5. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины соответствует государственному образовательному стандарту специальных дисциплин и согласуется с требованиями ГОСТ Р ИСО/ ТО Руководство по управлению экономикой качества и другими нормативными документами системы менеджмента качества.
Модуль 1. Методологические основы менеджмента
Тема 1.1. Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента
Основные определения и понятия риск-менеджмента. Процессы управления риском. Категории «риск» и «доходность». Основные элементы и этапы управления риском. Манипулирование риском. Глобальные задачи в области управления рисками: применение риск менеджмента; управление рисками по их типам; точность оценок рисков. Функции риск-менеджмента. Организация риск-менеджмента. Понятия: интуиция, инсайт, эвристика. Правила рискменеджмента. Расчет коэффициента риска. Функции отдела рисковых вложений капитала. Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента. Перечень документов, характеризующих финансовое состояние организации.
Тема 1.2. Развитие теории и практики менеджмента.
Основные этапы развития менеджмента: древний период (Сократ, Платон, Александр Македонский), индустриальный период (Смит, Оуэн, Беббидж), период систематизации (Тейлор, Файоль, Мэйо, Мак-Грегора, Маслоу, Герзберг). Основные школы управления: классическая школа (административная), школа человеческих отношений, школа науки о поведении и школа научного управления. Традиционный, системный, процессный и ситуационные подходы современной школы менеджмента.
Тема 1.3. Классификация рисков
Классификация рисков по их функциональной направленности. Чистые
и спекулятивные риски. Производственный риск. Коммерческий риск. Финансовый риск. Риски зависимости от основной причины их возникновения. Риски, связанные с покупательной способностью денег. Инвестиционные риски. Производственный риск. Коммерческий риск. Финансовый риск. Селективные риски. Риск банкротства. Биржевые риски. Транспортный риск – четыре группы по степени ответственности (E, F, C, D.). Валютный риск. Региональный риск. Отраслевой риск. Инновационный риск. Риски неисполнения хозяйственных договоров. Риски изменения рыночной конъюнктуры и усиления конкуренции. Риски возникновения непредвиденных расходов и снижения доходов. Риски
потери имущества бизнеса. Риск невостребованности продукции. Форс – мажорные риски.
Тема 1.4. Анализ и оценка степени риска
Идентификация и концептуальные направления анализа рисков. Качественный анализ. Количественной оценки. Этапы идентификации и анализа рисков. Принципы информационного обеспечения системы управления риском. Полезность информации. Эффективность управления риском. Доступность информации. Достоверность информации. Общие группы источников информации при анализе конкретных рисков. Информационная система, обслуживающая процесс управления рисками. Визуализация рисков. Приемы визуализации рисков. Плотность распределения в связи с реализацией предупредительного мероприятия. Концепция приемлемого риска. Пороговые значения риска. Рисковый капитал. Система неопределенностей. Полная неопределенность. Полная определенность. Частичная неопределенность. Критерии определения оптимальности в сфере неопределенности. Определение степени риска. Методы оценки риска: количественный и качественный. Внутренняя норма доходности (IRR); ожидаемая норма доходности (ERR). Коэффициент вариации (CV). Нормальное распределение вероятностей и кривая рисков. Эмпирическая шкала допустимого уровня риска. Кривая рисков. Методы экспертных оценок при определении степени риска. Концепция рисковой стоимости (Value at risk – VAR). Ключевые параметры определения рисковой стоимости (VAR). Объективный метод установления доверительного интервала и временного горизонта. Традиционные техники аппроксимации распределения Rt(T): параметрический метод; моделирование по историческим данным; метод Монте – Карло; анализ сценариев.
Тема 1.5. Управление рисками, как система менеджмента
Процесс управления рисками в организации и его этапы. Идентификация и анализ риска. Анализ альтернатив управления риском. Методы минимизации негативного влияния неблагоприятных событий. Классификация методов управления рисками. Выбор методов управления риском. Исполнение выбранного метода управления риском. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском. Методы управления рисками (четыре группы). Методы уклонения от риска. Схема методов управления рисками. Ограничения применения методов управления рисками. Основные реквизиты страхового полиса или свидетельства. Основные контракты, заключаемые при передаче риска.
