Федеральное агентство по образованию
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ – «НИНХ»
Кафедра: Банковского дела
Методические указания
для выполнения контрольных работ
Антикризисное управление кредитными организациями
Утверждено на заседании кафедры
протокол № ____ от «____» ________ 200__ г.
Для студентов, обучающихся
по специальности 080503 «Антикризисное управление»
Разработчик:
2007
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Контрольная работа является обязательным элементом системы промежуточного контроля знаний студентов, обучающихся в рамках заочной формы обучения, по дисциплине «Антикризисное управление кредитными организациями».
Написание контрольной работы по дисциплине «Антикризисное управление кредитными организациями» имеет следующие цели:
- закрепление знаний студентов по основному содержанию теоретической части курса, посредствам работы студента с дополнительной литературой;
- развитие творческих способностей студентов;
- развитие навыков работы с законодательными актами;
- подготовка к выполнению квалификационной работы.
Для достижения указанных целей контрольная работа предполагает выполнение трех заданий, в совокупности позволяющих оценить степень соответствия знаний и навыков студента установленным требованиям.
Задание 1 (теоретическое) отражает требования к знанию студентов в области основ банковского маркетинга.
Задание 2 (ситуационное) отражает требования к необходимому объему знаний приемов и методов банковского маркетинга.
Задание 3 (практическое) преследует цель практического применения теоретических знаний студента для решения конкретных задач.
Раздел 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Перед выполнением контрольной работы следует подробно ознакомиться с настоящими методическими рекомендациями и рабочей программой дисциплины «Антикризисное управление кредитными организациями».
Выполнение контрольной работы предусматривает несколько этапов:
1. Выбор вариантов заданий, предусмотренных настоящими методическими указаниями.
2. Подбор литературы для выполнения заданий с учетом списка рекомендуемой литературы.
3. Выполнение заданий. Задания должны выполняться в той последовательности, в которой они излагаются в данных методических указаниях.
Требования к этапам выполнения заданий, а также элементы, определяющие структуру выполнения задания и конечную цель, которую должен достигнуть студент при его выполнении, зависят от типа каждого конкретного задания. Условием написания работы является полное раскрытие сущности вопроса каждого задания.
Объем текста контрольной работы не должен превышать: при рукописном варианте - 16 страниц тетрадного формата или 10 страниц формата А4 (210х297 мм) при этом текст работы пишется четким разборчивым почерком на обоих сторонах листа тетрадного формата или на обоих сторонах листа формата А4; при наборе студентом текста работы на компьютере - 8 страниц, при этом текст печатается на одной стороне листа бумаги формата А4 (210х297 мм).
При наличии в контрольной работе таблиц, графиков, диаграмм, расчетов объем работы может превышать объемы текста контрольной работы на 2 страницы.
Исходя из вышеизложенного, рекомендуются следующие объемы изложения элементов заданий контрольной работы: задание 1 – 5-6 стр., задание 2 – 1-2 стр., задание стр., список литературы – 1-2 страницы. Описание каждого задания и ответ на него должно начинаться с новой страницы.
Оформление, структура, порядок выбора вариантов заданий контрольной работы, должны в полной мере соответствовать установленным требованиям, несоблюдение которых является основанием для возвращения контрольной работы на доработку без формирования оценочного заключения по содержанию основной части.
Правила оформления текста контрольной работы.
Основные структурные элементы контрольной работы (титульный лист, каждое задание основной части, список литературы) должны начинаться с новой страницы.
Страницы контрольной работы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номера страниц проставляются в правом верхнем углу без точки в конце, начиная со второй страницы (включая в подсчет титульный лист).
Текст контрольной работы необходимо располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20мм. Абзацы в тексте должны иметь отступ от начала текста, равный 15-17 мм.
Основной текст работы выполняется одним из следующих способов: рукописным (четким почерком) или машинописным через одинарный межстрочный интервал с высотой букв не менее 4 мм; в текстовом редакторе Microsoft Word через полуторный межстрочный интервал, размер шрифта - 14 (Times New Roman).
