1Динамика прямой и косвенной котировок RUR.
2.Масштаб цен RUR и его основные формы.
ЗДинамика прямой и косвенной котировок SDR (мировой валюты).
4Динамика прямой и косвенной котировок USD.
5.Методика расчета официального курса USD.
бДинамика прямой и косвенной котировок EUR.
7.0сновные виды (формы) курса конверсионных операций в РФ.
8. Валютная позиция коммерческого предприятия-экспортера.
9. Вапютная позиция коммерческого предприятия-импортера. Ю. Валютная позиция инвестиционной компании.
11. Валютная позиция страховой компании.
12. Валютная позиция туристической компании.
13. Валютная позиция оптово-розничного торгового предприятия.
14. Валютная позиция строительной и риэлторской компаний.
15. Вапютная позиция уполномоченного коммерческого банка.
16. Система кросс-курсов и практика их расчета в КБ (по методике Сбербанка РФ).
17. Виды кассовых валютных курсов и их сравнительный анализ.
18. Порядок реализации контракта СПОТ и особенности его основных стадий.
19. Порядок заключения и реализации срочного форвардного контракта
коммерческого предприятия.
20. Порядок заключения и реализации срочного форвардного контракта уполномоченного коммерческого банка.
21.Общий классификационный статус №1 и №2 для RUR. 22.Общий классификационный статус №1 и №2 для валют стран Балтии.
23.Общий классификационный статус №1и №2 для валют стран СНГ.
24.Общий классификационный статус №1 и №2 для валют европейских и азиатских стран, имеющих общую границу с РФ. 25. Виды и типы официального курса ЦБ РФ.
26. Сферы обязательного использования официального курса RUR в РФ.
27.0сновные виды межбанковского валютного курса. 28 .Виды банковских процентных ставок по валютным кредитам.
29. Виды валютных депозитов юридических и физических лиц - резидентов в уполномоченном коммерческом банке.
30. Сравнительный анализ основных опционных стратегий.
31. Методы расчета теоретического форвардного курса (на базе стандартных формул его расчета).
32. Расчет вариационной маржи по валютному фьючерсу (по котировкам USD за истекшие 3 и 6 месяцев).
33. Реализация валютного фьючерса.
34. Реализация финансового фьючерса. 35.0бщая характеристика валютного рынка в РФ.
36. Перспективы валютного рынка в РФ.
37. Роль ЦБ РФ и уполномоченных коммерческих банков в регулировании и контроле валютного рынка в РФ.
Примерная тематика рефератов.
1. Виды и типы валютных и фондовых бирж.
2. Валютные операции на валютной бирже.
3. Валютные операции на фондовой бирже.
4. Валютные операции современного коммерческого банка.
5. Механизм расчета форвардного валютного курса коммерческого предприятия-экспортера.
6. Механизм расчета форвардного валютного курса коммерческого предприятия-импортера
7. Механизм расчета курса аутрайт в КБ.
8. Механизм расчета опционного валютного курса и его страйк-цены.
9. Механизм расчета основных видов курса СВОП.
10. Механизм расчета курса дилерского СВОПа в его двух модификациях.
11. Сравнительный анализ основных форм валютного арбитража.
12. Специфика валютного и процентного арбитража в операциях коммерческого предприятия и инвестиционной компании. □.Специфика расчета курса валютного фьючерса и его страйк-цены.
М. Специфика расчета курса финансового фьючерса и его страйк-цены.
15. Современные опционные стратегии и их краткая характеристика.
16. Порядок и принципы расчета, контроля и регулирования валютной позиции уполномоченного КБ.
17. Плавающий валютный курс как ценовая категория.
18. Регулируемый и управляемый валютный курс.
19. Виды и типы плавающих валютных курсов и их краткая характеристика.
20. Виды и типы жестко привязанных валютных курсов.
21. Сфера обязательного использования SDR (мировой валюты) в РФ.
22. Сфера обязательного использования EUR в РФ.
23. Расчет цены и корректировка курса EUR.
24. Расчет цены и корректировка курса USD.
25. Расчет цены и корректировка курса RUR.
26. Система регулирования плавающего курса «Валютный Совет».
