ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Цели освоения дисциплины: формирование у слушателей теоретических основ и практических навыков в области организации и управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов, разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, функционирования и взаимодействий бизнес процессов хозяйствующих субъектов.
Задачи:
    освоить содержание, сущность, значимость и роль управления рисками хозяйствующих субъектов в современной экономике; овладеть основными принципами определения факторов риска внешней и внутренней среды функционирования хозяйствующих субъектов; овладеть основными методами оценки рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; освоить основные формы и методы проектирования системы минимизации рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; освоить основные приемы и методы по своевременному выявлению и устранению причин и условий способствующих возникновению рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; изучить методы эффективного управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Цикл (раздел) ОП: Б3.В. Связь с другими дисциплинами учебного плана

Перечень предшествующих дисциплин

Перечень последующих дисциплин, видов работ
    управленческий учет, финансовый анализ, инвестиционное проектирование.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Студент должен знать:

      терминологию в области управления рисками (ПК-12); методы анализа и оценки риска (ПК-26) методы управления рисками (ПК-26, ПК-50).

Студент должен уметь:

    применять основные методы оценки рисков (ПК-40, ПК-42); самостоятельно овладевать знаниями в области управления рисками (ПК-12, ПК-26); идентифицировать, анализировать и оценивать риски, обосновывать выбор метода управления риском (ПК-40, ПК-42).

Студент должен владеть:

    практическими навыками оценки, анализа и управления рисками (ПК-40, ПК-42); навыками составления программы управления рисками (ПК-12, ПК-40, ПК-42).

У студента должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ПК-12: способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании;

ПК-26: способностью к экономическому образу мышления;

ПК-40: способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения;

ПК-42: способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для принятия управленческих решений;

ПК-50: способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Аудиторные занятия ? очная форма обучения

Неделя

Кол. час

в том числе в интерактивной форме, час.

Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание

Формируемые компетенции

1-18

36

6

Лекции

1-6

12

2

Модуль 1 «Основные категории анализа и управления рисками»

ПК-12, 26

1-2

4

2

Тема 1.1 «Понятие риска в экономике»

Риск, его понятие, сущность. Вероятностный характер риска.

Объективный характер возникновения риска и субъективность его оценки. Значение риска в предпринимательской деятельности. Понятие экономического риска. Основные черты, присущие экономическому риску.

ПК-12

3-4

4

Тема 1.2 «Виды рисков предпринимательской деятельности»

Общая классификация рисков. Чистые и спекулятивные риски. Объективный, субъективный риск. Локальный, отраслевой, региональный, национальный, международный риск. Внешний, внутренний риск. Риски ликвидности, акционерной стоимости, снижения прибыли и пр.

ПК-26

5-6

4

Тема 1.3 «Место и роль риск-менеджмента в экономике предприятия»

Зависимость неопределенности внешней среды функционирования и эффективности предпринимательской деятельности. Общий график «риск-прибыль». Необходимость выявления, анализа и управления рисками

предприятия. Понятие и значение интегрированного риска предприятия.  Возникновение науки «риск-менеджмент».

ПК-12, 26

7-13

12

2

Модуль 2 «Организация системы риск-менеджмента на предприятии»

ПК-40, 42,50

7-8

4

2

Тема 2.1 «Организация системы риск-менеджмента на предприятии»

Место и роль подразделения по управлению рисками в системе корпоративного управления предприятия. Зависимость его организационно–штатной структуры от размера и профиля деятельности предприятия. Место и роль внутреннего аудита в системе управления рисками предприятия. Понятие и задачи регламента управления рисками.

ПК-40, 42,50

9-10

4

Тема 2.2 «Взаимосвязь риска и эффективности управления»

Цели управления рисками. Существенные признаки рисков и их влияние на эффективность управления: частота реализации, масштаб последствий от реализации, однородность рисков. Чистые риски и спекулятивные риски.

Управление рисками и регулирование рисков.

ПК-40, 42,50

11-12

4

Тема 2.3 « Разработка и реализация программы управления рисками»

Общая логика разработки и реализации программы: уточнение стратегии организации по управлению рисками и выбор процедур; предварительный отбор рисков; отбор превентивных мероприятий и формирование их плана; анализ рисков после формирования плана превентивных мероприятий; контроль и пересмотр программы управления рисками; оценка эффективности программы управления рисками.

