Международная
«Лига развития науки и образования» (Россия)
Международная ассоциация развития науки,
образования и культуры России (Италия)
НОУ ВПО «Институт управления»
(г. Архангельск)
Ярославский филиал
Кафедра общегуманитарных и естественно-математических дисциплин
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом
заседания
УМС ЯФ
«Институт управления»
(г. Ярославль)
от __________ № ____
Учебно-методические материалы для студентов
по дисциплине
«Эконометрика»
(наименование дисциплины)
для специальности
080105 «Финансы и кредит»
(код, наименование специальности)
для специальности
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Ярославль
2011 г.
Программа составлена Черномордиком Владимиром Дмитриевичем в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 октября 2011 г. № 000 на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальностям: 080105 «Финансы и кредит», 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА:
Одобрена на заседании кафедры общегуманитарных и естественно-математических дисциплин
Протокол № ___ от «__» _________ 201__ г.
Зав. кафедрой _______________
Согласована с кафедрами:
Учета и управления
Протокол № ___ от «__» _________ 201__ г.
Зав. кафедрой ________________
Финансов и кредита
Протокол № ___ от «__» _________ 201__ г.
Зав. кафедрой ________________
Утверждена к изданию учебно-методическим советом ЯФ НОУ ВПО «Институт управления»
Протокол № __ от «__» _________ 201__ г.
Председатель учебно-методического совета
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ...................................................
1 Цели изучения дисциплины и ее место в учебном процессе (пояснительная записка).......................................................................................................................... 4
2. Требования к уровню освоения программы............................................ 5
3 Содержание дисциплины............................................................................ 6
3.1 Примерный тематический план............................................................... 6
3.2 Содержание разделов и тем..................................................................... 7
4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины....................................... 8
4.1 Перечень основной литературы.............................................................. 8
4.2 Перечень дополнительной литературы и ссылок на информационные ресурсы 8
4.3 Формы текущего промежуточного контроля......................................... 9
4.3.1 Вопросы для подготовки к зачету (тематика контрольных (курсовых) работ, перечень задач и методические указания по их выполнению)..................... 9
4.4 Формы промежуточного контроля....................................................... 9
4.4.1 Вопросы для подготовки к зачету...................................................... 22
4.4.2 Варианты тестов по дисциплине......................................................... 24
5 Приложения к программе........................................................................ 32
5.2 Методические указания для студентов................................................. 32
.5.2.1 По подготовке к семинарским и практическим занятия................... 32
5.2.2 По выполнению контрольных (курсовых) работ.............................. 32
5.2.3 По организации самостоятельной работы......................................... 34
5.2.4 ГЛОССАРИЙ...................................................................................... 36
1. Цели изучения дисциплины и ее место в учебном процессе
(пояснительная записка)
Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является изучение методов исследования, проверки, обоснования, оценки количественных закономерностей и качественных утверждений (гипотез) в микро - и макроэкономике на основе анализа статистических данных; формирование научного представления о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностей экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария.
Задачами изучения дисциплины «Эконометрика» являются:
- формирование у студентов навыков системного подхода к изучению экономических процессов и явлений с помощью математических моделей макро - и микроуровней.
- формирование у студентов знаний и навыков практического применения широко используемых в экономике прикладных математических моделей для решения и анализа экономических проблем.
2. Требования к уровню освоения программы
Изучение данной дисциплины в комплексе с другими учебными дисциплинами формирует профессиональные знания экономистов. В результате изучения дисциплины студент должен:
Иметь представление:
- о роли основных показателей экономических процессов и систем
- о методах теоретического анализа экономических процессов и систем
- о методах анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменения социально-экономических показателей
Знать:
как использовать системный подход и системный анализ при решении экономических проблем;
основные этапы и методы математического моделирования экономических проблем;
методы корреляционного и регрессионного анализа, применяемые для построения различных эконометрических моделей
используемые математические методы и прикладные экономико-математические модели и возможности их применения для решения конкретных экономических задач.