27. Виды и типы валютных котировок.
28. Проблемы и перспективы использования EUR, USD и RUR в РФ.
29. Валютная политика государства.
30. Валютный суверенитет государства.
Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине «Валютные операции».
1. Виды и типы валютных курсов по Ямайскому валютному стандарту.
2. Виды и типы валютных курсов Центрального банка.
3. Валютные курсы биржевого и внебиржевого оборота.
4. Валютный рынок и его индикаторы.
5. Виды и типы валютных рынков.
6. Системы регулирования плавающих валютных курсов в индустриальных странах.
7. Системы регулирования плавающих валютных курсов во внешней торговле.
8. Системы регулирования плавающих валютных курсов в развивающихся странах.
9. Системы регулирования курса Российского рубля (RUR). 24
Ю. Механизм регулирования и корректировки плавающих курсов Центральным Банком.
11 .Конвертируемость валюты и ее виды.
12. Классификационный статус валюты N1 (по степени ее реальной обратимости в СКВ и валютные ценности).
13. Классификационный статус валюты N2 (по степени ее допустимых колебаний на валютной бирже).
Н. Концепция паритета покупательной способности валюты и ее использование для расчета соотношений валютных курсов (два базисных метода).
15. Валютные курсы и валютные котировки USD, GBP, CHF, JPY, RUR и ряда других валют.
16. Валютные индексы для основных валют мира.
17. Валютные операции в системе операционной деятельности коммерческих банков (КБ). Виды и типы валютных операций КБ и хозяйствующих структур.
18. Структура процентных ставок по валютным, кредитным и инвестиционным операциям КБ.
19. Специфика расчета курса аутрайт в практике КБ.
20. Сравнительный анализ расчета и регулирования валютных позиций КБ и хозяйствующих структур.
21. Валютная, курсовая, процентная и вариационная маржа в операциях КБ.
22. Валютные курсы биржевого и внебиржевого валютного оборота в операциях КБ и хозяйствующих структур.
23.0сновные правила и требования заключения и реализации срочных валютных сделок и форвардных контрактов КБ.
Валютный свопинг
в системе операций КБ.
Специфика валютного опциона в деятельности КБ.
Кассовые конверсионные операции в деятельности КБ. Виды и типы кассовых операций КБ.
27.0сновные правила и требования расчета, регулирования и контроля позиции КБ и хозяйствующих структур.
28. Валютная маржа и ее расчет по валютным операциям КБ.
29. Валютный арбитраж в деятельности КБ.
30. Процентный арбитраж в деятельности КБ.
31 .Форвардные валютные контракты хозяйствующих структур и их отличия от всех других видов срочных валютных операций и контрактов.
32. Вапютные операции аутрайт и их отличия от других видов срочных валютных операций и контрактов.
33. Срочные форвардные контракты коммерческих предприятий и их отличия от всех других видов срочных валютных операций и кон трактов.
34. Вапютный опцион и отличие его базовых форм от всех других видов срочных валютных операций и контрактов. Опционные стратегии.
35. Валютные операции СВОП и отличия их базовых форм от всех других срочных валютных операций и контрактов.
ЗбВалютный фьючерс и его отличия от всех других видов срочных валютных операций и контрактов.
37. Финансовый фьючерс и отличия его базовых форм от всех других видов срочных валютных операций и контрактов.
38. Валютный арбитраж и отличия его базовых форм от всех других видов срочных валютных операций и контрактов.
39. Процентный арбитраж и его отличия от всех других видов срочных валютных операций и контрактов.
40.Операции «leads&lags» в системе валютных операций КБ и хозяйствующих структур. Базовые отличия этих операций от других срочных валютных операций и контрактов.
41. Валютная позиция КБ и хозяйствующих структур, ее формы и виды, методы ее регулирования и контроля.
42. Реализация форвардных валютных контрактов КБ и хозяйствующими структурами (3 обязательные стадии).
43. Реализация сделок и контрактов аутрайт КБ.
44. Реализация форвардных валютных контрактов коммерческим предприятием.
45. Реализация базовых форм валютного опциона. Опционные стратегии.
46. Реализация базовых форм валютных операций СВОП.
