Задачи

Задача №1.

  Сумма инвестиционного проекта составляет 15 млн. рублей. На основе анализа сценариев проекта определить риск проекта на основе расчета коэффициента вариации  по показателю чистого приведенного дохода.

Сценарии

проекта

Вероятность,

Ставка дисконта, %

Денежные потоки, млн. руб.

1г.

2г.

3г.

4г.

5г.

6г.

7г.

8г.

№ 1

0,2

15

4

5

6

7

8

7

6

5

№ 2

0,5

15

3

4

5

6

7

6

5

4

№ 3

0,3

15

2

3

4

5

6

5

4

3

Задача №2.

  Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В, при этом ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет 7%, а среднеквадратическое отклонение доходности составляет 5%; ожидаемая доходность ценной бумаги В – 12%, а среднеквадратическое отклонение доходности – 8%.

  1. Определить множество допустимых портфелей и выделить на графике из допустимого множества эффективное подмножество, при значениях коэффициента корреляции +1; 0; -1, с долей ценных бумаг А в портфеле (Х) равной :1;0,8;0,6;0,4;0,2;0.

  2. Определить долю ценных бумаг А в портфеле, при которой риск портфеля будет минимальным.

  3. Как изменится доля ценных бумаг А в портфеле, при которой риск портфеля будет минимальным, если ожидаемая доходность ценной бумаги А увеличится на 4 процентных пункта.

Задача №3.

  Привести расчет ежегодных лизинговых платежей на условиях финансового лизинга оборудования с учетом следующих данных:

№

Показатели

Суммы и ставки

1

Стоимость лизингового имущества, включая НДС, млн. руб.

38

2

Срок полной амортизации, лет

15

3

Коэффициент ускорения

3

4

Процентная ставка за кредит, %

16

5

Размер комиссии по лизингу, %

1,5

6

Ставка налога на добавленную стоимость, %

18

7

Ставка налога на имущество, %

2,2

8

Ставка страховых платежей, %

0,8

9

Сумма дополнительных услуг в год, млн. руб.

0,2

10

Ставка НДС, %

18

*Имущество находится на балансе лизингодателя

*Амортизация начисляется линейным способом

На какую величину изменится сумма лизинговых платежей при увеличении ставки за кредит на 4 процентных пункта.