Методы локализации и диссипации риска. Четыре основных вида интеграции, как способ минимизации риска. Диверсификация, как разновидность методов диссипации риска. Виды диверсификации. Методы компенсации риска, как упреждающие методы управления рисками.
Снижение предпринимательских рисков. Методы проверки деловых партнеров правила пяти «C». Управление информационными рисками. Группы информационных рисков. Методы финансирования рисков и схема их классификации. Покрытие убытка из текущего дохода (Current expensing of losses). Покрытие убытка из резервов (Reserving). Покрытие убытка за счет использования займа (Borrowing). Покрытие убытка на основе самострахования (Self–Insurance). Создание кэптиновых страховых организаций (captive insurance). Покрытие ущерба за счет передачи ответственности на основе договора (Contractual transfer). Покрытие убытка на основе поддержки государственных либо муниципальных органов (Budget support). Покрытие убытка на основе спонсорства (Sponsorship).
Тема 1.6. Отраслевое управление рисками
Управление банковскими рисками. Классы источников информацион-
ной неопределенности. Подход к управлению рисками Ф. Найта, основанный на математической базе для количественного измерения. Определение банковского риска. Виды банковских рисков. Риск невозврата размещенных ресурсов банка. Риск невозврата размещенных ресурсов банка. Оценка ссудного риска банка. Объект размещения ресурсов банка (ОРР). Суммарный риск нескольких банковских активов. Показатели рискованности ОРР банка. Базовая схема проведения оценки рискованности ОРР. Методика и основные этапы оценки рискованности ОРР банка. Методология формализованной оценки рискованности объекта размещения ресурсов банка. Управление рисками, возникающими при лизинговом инвестировании. Страховая защита участников лизинговой сделки. Превентивные и поддерживающие мероприятия риск-стратегий.
Матрица стратегического потенциала. Риск-менеджмент в сфере агропромышленного производства. Хеджирование рисков. Форвардные и фьючерсные контракты. Опционы. Страхование или хеджирование. Модель хеджирования.
Модуль 2. Риск-менеджмент эпохи постиндустриализма
2.1. Особенности менеджмента в инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент
Анализ риска в инвестиционной программе с привлечением кредитов.
Выбор оптимального инвестиционного проекта. Метод "ПАТТЕРН". График вероятностей периодов погашения кредита. Суммарные значения вероятностей периодов погашения кредита. Двухуровневые вероятности окупаемости программ инвестирования. Расчет совокупных вероятностей периодов окупаемости инвестиций. Совокупные вероятности обобщенных периодов окупаемости в программах инвестирования. Рейтинговые значения двухуровневых вероятностей окупаемости инвестиций. Расчет рейтинговых значений совокупных вероятностей периодов окупаемости инвестиций. Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций. Эффективность участия в проекте собственного капитала. Объем собственных средств участника.
Объем собственных средств, вкладываемых в проект.
Интегральные показатели эффективности. Оценка эффективности: проекта в целом; участия в проекте. Показатели эффективности участия в проекте. Рациональный выбор инвестиционного портфеля. Реальные и финансовые инвестиции. Этапы процесса управления инвестициями. Портфельные стратегии: активные и пассивные. Диверсифицированный портфель. Кривые безразличия. Рисковые и безрисковые активы. Двухпараметрическая модель Гарри Марковица. Ковариационная матрица. Анализ значений риска портфе-
лей.
Тема 2.2. Человек в системе организации.
