Учебно-методические материалы для студентов по дисциплине «Эконометрика» (стр. 13 )

4.4 Формы итогового контроля.

В соответствии с учебными планами по специальности «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для всех категорий студентов формой итогового контроля по курсу «Эконометрика» является зачет, предполагающий:

1. Ответ на теоретический вопрос

2. Ответ на вопрос теста

3. Решение задачи по тематике курса.

4.4.1 Вопросы для подготовки к зачету

1.  Понятие эконометрики модели. Примеры. Типы переменных.

2.  Этапы эконометрического моделирования. Задачи. Проблемы. Методы.

3.  Методы наименьших квадратов оценивания коэффициентов регрессии.

4.  Какова концепция F-критерия Фишера?

5.  t-критерий Стьюдента проверки статистической значимости оценок коэффициентов регрессии.

6.  Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии.

7.  Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии?

8.  Запишите все виды моделей, нелинейных относительно:

– включаемых переменных,

– оцениваемых параметров.

9.  В чем отличие применения МНК к моделям, нелинейным относительно включаемых переменных и оцениваемых параметров?

10.  Процедура линеаризации. Примеры.

11.  Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам регрессионных моделей?

12.  В чем состоит спецификация модели множественной регрессии?

13.  Сформулируйте требования, предъявляемые к факторам для включения их в модель множественной регрессии.

14.  К каким трудностям приводит мультиколлинеарность факторов, включаемых в модель?

15.  Назовите методы устранения мультиколлинеарности факторов.

16.  Составьте матрицу частных коэффициентов корреляции разного порядка для регрессионной модели с четырьмя факторами.

17.  Как связаны между собой t-критерии Стьюдента для оценки значимости bi и частные F-критерии?

18.  Сформулируйте основные предпосылки применения МНК для построения регрессионной модели.

19.  Как можно проверить наличие гомо - или гетероскедастичности остатков?

20.  Как оценивается отсутствие автокорреляции остатков при построении регрессионной модели.

21.  Понятие автокорреляции. Критерий Дарбина-Уотсона.

22.  Назовите возможные способы построения системы уравнений.

23.  Как связаны между собой структурная и приведенная формы моделей?

24.  В чем состоит проблема идентификации модели, какие условия идентификации вы знаете?

25.  В чем суть косвенного метода наименьших квадратов?

26.  В каких случаях применяется двухшаговый метод наименьших квадратов?

27.  Перечислите основные элементы временного ряда.

28.  Дайте определения автокорреляционной функции временного ряда.

29.  Перечислите основные виды трендов.

30.  Выпишите общий вид мультипликативной и аддитивной модели временного ряда.

4.4.2 Варианты тестов по дисциплине

ВАРИАНТ 1.

1.  Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:

a) аналитический;

b) графический;

c) табличный.

2.  Линейная однофакторная модель содержит число коэффициентов, равное:

a) 2

b) 3;

c) 4;

d) 1;

3.  Теоретическими значениями называются:

a) значения результативного признака, вычисленные по уравнению регрессии

b) фактические значения результативного признака

c) фактические значения факторного признака

4.  Суть метода наименьших квадратов состоит в:

a) минимизации суммы остаточных величин;

b) минимизации дисперсии результативного признака;

c) минимизации суммы квадратов остаточных величин.

5.  Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:

a) показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу;

b) оценивает статистическую значимость уравнения регрессии;

c) показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%.

6.  Коэффициент bi уравнения регрессии показывает

a) На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

b) На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1%

c) На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1%

d) На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.

e) Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

7.  Коэффициент корреляции может принимать значения:

a) от –1 до 1;

b) от 0 до 1;

c) любые.

8.  Нулевая гипотеза для коэффициента регрессии b в уравнении парной линейной регрессии проверяется с помощью

a) статистики Стьюдента;

b) стандартного нормального распределения;

c) статистики Фишера;

d) распределения Пуассона.

9.  Если между величинами X и Y существует положительная, но не функциональная связь, то парный коэффициент корреляции находится в пределах:

a) от –1 до 0

b) от 0 до 1

c) не меньше 1

d) не больше –1.