Уметь:
строить экономические модели и оценивать их параметры;
проверять гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи;
использовать результаты экономического анализа для прогноза и принятия обоснования экономических решений.
Иметь навык:
формализации задач исследования;
проведения системного анализа конкретной экономической проблемы;
выбора методов решения проблемы и математической модели;
проведения анализа и корректировки (при необходимости) полученных результатов.
3. Содержание дисциплины
В соответствии с учебными планами по специальности 080105«Финансы и кредит» и 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденными время, отводимое на изучение дисциплины (Таблица 1), составляет:
Таблица 1 – Объем времени, отводимого на изучение дисциплины
«Эконометрика»
Форма обучения | База | специальность | Всего часов по дисциплине | в т. ч. | ||
аудиторных | СРС | |||||
Лекций | Практических | |||||
заочная | общее среднее (полное) образование | Финансы и кредит | 120 | 14 | 4 | 102 |
заочная | общее среднее (полное) образование | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 120 | 14 | 4 | 102 |
3.1 Примерный тематический план
Таблица 2 – Распределение учебного времени
Тема | ||||
Всего | в том числе | |||
Учебн. занят. | СРС | |||
Лекции. | Практ. | |||
Тема № 1. Основные понятия и определения эконометрики | 24 | 2 | - | 22 |
Тема № 2. Классическая линейная модель парной регрессии и метод наименьших квадратов. Классическая линейная модель множественной регрессии | 48 | 6 | 2 | 40 |
Тема № 3. Анализ временных рядов | 48 | 6 | 2 | 40 |
ВСЕГО: | 120 | 14 | 4 | 102 |
3.2 Содержание разделов и тем
Тема № 1. Основные понятия и определения эконометрики
1. Задачи эконометрики, информационные технологии.
2. Классификация переменных в эконометрических моделях.
3. Экзогенные, эндогенные, предопределенные переменные эконометрической модели. Примеры.
4. Понятия спецификации и идентифицируемости модели.
5. Понятие эконометрической модели. Наиболее распространенная форма представления стохастической зависимости. Примеры.
5. Структурная и приведенная формы эконометрической модели.
6. Примеры эконометрических моделей (модель предложения и спроса на конкурентном рынке).
7. Основные задачи эконометрического моделирования. Характеристики этапов моделирования.
Тема № 2. Классическая линейная модель парной регрессии и метод наименьших квадратов. Классическая линейная модель множественной регрессии
1. Функция регрессии и основные задачи статистического анализа парной связи.
2. Метод наименьших квадратов.
3. Оценки регрессионных коэффициентов и их свойства.
4. Анализ качества построенной регрессионной модели
5. Свойства регрессионных коэффициентов и проверка гипотез. Взаимосвязи между критериями.
6. Свойства коэффициентов множественной регрессии. Мультиколлинеарность. Качество оценивания: коэффициент R2. Точечный и интервальный прогнозы.
7. Гетероскедастичность и ее последствия. Автокорреляция и связанные с ней факторы. Спецификация модели.
8. Точечный и интервальный прогнозы
Тема № 3. Анализ временных рядов
1. Понятие, стационарность и эргодичность. Статистические характеристики случайного процесса.
2. Стационарные ряды и их основные характеристики. Тренды, экономические циклы, сезонные колебания.
3. Модели авторегрессии – скользящего среднего (АРСС).
4. Прогнозирование временных рядов. Анализ ряда остаточных ошибок. Оценка корреляционной функции ряда ошибок прогноза.
5. Модели сезонных рядов. Корреляционная функция и начальные оценки параметров.
6. Адаптивное прогнозирование. Анализ ряда остаточных ошибок.
