Регистрация




Фото




Ссылка на сайт:
КАЗАХСТАН Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте
Скачать файлы:

КАЗАХСТАН

Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте

(Информация для раскрытия органами денежно-кредитного регулирования и другими органами центрального правительства, кроме органов социального страхования) 1,2,3

 

В миллионах долларов США (на конец периода)

 

I. Официальные резервные активы и прочие активы в иностранной валюте (приблизительная рыночная стоимость)  4

 

 

Ноябрь 2004

A. Официальные резервные активы

8331,95

(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах)

7482,51

(a) ценные бумаги

5772,36

в том числе: если штаб-квартира эмитента расположена в стране, предоставляющей отчетность

 

(b) всего валюты и депозитов в:

1710,15

(i) других центральных банках, БМР и МВФ

43,38

(ii) банках, штаб-квартиры которых расположены в стране, предоставляющей отчетность

 

в том числе: расположенных за границей

 

(iii) банках, штаб-квартиры которых расположены за пределами страны, предоставляющей отчетность

1 666,77

в том числе: расположенных в стране, предоставляющей отчетность

 

(2) Резервная позиция в МВФ

0,008

(3) СДР

1,20

(4) Золото (в том числе предоставленное в ссуду) 5

826,16

объем в миллионах тройских унций

1,83

(5) прочие резервные активы (указать)

22,07

—финансовые производные

5,18

—ссуды, нерезидентам, не являющимся банками

 

—прочие

16,89

B. Прочие активы в иностранной валюте (указать)

 

—ценные бумаги, не включенные в официальные резервные активы

 

—депозиты, не включенные в официальные резервные активы

 

—ссуды, не включенные в официальные резервные активы

 

—финансовые производные, не включенные в официальные резервные активы

 

—золото, не включенное в официальные резервные активы

 

—прочее

 

 

 

 

II. Предусмотренные краткосрочные чистые траты активов в иностранной валюте (номинальная стоимость)

 

 

Всего

Разбивка по срокам погашения (остаточные сроки погашения)

 

 

 

До 1 месяца

От 1 месяца до 3 месяцев

От 3 месяцев до 1 года

1. Ссуды в иностранной валюте, ценные бумаги и депозиты 6

-342,21

-101,05

-20,64

-220,52

—выплаты (–)

основная сумма

-218,99

-92,02

-12,16

-114,81

 

проценты

-124,69

-9,40

-8,48

-106,81

—поступления (+)

основная сумма

0,00

0,00

0,00

0,00

 

проценты

1,47

0,37

0,00

1,1

2. Совокупные короткие и длинные позиции по форвардам и фьючерсам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте (включая форвардный отрезок валютных свопов) 7

 

 

 

 

(a) Короткие позиции (–)

 

 

 

 

 

(b) Длинные позиции (+)

 

 

 

 

 

3. Прочее (указать)

 

115

0

28,75

86,25

—выплаты по репо

 

 

 

 

 

—поступления по обратному репо

 

 

 

 

 

—торговые кредиты  (–)

 

 

 

 

 

—торговые кредиты  (+)

 

 

 

 

 

—прочие счета к оплате (–)

 

 

 

 

 

—прочие счета к оплате (+)

 

115

0

28,75

86,25

 

 

III. Условные краткосрочные чистые траты активов в иностранной валюте

 

 

Всего

Разбивка по срокам погашения (где применимо, остаточные сроки погашения)

 

 

До 1 месяца

От 1 месяца до 3 месяцев

От 3 месяцев до 1 года

1. Условные обязательства в иностранной валюте

 

 

 

 

(a) Гарантии залогового обеспечения по долговым обязательствам, срок погашения которых наступает в течение 1 года

 

 

 

 

(b) Прочие условные обязательства

 

 

 

 

2. Ценные бумаги в иностранной валюте, эмитированные со встроенными опционами (облигации с правом досрочного погашения) 8

 

 

 

 

3. Невыбранные необусловленные кредитные линии 9

 

 

 

 

(a) в других центральных банках, БМР, МВФ и других международных организациях

 

 

 

 

— в других центральных банках (+)

 

 

 

 

—БМР (+)

 

 

 

 

—МВФ (+)

 

 

 

 