Организационное окружение: среда, стимулы, индивид, реакция на стимулы, поведение, результат работы. Основы конфликта между индивидом и организацией. Формальные и неформальные организации. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в управлении. Ролевой аспект взаимодействия человека и организации: ясность роли и её приемлемость, неопределённость роли и ролевые конфликты, права, обязанности и статус. Личностный аспект взаимодействия человека и организации: отбор и систематизация информационного потока, селекция и фактология органов чувств, интуиция, соотношение фигуры и фона в картине информации, стереотипизация и априорная оценка, обобщение и проекция при формировании первого впечатления. Критерии поведения: расположение (удовлетворённость и увлечённость работы, приверженность организаций работы), ценности (наследственные и физиологические) и принципы (чувствительность к другим, стабильность поведения, самооценка, восприятие риска, догматизм, комплексность осознания явлений, контролируемость ситуации). Матрица типов: дисциплинированный, приспособленец, оригинал, бунтарь.
Тема 2.3.Внутренняя и внешняя среда организаций. Модели организации как объектов управления.
Степень управляемости фирмы. Внутренние переменные цели. Факторы производства, персонала, маркетинга, финансов и учета. Значение и взаимосвязь факторов внешней среды. Среда прямого воздействия. Сложность и подвижность среды косвенного воздействия. Модель организации как механистической конструкции. Модель организации как коллектива, построенного на разделении труда. Модель организации как сложной иерархической системы. Модель организации как общественной организации.
Тема 2.4. Мотивация деятельности в организации.
Мотивационная структура: потребности, интересы, мотивы и стимулы. Характеристика системы стимулирования: усилие, старание, настойчивость, добросовестность, направленность. Мотивационный процесс: возникновение потребности, поиск путей устранения потребностей, определение направления действия, осуществление действия, получение вознаграждения за осуществленные действия, устранение потребности. Теория иерархии потребностей Маслоу, теория приобретенных потребностей МакКлеланда, двухфакторная теория Герцберга. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания и теория справедливости Портера-Лоурера.
Тема 2.5. Система целеполагания.
Цель, средство, результат. Цели и уровни структуры корпорации. Миссия организации, сущность и содержание. Цели и стратегии. Задачи и политика. Функции и типы организационных целей. Дерево целей и их согласование в процессе управления: установление целей, участие подчиненного, выполнение работы, оценка работы и обратная связь.
Тема 2.6. Информационное обеспечение менеджмента.
Организационное решение как выбор альтернатив. Прогнозирование и планирование как основная функция менеджмента. Принятие и реализация управленческих решений. Структура управления и механизм стимулирования. Оценка и контроль принятых решений. Корректировка целей и задач. Эталонные стратегии бизнеса.
Тема 2.7. Типы организаций и их структуры.
Характеристики организационной системы по уровню взаимодействия и уровню решения проблем. Механистический и органический тип организации. Традиционная, дивизиональная и матричная структура управления на основе департаментизации корпорации по ресурсам и результатам работ. Корпоративная и индивидуалистская организация.
Тема 2.8. Управленческие решения в коммуникационном процессе.
Модель коммуникационного процесса. Виды коммуникации и богатство информации. Коммуникационные стили в управлении: открытие, реализация, замыкание, защита и торговля за себя. Два уровня принятия решения в организации. Модели принятия решения: индивидуальная максимизация, удовлетворенность индивида, организационная максимизация и удовлетворенность организации. Типы проблем и организационные уровни их решения. Метод дерева решений: выбор альтернатив, использование прошлого опыта и эксперимент.
Тема 2.9. Стиль руководства и управление конфликтом.
Власть и влияние (потенциал, взаимозависимость, свобода действий). Должностная и личная власть (принуждение и вознаграждение, экспертная, эталонная и законная власть). Делегирование, ответственность и полномочия. Причины и последствия конфликтов в организации. Способы разрешения конфликтных ситуаций (структурные и межличностные стили). Управление организационными изменениями.
6. Планы семинарских занятий
Модуль 1. Методологические основы менеджмента
Тема 1.3. Классификация рисков
1. Разработка методологии управления рисками, установление взаимосвязи с экономикой качества предприятия.
