Банк

Курс доллар/рубль

Курс шв. франк/рубль

Курс шв. франк/долл.

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Москва

30,5280

30,7280

22,1400

22,3480

1,1090

1,1150

Санкт‑Петербург

30,4680

30,7680

22,0840

22,3680

1,1070

1,1130

Владивосток

30,7400

30,9680

22,1480

22,4360

1,1020

1,1108

Определить оптимальную стратегию тройственного арбитража и прибыль при ее применении, предполагая, что сумма временно свободных средств оператора - 60 млн. руб.

Предприятие последовательно заключает контракты на приобретение 40 тыс. долл., на приобретение 10 тыс. долл., на продажу 45 тыс. долларов. Какой позицией по доллару будет обладать предприятие после этого? Какие сделки необходимо совершить предприятию для закрытия этой позиции? Банк имеет закрытую позицию по доллару и евро. Какой будет валютная позиция по этим валютам после заключения следующих сделок:

Валюта

Тип сделки

Опосредующая валюта

Сумма

Курс

Доллар

Покупка

Рубль

85 000

24,8250

Доллар

Продажа

Евро

75 000

0,7040

Доллар

Покупка

Евро

120 000

0,6980

Евро

Покупка

Доллар

150 000

1,4420

Евро

Продажа

Рубль

100 000

36,0950

Длинная позиция банка по швейцарскому франку составляет 175 000 франков. Короткая позиция банка по доллару составляет 65 000 долл. Курс франка снизился с 0,9110 долл. за франк до 0,8740 долл. за франк. Определить финансовый результат, выраженный в долларах и в франках. Короткая позиция банка по доллару составляет 125 тыс. долларов. Текущий курс евро – 36,0000 руб. за доллар. При каком изменении курса доллара банк понесет убытки, составляющие 500 тыс. руб.?