С. Н. ГРИДНЕВ, Г. В. АВАКЯН
Московский инженерно-физический институт (государственный университет)
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО МЕТОДУ ЯПОНСКИХ СВЕЧ
Работа посвящена разработке и программной реализации алгоритма распознавания графических объектов и их комбинаций, заранее заданных в виде эталонов. Под графическим объектом понимается японская свеча, описывающая изменение цен на финансовых и товарных биржах за некий определенный период времени.
В последние два десятилетия технологии искусственного интеллекта начали использовать не только в военных целях, но и в коммерческих продуктах. В различной бытовой технике их применение стало обыденным делом, а некоторые функции в бытовой аппаратуре и вовсе построены на искусственном интеллекте. Фотоаппаратура, видеокамеры, различные системы слежения и охранные системы используют нечёткую логику.
Но особенно активно возможности технологий ИИ стали применятся в тех областях экономики, где эффект от внедрения имеет высокую рентабельность. Например, для анализа финансовых и товарных бирж, для прогнозирования цен акций в арсенале частных трейдеров и институциональных участников рынка (Центральных банков, Управляющих компаний, Хедж-фондов, Пенсионных фондов) имеется достаточно обширный набор инструментов технического анализа.
Средства и инструменты технического анализ имеют достаточно длинную историю и постоянно развиваются. Одним из старых и достаточно эффективных средств являются японские свечи. Японские свечи – вид интервального графика, применяемый главным образом для отображения изменений биржевых котировок акций, цен на сырьё и т. д. График вида «японские свечи» также называют совмещением интервального и линейного графика в том смысле, что каждый отрезок отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени.
Считается, что впервые граф такого вида придумал легендарный японский торговец рисом Мунэхиса Хомма в 17 веке для наглядного изображения ценового максимума и минимума в течение определённого периода времени, а также цены на начало и конец данного периода (цена открытия и цена закрытия соответственно). «Японские свечи» пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения. Начиная с 17 века, многие пытались создать различные схемы и графики, которые помогли бы предсказать поведение рынка в будущем. Данный метод оказался наиболее интересным, поскольку в одном элементе он отображал сразу четыре показателя вместо одного. Японские торговцы рисом быстро обнаружили, что на основании графиков построенных при помощи «свечей» Хоммы можно с достаточной степенью вероятности предсказывать будущий спрос и поведение цены.
Существует множество различных видов свечей, ниже на рис. 1 изображены самые простые из них.
Рис. 1
Каждая свеча имеет своё название и трактовку (вероятные предположения о поведении цен акций). Несмотря на простоту приведённых видов, существуют также более сложные случаи – комбинации этих свеч.
На сегодня «японские свечи» — один из самых распространённых методов отображения рыночных данных среди трейдеров.
Однако, на практике эффективное применение данного инструмента анализа является не таким простым как кажется на первый взгляд. Сложность возникает при попытке однозначного и объективного определения тех или иных комбинаций японских свеч и их трактовки для принятия торговых решений.
Поэтому для снижения субъективности – доли человеческого фактора при таком анализе, повышения однозначности определения и трактовок комбинаций, и вследствие этого, повышения общей эффективности метода решено разработать и реализовать алгоритм распознавания графических объектов (японских свеч и их комбинаций).
Как уже было отмечено выше, в одном графическом элементе (японской свече) заложена информация сразу о четырёх показателях цены за период (максимум и минимум цен за период, цена открытия и закрытия). Однако, в силу структуры японской свечи для её полного описания в алгоритме распознавания достаточно три значения: величины/длины верхнего и нижнего «фитилей» и длина самого тела свечи (рис. 2).
Рис. 2.
Реализуемый в работе алгоритм распознавания будет основан на существующих методах теории искусственного интеллекта и теории нечётких множеств. Объекты (элементы и их комбинации) будут заранее описаны в системе в виде эталонных образцов, но также будет реализована функция автоматического определения эталонных образцов. Система позволит проводить объективный анализ финансовых рынков по методу японских свеч и принимать однозначные торговые решения.
Список литературы
1. Владимир Твардовский, Сергей Паршиков. «Секреты биржевой торговли. Торговля акциями на фондовых биржах». - Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2007 г., 552 стр.
2. М. Тим Джонс (пер. с англ. ). «Программирование искусственного интеллекта в приложениях».– Москва, ДМК Пресс, 2006 – 312 с.: ил.