47. Реализация финансового фьючерса.
48. Реализация валютного фьючерса.
49. Реализация кассовых конверсионных операций и контрактов (5 обязательных стадий).
50. Реализация контрактов СПОТ.
51.Основные правила расчета форвардного валютного курса. 52.0собенности расчета форвардного курса конверсионных операций.
53. Расчет валютного курса аутрайт.
54. Расчет срочного операционного биржевого валютного курса.
55. Расчет срочного теоретического валютного курса (по формуле).
56. Расчет опционного валютного курса.
57. Требования и правила расчета вариационной маржи по валютному фьючерсу.
58. Основные правила и требования реализации валютных интервенций ЦБ.
59. Два базовых метода расчета вариационной маржи по валютному фьючерсу.
60. Два базовых метода расчета вариационной маржи по финансовому
фьючерсу.
61. Расчет цены - валютного курса сложной составной валютной единицы и валютной корзины (5 обязательных стадий).
62. Расчет цены - валютного курса мировой салюты СДР.
63. Расчет валютного курса валюты ЕВРО
64. Понятие и расчет прямой и косвенной валютной котировки.
65. Полная котировка валюты. Курс покупателя и курс продавца.
66. Кросс - курс. Методы расчета кросс - курса (перекрестного курса) на базе прямой и косвенной валютных котировок.
67. Расчет курса конверсионных операций: - кассового;
-курса спот;
-срочного форвардного.
68. Расчет биржевого валютного курса по результатам биржевых торгов.
69. Расчет курса спот.
70. Масштаб цен валюты и практика его применения в РФ.
Планы семинарских (практических) занятий
Занятие 1. Система валютного курса.
1. Виды и типы валютных курсов и валютных котировок в операциях коммерческих банков и коммерческих предприятий.
2. Прямая котировка валюты (на конец периода, средняя за период).
3. Косвенная котировка валюты (на конец периода, средняя за период).
4. Полная котировка валюты. Курс продавца. Курс покупателя. Маржа.
5. Курс конверсионных операций (кассовый, конверсионный; срочный, форвардный). Спрэд.
6. Кросс-курс. Практика расчета при прямой и косвенной котировках.
7. Масштаб цен валюты (1:1; 1:10; 1:100; 1:1000; 1:10000; 1:1
8. Методы обозначения иностранной валюты. Цифровой код страны. Наименование валюты. Код валюты (буквенный, символьный; цифровой, числовой). Основные масштабы валют и российского рубля (RURV
Занятие 2. Котировка доллара США.
1. Валютные курсы и биржевые валютные котировки доллара США.
2. Кросс - курсы СДР/ ЕВРО и ЕВРО / СДР через доллар США на базе прямой котировки.
3. Курсы конверсионных операций.
4. Валютные индексы доллара США. Прямая и косвенная котировки доллара США.
5.0фициальный курс доллара США и сферы его применения. Занятие 3. Котировки валюты ЕВРО.
1. Валютные курсы и биржевые валютные котировки валюты ЕВРО.
2. Кросс - курсы СДР / ЕВРО и ЕВРО / СДР через основные валюты мира на базе прямой котировки,
3. Курсы конверсионных операций.
4. Валютные индексы валюты ЕВРО.
5. Прямая и косвенная котировки валюты ЕВРО.
6. Понятие евростандарта (EURORate)
Занятие 4. Котировки английского фунта стерлинга.
1. Валютные курсы и биржевые валютные котировки английского фунта стерлингов.
2. Кросс - курсы СДР / ЕВРО и ЕВРО / СДР через английский фунт стерлингов на базе косвенной котировки.
3. Курсы конверсионных операций.
4. Валютные индексы английского фунта стерлингов.
5. Косвенные котировки английского фунта стерлингов.
Занятие 5. Банковские процентные ставки по валютным операциям.
Система банковских процентных ставок по международным банковским расчетам и валютно - кредитным операциям.
Ставка рефинансирования.
Учетная ставка.
4Аукционная процентная ставка, ломбардная процентная ставка.
5. Кредитная ставка. Депозитная ставка.
6. Прайм рейт, коммон рейт.