4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4.1 Перечень основной литературы
1. | Валентинов : Учебник. – М.: Дашков и К, 2009. – 288 с. | |
2. | , Путко : Учебник для вузов / Под ред. проф. . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 311 с. |
4.2 Перечень дополнительной литературы и ссылок на информационные ресурсы
1. | Буравлев : учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2012 | |
2. | Артамонов в эконометрику: курс лекций. – М.: МЦНМО. – 2011. | |
Электронная библиотечная система КнигаФонд [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа http://www. knigafund/ru/ | ||
Интернет тестирование в сфере образования [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа http://www. *****/ | ||
Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. Режим доступа: http://gen. *****s. ec/ | ||
Образовательный математический сайт [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www. *****/ | ||
Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www. *****/ |
4.3 Формы текущего промежуточного контроля
В соответствии с учебными планами по специальности «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для всех категорий студентов в качестве формы текущего промежуточного контроля по курсу «Эконометрика» предусмотрено выполнение контрольной работы, которая предусматривает решение задачи по практическому построению а анализу эконометрических моделей.
Цель работы – выработка у студента практических навыков по используемым математическим методам и прикладным экономико-математическим моделям и возможности их применения для решения конкретных экономических задач.
1. Определение эконометрики. Эконометрический метод и этапы эконометрического исследования.
2. Парная регрессия. Способы задания уравнения парной регрессии.
3. Линейная модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров.
4. Оценка существенности уравнения в целом и отдельных его параметров (F-критерий Фишера и t-критерий Стьюдента).
5. Прогноз по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка аппроксимации.
6. Коэффициенты эластичности для разных видов регрессионных моделей.
7. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.
8. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
9. Множественная корреляция.
10. Частные коэффициенты корреляции.
11. F-критерий Фишера и частный F-критерий Фишера для уравнения множественной регрессии.
12. Основные элементы временного ряда.
13. Моделирование сезонных колебаний: аддитивная модель временного ряда.
14. Моделирование сезонных колебаний: мультипликативная модель временного ряда.
Примерная тематика контрольных работ:
1. Построение и анализ линейных моделей парной регрессии.
2. Построение и анализ нелинейных моделей парной регрессии.
3. Построение и анализ линейных моделей множественной регрессии.
4. Построение автокорреляционных функций и выявление сезонных колебаний временных рядов
5. Построение и анализ аддитивных моделей временных рядов.
6. Построение и анализ мультипликативных моделей временных рядов.
7. Построение прогнозов и доверительных интервалов.
Условия прикладных задач.
1. Парная регрессия и корреляция
Задача 1. Парная регрессия
Требуется:
1. Для характеристики y от x построить следующие модели:
— линейную,
— экспоненциальную,
— гиперболическую.
2. Оценить каждую модель, определив:
— индекс корреляции,
— коэффициент детерминации,
— F-критерий Фишера.
3. Составить сводную таблицу вычислений, выбрать лучшую модель, дать интерпретацию рассчитанных характеристик.
4. По лучшей модели рассчитать прогнозные значения результативного признака, если прогнозное значение фактора увеличится на 10 % относительно его среднего уровня.
5. На графике отобразить диаграмму рассеяния, график лучшей модельной кривой и прогнозное значение.
Вариант 1
х – имущество (в тыс. $) семи случайно выбранных семей,
у – накопления (в тыс. $).
x | 60 | 36 | 36 | 15 | 90 | 45 | 70 |
y | 3 | 6 | 5 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 2 |
Вариант 2
х – объем капиталовложений (млн. руб.) на десяти предприятиях,
у – объем выпуска продукции (млн. руб.).
x | 66 | 58 | 73 | 82 | 81 | 84 | 55 | 67 | 81 | 59 |
y | 133 | 107 | 145 | 162 | 163 | 170 | 104 | 132 | 159 | 116 |
Вариант 3
х – объем капиталовложений (млн. руб.) на десяти предприятиях,
у – объем выпуска продукции (млн. руб.).
x | 72 | 52 | 73 | 74 | 76 | 79 | 54 | 68 | 73 | 64 |
y | 121 | 84 | 119 | 117 | 129 | 128 | 102 | 111 | 112 | 98 |
Вариант 4.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