2. Ознакомление с ГОСТ Р ИСО/ ТО Руководство по управлению экономикой качества.
3. Определение внешних факторов и внутренних условий развития организации.
Тема 1.4. Анализ и оценка степени риска
1. Идентификация и концептуальные направления анализа рисков.
2. Принципы информационного обеспечения системы управления рисками.
3. Концепция приемлемого риска.
Тема 1.5. Управление рисками
1. Идентификация и анализ риска.
2. Классификация методов управления рисками.
3. Методы управления рисками.
4. Методы уклонения от риска.
Тема 1.6. Отраслевое управление рисками
1. Управление банковскими рисками.
2. Классы источников информационной неопределенности
3. Риск-менеджмент в сфере агропромышленного комплекса
Модуль 2. Риск-менеджмент эпохи постиндустриализма
Тема 2.2. Человек в системе менеджмента
1. Роль человеческого капитала в росте экономики.
2. Управление человеческими ресурсами в современный период.
Тема 2.3. Внутренняя и внешняя среда организации
1. SWOT-анализ предприятия.
2. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов.
Тема 2.4. Мотивация деятельности персонала
1. Структурный анализ процесса управления персоналом
2. Формы и методы мотивации.
Тема 2.5. Система целеполагания
1. Анализ и синтез современного состояния субьекта.
2. Тактика и стратегия предприятия
Тема 2.6. Информационное обеспечение менеджмента
1. Характеристика информации как фактора производства.
2. Первичная и вторичная информация.
Тема 2.7. Типы организаций и их структуры
1. Характеристики организационной системы по уровню взаимодействия и уровню решения проблемы.
2. Механистический и организационный тип организации.
3. Корпоративная и индивидуалистическая организация.
Тема 2.8. Управленческие решения в каммуникационном процессе
1. Модели коммуникационного процесса
2. Виды коммуникаций и богатство информации.
3. Построение географических информационных систем.
4. Модель принятия решения
Тема 2.9. Управление конфликтами
1. Власть и влияние: потенциал, взаимозависимость, свобода действий.
2. Причины и последствия конфликтов.
3. Способы разрешения конфликтных ситуаций.
7. Примерная тематика курсовых работ
1. Понятие и значение риска в предпринимательской деятельности.
2. Взаимосвязь между риском и доходностью.
3. Организация и функционирование отдела рискового вложения капитала.
4. Процесс управления рисками.
5. Основные проблемы риск-менеджмента.
6. Чистые и спекулятивные риски. Основные отличия и примеры.
7. Коммерческие риски.
8. Транспортные риски.
9. Финансовые риски.
10. Форс-мажорные риски.
11. Предпринимательские риски.
12 Биржевые риски.
13. Риск банкротства.
14. Направления классификации рисков.
15. Инновационные риски.
16. Экспертные, математические и статистические методы оценки риска.
17. Критерии оценки риска и основные показатели.
18. Понятие и приемы визуализации рисков.
19. Концепция рисковой стоимости VAR.
20. Расчетные методы оценки риска.
21. Использование закона нормального распределения в риск-
менеджменте.
29. Использование стратегических (математических) игр в риск-
менеджменте.
30. Применение теории полезности в оценке рисков.
31. Количественные и экспертные методы оценки риска.
32. Статистические показатели оценки степени риска.
8. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ.
Самостоятельно изученные теоретические материалы представляются в виде рефератов, докладов, контрольных и научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях.
С целью текущего контроля знаний проводится курсовая работа. Темы курсовых работ студенты выбирают самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого студента были разные темы. В качестве источников литературы для написания курсовой работы рекомендуется использовать информацию из периодических, научно-практических, аналитических и экспертных изданий. При написании работы обязательны ссылки на источники используемой литературы. Оформление курсовой работы проводится согласно общепринятым требованиям.