ПК-40, 42,50

13-18

12

2

Модуль 3 «Методы минимизации рисков предприятия»

ПК-40, 50

13-14

4

2

Тема 3.1 «Методы управления рисками»

Характеристика методов управления рисками: метод избегания рисков, метод принятия рисков на себя, метод предотвращения убытков, метод уменьшения размера убытков, страхование, самострахование, методы передачи рисков. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками.

ПК-40, 50

14-15

4

Тема 3.2 «Страхование и резервирование.  Страхование как метод управления рисками предприятия»

Страхование как метод управления рисками предприятия.

Историческое развитие института страхования. Основные понятия (термины), применяемые в страховании (страховщик, страхователь, страховой тариф, страховая премия, франшиза и пр.) Полное и частичное страхование рисков. Основные преимущества страхования как метода управления риском. Объективные и субъективные недостатки страхования как метода управления риском.

ПК-40, 50

15-18

4

Тема 3.3 «Хеджирование, лимитирование, диверсификация и избежание риска»

Хеджирование как метод управления рисками. Предпосылки

возникновения хеджирования. Финансовые инструменты,

применяемые при хеджировании. Сфера применения хеджирования. Диверсификация (распределение) как метод управления риском. Сфера применения диверсификации. Минимизация (лимитирование) как метод управления риском. Сфера применения лимитирования. Рисковая политика предприятия и лимитирование.

ПК-40, 50

1-18

36

6

Практические занятия /семинары

1-6

12

2

Модуль 1 «Основные категории анализа и управления рисками»

ПК-12, 26

1-2

4

Тема 1.1 «Понятие риска в экономике»

Риск, его понятие, сущность. Вероятностный характер риска.

Объективный характер возникновения риска и субъективность его оценки. Значение риска в предпринимательской деятельности. Понятие экономического риска. Основные черты, присущие экономическому риску.

ПК-12

3-4

4

Тема 1.2 «Виды рисков предпринимательской деятельности»

Общая классификация рисков. Чистые и спекулятивные риски. Объективный, субъективный риск. Локальный, отраслевой, региональный, национальный, международный риск. Внешний, внутренний риск. Риски ликвидности, акционерной стоимости, снижения прибыли и пр.

ПК-26

5-6

4

2

Тема 1.3 «Место и роль риск-менеджмента в экономике предприятия»

Зависимость неопределенности внешней среды функционирования и эффективности предпринимательской деятельности. Общий график «риск-прибыль». Необходимость выявления, анализа и управления рисками

предприятия. Понятие и значение интегрированного риска предприятия.  Возникновение науки «риск-менеджмент».

ПК-12, 26

7-13

12

2

Модуль 2 «Организация системы риск-менеджмента на предприятии»

ПК-40, 42,50

7-8

4

Тема 2.1 «Организация системы риск-менеджмента на предприятии»

Место и роль подразделения по управлению рисками в системе корпоративного управления предприятия. Зависимость его организационно–штатной структуры от размера и профиля деятельности предприятия. Место и роль внутреннего аудита в системе управления рисками предприятия. Понятие и задачи регламента управления рисками.

ПК-40, 42,50

9-10

4

Тема 2.2 «Взаимосвязь риска и эффективности управления»

Цели управления рисками. Существенные признаки рисков и их влияние на эффективность управления: частота реализации, масштаб последствий от реализации, однородность рисков. Чистые риски и спекулятивные риски.

Управление рисками и регулирование рисков.

ПК-40, 42,50

11-12

4

2

Тема 2.3 « Разработка и реализация программы управления рисками»

Общая логика разработки и реализации программы: уточнение стратегии организации по управлению рисками и выбор процедур; предварительный отбор рисков; отбор превентивных мероприятий и формирование их плана; анализ рисков после формирования плана превентивных мероприятий; контроль и пересмотр программы управления рисками; оценка эффективности программы управления рисками.

