Моделирование системы управления риском в негосударственном пенсионном фонде
В докладе раскрывается понятие негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а также их роль в экономике страны. Производится обзор видов рисков, присущих деятельности НПФ, раскрываются причины, по которым необходимо внедрение системы управления рисками в НПФ. Доклад представляет обзор трудностей, с которыми сталкиваются негосударственные пенсионные фонды на пути выработки и внедрения мероприятий по управлению рисками, а также раскрывает некоторые пути преодоления таких трудностей.
В докладе также освещается общая ситуация, сложившаяся на данный момент в среде негосударственных пенсионных фондов и их регуляторов, относительно осознания важности риск-менеджмента в работе НПФ. Доклад обращается к иностранным источникам, анализируется роль риск-менежмента а НПФ, а также место, уделяемое ему, в ряде зарубежных стран. Рассматриваются позиции зарубежных ученых относительно данного вопроса.
В докладе предлагается оригинальный подход к управлению различными видами рисков в деятельности НПФ, а именно лимитная модель принятия риска. Раскрывается принцип действия модели, приводятся примеры применения подхода и модели в различных рисковых ситуациях. Помимо этого, доклад затрагивает вопрос управления глобальным риском деятельности негосударственных пенсионных фондов, а именно – управление риском банкротства НПФ. Предлагается актуарно-эконометричекий подход к вычислению вероятности банкротства НПФ.