10.  Коэффициент детерминации показывает

a) Долю изменчивости зависимой переменной, объясненную влиянием факторов, включенных в модель.

b) Тесноту связи между фактическими и расчетными значениями результирующего показателя в базисном периоде.

c) Статистическую значимость модели в целом на основе определения совокупной достоверности всех ее коэффициентов.

11.  В каких пределах изменяется множественный коэффициент корреляции:

a) от 0 до 1

b) от –1 до 0

c) от –1 до 1

d) от 0 до 10

12.  Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…

a) подбора уравнения регрессии

b) параметров уравнения регрессии

c) мультиколлинеарных факторов

d) факторов, не включенных в уравнение регрессии

13.  Возможные причины нулевого значения коэффициента детерминации :

a) отсутствие влияния факторов на зависимую переменную

b) линейная связь факторов с зависимой переменной

c) автокоррелированность остатков

14.  Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:

a) F-критерий Фишера;

b) t-критерий Стьюдента;

c) коэффициент детерминации .

15.  Критерий Фишера показывает

a) Статистическую значимость модели в целом на основе совокупной достоверности всех ее коэффициентов.

b) Долю изменчивости зависимой переменной, объясненную влиянием факторов, включенных в модель.

c) Тесноту связи между фактическими и расчетными значениями результирующего показателя.

d) Экономическую значимость модели в целом.

e) Ни одно из утверждений a-d не верно.

16.  Если коэффициент уравнения регрессии (bi) статистически значим, то

a) bi ¹ 0

b) bi > 1

c) |bi| > 1

d) bi > 0

e) Ни один из ответов в п. п. a-d не верен

17.  Факторные признаки в эконометрических моделях:

a) объясняющие переменные

b) объясняемые переменные

c) зависимые переменные

18.  Значимость коэффициентов регрессии проверяется с помощью:

a) F-критерия Фишера

b) критерия Пирсона

c) t-статистики Стьюдента

19.  Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:

a) уменьшает значение коэффициента детерминации;

b) увеличивает значение коэффициента детерминации;

c) не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации.

20.  Коэффициент эластичности показывает

a) На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1%

b) На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.

c) На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

d) Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

e) На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1%

21.  Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее:

a) 2;

b) 7;

c) 14.

22.  Аддитивная модель временного ряда имеет вид:

a) ;

b) ;

c) .

23.  Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:

a) ;

b) ;

c) .

24.  Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …

a) оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя

b) оказывающих сезонное воздействие

c) оказывающих единовременное влияние

d) не оказывающих влияние на уровень ряда

25.  Представление уровней временного ряда в виде , где - тренд, – сезонная компонента, – случайная компонента соответствует:

a) мультипликативной модели

b) аддитивной модели

c) модели смешанного типа

ВАРИАНТ 2.

1.  Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:

а) аналитический;

б) графический;

в) экспериментальный (табличный).

2.  Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть:

а) не менее 5 наблюдений;

б) не менее 7 наблюдений;

в) не менее 10 наблюдений.

3.  Суть метода наименьших квадратов состоит в:

а) минимизации суммы остаточных величин;

б) минимизации дисперсии результативного признака;

в) минимизации суммы квадратов остаточных величин.

4.  Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:

а) показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу;

б) оценивает статистическую значимость уравнения регрессии;

в) показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%.

5.  На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии , где – потребление, – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?

а) да;

б) нет;

в) ничего определенного сказать нельзя.

6.  Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:

а) оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению;

б) характеризует долю дисперсии результативного признака y, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака;

в) характеризует долю дисперсии , вызванную влиянием не учтенных в модели факторов.

7.  Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает:

а) коэффициент детерминации ;

б) -критерий Фишера;

в) средняя ошибка аппроксимации .

8.  Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:

а) -критерий Фишера;

б) -критерий Стьюдента;

в) коэффициент детерминации .

9.  Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на:

а) методе наименьших квадратов:

б) методе максимального правдоподобия:

в) шаговом регрессионном анализе.

10. Остаточная сумма квадратов равна нулю:

а) когда правильно подобрана регрессионная модель;

б) когда между признаками существует точная функциональная связь;

в) никогда.

11. Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают:

а) -критерий Фишера;

б) -критерий Стьюдента;

в) коэффициент детерминации .