ПК-40, 42,50

13-18

12

2

Модуль 3 «Методы минимизации рисков предприятия»

ПК-40, 50

13-14

4

Тема 3.1 «Методы управления рисками»

Характеристика методов управления рисками: метод избегания рисков, метод принятия рисков на себя, метод предотвращения убытков, метод уменьшения размера убытков, страхование, самострахование, методы передачи рисков. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками.

ПК-40, 50

14-15

4

Тема 3.2 «Страхование и резервирование.  Страхование как метод управления рисками предприятия»

Страхование как метод управления рисками предприятия.

Историческое развитие института страхования. Основные понятия (термины), применяемые в страховании (страховщик, страхователь, страховой тариф, страховая премия, франшиза и пр.) Полное и частичное страхование рисков. Основные преимущества страхования как метода управления риском. Объективные и субъективные недостатки страхования как метода управления риском.

ПК-40, 50

15-18

4

2

Тема 3.3 «Хеджирование, лимитирование, диверсификация и избежание риска»

Хеджирование как метод управления рисками. Предпосылки

возникновения хеджирования. Финансовые инструменты,

применяемые при хеджировании. Сфера применения хеджирования. Диверсификация (распределение) как метод управления риском. Сфера применения диверсификации. Минимизация (лимитирование) как метод управления риском. Сфера применения лимитирования. Рисковая политика предприятия и лимитирование.

ПК-40, 50

Аудиторные занятия  – заочная форма обучения

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Неделя

Кол. час

в том числе в интерактивной форме, час.

Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание

Формируемые компетенции

8

6

Лекции

6

4

Модуль 1 «Основные категории анализа и управления рисками»

ПК-12, 26

2

2

Тема 1.1 «Понятие риска в экономике»

Риск, его понятие, сущность. Вероятностный характер риска.

Объективный характер возникновения риска и субъективность его оценки. Значение риска в предпринимательской деятельности. Понятие экономического риска. Основные черты, присущие экономическому риску.

ПК-12

2

2

Тема 1.2 «Виды рисков предпринимательской деятельности»

Общая классификация рисков. Чистые и спекулятивные риски. Объективный, субъективный риск. Локальный, отраслевой, региональный, национальный, международный риск. Внешний, внутренний риск. Риски ликвидности, акционерной стоимости, снижения прибыли и пр.

ПК-26

2

Тема 1.3 «Место и роль риск-менеджмента в экономике предприятия»

Зависимость неопределенности внешней среды функционирования и эффективности предпринимательской деятельности. Общий график «риск-прибыль». Необходимость выявления, анализа и управления рисками

предприятия. Понятие и значение интегрированного риска предприятия.  Возникновение науки «риск-менеджмент».

ПК-12, 26

2

2

Модуль 2 «Организация системы риск-менеджмента на предприятии»

ПК-40, 42,50

2

2

Тема 2.1 «Организация системы риск-менеджмента на предприятии»

Место и роль подразделения по управлению рисками в системе корпоративного управления предприятия. Зависимость его организационно–штатной структуры от размера и профиля деятельности предприятия. Место и роль внутреннего аудита в системе управления рисками предприятия. Понятие и задачи регламента управления рисками.

ПК-40, 42,50

8

6

Практические занятия /семинары

2

2

Модуль 2 «Организация системы риск-менеджмента на предприятии»

ПК-40, 42,50

2

2

Тема 2.1 « Разработка и реализация программы управления рисками»

Общая логика разработки и реализации программы: уточнение стратегии организации по управлению рисками и выбор процедур; предварительный отбор рисков; отбор превентивных мероприятий и формирование их плана; анализ рисков после формирования плана превентивных мероприятий; контроль и пересмотр программы управления рисками; оценка эффективности программы управления рисками.

ПК-40, 42,50

6

4

Модуль 3 «Методы минимизации рисков предприятия»

ПК-40, 50

2

2

Тема 3.1 «Методы управления рисками»

Характеристика методов управления рисками: метод избегания рисков, метод принятия рисков на себя, метод предотвращения убытков, метод уменьшения размера убытков, страхование, самострахование, методы передачи рисков. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками.

ПК-40, 50

2

2

Тема 3.2 «Страхование и резервирование.  Страхование как метод управления рисками предприятия»

Страхование как метод управления рисками предприятия.

