Контрольная (самостоятельная) работа

Контрольная (самостоятельная) работа

Условия:

- Баллы: максимальный балл 30 баллов, каждая задача оценивается в 3,75 балла.

- Работу необходимо сделать в формате документаWordи опубликовать в разделе «Работы студентов на проверку преподавателю».

- Никаких особых требований к оформлению не предъявляется.

- Базовый учебник для выполнения работы: , Инвестиционное дело.

Задание 1.

Определите среднюю ожидаемую доходность, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент отклонения, если известны доходности акции по годам:

Год	1	2	3	4
Доходность	12%	8%	6%	14%

Задача 2.

Определите ковариацию и коэффициент корреляции, если доходности по акциям А и В распределены следующим образом:

А	0,05	0,04	0,02	0,1
В	0,06	0,08	0,01	0,07

Задача3.

С вероятностью Ѕ доходности акций Х и У равны 0,2 и 0 соответственно, а с другой вероятностью Ѕ доходности равны 0 и 0,4 соответственно. Определите ожидаемую доходность инвестиционного портфеля, если он представлен как 0,5 (Х + У).

Задание 4.

Определите риск инвестиционного портфеля, если он состоит из трех ценных бумаг. Вес акции А составляет 0,2, а вес акции В равен 0,4. Ковариационная матрица:

0,4	0,3	0,2
0,3	0,5	0,4
0,2	0,4	0,6

Задание 5.

Имеется портфель, составленный их пяти акций со следующими характеристиками:

Ценная бумага	Ожидаемая доходность, %	в-коэффициент	Несистематический риск
А	15	1,50	500
В	11	1,10	625
С	10	1,20	600
D	9	0,90	800
Е	7	0,70	600

Дисперсия рыночного индекса равна 400, а доходность рыночного портфеля составляет 4%.

Акции портфеля занимают равные доли.

Найдите доходность и риск портфеля.

Задание 6.

Рыночная цена акции составляет 3533 руб. и, как ожидается, через три года возрастет на 19%. Выплаты дивидендов в три первые года составят 106 руб., 112,36 руб., 119,1 руб. соответственно. Какую доходность получит инвестор, если приобретет акцию сейчас, а продает ее через три года (дивиденды будут выплачены все).

Задание 7.

Пусть за 4 шага расчета доходности акции А и рыночного портфеля изменялись следующим образом:

Шаг расчета	1	2	3	4
ra	0.07	0.10	0.05	0.08
rm	0.02	0.09	0.04	0.05

Вычисления дают следующие коэффициенты б=0,0481 и в=0,5385.

Чему равна случайная ошибка на втором шаге расчета?

Задание 8.

Имеется облигация со следующими характеристиками: Mn = 1000 рублей;  Ct = 6%; i = 8%: T = 4 года. Чему равна дюрация такой облигации?