7. Ставки МИБОР, ЛИБОР, МИАКР, МИБИД, ИНСТАР.
8. Система процентных ставок в США, Германии, Великобритании, а также в России.
9. Установление приоритетных ставок по различным видам валютно- кредитных операций и контрактов.
Занятие 6. Виды и типы срочного форвардного курса.
1. Срочные валютные курсы,
2. Методика расчета, Маржа.
3. Спрэд.
4. Срочные валютные курсы конверсионных операций.
5. Курс аутрайт. б. Опционный валютный курс.
7. Базовые методики расчета.
8. Порядок их использования в валютных контрактах.
Занятие 7. Реализация типового контракта СПОТ.
1. Реализация сделки спот и ее пять обязательных стадий (этапов).
2. Контроль фактической реализации сделки.
3. Классификация кассовых конверсионных операций и специфика их отражения в бухгалтерском учете предприятия и банка.
Занятие 8. Реализация стандартного срочного контракта
.
1. Реализация срочной валютной операции и три ее обязательных стадии (этапа).
2. Методика определения и фиксирования срочного валютного курса в срочном валютном контракте.
4. Специфика отражения срочных валютных операций в бухгалтерском учете.
Занятие 9. Виды валютного арбитража.
1. Реализация валютного арбитража. Основные виды валютного арбитража.
2. Арбитраж физических и юридических лиц - валютных резидентов.
3. Использование векселей в арбитражных операциях коммерческого предприятия.
4. Механизм вексельного кредита и его модификации.
Занятие 10. Реализация валютного и финансового фьючерсов.
1. Реализация валютного фьючерса.
2. Пракгика расчета вариационной маржи по валютному фьючерсу.
3. Вариационная маржа и ее краткая характеристика. 4Два базисных вида вариационной маржи.
5. Методика расчета вариационной маржи по стандартной формуле по валютному фьючерсу на покупку и по валютному фьючерсу на продажу валюты СКВ.
6. Расчет цены фьючерсного контракта.
7. Специфика и принципы расчета вариационной маржи по финансовому фьючерсу (с акциями и облигациями предприятий и компаний).
8. Валютный фьючерс и его отличия от всех других видов срочных валютных контрактов.
9. Финансовый фьючерс и его модификации.
Ю. Практика расчета вариационной маржи по валютным и финансовым фьючерсам.
Занятие 11. Реализация контракта аутрайт.
1. Контракты аутрайт, их специфика и отличия от всех других видов срочных контрактов.
2. Реализация контракта аутрайт.
3. Валютный курс аутрайт.
Занятие 12. Реализация валютного опциона.
1. Валютный опцион и его отличия от всех других видов срочных валютных сделок и контрактов.
2. Реализация различных видов валютного опциона.
3. Страйк-цена.
4. Опционный валютный курс.
5. Опционные валютные стратегии и их характеристика. Занятие 13. Система валютных контрактов СВОП»
1. Сделки СВОП и их отличия от всех других видов срочных валютных сделок и контрактов.
2. Систематизация контрактов СВОП и их базисные виды.
3. Реализация различных видов контрактов СВОП.
Занятие 14. Валютные курсы и валютные риски.
^Сравнительный анализ базисных параметров и характеристик основных видов срочных валютных сделок и контрактов.
2. Сравнение кассовых и срочных валютных сделок и контрактов по степени их реального валютного риска.
3. Хеджирование и его формы.
Занятие 15. Система валютного дилинга.
1.Классификация международных валютных операций. Валютный ди - линг на валютном рынке ФОРЁКС.
2.Основные виды операций и контрактов на рынке ФОРЕКС.
Занятие 16. Валютное законодательство и валютное регулирование в РФ.
I. Закон о валютном регулировании и валютном контроле в РФ. 2Деятельность валютных бирж в России.
Валютное и курсовое регулирование Центрального Банка России.
Новые правила валютного регулирования и контроля в РФ.
Механизм обязательной продажи экспортерами установленной части их совокупной экспортной выручки.
Режим валютных и рублевых счетов резидентов и нерезидентов в уполномоченных коммерческих банках.
Занятие 17. Проблемы и перспективы валютного рынка в РФ.
