Эконометрика. Методические указания к выполнению контрольных работ и изучению курса (стр. 14 )

Контрольная работа может быть выполнена от руки чернилами либо напечатана на одной стороне белой бумаги формата А4 (210*297) аккуратно, без исправлений. Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы.

Объем работы, выполненной с помощью технических средств, не должен превышать 14 страниц формата А4. В случае выполнения работы от руки ее объем не должен превышать 18 страниц формата А4.

Выполняемая студентом контрольная работа, должна быть правильно и аккуратно оформлена.

На титульном листе необходимо указать высшее учебное заведение, факультет и специальность, название дисциплины и вариант контрольной работы, фамилию, отчество, курс и номер зачетной книжки, должность, фамилию и инициалы рецензента. В случае отсутствия на титульном листе номера зачетной книжки, работа не может быть зачтена.

На следующем листе необходимо указать план работы, в соответствии с вариантом, с указанием страниц каждого вопроса.

Разделы работы должны быть выделены заголовками, таблицы в которых представлен цифровой материал, рисунки – пронумерованы, для замечаний рецензента необходимо оставить поля и как минимум 0,5 страницы в конце работы.

В тексте работы в обязательном порядке при использовании литературных источников необходимо сделать на них ссылки. Ссылка оформляется по тексту после предложения (абзаца) в квадратных или косых скобках, где указываются через запятую – номер источника и номер страницы: [7, с.125-126] или /7,с.125-126/.

В конце каждого раздела работы, автором должны быть сделаны краткие выводы обобщающие раздел.

Заканчиваться работа должна списком использованных литературных источников, который должен содержать не менее 5 наименований. Оформляется список литературных источников в соответствии с ГОСТом, в алфавитном порядке.

В конце работы ставится подпись и дата.

Работа должна быть сдана на проверку рецензенту не позднее чем за две недели до начала экзаменационной сессии.

Если контрольная работа не была зачтена, студенту следует доработать ее с учетом замечаний рецензента и сдать на проверку.

6. Список литературы

Наименование учебной и учебно-методической литературы, информационных ресурсов	Автор	Издательство, год издания	Вид литературы (учебник, учебное пособие, метод. указ. и т. д.)	С грифом
Эконометрика 41-43 Эконометрика, стр 46-56	Ш	М.:Финансы и статистика, 2005 М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002	Учебное пособие Учебник	Рекомендовано УМО бразованию в области экономики, статистики и мат. мет. в экономике
Эконометрика 45-76 Эконометрика 56-109		М.:Финансы и статистика, 2005 Дашков и Ко, 2007	Учебное пособие учебник	Рекомендовано УМО образованию в области экономики, статистики и мат. мет. в экономике
Эконометрика 102-150 Эконометрика, стр 78-106	Ш	М.:Финансы и статистика, 2005 М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002	Учебное пособие Учебник	Рекомендовано УМО образованию в области экономики, статистики и мат. мет. в экономике
Эконометрика 106-150 Эконометрика 102-156		М.:Финансы и статистика, 2005 Дашков и Ко, 2007	Учебное пособие учебник	Рекомендовано УМО образованию в области экономики, статистики и мат. мет. в экономике
Эконометрика 142-185 Эконометрика 156-209	Ш	М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002 Дашков и Ко, 2007	Учебное пособие учебник	Рекомендовано УМО по образованию в области экономики, статистики и мат. мет. в экономике
Эконометрика 100-176 Эконометрика 209-220		М.:Финансы и статистика, 2005 Дашков и Ко, 2007	Учебное пособие учебник	Рекомендовано УМО образованию в области экономики, статистики и мат. мет. в экономике
Эконометрика 205-221 Эконометрика 145-209		М.:Финансы и статистика, 2005 Дашков и Ко, 2007	Учебное пособие учебник	Рекомендовано УМО образованию в области экономики, статистики и мат. мет. в экономике
Эконометрика 221-276 Эконометрика 209-222		М.:Финансы и статистика, 2005 Дашков и Ко, 2007	Учебное пособие учебник	Рекомендовано УМО Ообразованию в области экономики, статистики и мат. мет. в экономике
Эконометрика 142-176 Эконометрика 256-300	Ш	М.:Финансы и статистика, 2005 М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002	Учебное пособие Учебник	Рекомендовано УМО образованию в области экономики, статистики и мат. мет. в экономике

Приложение А

Содержание дисциплины

(извлечение из рабочей программы дисциплины)

Тема 1. Основные аспекты эконометрического моделирования.

Введение в эконометрическое моделирование. Основные математические предпосылки

эконометрического моделирования. Эконометрическая модель и экспериментальные данные. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования.

Тема 2. Парный регрессионный анализ.

Функциональная, статистическая и корреляционная зависимость. Линейная парная регрессия. Коэффициент корреляции. Основные положения регрессионного анализа. Оценка параметров парной регрессионной модели. Теорема Гаусса – Маркова. Метод максимального правдоподобия. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров. Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Тема 3. Множественный регрессионный анализ.

Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии. Оценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратов. Стандартизированные коэффициенты регрессии и коэффициенты эластичности. Ковариационная матрица и ее выборочная оценка. Теорема Гаусса-Маркова. Оценка дисперсии возмущений. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии. Оценка значимости множественной регрессии. Коэффициенты детерминации и .

Тема 4. Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей.

Мульти коллинеарность. Отбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной модели. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные. Чоу. Нелинейные модели регрессии.

Тема 5. Временные ряды и прогнозирование.

Общие сведения о временных рядах и задачах их анализа. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их характеристики. Автокорреляционная функция. Аналитическое выравнивание (сглаживание) временного ряда (выделение неслучайной компоненты). Прогнозирование на основе моделей временных рядов. Понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней.

Тема 6. Обобщенная линейная модель. Гетероскедатичность и автокорреляция остатков.

Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов. Гетероскедатичность пространственной выборки. Тесты на гетероскедатичность. Устранение гетероскедатичности. Автокорреляция остатков временного ряда. Продолжительная и отрицательная автокорреляция. Авторегрессия первого порядка. Статистика Дарбина-Уотсона. Тесты на наличие автокорреляции. Устранение автокорреляции. Идентификация временного ряда. Авторегрессионная модель первого порядка. Доступный (обобщенный) метод наименьших квадратов.

Тема 7. Регрессионные динамические модели.

Стохастические регрессоры. Метод инструментальных переменных. Оценивание моделей с разделенными лагами (обычный метод наименьших квадратов). Оценивание моделей с распределенными лагами(нелинейный метод наименьших квадратов). Оценивание моделей с лаговыми переменными (метод максимального правдоподобия). Модель частичной корректировки. Модель адаптивных ожиданий. Модель потребления Фридмена. Автокорреляция ошибок в моделях со стохастическими регрессорами. GARCH – модели. Нестационарные временные ряды.

Тема 8. Системы одновременных уравнений.

Общий вид системы одновременных уравнений. Модель спроса и предложения. Косвенный метод наименьших квадратов. Проблемы идентифицируемости. Метод инструментальных переменных. Одновременное оценивание регрессионных уравнений. Внешне не связанные уравнения. Трехшаговый метод наименьших квадратов.

Тема 9. Проблемы спецификации модели.

Выбор одной из двух классических моделей (теоретические аспекты). Выбор одной из двух классических моделей (практические аспекты). Спецификация модели пространственной выборки при наличии гетероскедатичности. Спецификация регрессионной модели временных рядов. Важность экономического анализа.

Приложение Б

Пример оформление первой страницы титульного листа контрольной работы

Министерство образования и науки

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филиал г. Кизляр

Факультет Информатики и финансов

Кафедра Экономики и бухгалтерского учета

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине: ________________________________

На тему:_______________________________________

Выполнил:_______________________________

(фамилия и. о.)

студент___курса_________обучения

спец-ти_______________________

Номер зачетной книжки_________

Руководитель__________________

(уч. степень, уч. звание фамилия и. о.)

(оценка, дата)

Кизляр

2011

Приложение В

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по дисциплине

1.  Определение эконометрики. Эконометрический метод и этапы эконометрического исследования.

2.  Парная регрессия. Способы задания уравнения парной регрессии.

3.  Линейная модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров.

4.  Оценка существенности уравнения в целом и отдельных его параметров (-критерий Фишера и -критерий Стьюдента).

5.  Прогноз по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка аппроксимации.

6.  Нелинейная регрессия. Классы нелинейных регрессий.

7.  Регрессии нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных.

8.  Регрессии нелинейные по оцениваемым параметрам.

9.  Коэффициенты эластичности для разных видов регрессионных моделей.

10.Корреляция и -критерий Фишера для нелинейной регрессии.

11.Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.

12.Оценка параметров уравнения множественной регрессии.

13.Множественная корреляция.

14.Частные коэффициенты корреляции.

15.-критерий Фишера и частный -критерий Фишера для уравнения множественной регрессии.

16.-критерий Стьюдента для уравнения множественной регрессии.

17.Фиктивные переменные во множественной регрессии.

18.Предпосылки МНК: гомоскедастичность и гетероскедастичность.

19.Предпосылки МНК: автокорреляция остатков.

20.Обобщенный МНК.

21.Общие понятия о системах эконометрических уравнений.

22.Структурная и приведенная формы модели.

23.Проблема идентификации. Необходимое условие идентифицируемости.

24.Проблема идентификации. Достаточное условие идентифицируемости.

25.Методы оценки параметров структурной формы модели.

26.Основные элементы временного ряда.

27.Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

28.Моделирование сезонных колебаний: аддитивная модель временного ряда.

29.Моделирование сезонных колебаний: мультипликативная модель временного ряда.

30.Критерий Дарбина-Уотсона.