При ссылках в основном тексте работы на соответствующие таблицы и приложения, слова «таблица», «приложение» пишутся полностью. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста работы. Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». Знак «№»при указании номера таблицы не ставится.
Текстовые элементы таблиц, а также текст подстрочных ссылок могут быть выполнены одним из следующих способов: рукописным (четким почерком) или машинописным через одинарный межстрочный интервал с высотой букв не менее 2,5 мм; в текстовом редакторе Microsoft Word через одинарный межстрочный интервал, размер шрифта - не менее 10 (Times New Roman).
Формулы, условные символы и другие сложные элементы могут быть вписаны в основной текст работы одним из следующих способов: рукописным (чернилами, тушью, пастой черного цвета); в текстовом редакторе Microsoft Word.
Библиографические ссылки в основной части работы могут быть приведены в подстрочном или затекстовом замечании. Библиографические ссылки, приводимые в подстрочном замечании, размещаются в нижней части страницы. Они отделяются от текста чертой, равной 1/3 ширины страницы, и нумеруются арабскими цифрами, которые ставятся под строкой. Первая строчка каждой сноски начинается с нового абзаца.
При отсылке к произведению, описание которого вошло в список использованной литературы (затекстовое замечание), в тексте работы после упоминания о нем проставляется в квадратных скобках номер, под которым произведение значится в библиографическом списке и страницы, например [11, с. 250].
Порядок литературы в списке определяется приоритетностью изучения. Однако для изложения различных точек зрения по излагаемому вопросу необходимо изучение дополнительной литературы. Дополнительными источниками получения информации по исследуемому вопросу являются периодические бумажные и интернет издания, учебники. Использованные интернет издания и публикации также включаются в список использованных источников с указанием последней даты посещения страницы с материалом.
Представленная работа может содержать отдельные исправления опечаток (описок) и иных технических неточностей, выполненные студентом в процессе подготовки работы. Работы с большим количеством исправлений (более чем на 10% от общего количества листов) или небрежно оформленные не принимается на проверку, и возвращаются исполнителю без оценочного заключения.
Готовый вариант работы представляется на кафедру (методисту соответствующего представительства) в прошитом виде. На проверку работы преподавателю предоставляется 10 рабочих дней.
Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателями кафедры на консультациях.
Правила выбора варианта контрольной работы.
Количество вариантов контрольной работы по учебной дисциплине «Антикризисное управление кредитными организациями» - 10 (десять) вариантов.
Выбор задания по данной контрольной работе: номер варианта должен соответствовать последней цифре номера зачетной книжки студента. Контрольные работы, выполненные не по своему варианту, не зачитываются.
Таблица выбора варианта контрольной работы
Номер варианта темыконтрольной работы | Последняя цифра номера зачетной книжки студента |
Вариант № 1 | 1 |
Вариант № 2 | 2 |
Вариант № 3 | 3 |
Вариант № 4 | 4 |
Вариант № 5 | 5 |
Вариант № 6 | 6 |
Вариант № 7 | 7 |
Вариант № 8 | 8 |
Вариант № 9 | 9 |
Вариант № 10 | 0 |
Раздел 3. Структура контрольной работы
Структура контрольной работы по учебной дисциплине «Антикризисное управление кредитными организациями» содержит:
1. Титульный лист.
2. Основная часть:
2.1. Текст теоретического задания.
2.2. Ответ на теоретическое задание.
2.3. Текст ситуационного задания.
2.4. Ответ на ситуационное задание.
2.5. Текст практического задания.
2.6. Ответ на практическое задание.
3. Список литературы, используемый для написания контрольной работы.
Типовая форма титульного листа контрольной работы
Федеральное агентство по образованиюНОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ – «НИНХ» Кафедра ________________________________ (наименование кафедры) Учебная дисциплина: _________________________________________ Номер варианта контрольной работы: __________________________ Номер группы: _______________________________________________ Наименование специальности: _________________________________ Ф. И.О. студента и номер его зачетной книжки: __________________ Дата регистрации представительством: «____» ____________ 200_ г. Дата регистрации институтом: «_____» __________________ 200__ г. Дата регистрации кафедрой: «_____» ____________________ 200__ г. Проверил: ____________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) Оценочное заключение
|
4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Вариант 1
Задание 1. Кризисы банковских систем, их признаки и основные причины.
