Перечень предшествующих дисциплин | Перечень последующих дисциплин, видов работ |
Экономика организации Эконометрика (продвинутый уровень) Анализ бизнес-процессов Финансовый менеджмент | Выпускная квалификационная работа |
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формируемые компетенции | Осваиваемые знания, умения, владения | |
Код | Наименование | |
профессиональные компетенции (ПК) по видам профессиональной деятельности | ||
аналитическая деятельность | ||
ПК-9 | способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов | З основные понятия, принципы и методы идентификации, оценки и анализа рисков; приемы принятия решений в ситуациях риска и неопределенности. |
У идентифицировать, классифицировать, оценивать и анализировать риски; комплексно анализировать результаты, получаемые на основе количественного анализа. | ||
В методами идентификации, оценки и анализа рисков; методами и критериями принятия решений в ситуациях риска и неопределенности. |
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Аудиторные занятия − очная форма обучения
Кол. час | в том числе в интерактивной форме, час. | Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание | Формируемые компетенции |
8 | 8 | Лекции | |
4 | 4 | Модуль 1 «Основные понятия, задачи оценки и управления рисками» | |
2 | 2 | Тема 1.1 «Основные понятия и задачи курса» Понятие риска, уровня риска, факторов риска, опасностей. Понятие экономического риска. Классификация рисков. Управление рисками, концепции управления рисками. Отношение ЛПР к риску. Типичные функции полезности. Субъективность в принятии решений. | ПК-9 |
2 | 2 | Тема 1.2 «Управление рисками организации: идентификация и оценка риска» Основные стандарты риск-менеджмента на предприятии. Стандарты COSO ERM и FERMA. Идентификация, источник риска. Оценка риска. Методы идентификации и анализа рисков. Форма описания рисков. Методы оценки рисков: экспертные и статистические. Результаты процедуры оценки риска. Последствия риска (угрозы и возможности). Оценка вероятностей: опасности. Толерантность (приемлемость) к риску. Карта и матрица рисков. | ПК-9 |
4 | 4 | Модуль 2 «Методы оценки и управления рисками» | |
2 | 2 | Тема 2.1 «Методы оценки риска» Качественные оценки риска. Атрибутивные оценки риска. Рейтинги и рэнкинги. Основные отличия рейтингов и рэнкингов. Количественные оценки риска. Статистические измерители риска финансовых инструментов с постоянной (фиксированной) доходностью: срок до погашения, средний и эквивалентный срок, дюрация и модифицированная дюрация. Статистические меры риска (общие): вероятность, среднеквадратическое отклонение, волатильность. Основные способы моделирования волатильности. Величина Value-at-Risk (VaR). | ПК-9 |
2 | 2 | Тема 2.2 «Методы управления риском» Избежание, передача, удержание риска, предотвращение и снижение ущерба. Страхование, хеджирование, аутсорсинг. Производные финансовые инструменты. Диверсификация: понятие и виды. | ПК-9 |
16 | 8 | Практические занятия /семинары | |
8 | 4 | Модуль 1 «Основные понятия, задачи оценки и управления рисками» | |
4 | 2 | Тема 1.1 «Основные понятия и задачи курса» Понятие риска, уровня риска, факторов риска, опасностей. Понятие экономического риска. Классификация рисков. Разбор конкретных примеров. Агрегирование во времени показателей риска. Оценка кредитного риска. Решение задач. | ПК-9 |
4 | 2 | Тема 1.2 «Управление рисками организации: идентификация и оценка риска» Методы оценки рисков: экспертные и статистические. Результаты процедуры оценки риска. Последствия риска (угрозы и возможности). Оценка вероятностей: опасности. Толерантность (приемлемость) к риску. Карта и матрица рисков. Решение задач. | ПК-9 |
8 | 4 | Модуль 2 «Методы оценки и управления рисками» | |
4 | 2 | Тема 2.1 «Методы оценки риска» Качественные оценки риска. Количественные оценки риска. Величина Value-at-Risk (VaR). Измерение систематического (рыночного) риска актива (коэффициент Элементы теории полезности при принятии решений в условиях риска. Решение задач. Групповое творческое задание « Идентификация, классификация, оценка и управление рисками в коммерческой деятельности ». | ПК-9 |
4 | 2 | Тема 2.2 «Методы управления риском» Избежание, передача, удержание риска, предотвращение и снижение ущерба. Страхование, хеджирование, аутсорсинг. Производные финансовые инструменты. Диверсификация: понятие и виды. Устный опрос. Решение задач. | ПК-9 |
). Решение задач.Аудиторные занятия – заочная форма обучения
Кол. час | в том числе в интерактивной форме, час. | Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание | Формируемые компетенции |
4 | 2 | Лекции | |
2 | 2 | Модуль 1 «Основные понятия, задачи оценки и управления рисками» | |
2 | 2 | Тема 1.1 «Управление рисками организации: идентификация и оценка риска» Основные стандарты риск-менеджмента на предприятии. Стандарты COSO ERM и FERMA. Идентификация, источник риска. Оценка риска. Методы идентификации и анализа рисков. Форма описания рисков. Методы оценки рисков: экспертные и статистические. Результаты процедуры оценки риска. Последствия риска (угрозы и возможности). Оценка вероятностей: опасности. Толерантность (приемлемость) к риску. Карта и матрица рисков. | ПК-9 |
