Темы контрольных работ по предмету «Риски в страховании»

Темы контрольных работ по предмету «Риски в страховании»

Понятие риска. Виды риска. Формализация рисковых ситуаций. Функции распределения ущерба. Равномерное распределение. Точечный и интервальный  риск ущерба (графическая интерпретация). Функция распределения ущерба. Экспоненциальное распределение. Точечный и интервальный  риск ущерба (графическая интерпретация). Функция распределения ущерба. Распределение  Парето. Точечный и интервальный  риск ущерба (графическая интерпретация). Функция распределения ущерба. Гамма - распределения. Точечный и интервальный  риск ущерба (графическая интерпретация). Функция распределения ущерба. Нормальное распределение. Точечный и интервальный  риск ущерба (графическая интерпретация). Понятие риска. Виды риска. Сравнение рисковых ситуаций. Понятие риска. Виды риска. Риск разорения. Неравенство Лундберга. Моделирование рисков в страховании. Классификация рисков. Модель индивидуального риска.  Сущность и основные предположения модели. Модель индивидуального риска. Формализация модели. Модель коллективного риска. Сущность и основные предположения модели. Модель коллективного риска. Задача нахождения вероятности неразорения в зависимости от двух параметров: начального резерва и нетто ставки. Брутто – премия.  Структура премии.  Рисковая надбавка в системе личного страхования. Брутто – премия. Структура премии. Рисковая надбавка в системе имущественного страхования. Традиционные задачи оценки риска страховщика.  Степени риска.  Максимальная величина принимаемого риска. Вероятностно-статистическое исследование страхового портфеля.  Использование функций распределения ущерба при оценке вероятности разорения страховщика. Влияние степени риска на рисковую надбавку в системе имущественного страхования. Определение вероятности выполнения компании  своих обязательств по портфелю. Интеграл Лапласа Определение вероятности неразорения по завершении всех договоров портфеля.

Практическая часть

Определить размер годовой нетто-ставки, при страховании на случай дожития.

Страховщик производит страхование граждан от несчастных случаев. Вероятность наступления риска Р, средняя страховая сумма =300 тыс. руб., среднее страховое обеспечение =100 тыс. руб., количество договоров КD. Доля нагрузки в тарифной ставке Но=30%, средний разброс страхового обеспечения R. Определить нетто-ставку со 100 руб. страховой суммы, брутто-ставку и страховую премию.

Исходные данные для решения задачи приведены в таблице

Варианты	Исходные данные
Возраст застрахованного (х)	Срок страхования (n)	Норма доходности(i=10%)	Нагрузка(H0=30%)	Гарантия безопасности()	Разброс(R), тыс. руб.	Количество договоров (KD)	Вероятность (P)	Срок отсрочки (m)	Коэффициент рассрочки (nx). n и x – по варианту
18	5	10%	30%	0,84	20	1000	0,001	5	nx
20	6	10%	30%	0,9	22	1500	0,0015	6	nx
22	7	10%	30%	0,95	24	2000	0,002	7	nx
24	8	10%	30%	0,98	26	2500	0,0025	8	nx
26	9	10%	30%	0,9986	28	3000	0,003	9	nx
28	10	10%	30%	0,84	30	3500	0,0035	10	nx
30	11	10%	30%	0,9	32	4000	0,004	11	nx
32	12	10%	30%	0,95	34	4500	0,0045	12	nx
34	13	10%	30%	0,98	36	5000	0,005	13	nx
36	14	10%	30%	0,9986	38	5500	0,0055	14	nx
38	15	10%	30%	0,84	40	6000	0,006	15	nx
40	16	10%	30%	0,9	42	6500	0,0065	16	nx
42	17	10%	30%	0,95	44	7000	0,007	17	nx
44	18	10%	30%	0,98	46	7500	0,0075	18	nx
46	19	10%	30%	0,9986	48	8000	0,008	19	nx
48	20	10%	30%	0,84	50	8500	0,0085	20	nx
50	21	10%	30%	0,9	52	9000	0,009	21	nx
52	22	10%	30%	0,95	54	9500	0,0095	22	nx
54	23	10%	30%	0,98	56	10000	0,01	23	nx
56	24	10%	30%	0,9986	58	10500	0,0105	24	nx

Литература

1.  Основы страховой математики. М.: ЮНИТИ-ДАНА,  2004. – 400 с.

2. Элементы страховой математики. М.: МЭСИ, 2002. – 337 с.

3. ,   Математико-экономическая методология анализа рисковых видов страхования. М.: «Анкил», 1997.