Задание 2. Проведите классификацию банковских рисков. Покажите взаимосвязь рисков и их влияние на деятельность банка.
Задание 3. Известны следующие данные о деятельности банка (млн. руб.):
- касса – 0,5;
- расчетные счета клиентов – 18,0;
- выданные межбанковские кредиты – 2,6;
- полученные межбанковские кредиты – 0,5;
- депозиты всего 36, из них на срок до одного месяца – 16, до года – 10, свыше года – 7, до востребования 3;
- ссудная задолженность всего – 38, в том числе до одного месяца – 26, до года 10, свыше года – 2;
- вложения в краткосрочные ценные бумаги – 5, в том числе в облигации Банка России 3;
- капитал – 5.
Оцените, что даст банку снижение норматива обязательных резервов: с 4,0 % до 3,0% (по обязательствам перед физическими лицами в валюте РФ) и с 4,5 % до 3,5 % (по иным обязательствам кредитных организаций в валюте РФ и обязательствам в иностранной валюте).
Вариант 2
Задание 1. Реструктуризация кризисных банковских систем: понятие цель и содержание.
Задание 2. Что такое «нормальное состояние» банковской системы? Назовите критерии (экономические показатели) нормального функционирования банковской системы.
Задание 3. Распределите активы коммерческого банка по степени риска, рассчитайте их сумму на 01.01. и.1.04. и изменение. Сделайте вывод.
Показатель | Коэффициент риска | Значение показателя, млн. руб. | |
на 01.01. | на 01.04. | ||
1. Касса | 40 | 10 | |
2. Корреспондентский счет | 540 | 1090 | |
3. Дебиторы | 30 | 60 | |
4. Краткосрочные кредиты | 430 | 9260 | |
5. Долгосрочные кредиты | 450 | 1100 | |
6. Просроченные ссуды | 30 | 100 | |
7. Кредиты другим банкам | 540 | 1140 | |
8. Основные средства | 340 | 620 | |
9. Резервный счет в ЦБ РФ | 150 | 320 | |
Итого | 6750 | 13700 |
Вариант 3
Задание 1. Состояние законодательной и нормативной базы антикризисного управления в банковской сфере.
Задание 2. Для рыночной экономики достаточно типичной является ситуация когда какие-то банки разоряются или испытывают финансовые трудности. Чем от этого обычного хода событий отличается системный банковский кризис? Выделите критерии системного банковского кризиса.
Задание 3. Известны следующие данные о деятельности банка (млн. руб.):
- собственный капитал банка – 5;
- деньги в кассе – 3;
- деньги на расчетных счетах клиентов – 15,5;
- средства на счетах «ЛОРО» - 0,5;
- депозиты и вклады всего – 32, из них на срок до одного месяца – 13, до года – 10, свыше года 7, до востребования 2;
- выданные межбанковские кредиты – 2;
- полученные межбанковские кредиты – 0,5;
- ссудная задолженность банку всего – 40, в том числе до одного месяца – 28, до года – 10, свыше года – 2;
- вложения банка в краткосрочные ценные бумаги – 5, в том числе в облигации Банка России – 3.
Требуется определить, выполняет ли банк норматив мгновенной ликвидности Н2.
Вариант 4
Задание 1. Лицензирование деятельности кредитных организаций, как способ упреждающего антикризисного управления элементами банковской системы.
Задание 2. Какие основные модели оценки рыночной стоимости кредитной организации используются в условиях современной России? Дайте их краткую характеристику.
Задание 3. Конкурсная масса банка составляет 5 млн. руб. При этом признаны следующие требования кредиторов (млн. руб.):
- требования юридических лиц – 4;
- требования физических лиц – 2;
- налогового органа – 2;
- требования таможенного органа – 1;
- требования Банка России – 1;
- требования, обеспеченные залогом имущества банка, - 1,5;
- текущие обязательства банка – 0,5;
- судебные издержки – 0,5.