Основными критериями оценки курсовой работы являются:
- актуальность и экономическое обоснование проблемы;
- научность и логичность изложения теоретического материала;
- использование современных методов исследования и их результативность;
- соответствие содержания работы теории и методологии исследования проблем качества;
- связь с современным производством;
- наличие положительных отзывов от специалистов.
Курсовая работа предоставляется в срок, определяемый графиком учебного процесса, до проведения экзамена.
С целью итогового контроля знаний проводится экзамен. Семестровый экзамен является итоговой формой контроля уровня знаний студента по дисциплине. К сдаче экзамена допускаются студенты, успешно выполнившие курсовую работу и практические задания в соответствии с календарно-тематическим планом.
Тематика контрольных работ
1. Понятие и содержание риск-менеджмента.
2. Основные элементы и этапы управления рисками.
3. Функции и правила риск-менеджмента.
4. Сущность и расчет коэффициента риска.
5. Информационное обеспечение риск-менеджмента.
6. Понятие и значение риска в предпринимательской деятельности.
7. Взаимосвязь между риском и доходностью.
8. Организация и функционирование отдела рискового вложения капи-
тала.
9. Процесс управления рисками.
10. Основные проблемы риск-менеджмента.
11. Чистые и спекулятивные риски. Основные отличия и примеры.
12. Коммерческие риски.
13. Транспортные риски.
14. Финансовые риски.
15. Форс-мажорные риски.
16. Предпринимательские риски.
17. Биржевые риски.
18. Риск банкротства.
19. Направления классификации рисков.
20. Инновационные риски.
21. Экспертные, математические и статистические методы оценки риска.
22. Критерии оценки риска и основные показатели.
23. Понятие и приемы визуализации рисков.
24. Концепция рисковой стоимости VAR.
25. Расчетные методы оценки риска.
26. Использование закона нормального распределения в риск-
менеджменте.
27. Использование стратегических (математических) игр в риск-
менеджменте.
28. Применение теории полезности в оценке рисков.
29. Количественные и экспертные методы оценки риска.
30. Статистические показатели оценки степени риска.
Экзаменационные вопросы
1. Этапы процесса управления рисками на предприятии.
2. Идентификация и анализ риска.
3. Классификация методов управления рисками.
4. Методы уклонения от риска.
5. Методы локализации и диссипации риска.
6. Диверсификация как метод управления риском.
7. Страхование в управлении рисками.
8. Понятие и функции кэптинговой компании.
9. Методы финансирования рисков.
10. Правило пяти «С».
11. Управление банковскими рисками.
12. Матрица стратегического потенциала.
13. Хеджирование рисков.
14. Форвардные и фьючерсные контракты. Опционы.
15. Виды банковских рисков.
16. Оценка ссудного риска банка.
17. Классы источников информационной неопределенности.
18. Суммарный риск банковских активов.
19. Управление рисками в лизинговом инвестировании.
20. Риски в агропромышленном производстве.
21. Выбор оптимального инвестиционного портфеля.
22. Метод «ПАТТЕРН».
23. Расчет окупаемости программ инвестирования.
24. Интегральные показатели эффективности программы инвестирования.
25. Кривые безразличия.
26. Марковица.
27. График вероятностей периодов погашения кредита.
28. Рейтинговые значения двухуровневых вероятностей окупаемости ин-
вестиций.
29. Эффективность участия в проекте собственного капитала.
30. Этапы процесса управления инвестициями.
Тематика рефератов
1. Экономические предпосылки возникновения рисков.
2. Сущность, цели и задачи риск-менеджмента.
3. Основные принципы риск-менеджмента
4. Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики.
5. Классификация бизнес-процессов организации.
6. Основные правила выделения процессов в организации.
7. Алмазная модель системы управления организацией.
8. Изменение основных составляющих в организации (характер работы, методы подготовки, рабочих единиц и т. д.) под влиянием реинжиниринга.
9. Причины и последствия конфликтов.
10. Участники проекта по реинжинирингу бизнес-процессов.
11. Способы разрешения конфликтных ситуаций.
