Спецификации сделок спот и сделок своп на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (стр. 1 )

Утверждены Правлением

Биржа

30 мая 2014 г. (Протокол №34)

Спецификации сделок спот и сделок своп на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Общие положения

Время проведения торгов по инструментам, указанным в пунктах 2 – 10 настоящих Спецификаций сделок спот и сделок своп на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (далее – Спецификации), устанавливается Биржей по согласованию с Клиринговым центром.

Проведение торгов по заключению сделок своп осуществляется во время проведения торгов по сделкам спот с наиболее ранней датой проведения расчетов, установленное Биржей по согласованию с Клиринговым центром.

Параметры сделок спот и сделок своп, указанных в пунктах 2 – 10 настоящих Спецификаций (лот, точность указания цены заявок, шаг цены, доли сделок спот в Бивалютной корзине за российские рубли (далее – БК) – d_USD и d_EUR), устанавливаются Биржей по согласованию с Клиринговым центром.

Обо всех изменениях параметров сделок спот и сделок своп Биржа извещает Участников торгов не позднее, чем за три рабочих дня до даты введения указанных изменений в действие.

При заключении внесистемных сделок своп Участники торгов, являющиеся сторонами по сделке, могут самостоятельно выбрать базовый курс.

Средневзвешенный курс по всем сделкам спот определяется с точностью до четырех знаков после запятой. Внесистемные сделки и сделки, входящие в сделку с Бивалютной корзиной за российские рубли, при расчете средневзвешенного курса не учитываются.

Все термины и определения, используемые в настоящих Спецификациях, понимаются в значениях, установленных в действующих правилах организованных торгов, определяющих порядок заключения сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржа (далее – Правила торгов) и в действующих правилах клиринга «Национальный Клиринговый Центр», регламентирующих порядок осуществления клиринга по сделкам с иностранной валютой и драгоценными металлами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржа, если иное не установлено в настоящих Спецификациях.

Определенные в настоящих Спецификациях инструменты USDRUB_TOD, USDRUB_TOM, USDRUB_SPT, USDRUB_LTV, EURRUB_TOD, EURRUB_TOM, EURRUB_SPT, EURRUB_LTV, EURUSD_TOD, EURUSD_TOM, BKTRUB_TOM, UAHRUB_TOD, BYRRUB_TOD, KZTRUB_TOD, CNYRUB_TOD, CNYRUB_TOM, CNYRUB_SPT, CNYRUB_LTV, GLDRUB_TOD, GLDRUB_TOM, GLDRUB_LTV, SLVRUB_TOD, SLVRUB_TOM, SLVRUB_LTV являются сделками спот.

Инструменты по долларам США за российские рубли Для торгов по долларам США за российские рубли определяются следующие инструменты: USDRUB_TOD – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с Правилами торгов. В случае если день исполнения обязательств по сделке c инструментом USDRUB_TOD приходится на день, не являющийся Расчетным днем по соответствующим валютам, то торги по инструменту USDRUB_TOD в такой день не проводятся.

Лот инструмента USDRUB_TOD при заключении сделок, не являющихся внесистемными, устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США. Лот инструмента USDRUB_TOD при заключении внесистемных сделок устанавливается в размере 1 (один) доллар США.

Цена заявок по инструменту USDRUB_TOD определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по инструменту USDRUB_TOD составляет 0,0005 (пять десятитысячных) российского рубля.

Шаг цены по инструменту USDRUB_TOD для внесистемных сделок составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

USDRUB_TOM – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств в первый Расчетный день по соответствующим валютам, который следует за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с Правилами торгов.

Лот инструмента USDRUB_TOM при заключении сделок, не являющихся внесистемными, устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США. Лот инструмента USDRUB_TOM при заключении внесистемных сделок устанавливается в размере 1 (один) доллар США.

Цена заявок по инструменту USDRUB_TOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по инструменту USDRUB_TOM составляет 0,0005 (пять десятитысячных) российского рубля.

Шаг цены по инструменту USDRUB_TOM для внесистемных сделок составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

USDRUB_SPT – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств на второй Расчетный день по соответствующим валютам, который следует за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с Правилами торгов.