Установите очередность удовлетворения требований кредиторов и распределите между ними конкурсную массу.
Вариант 5
Задание 1. Обязательные нормативы банков: содержание и тенденции изменения.
Задание 2. Процесс финансового оздоровления банка может включать в себя оказание финансовой помощи банку его участниками и иными лицами. В каких формах может быть оказана финансовая помощь коммерческому банку?
Задание 3. Капитал банка составляет 3,5 млн. руб., значение норматива Н1 - 6,4 %, недостаток ликвидных средств – 23 млн. руб.
В ходе проверки дополнительно выявлены следующие факты:
а) банк имеет акции своего участника на 50 тыс. руб., который в свою очередь владеет акциями банка на сумму 100 тыс. руб.;
б) существует пакет облигаций номиналом 150 тыс. руб., рыночная котировка которых в настоящий момент составляет 33% от их номинальной стоимости;
в) в кредитном портфеле банка присутствует кредит в размере 1,5 млн. руб., неверно отнесенный в первую группу (должен был отнесен во вторую группу).
Определить действительную величину недостатка у банка ликвидных средств.
Вариант 6
Задание 1. Основные направления диагностики финансового состояния банка.
Задание 2. Среди специальных антикризисных мер в международной банковской практике используются различные методики стресс-тестирования. Какие методики стресс-тестирования используют кредитные организации? Применяются ли они в российских условиях?
Задание 3. Кредитной организацией на отчетную дату за последние шесть месяцев были однажды допущены следующие нарушения:
а) норматив достаточности собственных средств составляет 7,4 %;
б) норматив Н 10.1 – 6 %;
в) недосозданы обязательные резервы в размере 600 тыс. руб.
В какую группу будет отнесена кредитная организация Банком России с точки зрения финансового состояния?
Вариант 7
Задание 1. Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка в условиях кризиса.
Задание 2. Кто назначает ликвидатора коммерческого банка? Перечислите квалификационные требования, которым должен отвечать ликвидатор банка.
Задание 3. Капитал банка составляет 5,7 млн. руб., а достаточность собственных средств 3,3 %. На какую величину необходимо увеличить капитал банка, чтобы повысить его надежность и соблюсти требования Банка России?
Вариант 8
Задание 1. Принудительная реорганизация коммерческого банка.
Задание 2. Общей проблемой для почти любого российского банка является проблема увеличения собственного капитала. Охарактеризуйте основные возможные направления банковских действий, которые могут привести банк к увеличению собственных средств.
Задание 3. Активы банка составляют 500 млн. руб., объем обязательств превышают размер капитала в пять раз. Определите, каким должен быть размер капитала банка.
Вариант 9
Задание 1. Управление кредитной организацией в процессе финансового оздоровления.
Задание 2. Оцените деятельность Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) и подведите ее итоги.
Задание 3. Состав активов ликвидируемого банка следующий (млн. руб.):
- кредиты – 25;
- ценные бумаги – 6;
- основные средства – 2;
- убытки – 0,3.
Установлено, что 20 % кредитов – безнадежные, 50 % кредитов будут возвращены в ближайшие шесть месяцев, 30 % кредитов можно продать с дисконтом в 20 %.
Рыночный курс ценных бумаг на 5 % ниже их балансовой цены, а реализация основных средств даст 60 % от балансовой стоимости.
Требуется рассчитать конкурсную массу банка.
Вариант 10
Задание 1. Ликвидация коммерческого банка: основные нормы и процедуры.
Задание 2. Назовите признаки, по которым можно судить о качестве антикризисного управления в банке. В каких случаях банк может, а в каких обязан разрабатывать меры по антикризисному управлению?
Задание 3. Известны следующие данные о деятельности банка (млн. руб.):
- уставный капитал – 5;
- вклады клиентов – 5;
- депозиты клиентов – 10,5;
- кредиты, выданные 15,5, из них под гарантию правительства города – 3, потребительские – 5, остальные – юридическим лицам;
- ценные бумаги приобретенные – 5, из них облигации Банка России – 1, облигации Минфина России – 1, остальные – векселя банков;
- резервный фонд – 0,5;
- другие резервы и фонды – 2;
- прочие активы – 2,5.
