 июня 1998 г. № 000-1, 16 июля 1999 г. № 000-1, 29 марта 2000 г. №42-11 Закон РК от 01.01.2001г № 000 «О банках и банковской деятельности в РК » по состоянию на 23.10.08 №72-IV Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О пруденциальных нормативах» с изменениями и дополнениями в соответствии с Постановлениями Правления Нацбанка Республики Казахстан от 01.01.01 г. № 000, от 01.01.01 г. № 000 Правила классификации активов, условных обязательств и расчете провизий по ним банками второго уровня и кредитными товариществами Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 01.01.01 г. № 000. Правила Национального Банка Республики Казахстан от 01.01.01 г. № 000 «О предоставлении банками второго уровня в Национальный Банк Республики Казахстан формы ежедневного баланса и дополнительных данных для расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов Положение Национального Банка Республики Казахстан от 01.01.01 г. № 000 «О минимальных резервных требованиях» Статистический ежегодник Казахстана:стат. сборник/Под ред. .-Алматы:Агенство республики Казахстан по статистике,2000-466с. Человек в зеркале экономической теории.-М.:Наука, 2007.-304с.:ил. Анализ деятельности коммерческого банка. Под ред. .-М.:Вече.1994. Защита банковских вкладчиков. Российские проблемы в свете мирового опыта.-М.:Дело,1997. убль, червонец, тенге...Из истории денежного обращения России, СССР, СНГ (1895-1995).-Алматы:Каржы-Каражат,1997 Деньги, кредит, банки (учебник) под ред. .-М.:Экономика,2000 Деньги, кредит, банки. Учебник под ред. проф. .-Алматы.:Экономика, 1999 ж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика./Пер. с англ. В. Лукашевич. М.-2006 , Кредитование и расчеты, Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2003 Деньги, кредит, банки. МУ по проведению практических занятий по специальности 0706 «Финансы и кредит», Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2002 Курсель-анки. Их устройство, операции и управление.-СПб.:Питер, 1999 Маканковские учреждения в развивающихся странах. Всемирный банк.- Вашингтон: ДС,2007 Проблемы развития экономики и образования в Казахстане.-Алматы: Дауир,1998 инансовые системы Франции и других стран.-М.:Финстатинформ, 1994 Коммерческие банки и их операции.-М.: Банки и биржи, 1995 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения, Учебник под редакцией профессора .-М.:Финансы и статистика, 2007 Коммерческий банк  в современной России. Теория и практика.-М.:Финансы и статистика, 1998 Общая теория денег и кредита (учебник) под ред. Проф. , М.:Банки и биржи,2007 Банковский менеджмент.-М.:Дело ЛТД,2006 Маркетинг в банке.-М.:Дело ЛТД,2003 , Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты.-М.: Метаинформ, 1995 Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт.-М.: Финансы и статистика, 2008 Секрет финансовой устойчивости международных монополий.-М.: Финансы и статистика, 2004

3.2 Дополнительная литература

Журнал «Мировая экономика и международные отношения» Журнал «Финансы» Журнал «Вопросы экономики» Журнал «Российский экономический журнал» Журнал «Каржы – Каражат» Вестник КазЭУ. Научно – теоретическое издание КазЭУ. – Алматы: Экономика Еженедельная газета РК «Панорама» Газета «Деловая неделя» Еженедельная газета «Азия: Экономика и жизнь»

10  Интернет-сайты

4 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ

4.1 Требования преподавателя

Требования преподавателя:

посещение лекционных и практических занятий по расписанию является обязательным; присутствие студентов на занятиях проверяется в начале занятий. В случае опоздания студент должен бесшумно войти в аудиторию и включиться в работу, а в перерыве объяснить преподавателю причину опоздания; два опоздания на занятия приравниваются к одному пропуску занятия; оцениваемые в баллах работы следует сдавать в установленные сроки. За несвоевременную сдачу работ количество баллов снижается. Студенты, не сдавшие все задания, к экзамену не допускаются; повторное прохождение студентом рубежного контроля, в случае получения неудовлетворительной оценки, не допускается; студенты, получившие средний рейтинг Рср = (Р1 + Р2)/2 менее 50%, к экзамену не допускаются; в течение  занятий мобильные телефоны должны быть отключены; студент обязан приходить на занятия в деловой одежде.

4.2 Критерии оценки

Оценка всех видов заданий осуществляется по 100-балльной системе.

Текущий контроль проводится на каждой неделе и включает контроль посещения лекций, практических занятий и выполнение самостоятельной работы.

