Задача.
1. Связь зависимой переменной y с факторами x1, x2 и x3 характеризуется следующей матрицей парных коэффициентов корреляции
y | x1 | x2 | x3 | |
y | 1 | 0,72 | 0,54 | 0,46 |
x1 | 0,72 | 1 | 0,15 | 0,28 |
x2 | 0,54 | 0,15 | 1 | 0,75 |
x3 | 0,46 | 0,28 | 0,75 | 1 |
1.1. Установить коллинеарные факторы.
1.2 Определить в соответствии с пошаговой процедурой отбора факторов последовательность включения переменных в модель регрессии.
2. Определить фактическое значение F-критерия теста Голдфельда-Квандта, если значения сумм квадратов остатков для “частных” регрессий равны ESS1=8,5, ESS2=46,3
3. Установить, имеет ли место автокорреляция остатков первого порядка, если фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона для оцененной регрессии равно DW=2,3, а нижнее и верхнее значения критической области равны dн =0,81 и dв= 1,58 соответственно.
4. Для значений временного ряда
y1=10,3, y2=14,3, y3=6,8, y4=11,1, y5=9,1
определить значение уровня ряда, сглаженного при помощи простой скользящей средней с интервалом сглаживания, равным 3, на момент t=4.
5. Оцененная линеаризованная спецификация тренда имеет следующий вид
.
Установить спецификацию тренда
.
6. По данным временного ряда построены тренды
1) 
2) 
3) 
Выбрать тренд с наилучшими характеристиками качества