1. Проблемы и перспективы использования российского рубля (RUR), доллара США (USD), валюты ЕВРО (EUR) в РФ.
2. Тенденции движения курсов основных валют мира.
3. Курсовые соотношения ведущих валют мира в РФ.
4. Перспективы использования редких и «экзотических» валют. 5Деятельность валютных бирж.
Задания для контрольных работ и методические указания по их выполнению.
Для более полного усвоения тем дисциплины необходимо предварительное изучение студентами базовых финансовых дисциплин. В их числе: «Экономический анализ», «Финансы и кредит», «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг» и ряда других.
Основными формами контроля при изучении дисциплины являются:
- текущий контроль преподавателя;
- индивидуальная работа преподавателя со студентами;
- выполнение студентами контрольной работы;
- тестирование уровня знаний студентов по ранее изученным темам дисциплины.
Для эффективного проведения внешних расчетных, платежных, кредитных и инвестиционных операций в валюте СКВ коммерческими предприятиями и коммерческими банками как с партнерами в других странах, так и на внутреннем валютном рынке в РФ объективно необходимо освоение студентами основ функционирования валютных рынков, знание базовых направлений национального и международного валютного и курсового регулирования и контроля, а, главное, - техники проведения различных видов валютных операций и специфики их использования в различных целях и хозяйственных ситуациях.
Уровень развития внутреннего валютного рынка РФ ныне позволяет коммерческим предпринимателям и инвесторам, а также валютным дилерам
реализовать биржевые и внебиржевые операции в различных видах валют и производных финансовых и расчетных инструментах, проводить валютное страхование и хеджирование валютных и курсовых рисков. Безусловно, что растет реальная вовлеченность российского валютного рынка в мировой валютный и финансовый рынок, в этих условиях увеличивается объем операций, проводимых российскими дилерами, инвесторами и операторами на международных валютных рынках.
Дисциплина «Валютные операции» дает комплексную информацию студентам старших курсов РГТЭУ об основных формах валютных операций и трансакций, целях и технике их проведения коммерческими предприятиями и коммерческими банками в современных условиях.
«Валютные операции» - специальная финансовая дисциплина, объективно необходимая для эффективного осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности коммерческими предприятиями и компаниями.
Общие указания по выполнению контрольных работ
В целях более обстоятельной подготовки к экзамену по дисциплине «Валютные операции» студенты заочной формы обучения выполняют одну контрольную работу и защищают ее.
Цель работы - привить навыки самостоятельного изучения дисциплины, научить студентов убедительно обосновывать свою точку зрения на заявленную проблему.
Контрольная работа является в значительной степени завершающим этапом в изучении курса. В ней студент выявляет свое понимание не только той темы, которой посвящена его работа, но и ее места во всем курсе во взаимосвязи с другими темами. Ее выполнение помогает студенту собирать и обрабатывать материал из различных источ-. ников.
Базовые требования, предъявляемые к контрольным работам:
1) тема работы (номер задания) должна соответствовать начальной букве фамилии студента; работа выполненная на другую тему не зачитывается;
2) ответ на каждый вопрос должен быть конкретным и четким в объеме до 2 страниц;
3) почерк должен быть разборчивым;
4) работа должна быть аккуратно оформлена, небрежно оформленная работа кафедрой не принимается;
5) страницы необходимо пронумеровать и оставить достаточные по размерам поля для замечаний рецензента;
6) слова сокращать недопустимо;
7)список литературы составлять в соответствии с библиографическими правилами;
8) студенты, имеющие учебную задолженность, выполняют контрольную работу по заданию из тематики текущего учебного года.
Список рекомендованной литературы содержит основные монографии и учебники по курсу. Кроме того студент при изучении проблемы должен искать ответы на вопросы в текущих периодических и справочных изданиях.
Контрольные работы распределены следующем образом:
Начальная буква | Номер задания |
фамилии | |
А | 1 |
Б | 2 |
В | 3 |
Г | 4 |
Д | 5 |
Е, Ё, Ж | 6 |
3, И | 7 |
К | 8 |
л | 9 |
м | 10 |
н | 11 |
О | 12 |
п | 13 |
р | 14 |
С | 15 |
т | 16 |
У, Ф, Х | 17 |
ц, ч | 18 |
ш, щ | 19 |
э, ю, я | 20 |
Темы и задания для контрольных работ
Задание № 1
1. Реализация форвардного валютного контракта.