12. Какое уравнение регрессии нельзя свести к линейному виду:

а) ;

б) :

в) .

13. Какое из уравнений является степенным:

а) ;

б) :

в) .

14. Параметр в степенной модели является:

а) коэффициентом детерминации;

б) коэффициентом эластичности;

в) коэффициентом корреляции.

15. Коэффициент корреляции может принимать значения:

а) от –1 до 1;

б) от 0 до 1;

в) любые.

16. Какое из следующих уравнений нелинейно по оцениваемым параметрам:

а) ;

б) ;

в) .

17. Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:

а) уменьшает значение коэффициента детерминации;

б) увеличивает значение коэффициента детерминации;

в) не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации.

18. Множественный коэффициент корреляции . Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной объясняется влиянием факторов и :

а) 90%;

б) 81%;

в) 19%.

19. Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее:

а) 2;

б) 7;

в) 14.

20. Стандартизованные коэффициенты регрессии :

а) позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат;

б) оценивают статистическую значимость факторов;

в) являются коэффициентами эластичности.

21. Укажите истинное утверждение:

а) скорректированный и обычный коэффициенты множественной детерминации совпадают только в тех случаях, когда обычный коэффициент множественной детерминации равен нулю;

б) стандартные ошибки коэффициентов регрессии определяются значениями всех параметров регрессии;

в) при наличии гетероскедастичности оценки параметров регрессии становятся смещенными.

22. Коэффициент автокорреляции:

а) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;

б) характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;

в) характеризует наличие или отсутствие тенденции.

23. Аддитивная модель временного ряда строится, если:

а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов;

б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;

в) отсутствует тенденция.

24. Мультипликативная модель временного ряда строится, если:

а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов;

б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;

в) отсутствует тенденция.

25. На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:

а) 5;

б) –4;

в) –5.

5.2 Методические указания для студентов

Основным видом аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Эконометрика» являются лекции. Лекции составляют основу теоретической подготовки обучающихся по построению и количественному анализу эконометрических моделей реальных экономических процессов и систем. На лекционных занятиях рассматриваются наиболее важные статистические методы исследования, широко используемые при решении самых разнообразных задач, связанных с изучением массовых совокупностей, обработке результатов наблюдений и выявления закономерностей в развитии явлений и процессов; при планировании и прогнозировании; при анализе экономической и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. Студент не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные занятия. На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать лекционный материал. При необходимости студент имеет право задать вопрос в отношении изложенного материала во время, отведенное для этих целей преподавателем.

5.2.1. По подготовке к семинарским и практическим занятия

Практические занятия направлены на упорядочивание изученного теоретического материала, применение знаний студентов по обсуждаемым (изучаемым) вопросам, проблемам, а также выработке аналитических способностей и осуществления контроля знаний.

5.2.2. По выполнению контрольных (курсовых) работ

Тема (вариант) работы выбирается в соответствии с последней цифрой зачётной книжки (студенческого билета).

Далее следует осуществить подбор литературы по теме работы. При этом необходимо обращать внимание на дату издания того или иного учебника, т. к. содержащиеся в них сведения могут быть неактуальными. При подготовке работы студенты должны изучить нормативные документы по рассматриваемому вопросу, при этом целесообразно использовать материалы информационно-справочных систем «Гарант», «Кодекс», «Консультант-плюс» и т. д., что позволит избежать ссылок на устаревшие нормативные документы.

3. Письменная работа должна состоять из:

-  титульного листа;

-  листа содержания;

-  введения;

-  основной части;

-  заключения;

-  библиографического списка;

-  приложений (при необходимости).

4. Во введении необходимо:

а) обосновать актуальность выбранной темы;

б) определить цель работы, а также задачи, решение которых позволяет достичь цели (как правило, это делается в форме перечисления - «изучить...», «установить...», «выявить...», «сформулировать рекомендации...»);

в) выделить объект изучения (процесс или явление, выбранное для исследования).

5. Основная часть состоит, как правило, из нескольких глав (теоретических и практических), в которых рассматриваются соответствующие вопросы темы и решения предложенной задачи.