Лот инструмента USDRUB_SPT при заключении сделок, не являющихся внесистемными, устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США. Лот инструмента USDRUB_SPT при заключении внесистемных сделок устанавливается в размере 1 (один) доллар США.

Цена заявок по инструменту USDRUB_SPT определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по инструменту USDRUB_SPT составляет 0,0005 (пять десятитысячных) российского рубля.

Шаг цены по инструменту USDRUB_SPT для внесистемных сделок составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

USDRUB_LTV – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств, приходящимся не ранее, чем на второй календарный день и не позднее, чем 366-й календарный день со дня исполнения обязательств по сделкам с инструментом USDRUB_TOM, заключенным в этот же день. В случае, если день исполнения обязательств по сделке c инструментом USDRUB_LTV приходится на день, не являющийся Расчетным днем по соответствующим валютам, исполнение обязательств переносится на следующий Расчетный день.

Лот инструмента USDRUB_LTV устанавливается в размере 1 (один) доллар США.

Цена заявок по инструменту USDRUB_LTV определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по инструменту USDRUB_LTV составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

По инструменту USDRUB_LTV допускается заключение только внесистемных сделок.

По инструменту USDRUB_LTV не допускается заключение сделок посредством подачи заявок с использованием РМ СР.

Для торгов по долларам США за российские рубли определяются следующие сделки своп: USD_TODTOM – сделка своп, состоящая из одновременной покупки или продажи инструмента USDRUB_TOD и продажи или покупки инструмента USDRUB_TOM.

Лот сделок своп USD_TODTOM при заключении сделок, не являющихся внесистемными, устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США. Лот сделок своп USD_TODTOM при заключении внесистемных сделок устанавливается в размере 1 (один) доллар США.

Лот сделок своп USD_TODTOM на дополнительной сессии второго типа устанавливается в размере 1 (один) доллар США.

Цена заявок по сделкам своп USD_TODTOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по сделкам своп USD_TODTOM составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

Для сделок своп USD_TODTOM базовым курсом является центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения торгов.

Базовый курс и итоговый курс по сделкам своп USD_TODTOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

USD_TOMSPT – сделка своп, состоящая из одновременной покупки или продажи инструмента USDRUB_TOM и продажи или покупки инструмента USDRUB_SPT.

Лот сделок своп USD_TOMSPT при заключении сделок, не являющихся внесистемными, устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США. Лот сделок своп USD_TOMSPT при заключении внесистемных сделок устанавливается в размере 1 (один) доллар США.

Цена заявок по сделкам своп USD_TOMSPT определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по сделкам своп USD_TOMSPT составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

Для сделок своп USD_TOMSPT базовым курсом является центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения торгов.

Базовый курс и итоговый курс по сделкам своп USD_TOMSPT определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

USD_TOM1W – сделка своп, состоящая из одновременной покупки или продажи инструмента USDRUB_TOM и продажи или покупки инструмента USDRUB_LTV со сроком исполнения обязательств на 7-й календарный день со дня исполнения обязательств по сделке c инструментом USDRUB_TOM, входящей в сделку своп USD_TOM1W.

Лот сделок своп USD_TOM1W при заключении сделок, не являющихся внесистемными, устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США. Лот сделок своп USD_TOM1W при заключении внесистемных сделок устанавливается в размере 1 (один) доллар США.

Цена заявок по сделкам своп USD_TOM1W определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по сделкам своп USD_TOM1W составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

Для сделок своп USD_TOM1W базовым курсом является центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения торгов.

Базовый курс и итоговый курс по сделкам своп USD_TOM1W определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

По сделкам своп USD_TOM1W не допускается заключение сделок посредством подачи заявок с использованием РМ СР.

USD_TOM2W – сделка своп, состоящая из одновременной покупки или продажи инструмента USDRUB_TOM и продажи или покупки инструмента USDRUB_LTV со сроком исполнения обязательств на 14-й календарный день со дня исполнения обязательств по сделке c инструментом USDRUB_TOM, входящей в сделку своп USD_TOM2W.

Лот сделок своп USD_TOM2W при заключении сделок, не являющихся внесистемными, устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США. Лот сделок своп USD_TOM2W при заключении внесистемных сделок устанавливается в размере 1 (один) доллар США.