Введение
Любой трейдер знает – волны меньшего таймфрейма являются составной частью большего таймфрейма. Ухватить за хвост волну меньшего волнового уровня в направлении более крупного – основная задача трейдеров, торгующих по направлению тренда. Описание подобных приемов торговли уже публиковал Александр Элдер в своей системе трех экранов. В этой системе используются осцилляторы, скользящие средние и три таймфрейма, что является основным фильтром для выбора позиции. Но наличие большого числа осцилляторов затрудняет работу, так как увеличивается число ложных сигналов.
Для полноценного анализа рынка недостаточно рассмотрения ценового движения в одних временных рамках. Краткосрочным трейдерам для успешной торговли необходима информация выходящая за рамки одного временного периода Благодаря увеличению числа рассматриваемых графиков мы получаем больше информации, во-первых, на меньших таймфреймах мы видим разворотные точки для входа и выхода из рынка, во-вторых на графиках большего таймфрейма у нас появляется возможность получить ориентировочные цели и уровни стопа.
Система «Наклонной торговли»
Для работы по данной системе нам потребуется 6 основных графиков различных таймфреймов, хочу заметить, что выбор временных параметров торговли остается за вами, пусть он соответствует вашему стилю. В этой статье мы используем следующие таймфреймы:
• Daily
• Hour 4
• Hour 1
• Minute 30
• Minute 15
• Minute 5
Расположив все эти графики на одном экране, мы увидим следующую картину (рисунок 1):
Несмотря на то, что в наш «комплект» графиков входят такие как пяти и пятнадцатиминутные, это никоим образом не исключает долгосрочную торговлю, но к этому позже.
Разберем механизм работы системы. Когда основная тенденция (в нашем случае D1) меняет своё направление, нам необходимо дождаться сонаправленного разворота всех основных рабочих графиков. Таким образом мы будем торговать в направлении главенствующей тенденции (торговать внутри тренда). Для определения тенденции нам необходим инструмент, который может отразить текущую тенденцию на каждом из основных графиков. Использование Скользящего среднего(Moving Average) дает достаточно много ложных сигналов, особенно на мелких таймфреймах. Возьмем в наш набор инструментов трендовый индикатор Slope Directional Line. Это гибрид сглаженного скользящего среднего и осциллятора. Его основной заслугой является возможность отображать изменения в тенденции, что в значительной степени улучшает визуализацию работы.
Нанесем нужный нам индикатор на основные графики. Мы увидим подобную картину (Рисунок 2):
Как мы видим, красный цвет характеризует тенденцию как нисходящую, в то время как голубой отражает восходящее движение. Вероятней всего мы увидим разнонаправленное движение цены на разных таймфреймах. Чтобы не запутаться во всем объемы информации, которую несут все эти данные, нам необходима четкая система исполнения сделок, система фильтрации сигналов и система управления позициями.
Начнем с механики получения сигналов от системы. Для этого нам потребует разделить сигналы на основные и внутренние.
Основные сигналы
Для основного сигнала нам потребуется график главного временного периода (в нашем случае D1). Рассмотрим график D1 и установим на нем точку смены тенденции согласно индикатору, отметим ее вертикальной линией (Рисунок 3).
С этой точки смены тенденции мы начинаем поиск более выгодной точки входа в рынок для этого нам понадобятся остальные графики. Спускаясь вниз по величине таймфрейма, мы отмечаем точку с D1 до получения однонаправленного движения на всех графиках, включая M5 и M15. Закрытие позиции происходит при смене главенствующей тенденции на противоположную.
На рисунке 4 представлен последний на дату выхода статьи сигнал по валютной паре gbr/usd.
Сигналы внутренние
Внутренние сигналы напрямую зависят от сигналов основных. Внутренние сигналы принимаются только по направлению главенствующей тенденции (D1). Механика внутренних сигналов. Внутренние сигналы совершаются внутри основных. Внутренние сигналы поступают от сочетания графиков M30 и M15 и M5.Закрытие позиции происходит, если M30 меняет своё направление.
Сиситема фильтрации позиций
Основным фильтром для всех таймфреймов является график большего таймфрейма. Для графиков D1 необходимо сверяться с W1 графиком, чтобы понять в какой тенденции нам предстоит совершать трейд – в внутритрендовой или в коррекционной.
Система управления позициями
Этот раздел наверняка является основным для трейдера. Размер лота открываемой позиции напрямую зависит от положения в рынке. Если мы получаем основной сигнал и W1 однонапраленно с D1, значит мы совершим трейд по направлению тренда выше D1 размер позиции в таком случае будет больше, нежели чем при торговли в коррекционной структуре рынка. Основная позиция открывается как долгосрочная, основную же прибыль приносит торговля по внутренним сигналам. Есть несколько способов удержания позиций для M30 – мы можем закрывать каждую открытую позицию и открывать новую при поступающем сигнале или мы можем управлять позиции методом пирамиды, когда все сделки складываются, до полного смены тренда. Я советую не гнаться на максимизацией прибыли, а торговать по каждому из сигналов. Отличительной особенностью этой стратегией является, что после получения полного сигнала цена редко возвращается на уровни открытия позиций.
В разделе стратегии «Наклонной торговли» на Форуме эллиоттчиков вы можете проследить за тестированием данной стратегии по основным валютным парам в режиме on-line и задать все вопросы, связанные со стратегией.
При публикации в любом издании указание автора обязательно.
|
