Таким образом на 2,6% вариация курса доллара обусловлена зависимостью от времени, на 97,4% - влиянием прочих факторов, не включенных в данную модель.
Оценим статистическую значимость уравнения регрессии в целом с помощью F-критерия Фишера. Фактическое значение F-критерия рассчитаем по формуле:
При уровне значимости 
и степенях свободы 
табличное значение критерия составляет 
.[10]
Так как 
, то делается вывод о наличии статистически значимых различий частоты исхода в зависимости от воздействия фактора риска
Построим уравнение нелинейного тренда курса доллара, которое имеет вид:
Введем замену 
. В результате получим линейное уравнение 
.
Таблица 3.4.3– Данные для расчета уравнения тренда
месяц | t | Курс доллара, руб. |
| t2 |
|
|
|
|
|
Январь | 1 | 59,6 | 4,09 | 1 | 4,09 | 58,62 | 0,97 | 1,59 | 0,02 |
Февраль | 2 | 58,5 | 4,07 | 4 | 8,14 | 59,26 | 0,58 | 0,03 | 0,01 |
Март | 3 | 58 | 4,06 | 9 | 12,18 | 59,92 | 3,68 | 0,11 | 0,03 |
Апрель | 4 | 56,4 | 4,03 | 16 | 16,13 | 60,58 | 17,49 | 3,75 | 0,07 |
Май | 5 | 57 | 4,04 | 25 | 20,22 | 61,25 | 18,08 | 1,79 | 0,07 |
Июнь | 6 | 57,9 | 4,06 | 36 | 24,35 | 61,93 | 16,24 | 0,19 | 0,07 |
Июль | 7 | 59,7 | 4,09 | 49 | 28,63 | 62,61 | 8,50 | 1,86 | 0,05 |
Август | 8 | 59,6 | 4,09 | 64 | 32,70 | 63,31 | 13,74 | 1,59 | 0,06 |
Итого | 36 | 466,7 | 32,53 | 204 | 146,43 | 487,48 | 79,29 | 10,92 | 0,39 |
Отсюда уравнение линейного тренда принимает окончательный вид:
Качество модели определим с помощью средней ошибки аппроксимации:
В среднем, расчетные значения отклоняются от фактических на 4,88%. Поскольку ошибка меньше 5%, то данное уравнение качественно описывает тенденцию курса доллара.
Построим уравнение нелинейного тренда курса доллара, которое имеет вид:
Введем замену 
Таблица 3.4.4 – Данные для расчета уравнения тренда
месяц | t | Курс доллара, руб |
| X | X2 |
|
|
|
|
|
Январь | 1 | 59,6 | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,02 | 59,21 | 0,15 | 1,59 | 0,01 |
Февраль | 2 | 58,5 | 0,02 | 0,50 | 0,25 | 0,01 | 60,57 | 4,28 | 0,03 | 0,04 |
Март | 3 | 58 | 0,02 | 0,33 | 0,11 | 0,01 | 62,00 | 15,97 | 0,11 | 0,07 |
Апрель | 4 | 56,4 | 0,02 | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 63,49 | 50,30 | 3,75 | 0,13 |
Май | 5 | 57 | 0,02 | 0,20 | 0,04 | 0,00 | 65,06 | 64,99 | 1,79 | 0,14 |
Июнь | 6 | 57,9 | 0,02 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 66,71 | 77,64 | 0,19 | 0,15 |
Июль | 7 | 59,7 | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 68,45 | 76,50 | 1,86 | 0,15 |
Август | 8 | 59,6 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 70,27 | 113,94 | 1,59 | 0,18 |
Итого | 36 | 466,7 | 0,14 | 2,72 | 1,53 | 0,05 | 515,76 | 403,77 | 10,92 | 0,86 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
