Предусмотрено выполнение контрольных заданий по темам дисциплины.
5.4.Лабораторный практикум:
Не предусмотрен.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.2. Рекомендуемая литература
а) основная литература
7. Бабич , денежное обращение, кредит. Учебник. М.:ЮНТИ,2000.
8. Сироткин и кредит: рынки капиталов, денежно-кредитная система. Учебное пособие. СПб.: Изд-во ГУАП, 2000.
9. Сироткин проектов инвестиций. Методические указания к выполнению курсовой работы. СПб.: Изд-во ГУАП, 1996.
10. Сироткин и анализ параметров финансовых инструментов. Учебное пособие. СПб.: Изд-во ГУАП, 1999.
11. . Финансирование и кредитование инвестиций. СПбГУАП, 1997.
12. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело, 1992.
б) дополнительная литература
13. , , Кэмпбелл . с англ. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М-Л. Экономика, 1991.
14. Руководство по оценке проектов инвестиций. М.: Интерэксперт, Инфра-М, 1995.
15. К. Маккдонел, С. Брю. Экономикс, ч.1,2. М. Республика, 1992.
16. 3. Финансы, Денежное обращение. Кредит. Под ред. проф. Л.А. Дробзиной. М. Финансы, 1997.
17. , . Денежное обращение, кредит и банки. М. Финстатинформ, 1995.
18. Д. Сорос. Алхимия финансов. М. ИНФРА-М, 1996.
19. Банковское дело. Справочное пособие. Под ред. Ю.А. Бабичевой. М. Экономика, 1994.
20. Э. Роде. Банки, биржи и валюты современного капитализма. М. Финансы и статистика, 1989.
21. Э. Рид, Р. Коттлер, Э. Гилл, Р. Смит. Коммерческие банки. М. Прогресс, 1983.
1.3. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
по специальностям 061800 «Математические методы в экономике»
(очной формы обучения)
Программа дисциплины «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 061800 «Математические методы в экономике», квалификация экономист-математик.
Разделы дисциплины
1. Деньги в кругообороте доходов и продуктов
2. Индикаторы, механизмы и инструменты рынка капиталов
3. Бюджетная и денежно-кредитная система
4. Основы банковского дела
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины является изучение студентами принципов финансирования и кредитования капитальных вложений предприятий; принципов работы, институтов, инструментов и механизмов источников денежных средств для компаний, выступающих внешней средой для исследуемой компании. Дисциплина открывает цепочку взаимосвязанных предметов по специализации финансовый менеджмент: финансовый менеджмент, управление стоимостью компании, международный финансовый менеджмент, риск-менеджмент, антикризисное управление, и ее содержание согласовано с ними.
Целью преподавания дисциплины является также получение студентами практических навыков, необходимых для конкретной работы на управленческих должностях.
Основными задачами преподавания дисциплины являются следующие задачи:
- изучить индикаторы, инструменты и механизмы рынков капитала – основных источников финансирования компаний;
- изучить основные принципы финансирования и кредитования капитальных вложений предприятий,
- изучить основные принципы работы институтов денежно-кредитной системы страны, формы кредитных отношений и особенности кредитной и банковской системы;
- изучить структуру государственного бюджета и финансовое планирование в системе управления предприятием;
- изучить основы организации денежно-кредитной системы страны, инструменты денежно-кредитной политики и влияние последствий ее изменений на условия работы компаний;
- изучить основы финансовой математики для оценки последствий управленческих решений, принимаемых менеджерами компании;
- научиться обосновывать целесообразность инвестиционных решений компаний.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные принципы функционирования рынков капитала, индикаторы и инструменты ссудного, валютного и фондового рынков;
- как формируется стоимость активов и обязательств исследуемой компании, формируются и используются денежные накопления предприятия;
- основные факторы, которые влияют на котирование стоимости финансовых инструментов и отображают цену реальных активов и обязательств компании;
- структуру и институты денежно кредитной системы, принципы финансирования и кредитования капитальных вложений предприятия;
- цели, инструменты денежно-кредитной политики и последствия их изменения для компаний;
- основные принципы и способы взаимодействия компании и институтов денежно-кредитной системы;
- возможности использования передовых информационных технологий в практической работе менеджера с указанными выше финансовыми инструментами.
На основе полученных знаний и практических навыков студент должен уметь:
- рассчитать параметры основных финансовых инструментов;
- обеспечить сопоставимость и тождество финансовых условий контрактов и других финансовых инструментов компаний;
- обосновать инвестиционные проекты компаний, используя методы финансового планирования;
- оценить последствия изменений индикаторов и параметров рынка капиталов для исследуемой компании;
- оценить причинно-следственные связи и взаимозависимость рыночных индикаторов и условий работы компании;
- прогнозировать влияние изменений финансовой среды на условия деятельности компаний;
- проводить платежные, расчетные, кредитные, депозитные, валютные, фондовые операции с коммерческим банком;
- использовать средства вычислительной техники в практической работе менеджера с указанными выше финансовыми инструментами.