Историческое развитие института страхования. Основные понятия (термины), применяемые в страховании (страховщик, страхователь, страховой тариф, страховая премия, франшиза и пр.) Полное и частичное страхование рисков. Основные преимущества страхования как метода управления риском. Объективные и субъективные недостатки страхования как метода управления риском.

ПК-40, 50

2

Тема 3.3 «Хеджирование, лимитирование, диверсификация и избежание риска»

Хеджирование как метод управления рисками. Предпосылки

возникновения хеджирования. Финансовые инструменты,

применяемые при хеджировании. Сфера применения хеджирования. Диверсификация (распределение) как метод управления риском. Сфера применения диверсификации. Минимизация (лимитирование) как метод управления риском. Сфера применения лимитирования. Рисковая политика предприятия и лимитирование.

ПК-40, 50

Самостоятельная работа студента – очная форма обучения

Неделя

Кол. час

Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др.

Формируемые компетенции

1-18

Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку

1-3

4

Тема «Коммерческие риски: виды рисков, оценка факторов и способы их минимизации»

ПК-40, 42,50

4-7

4

Тема «Управление рисками в логистических системах»

ПК-40, 42,50

8-11

4

Тема «Предпринимательские риски: виды рисков, оценка факторов и способы их минимизации»

ПК-40, 42,50

12-15

4

Тема «Методы минимизации и нейтрализации рисков в сложных материальных системах»

ПК-40, 42,50

16-18

4

Тема «Риски на рынке недвижимости»

ПК-40, 42,50

1-18

16

Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента

Организация управления коммерческим риском. Идентификация и оценка коммерческих рисков. Анализ и оценка коммерческих рисков в материальных потоках. Диагностика риска банкротства субъектов хозяйствования. Страхование предпринимательских рисков. Методы оценки рисков. Методы анализа рисков инвестиционных проектов Инвестиционные риски в региональной экономике. Методы компенсации рисков. Оценка политических рисков. Методы оценки риска в страховой практике. Страхование финансовых рисков. Управление портфельными рисками. Вероятностные методы анализа рисков. Инструментальные средства для анализа и управления рисками. Анализ и прогнозирование коммерческих рисков Классификация и анализ коммерческих рисков при проведении финансово-экономического анализа инвестиционного проекта. Классификация целей формирования сценариев при сценарном анализе управления безопасностью сложных экономических систем. Методы анализа рисков на предприятии.

ПК-40, 42,50

36

Общая трудоемкость самостоятельной работы (час)

-

Подготовка к зачету


Самостоятельная работа студента – заочная форма обучения

Неделя

Кол. час

Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др.

Формируемые компетенции

Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку

8

Тема «Коммерческие риски: виды рисков, оценка факторов и способы их минимизации»

ПК-40, 42,50

8

Тема «Управление рисками в логистических системах»

ПК-40, 42,50

8

Тема «Предпринимательские риски: виды рисков, оценка факторов и способы их минимизации»

ПК-40, 42,50

8

Тема «Методы минимизации и нейтрализации рисков в сложных материальных системах»

ПК-40, 42,50

8

Тема «Риски на рынке недвижимости»

ПК-40, 42,50

8

Тема «Информационное обеспечение и документооборот в системе управления рисками»

ПК-40, 42,50

8

Тема «Методы оценки экономической безопасности и финансового участия государства в реализации инвестиционных проектов развития производственно-технологических комплексов»

ПК-40, 42,50

8

Тема «Самострахование (резервирование) как метод управления рисками»

ПК-40, 42,50

8

Тема «Место и роль внутреннего аудита в системе управления рисками предприятия»

ПК-40, 42,50

47

Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента:

Организация управления коммерческим риском. Идентификация и оценка коммерческих рисков. Анализ и оценка коммерческих рисков в материальных потоках. Диагностика риска банкротства субъектов хозяйствования. Страхование предпринимательских рисков. Методы оценки рисков. Методы анализа рисков инвестиционных проектов Инвестиционные риски в региональной экономике. Методы компенсации рисков. Оценка политических рисков. Методы оценки риска в страховой практике. Страхование финансовых рисков. Управление портфельными рисками. Вероятностные методы анализа рисков. Инструментальные средства для анализа и управления рисками. Анализ и прогнозирование коммерческих рисков Классификация и анализ коммерческих рисков при проведении финансово-экономического анализа инвестиционного проекта. Классификация целей формирования сценариев при сценарном анализе управления безопасностью сложных экономических систем. Методы анализа рисков на предприятии.

