Неправильная спецификация модели
Включение несущественных переменных.Y=в0+в1X+е – истинная модель
Y=б0+б1*X+б2*Z + u – оцениваемая модель
Последствия:
Оценки коэффициентов несмещенные (E(б1^)= б1) и состоятельные Оценка дисперсии случайного возмущения несмещена (E(Ϭ^)=Ϭ) Оценки коэффициентов неэффективные (var(б1^) >var(в1^) )Невключение существенных переменных.
Y=б0+б1*X+б2*Z + u – истинная модель
Y=в0+в1X+е –оцениваемая модель
Последствия:
Оценки коэффициентов смещенные и несостоятельные (E(в1^)≠ б1) Оценка дисперсии случайного возмущения смещена (E(Ϭ^)≠Ϭ) Оценка дисперсии коэффициентов смещена (E(var^( в1^))≠ var(б1^)) t - и F-тесты не работают.