12. Основные критерии выбора процессов для реинжиниринга.
13. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов.
14. Методология моделирования бизнес-процессов.
15. Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса.
16. Роль информационных технологий в риск-менеджменте.
17. Характерные особенности современных информационных технологий.
18. Влияние информационных технологий на структуру предприятия, ее управление, организацию бизнес-процессов и межорганизационное управление.
19. Современные проблемы и пути улучшения менеджмента в банковской системе.
20. Электронная коммерция и интернет-маркетинг.
Тематика докладов (эссе)
1. Объем и разнообразие информации для анализа риск-менеджмента.
2. Особенности бизнес-процессов для различных уровней управления.
3. Особенности методов анализа процессов риск-менеджмента.
4. Методы разработки блок-схем, идентификация выходов операций процессов к одному или более потребителям.
5. Сущность и основные направления текущего контроля затрат.
6. Модели классификации затрат.
7. Связь экономики качества с количеством выполненной работы.
8. Идентификация факторов, влияющих на удовлетворенность потребителей.
9. Анализ факторов, вызывающих удовлетворенность потребителей.
10. Анализ факторов, вызывающих неудовлетворенность потребителей.
11. Взаимосвязь и соответствие форм отслеживания удовлетворенности потребителей возможностям принятия эффективных управленческих решений.
12. Сущность процессов по управлению улучшениями.
13. Характеристика процессов идентификации возможностей.
14. Анализ экономических результатов, определение приоритетов.
15. Планирование и внедрение улучшений продукции/ услуг.
9. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д.
Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм работы, выполнение практических заданий с использованием кейс-метода, методов развития технического творческого мышления личности и др.
При подготовке и проведении контрольных работ по дисциплине предполагается сочетание теоретических и практических методов исследования обучающихся на основе принципов преемственности, интеграции и практического применения.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10. Основная литература:
1. , , Бочаров -менеджмент (мето-
дическое пособие). – М.: МЭСИ, 2006
2. , Белокрылова -менеджмент - Ростов-на-
Дону: Изд. «Феникс», 2004
3. , Кудрявцев рисками: Учебное пособие
- М.: Изд. ТК «Велби», «Проспект», 2007
4. Шапкин и финансовые риски - М.: Изд. «Даш-
ков и Ко», 2005
5. , Шапкин риска и моделирование рисковых
ситуаций. Учебник. – М.: Дашков и Ко. – 2007
6. , Радаев теория рисков. М.: Академия. –
2007
7. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. -
нова, . – . 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007
10.2. Дополнительная литература:
1. Гранатуров риск: сущность,
методы измерения, пути снижения /- М.: Изд. «Дело и сервис», 2002
2. Станиславчик -менеджмент на предприятии - М.: Изд.«Ось-
89», 2002
3. Чернова управления рисками на уровне предприятия -
СПб.: Изд. «Питер», 2000
4. , Морозова статистики с элементами
теории вероятности для экономистов. - М: Изд. «Март», 2009
5. , Круглов менеджмент.
Учебник- М.: Изд. «РДЛ», 2003
6. Чернов стратегия: Учебное пособие для вузов -
М.: Изд. «ЮНИТИ-ДАНА», 2003
7. Финансовый менеджмент / Под ред. - М.: Изд. «Пер-
спектива», 2004
8. , , Коробко методы
и модели для менеджмента - СПб.: Изд. «Лань», 2005
10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
(Перечень адресов интернет-ресурсов с кратким описанием)
1. http://www. *****/ru/technologies/03.shtml (Восстановление
функции плотности)
2. http://www. *****/fin/2002/1/rkiseleva/rkiseleva. asp (
Банковский аудит)
3. http://www. *****/article/4380.html (Мур Мишель. Управление инфор-
мационными рисками)
4. http://www. *****/press/management/2001-1/pechalova. shtml (Пичалова
риск-менеджмента в коммерческом банке)
11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины
Наличие проектора и компьютера
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