2. Фьючерсный контракт и его отличия от всех других видов срочных валютных сделок.
3. Расчет операционного срочного валютного курса валютной биржи.
4. Валютные курсы и валютные котировки доллара США (USD).
5. Валютная позиция коммерческого банка, ее расчет и контроль.
6. Классификационный статус валюты №1
Задание № 2
1. Реализация контракта «аутрайт».
2. Контракг «СВОП» и его отличия от всех других видов срочных валютных сделок.
3. Расчет опционного валютного курса и его страйк-цены (strike price).
4. Валютные курсы и валютные котировки английского фунта стерлингов (GBP).
5. Валютная позиция хозяйствующего субъекта (инвестиционной компании) и ее расчет.
6. Классификационный статус валюты №2.
Задание № 3
1. Реализация опционного валютного контракта.
2. Контракт «СВОП» и его отличия от всех других видов срочных валютных сделок.
3. Расчетный курс ЦБ РФ и метод его определения.
4. Валютные курсы и валютные котировки валюты ЕВРО (EUR).
5. Валютная позиция коммерческого банка, ее расчет и контроль. б. Основные системы регулирования плавающих валютных курсов.
Задание № 4
1. Реализация контракта «СВОП».
2. Контракт «аутрайт» и его отличия от всех других видов срочных валютных сделок.
3. Расчет вариационной маржи по валютному фьючерсу.
4. Валютные курсы и валютные котировки рос. рубля (RUR).
5. Валютная позиция хозяйствующего субъекта (инвестиционной компании) и её расчет.
6. Механизм регулирования плавающего валютного курса Центральным Банком.
Задание № 5
1. Реализация фьючерсных контрактов на бирже.
2. Валютный опцион и его отличие от всех других видов срочных валютных сделок.
3. Расчет теоретического форвардного валютного курса (по формуле) и расчетного курса ЦБ РФ.
4. Валютные курсы и валютные котировки ЕВРО (EUR).
5. Валютная позиция коммерческого банка, ее расчет и контроль.
6. Системы и режимы регулирования плавающего валютного курса рос. Рубля (RUR) и его полный классификационный статус.
Задание № 6
1. Реализация валютного фьючерса.
2. Контракт «СВОП» и его отличия от всех других видов срочных валютных сделок.
3. Расчет вариационной маржи по финансовому фьючерсу.
4. Валютные курсы и валютные котировки мировой валюты СДР (SDR).
5. Валютная позиция хозяйствующего субъекта (инвестиционной компании) и ее расчет.
б. Основные системы регулирования плавающих валютных курсов.
|
1.Реализация финансового фьючерса.
2.0пционный валютный контракт и его отличия от всех других видов срочных валютных сделок.
3. Расчет срочного операционного курса валютной биржи.
4. Валютные курсы и валютные котировки англ. фунта стерлингов
(GBP).
5. Валютная позиция коммерческого банка, ее расчет и контроль.
6. Кпассификационный статус валюты №1 и №2.
Задание № 8
Виды и типы валютных интервенций ЦБ РФ.
Система валютных контрактов «СВОП».
Механизм фиксации и корректировки курса валюты ЕВРО (EUR). 4.0братимость валюты и ее виды.
5. Реализация валютного опциона.
6. Система валютного курса.
Задание № 9
1. Классификационный статус валют №2 и порядок его применения.
2. Реализация валютного фьючерса.
3. Валютный опцион и его виды.
4. Механизм фиксации и корректировки курса российского рубля (RUR).
5. Репатриация валюты.
6. Расчет кросс-курсов.
Задание № 10
1. Система валютного курса.
2. Валютный опцион.
3. Масштаб цен валюты и порядок его применения.
4. Контракгы «СВОП».
5. Порядок получения валютной выручки предприятием - экспортером. б. Основные формы и режимы корректировки плавающего курса российского рубля (RUR).
Задание № 11
1. Расчет валютного курса коммерческого предприятия - экспортера.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