6. В заключении должны быть подведены итоги, даны рекомендации по совершенствованию, обоснованы полученные результаты. Компиляция и плагиат при выполнении работы запрещаются.

7. Объем контрольной работы рекомендован в пределах 15 страниц машинописного текста, исключая библиографический список и приложения.

8. Основные параметры:

-  текст контрольной работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата А 4;

-  при компьютерной печати используется 14 шрифт, через 1,5 интервала (28-30 строк на одной странице), ширина строки - 60-65 знаков (считая каждый знак препинания и пробел между словами также за печатный знак), с использованием автоматического переноса, размер абзацного отступа («красная строка») должен быть равен 1,25 см., выравнивание основного текста – «по ширине»;

-  размер полей страницы: левое - 30 мм - для переплета, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм:

-  заголовки печатаются по центру страницы: главы - прописными буквами, параграфы – строчными с прописной. Каждая глава начинается с новой страницы;

-  цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят по центру верхнего поля страницы. Нумерация начинается с листа введения. Работа имеет сквозную (единую) нумерацию, включая библиографический список и приложения;

-  при использовании информации из литературных источников на них обязательно делается ссылка, например: [3, с. 34]. Первое число в скобках должно соответствовать порядковому номеру в библиографическом списке, который представляется в конце работы. Название литературного источника в списке оформляется в соответствии с ГОСТ «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления».

С образцами оформления работ можно ознакомиться на кафедре.

5.2.3 По организации самостоятельной работы

Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа является основным видом работы по изучению дисциплины. Она включает

-  изучение материала установочных занятий;

-  работу с рекомендованной литературой и дополнительными источниками информации;

-  выполнение контрольной работы;

-  подготовку к сдаче зачета.

Самостоятельная работа направлена на активное, целенаправленное приобретение обучающимися новых для них знаний, умений и навыков.

Самостоятельную работу по изучению дисциплины целесообразно начинать с изучения рабочей программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам обучаемых, ознакомления с разделами и темами.

Конкретные вопросы, вынесенные из содержания темы для самостоятельного изучения, представлены в Таблице 4.

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить данную тему, представленную в учебнике, придерживаясь рекомендаций преподавателя, данных в ходе установочных занятий по методике работы над учебным материалом.

Рекомендуется дополнить конспект лекций по результатам работы с источниками.

Подготовка к зачету включает в себя как повторение на более высоком уровне изученных ранее вопросов, вынесенных на зачет, так и углубление, закрепление и самопроверку приобретенных и имеющихся знаний.

Подготовка к зачету – сложная и трудоемкая работа. Её следует начинать с выполнения следующих действий:

-  уточнить особенности методики приема итогового государственного междисциплинарного экзамена (билеты, разрешенный вспомогательный материал и др.).

-  уточнить список вопросов (проблем), которые выносятся на зачет.

-  выяснить возможные дополнительные вопросы в рамках каждой из тем, выносимых на зачет.

-  провести идентификацию каждого вопроса с какой-либо частью конспекта лекции или самостоятельно отработанного материала учебника, учебного пособия и др.

Изучение вопросов (проблем) целесообразно начать с изучения базовой рекомендованной литературы по дисциплине. Как правило, базовые учебники (учебные пособия) дают представление о проблеме, но этих сведений может оказаться недостаточным для исчерпывающего ответа на экзаменационный вопрос. Поэтому следует, не ограничиваясь базовым учебным изданием, изучить некоторые специальные издания (нормативные документы), которые дадут возможность более подробно рассмотреть некоторые специфические аспекты изучаемого вопроса (проблемы), глубже изучить специальные методы разрешения проблем, проанализировать накопленный в этом отношении отечественный и зарубежный опыт. Особо следует подчеркнуть, что в процессе подготовки к зачету следует реализовать интегративно-комплексный подход в изучении различных вопросов (проблем), а значит, уметь анализировать и оценивать его исторические, правовые, экономические и прочие аспекты и компоненты, выявлять их взаимосвязь и взаимообусловленность.

На зачете по дисциплине студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; уметь обосновать выбор ответа на тестовый вопрос, а также объяснить ход решения предложенной в билете задачи.

4.5.2.4 ГЛОССАРИЙ