ПК-40, 42,50

119

Общая трудоемкость самостоятельной работы (час)

9

Подготовка к экзамену

ПК-40, 42,50


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену по дисциплине «Управление рисками в антикризисном управлении»

Информационный подход к определению риска Оценочный подход к определению риска Структурные характеристики риска Экономические риски Основные классификации рисков Основные идеи, лежащие в основе управления рисками Интегрированный риск-менеджмент Особенности организации управления рисками Развитие концепции управления рисками Основные свойства системы управления рисками Цели и задачи системы управления рисками Ограничения системы управления рисками Основные этапы управления рисками Основные этапы идентификации и анализа рисков Основные методы оценки риска Методы качественного анализа рисков Методы количественного анализа рисков Анализ чувствительности критериев эффективности Метод сценариев Метод построения дерева решений Управленческие структуры для управления риском Регулирование управления риском Основные источники информации, используемой для идентификации и анализа рисков Информационная система поддержки принятия решений по управлению рисками Визуализация рисков Документооборот в сфере управления рисками Основные подходы к идентификации и анализу риска Факторы риска Основные типы моделей рисковых ситуаций Особенности построения и применения моделей рисковых ситуаций Моделирование портфелей рисков Методы измерения рисков на основе функций качества Методы измерения рисков на основе квантильных мер Методы упорядочения рисков Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основная и дополнительная литература

№

Выходные данные

Количество экземпляров

Основная литература

1

Методы управления финансовыми рисками [Текст] : учеб.-метод. пособие : М2 Проф. цикл направления  "Экономика" программа  "Упр. рисками орг. и финансовых ин-тов" :магистер. программа / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Учетно-экон. фак.; сост.: , . - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013.

46

2

Управление рисками в инновационной деятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / , . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

15

3

Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по напр. подгот. "Экономика" и "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / , . - 6-е изд. - М. : Дашков и К, 2014. - 880 с. - (Учебные издания для бакалавров) . 

4

Дополнительная литература

1

Системный подход к методикам формирования и оценки комплекса рисков предприятия / , // Экономический анализ: теория и практика. - 2013.

1

2

Риск операционной деятельности коммерческого банка: о сущности и необходимости включения в состав типичных банковских рисков  // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2013.

1

3

  Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Текст] : учеб. / , . - 2-е изд. - Электрон. изд. - М. : Дашков и К, 2007. 

10

4

  Риск-менеджмент [Текст] : учеб. пособие / , ; Рос. экон. акад. им. ; под ред. . - 2-е изд., стер. - Электрон. изд. - М. : КНОРУС,

5

5

Риски в предпринимательской деятельности [Текст] / , . - М. : ИНФРА-М, 1996.

5

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№

Выходные данные

1

Библиотека действующих законодательных актов Российской Федерации «Закон» http://base. vcom. ru/cgi-bin/lawindex

2

КонсультантПлюс        http://www. consultant. ru/

3

Россия в цифрах – 2014 http://www. gks. ru/bgd/regl/b14_11/Main. htm
Перечень программного обеспечения

№

Наименование программного обеспечения

1

Microsoft Office

2

Project Expert

Перечень информационно-справочных систем

№

Наименование информационно-справочных систем

1

Консультант +

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.

№ ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, наглядные пособия и другие дидактические материалы, обеспечивающие проведение лабораторных и практических занятий, научно-исследовательской работы студентов с указанием наличия

Основное назначение (опытное, обучающее, контролирующее) и краткая характеристика использования при изучении явлений и процессов, выполнении расчетов.

207, 308

Ноут-бук, проектор, экран, видеокамера, цифровой фотоаппарат

Обучающее (лекции, практические занятия), контролирующее (практические занятия)

308 -311

Компьютерная техника

Обучающее (практические занятия), контролирующее (практические занятия)

402

Флип-чарт

Обучающее (лекции, практические занятия)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.