Требуется оценить достаточность капитала банка (используя взвешивание активов с учетом рисков, установленное Банком России).
Раздел 5. ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ БАЛЛОВОЙ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Каждый элемент задания контрольной работы оценивается по балловой шкале. Вся выполненная контрольная работа оценивается в балловом эквиваленте. Максимальное количество баллов за все выполненные задания составляет 100 (сто) баллов. Сумма набранных баллов на заключительном этапе переводится в шкалу «зачтено» или «не зачтено» по приведенной ниже таблице:
Оценочная шкала «Зачтено» или «Не зачтено» | Не зачтено (выполнено верно 1 задание, или 2 и 3) | Зачтено (выполнено верно 1 и 2 задание, или 1и 3 задание) |
Необходимое количество баллов по 100 бальной шкале | 0-50 | Свыше 75 |
Распределение баллов по заданиям одного варианта контрольной работы следующее:
Задание 1 50 баллов
Задание 2 25 баллов
Задание 3 25 баллов
Распределение баллов для оценки ответа на вопросы теоретического задания следующее:
Задание 1 | Балловая оценка элементов задания | ||||
Раскрытие базового определения (понятия) | Раскрытие классифика- ции, сроков действия | Логичность и обоснован- ность ответов | Самостоятельность изложения позиции студента | Итого общее возможное количество баллов по заданию | |
Количество баллов | от 0 до 15 | от 0 до 15 | от 0 до10 | от 0 до10 | от 0 до 50 |
Распределение баллов для оценки ответа на вопросы ситуационного (практического) задания:
Задание 2,3 | Балловая оценка элементов задания | ||||
Теоретичес- кая обоснован- ность ответа | Стиль ответа (логичность выводов) | Обоснован- ность меха-низма реше-ния ситуации (задачи) | Самостояте-льность изложения позиции студента | Итого общее возможное количество баллов по заданию | |
Количество баллов | от 0 до 10 | от 0 до 5 | от 0 до 5 | от 0 до 5 | от 0 до 25 |
Раздел 6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Установленный срок для проверки контрольных работ – 10 (десять) календарных дней. Начало течения срока:
- для студентов ИЗО – дата поступления контрольной работы на кафедру банковского дела.
Результатом проверки контрольной работы по учебной дисциплине «Антикризисное управление кредитными организациями» является суммарное изложение балловой оценки различных элементов, сформулированные преподавателем после каждого элемента заданий.
В случае неудовлетворительной оценки преподавателем составляется рецензия, которая содержит общую характеристику работы, указания на характер допущенных ошибок, недостатки не зачтенной работы и пути их устранения.
Рецензия остается на кафедре банковского дела.
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Закон РСФСР от 02.г. № 000-1 (ред. от 01.01.2001 г.) «О банках и банковской деятельности».
2. Закон Российской Федерации от 01.01.2001. (ред. от 01.01.2001 г.) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
3. Антикризисное управление предприятиями и банками: Учеб. - практ. пособие. – М.: Дело, 20с.
4. Банковское дело. Практикум: учеб. пособие/ , . – М.: КНОРУС, 2007. – 264 с.
5. Банковское дело: управление и технологии: Учеб. пособ./ Под ред. .- М.: ЮНИТИ, 2001. – 863 с.
6. Реорганизация коммерческих банков. – М.: Финансы и статистика, 2000.
7. Организация деятельности коммерческого банка / Под ред. – М.: Из-во «Весь мир», 2004 – 848 с.
8. Реструктурирование кредитных организаций в зарубежных странах: Учеб. / Под ред. , , . – М.: Финансы и статистика, 2000.
9. Оценка стоимости коммерческого банка. – М.: ТЕИС, 2002. – 286 с.
10. Антикризисное управление кредитными организациями: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 480 с.
11. , Викулин кредитных организаций: Учеб.-практ. пособие. – М.: Дело, 2002. – 352 с.
12. Тютюнник А.В., Турбанов дело. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 608 с.
13. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. . – М.: Юристъ, 2006. – 608 с.
