Задача 1
На рынке обращается 6 ценных бумаг ЦБ-1 – ЦБ-6. Известна доходность (в %) этих ценных бумаг за последние 5 периодов:
Найти минимальный риск портфеля и риск, получаемый при максимальной доходности портфеля. Построить эффективное множество портфелей ценных бумаг по модели Марковица и выбрать на нем портфель с приемлемым соотношением доходности и риска.
Определить, какие портфели ценных бумаг выберут консервативный и агрессивный инвесторы?
Решение
Задача 2
На рынке обращается 6 ценных бумаг ЦБ-1 – ЦБ-6. Известна доходность (в %) этих ценных бумаг за последние 5 периодов:
Найти с помощью надстройки «Поиск решения» в Microsoft Excel минимальный риск портфеля и риск, получаемый при максимальной доходности портфеля. Построить эффективное множество портфелей ценных бумаг по модели Марковица и выбрать на нем портфель с приемлемым соотношением доходности и риска.
Решение