2 | Модуль 2 «Методы оценки и управления рисками» | ||
2 | Тема 2.1 «Методы оценки риска» Качественные оценки риска. Атрибутивные оценки риска. Рейтинги и рэнкинги. Основные отличия рейтингов и рэнкингов. Количественные оценки риска. Статистические измерители риска финансовых инструментов с постоянной (фиксированной) доходностью: срок до погашения, средний и эквивалентный срок, дюрация и модифицированная дюрация. Статистические меры риска (общие): вероятность, среднеквадратическое отклонение, волатильность. Основные способы моделирования волатильности. Величина Value-at-Risk (VaR). | ||
2 | Практические занятия /семинары | ||
2 | Модуль 1 «Основные понятия, задачи оценки и управления рисками» | ||
2 | Тема 1.1 «Управление рисками организации: идентификация и оценка риска» Методы оценки рисков: экспертные и статистические. Результаты процедуры оценки риска. Последствия риска (угрозы и возможности). Оценка вероятностей: опасности. Толерантность (приемлемость) к риску. Карта и матрица рисков. Решение задач. | ПК-9 |
Самостоятельная работа студента – очная форма обучения
Кол. час | Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др. | Формируемые компетенции |
20 | Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку | |
8 | Тема «Методы оценки риска» Применение скоринговых моделей при оценке кредитного риска. Оценка кредитного риска физ. и юр. лиц. | ПК-9 |
12 | Тема «Принятие решений в ситуации риска и неопределенности» Ситуации, в которых принимается решение. Критерий максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска. Понятие оптимальности по Парето. Критерии принятия решений в ситуации неопределенности. Принятие решений в ситуациях конфликта и конкурентной борьбы. Понятия антагонистической игры, верхней и нижней цены игры, седловой точки. | ПК-9 |
28 | Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента Темы эссе Подходы к оценке рисков. Качественные оценки рисков. Виды, достоинства, недостатки Количественные оценки риска. Виды, достоинства, недостатки. Отношение ЛПР к риску. Субъективность в принятии решений. Измерение склонности к риску Принятие решений в ситуации риска. Основные критерии и границы их применимости Принятие решений в ситуации неопределенности. Направления применения теории игр в принятии решений и управлении рисками. | ПК-9 |
48 | Общая трудоемкость самостоятельной работы (час) |
Самостоятельная работа студента – заочная форма обучения
Кол. час | Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др. | Формируемые компетенции |
34 | Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку | |
14 | Тема «Методы оценки риска» Применение скоринговых моделей при оценке кредитного риска. Оценка кредитного риска физ. и юр. лиц. | ПК-9 |
20 | Тема «Принятие решений в ситуации риска и неопределенности» Ситуации, в которых принимается решение. Критерий максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска. Понятие оптимальности по Парето. Критерии принятия решений в ситуации неопределенности. Принятие решений в ситуациях конфликта и конкурентной борьбы. Понятия антагонистической игры, верхней и нижней цены игры, седловой точки. | ПК-9 |
28 | Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента Темы эссе Подходы к оценке рисков. Качественные оценки рисков. Виды, достоинства, недостатки Количественные оценки риска. Виды, достоинства, недостатки. Отношение ЛПР к риску. Субъективность в принятии решений. Измерение склонности к риску Принятие решений в ситуации риска. Основные критерии и границы их применимости Принятие решений в ситуации неопределенности. Направления применения теории игр в принятии решений и управлении рисками. | ПК-9 |
62 | Общая трудоемкость самостоятельной работы (час) | |
4 | Подготовка к зачету | ПК-9 |
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
№ | Типовые задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций (демонстрационный вариант, не более 2 заданий одного типа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Тесты 1. Неисполнение контрагентом условий кредитного соглашения или рыночной сделки это: А) Задолженность Б) Дефолт В) Банкротство Г) Девальвация 2. Производные финансовые инструменты являются: А) источниками риска для финансовых институтов Б) источниками рисков для финансового рынка В) средствами хеджирования рисков Г) все перечисленные варианты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Практические задания 1. Вариационный ряд показателей доходности инструмента, содержащий 200 ежедневных показателей, приведен в таблице. Текущая стоимость активов составила 10 млн. у. е. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 99% непараметрическим методом.
2. Вариационный ряд показателей ежедневной доходности инструмента приведен в таблице. Текущая стоимость активов составила 10 млн. у. е. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 90% параметрическим методом.
|
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.