Рубежный контроль знаний проводится на 7 и 15 неделях семестра в форме тестирования. Рейтинг складывается исходя из следующих видов контроля:

Аттестационный период	Вид контроля, удельный вес, %
Посещаемость	Конспекты лекций	Устный опрос	Коллоквиум	Тестовый опрос	Реферат	Эссе	Рубежное тестирование	Всего
Рейтинг 1	5	5	10	10	15	10	-	45	100
Рейтинг 2	5	5	10	10	15	10	-	45	100

Экзамен по дисциплине проходит во время экзаменационной сессии в форме тестирования.

Итоговая оценка знаний студента по дисциплине включает:

- 40% результата, полученного на экзамене;

- 60% результатов текущей успеваемости.

Формула подсчета итоговой оценки:

,                                        (1)

где Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно;

Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

       

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

Оценка по буквенной системе	Цифровой эквивалент баллов	Процентное содержание, %	Оценка по традиционной системе
А	4,0	95–100	отлично
А–	3,67	90–94
В+	3,33	85–89	хорошо
В	3,0	80–84
В–	2,67	75–79
С+	2,33	70–74	удовлетворительно
С	2,0	65–69
С–	1,67	60–64
D+	1,33	55–59
D	1,0	50–54
F	0	0–49	неудовлетворительно

4.3 Материалы для итогового контроля

1 Современная денежная политика Республики Казахстан.

2 Основные формы накоплений и сбережений в обществе и их перспективы.

3 Теории денег в работах западных экономистов.

4 История появления и развитие пластиковых карточек.

5 Рынок пластиковых карточек в Республике Казахстан

6 История развития векселя        

7  Вексельное обращение и перспективы его развития в Республике Казахстан

8  Историческое значение денежных реформ для современности

9  Положительные моменты функционирования червонца

10 История советских денег

11 Суверенитету Казахстана – национальная валюта

12 Теоретические аспекты возникновения и функционирования кредита

13 Проблемы формирования рынка ссудных капиталов в современный период

14  Исторические аспекты формирования кредитной системы

15 Особенности функционирования специальных финансово-кредитных институтов

Структура банковской системы Казахстана и ее характеристики. Проблемы становления и дальнейшего развития банков второго уровня Республики Казахстан Денежно-кредитная политика центральных банков: теоретические основы, инструментарий и механизм регулирования (на примере зарубежных стран)

19 Особенности надзора за деятельностью банка в различных странах

Национальный банк Казахстана, его правовые основы, цели, задачи и особенности денежно-кредитной политики

20 Международный валютный фонд, его цели и задачи

21 Европейский банк реконструкции и развития, его цели и функции.

22 Участие Республики Казахстан в международных финансово-кредитных институтах

23 Структура финансовых рынков зарубежных государств

24 Структура денежных рынков на примере развитых государств        

25 Сравнительный анализ рынка капиталов Казахстана и иностранных государств

26 Рынок краткосрочных ресурсов 

27 Финансовая система Республики Казахстан         

28 Организация финансового контроля за деятельностью финансовых организаций
29 Рынок корпоративных ценных бумаг на опыте разных стран

30 Производные финансовые инструменты

31 Мировые депозитарно-кастодиальные системы.

32 Инвестиционные процессы в Казахстане  и перспективы развития 

33 Мировая практика развития страхового рынка

34 Мировые валютные рынки

35 Организация страхового дела в Казахстане

36 Финансовое посредничество в системе внешнеэкономических связей

37 Деятельность  отечественной фондовой  биржи

38 Мировой опыт деятельности фондовых бирж ( Япония, США)

39 Денежно-кредитная политика Национального банка Республики Казахстан.

40 Государственные методы регулирования деятельности финансового рынка на опыте разных стран

41 Особенности деятельности акционерных обществ

42 Примеры слияния финансового и промышленного капитала: позитивные и негативные последствия

43 Инвестиционная деятельность финансовых организаций

44 Долгосрочные финансовые вложения – основа развития предприятия

45 Рынок производных ценных бумаг

46 Деятельность коммерческих банков на финансовых рынках

47 Стратегия развития финансового рынка Казахстана

48 Валютное регулирование и его особенности

49 Пенсионные фонды в РК и их развитие, опыт развитых стран

50 Основные направления денежно-кредитной политики за последние периоды времени

51 Роль банков  в  кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса, особенности кредитования

52 Межбанковский кредитный рынок на современном этапе

53 Модели развития финансовых рынков на опыте развитых стран

54 Особенности функционирования кредитных товариществ

55 Ломбарды и их деятельность, этапы их развития на финансовом рынке Казахстана

56 Лимиты ценных бумаг в оптимальных портфелях банков и др. финансовых организаций

57 Особенности банковских систем развитых государств