(b) в банках и других финансовых институтах, штаб-квартиры которых расположены в стране, предоставляющей отчетность (+)

 

 

 

 

(c) в банках и других финансовых организациях, штаб-квартиры которых расположены за пределами страны, представляющей отчетность (+)

 

 

 

 

Невыбранные необусловленные кредитные линии

 

 

 

 

(a) другим центральным банкам, БМР, МВФ и другим международным организациям

 

 

 

 

— другим центральным банкам (–)

 

 

 

 

—БМР (–)

 

 

 

 

—МВФ (–)

 

 

 

 

(b) банкам и другим финансовым институтам, штаб-квартиры которых расположены в стране, предоставляющей отчетность (–)

 

 

 

 

(c) банкам и другим финансовым организациям, штаб-квартиры которых расположены за пределами страны, представляющей отчетность (–)

 

 

 

 

4. Совокупные короткие и длинные позиции опционов в иностранных валютах по отношению к национальной валюте 10

 

 

 

 

(a) Короткие позиции

 

 

 

 

(i) Купленные опционы "пут"

 

 

 

 

(ii) Выписанные опционы "колл"

 

 

 

 

(b) Длинные позиции

 

 

 

 

(i) Купленные опционы "колл"

 

 

 

 

(ii) Выписанные опционы "пут"

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: опционы "при деньгах"11

 

 

 

 

(1) По текущим обменным курсам

 

 

 

 

(a) Короткая позиция

 

 

 

 

(b) Длинная позиция

 

 

 

 

(2) + 5% (снижение стоимости на 5%)

 

 

 

 

(a) Короткая позиция

 

 

 

 

(b) Длинная позиция

 

 

 

 

(3) – 5% (повышение стоимости на 5%)

 

 

 

 

(a) Короткая позиция

 

 

 

 

(b) Длинная позиция

 

 

 

 

(4) + 10% (снижение стоимости на 10%)

 

 

 

 

(a) Короткая позиция

 

 

 

 

(b) Длинная позиция

 

 

 

 

(5) – 10% (повышение стоимости на 10%)

 

 

 

 

(a) Короткая позиция

 

 

 

 

(b) Длинная позиция

 

 

 

 

(6) Прочее (указать)

 

 

 

 

 

 

 

IV. Справочные статьи

 

 

(1) Подлежат представлению со стандартной периодичностью и своевременностью: 12

 

(a) краткосрочный долг в национальной валюте, индексированный по обменному курсу

 

(b) финансовые инструменты в иностранной валюте, расчеты по которым производятся иными средствами (например, в национальной валюте)13

 

—неисполнимые форварды

 

—короткие позиции

 

—длинные позиции

 

—другие инструменты

 

(c) заложенные активы 14

 

—включенные в резервные активы

 

—включенные в активы в других иностранных валютах

 

(d) ценные бумаги, предоставленные в ссуду и размещенные на условиях репо 15

-121,908

—предоставленные в ссуду или размещенные на условиях репо, включенные в Раздел I

 

—предоставленные в ссуду и размещенные на условиях репо, не включенные в Раздел I

-121,909

—взятые взаймы или приобретенные, включенные в Раздел I

0,002

—взятые взаймы или приобретенные, не включенные в Раздел I

 

(e) активы в форме производных финансовых инструментов (чистые, приведенные к рыночной стоимости) 16

5,18

—форварды

0,31

—фьючерсы

0,00

—свопы

0,30

—опционы

0,05

—прочее

4,52

(f) производные инструменты (форвардные, фьючерсные и опционные контракты) с остаточными сроками погашения более одного года, на которые распространяется требование о внесении дополнительного обеспечения

 

—совокупные короткие и длинные позиции форвардов и фьючерсов в иностранных валютах по отношению к национальной валюте (включая форвардный отрезок валютных свопов)

 

(a) короткие позиции (–)

 

(b) длинные позиции (+)

 

—совокупные короткие и длинные позиции опционов в иностранных валютах по отношению к национальной валюте

 

(a) короткие позиции

 

(i) купленные опционы "пут"

 

(ii) выписанные опционы "колл"

 

(b) длинные позиции

 

(i) купленные опционы "колл"

 

(ii) выписанные опционы "пут"

 

(2) Подлежит раскрытию с меньшей периодичностью:

 

(a) валютная структура резервов (по группам валют)

 

—валюты, входящие в состав корзины СПЗ

7850,76

—валюты, не входящие в состав корзины СПЗ

481,18

—по отдельным валютам (выборочно)

 

 

Сноски:

1.      В принципе, включению в Части I, II и III формы подлежат только инструменты, которые деноминированы в иностранной валюте и расчеты по которым производятся в иностранной валюте (или стоимостная оценка которых прямо зависит от обменного курса и расчеты по которым производятся в иностранной валюте). Финансовые инструменты, деноминированные в иностранной валюте, расчеты по которым производятся иными средствами (например, в национальной валюте или в товарном выражении) включаются в качестве справочных статей в Часть IV.

2.      Сальдирование позиций допускается только при совпадении сроков погашения, контрагентов и при наличии общего соглашения о сальдировании. Также могут сальдироваться позиции на организованных биржах.

3.      Органы денежно-кредитного регулирования трактуются на основании определения в пятом издании "Руководства по составлению платежного баланса" МВФ.

4.      В случае крупных позиций в отношении учреждений, штаб-квартиры которых расположены в стране, представляющей отчетность, по финансовым инструментам, кроме депозитов, или ценным бумагам, отчетность по ним следует представлять отдельной строкой.

5.      Следует указывать основу стоимостной оценки золотых активов; в идеале это следует делать с указанием объема и цены.

6.      Включает процентные платежи, срок которых наступает в соответствующий период времени. Сюда также следует включать депозиты в иностранной валюте в центральном банке, принадлежащие нерезидентам. Имеются в виду ценные бумаги, эмитированные органами денежно-кредитного регулирования и центральным правительством (без учета органов социального страхования).

7.      При наличии форвардных и фьючерсных позиций с остаточными сроками погашения свыше одного года, которые могут подлежать требованию о внесении дополнительного обеспечения, о них следует отчитываться отдельно в Части IV.

8.      В данной статье следует представлять отчетность только по облигациям с остаточным сроком погашения свыше одного года, так как облигации с более короткими сроками погашения уже должны быть включены в Часть II (см. выше).

9.      Составителям отчетов следует разграничивать потенциальные притоки и потенциальные оттоки, связанные с обусловленными кредитными линиями, и отчитываться по ним отдельно по особой форме.

10.  При наличии опционных позиций с остаточными сроками погашения свыше одного года, которые могут подлежать требованию о внесении дополнительного обеспечения, о них следует отчитываться в Части IV.

11.  Подобные "прочностные испытания" являются рекомендуемой, но не обязательной категорией информации в рамках Специального стандарта МВФ на распространение данных (ССРД). Эти данные можно предоставить в графическом виде. Как правило, следует указывать условную стоимость. Однако в случае опционов, расчеты по которым осуществляются наличными средствами, следует указывать оценки будущих притоков/оттоков. Позиции считаются "при деньгах" (или могут быть таковыми), при условии выхода на предполагаемую стоимость.

12.  По возможности, следует проводить различие между активами и обязательствами.

13.  Указать тип инструмента; применять те же принципы стоимостной оценки, что и в Частях I-III. По возможности, условную стоимость неисполнимых форвардных позиций следует показывать в том же формате, что и номинальную стоимость исполнимых форвардов/фьючерсов в Части II.

14.  Здесь следует указывать только включаемые в Часть I заложенные активы.

15.  Здесь следует указывать только активы, предоставленные в ссуду или размещенные на условиях репо, независимо от того, включены ли они в Часть I формы, а также любые сопутствующие обязательства (в части II). При этом их следует подразделять на две отдельные категории в зависимости от того, включены ли они в часть I. Аналогичным образом, взятые в долг или приобретаемые на условиях соглашений репо ценные бумаги следует проводить отдельной статьей и учитывать симметрично. Следует указывать их рыночную стоимость и информировать об используемом методе бухгалтерского учета.

16.  Указать тип инструмента. Следует раскрывать информацию об основных характеристиках внутренних моделей, используемых для расчета рыночной стоимости.

 

 

 

 

 

 

 



Пожаловаться

Материал из рубрики: Подборка материалов
5
рейтинг рассчитывается на оценке от 1 до 5

Мои другие материалы