в форме зачета
Вопросы к зачету.
Понятие риска, уровня риска, факторов риска, опасностей. Классификация рисков. Управление рисками, концепции управления рисками. Отношение ЛПР к риску. Типичные функции полезности. Субъективность в принятии решений. Понятие интегрированного риск-менеджмента. Управление рисками в случае реализации риска. Управление рисками до реализации риска. Идентификация, источник риска. Оценка риска. Методы идентификации и анализа рисков. Форма описания рисков. Методы оценки рисков: экспертные и статистические. Результаты процедуры оценки риска. Последствия риска (угрозы и возможности). Оценка вероятностей: опасности. Толерантность (приемлемость) к риску. Карта и матрица рисков. Атрибутивные оценки риска. Рейтинги и рэнкинги. Основные отличия рейтингов и рэнкингов. Статистические измерители риска финансовых инструментов с постоянной (фиксированной) доходностью: срок до погашения, средний и эквивалентный срок, дюрация и модифицированная дюрация. Статистические меры риска (общие): вероятность, среднеквадратическое отклонение, волатильность. Основные способы моделирования волатильности. Величина Value-at-Risk (VaR). Ситуации, в которых принимается решение. Критерии принятия решений в ситуации неопределенности. Критерии принятия решений в ситуации риска, в ситуации конфликта. Избежание, передача, удержание риска, предотвращение и снижение ущерба. Страхование, хеджирование, аутсорсинг. Производные финансовые инструменты. Диверсификация: понятие и виды. Анализ чувствительности при оценке риска инвестиционных проектов. Вероятностные методы. Возможности применения показателя VaR при оценке риска инвестиционного проекта.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основная и дополнительная литература
№ | Выходные данные | Количество экземпляров |
Основная литература | ||
1 | Управление экономическими рисками: теория, организация, методы [Текст] : учеб. пособие / , ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2015. - 160 с. | 63 |
2 | Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по напр. подгот. "Экономика" и "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / , . - 6-е изд. - М. : Дашков и К, 2014. - 880 с. | 26 |
3 | Анализ и оценка рисков в бизнесе [Текст] : учеб. для академ. бакалавриата : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. напр. и спец. / , ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - М. : Юрайт, 2016. - 464 с. | 30 |
Дополнительная литература | ||
1 | Оценка и анализ рисков [Текст]: крат. курс лекций / , ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 95 с. | 163 |
2 | Управление рисками [Текст] : Учеб. пособие / , . - М. : Проспект, 2003. - 160 с. | 18 |
3 | Управление рисками в предпринимательстве [Текст] / , . - Электрон. изд. - М. : Дашков и К, 2006. - 772 с. | 19 |
4 | Риск – менеджмент организации [Текст] : учеб.-практ. пособие / . - М. : Дашков и К, 2015. - 380 с. | 5 |
5 | Управление рисками организации [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 080502 "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)", направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль - "Производств. менеджмент") / , . - М. : ИНФРА-М, 2015. - 153 с. | 15 |
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
№ | Выходные данные |
1 | Воробьев, рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие / , . - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с. http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=117545 |
2 | Колобашкина, теории игр [Электронный ресурс]: учебное пособие / . - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 165 с. URL: http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=214644 |
3 | Стандарт управления рисками FERMA (Federation of European Risk Management Association) – стандарт Европейской Федерации Ассоциаций риск-менеджмента. http://www. ferma. eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-russian-version. pdf |
4 | Стандарты управления рисками COSO ERM (Enterprise Risk Management – Integrated Framework Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) – принципы риск-менеджмента, разработанные Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея (США) совместно с компанией Pricewaterhouse Coopers. http://www. coso. org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Russian. pdf |
Перечень программного обеспечения
№ | Наименование программного обеспечения |
1 | Microsoft Office |
Перечень информационно-справочных систем
№ | Наименование информационно-справочных систем |
1 | Консультант + |
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические указания по освоению дисциплины «Оценка и анализ рисков» адресованы студентам всех форм обучения. Учебным планом по направлению подготовки «Экономика» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.
В ходе лекционных занятий рассматриваются основные теоретические положения и понятия, задачи и методы оценки рисков, методы управления рисками, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.
В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки идентификации и оценки рисков, описания системы управления рисками с учетом конкретного вида деятельности, а также самостоятельной работы и работы в коллективе.
При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:
- изучить рекомендованную учебную литературу; изучить конспекты лекций; подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме; письменно решить домашнее задание, рекомендованное преподавателем при изучении каждой темы.
По согласованию с преподавателем студент может подготовить эссе, доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут обращаться к преподавателю за консультацией.
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и, по возможности, дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.
При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т. ч. интерактивные) методы обучения, в частности: интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и практических занятий.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа http://library. rsue. ru/. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза.