Таблица №7
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы | Специальность 061800 Очная форма обучения | ||
Всего часов | Семестр 5,6 | ||
Общая трудоемкость дисциплины | 195 | 126 | 69 |
Аудиторные занятия | 119 | 68 | 51 |
Лекции | 68 | 34 | 34 |
Практические занятия (ПЗ) | 34 | 17 | 17 |
Семинары (С) | |||
Лабораторные работы (ЛР) | |||
Курсовой проект (работа) | 17 | 17 | |
Расчетно-графические работы | |||
Реферат | |||
Самостоятельная работа | 76 | 58 | 18 |
в том числе самост. Работа над курсовым проектом (работой) | 20 | 20 | |
Другие виды самост. Работы | |||
вид итогового контроля (зачет, экзамен …) | Экз, КР | Зач | Экз |
4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Таблица №8
№ п/п | Разделы дисциплины | Лекции | ПЗ (или С) | ЛР |
1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 | Деньги в кругообороте доходов и продуктов. Макроэкономические индикаторы внешней среды бизнеса Теория денег Инфляция. Элементы финансовой математики. Индикаторы, механизмы и инструменты рынка капиталов. Индикаторы, инструменты и механизмы рынка ссудных капиталов. Индикаторы, инструменты и механизмы валютного рынка. 2.3. Индикаторы, инструменты и механизмы рынка ценных бумаг. Бюджетная и денежно-кредитная система. Характеристика денежно-кредитной системы Денежно-кредитная политика Бюджетная система Основы банковского дела. 4.1. Функции и принципы деятельности коммерческого банка 4.2. Операции коммерческих банков | + + + + | + - + + + + - - + + + + | - - - - |
4.2. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Деньги в кругообороте доходов и продуктов
1.1 Макроэкономические индикаторы внешней среды бизнеса
Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства. Финансовая политика. Управление финансами. Финансовая глобализация.
Формирование и распределение ВВП. Финансовые потоки на макроуровне, финансы населения. Метод доходов и расходов.
Территориальные финансы: финансы реального сектора экономики, финансовые ресурсы предприятий.
Формирование и использование денежных накоплений предприятий. Система финансирования и кредитования предприятий.
Финансовое планирование и прогнозирование. Основные принципы финансирования и кредитования капитальных вложений.
Финансовый менеджмент, финансовый контроль.
1.2. Теория денег.
Классическая количественная теория денег.
Деньги в кейнсианской модели экономики. Монетаризм. Спрос и предложение денег. Измерение количества денег. Агрегаты МО, М1, М2, М3.
Деньги в процессе воспроизводства ВВП. Измерение ВВП через поток доходов и через поток расходов. Денежные агрегаты МО, М1, М2, МЗ. Роль бизнеса в воспроизводстве ВВП. Экономические функции государства.
Денежная система. Оборотные средства предприятий. Наличный и безналичный обороты. Безналичные расчеты между предприятиями. Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления предприятием.
1.3. Инфляция.
Финансовая глобализация. Виды инфляции. Механизмы фискальной и кредитной инфляции. Отрицательные последствия инфляции. Методы борьбы с инфляцией.
Корпоративные финансовые риски.
1.4. Элементы финансовой математики.
Методы регулирования денежного оборота. Наращение и дисконтирование денежных сумм. Условия тождества финансовых операций. Эффективные и эквивалентные ставки процентов.
Раздел 2. Индикаторы, механизмы и инструменты рынка капиталов
2.1. Индикаторы, инструменты и механизмы рынка ссудных капиталов. Функции и механизмы рынка ссудных капиталов.
Сегментация рынка ссудных капиталов. Индикаторы рынка ссудных капиталов. Инструменты рынка ссудных капиталов: векселя, депозит, кредиты.
Ссудный процент и его роль. Основы формирования ссудного процента. Границы процента и источники его уплаты.
2.2. Индикаторы, инструменты и механизмы валютного рынка.
Платежный баланс. Валютные системы. Салютные курсы (слот, форвард). Способы выравнивания платежного баланса. Механизмы валютного рынка: традиционный и нетрадиционный подход. Девальвация валюты и ее последствия. Инструменты валютного рынка: банковские переводы, чеки, векселя, депозиты. Взаимосвязь процентных ставок, валютных курсов и темпов инфляции.
2.3. Индикаторы, инструменты и механизмы рынка ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг. Функции и организация рынка ценных бумаг. Акции. Облигации. Производные ценные бумаги. Механизмы рынка ценных бумаг: традиционный, нетрадиционный, Индикаторы рынка ценных бумаг. Причинно-следственные связи макроэкономических индикаторов: обменный курс, процентные и налоговые ставки, дефицит бюджета, инфляция.
Корпоративные финансовые риски.
Раздел 3. Бюджетная и денежно-кредитная система
3.1. Характеристика денежно-кредитной системы
Структура и сущность денежно-кредитной системы: банковская и небанковская система. Необходимость, сущность, функции и роль кредита. Формы и виды кредитных отношений. Границы кредита.
Кредитный рынок, страховой рынок.
Банковская система России: структура и этапы развития. Задачи и функции Центрального банка России (ЦБР). Баланс ЦБР. Межбанковские расчеты.
Особенность деятельности небанковских финансово-кредитных институтов.
Международные финансово-кредитные институты. Институты небанковского сектора: страховые компании, финансовые компании, инвестиционные фонды, венчурные компании.
Банковские системы отдельных стран.
Информация о банковской системе в сети INTERNET.
3.2. Денежно-кредитная политика.
Цели денежно-кредитной политики: конечные, промежуточные, операционные. Инструменты денежно-кредитной политики: ставка рефинансирования, нормы обязательных резервов, операции на открытом рынке.
3.3. Бюджетная система.
Понятие бюджета. Государственный бюджет. Виды бюджетов: федеральный, региональный, местный. Бюджетная классификация.
Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления предприятием. Расходы и доходы бюджетов разных уровней. Дефицит бюджета. Внебюджетные фонды.
Раздел 4. Основы банковского дела
4.1. Функции и принципы деятельности коммерческого банка
Баланс коммерческого банка. Функции коммерческого банка. Методы управления и контроля за коммерческими банками.
Управляющие нормативы для коммерческих банков.
4.2. Операции коммерческих банков
Ссудные операции коммерческих банков. Классификация банковских ссуд. Способы обеспечения банковских ссуд: залог, поручительство, гарантия, переуступка прав.
Валютные операции коммерческих банков.
Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий. Документарные инкассо и аккредитивы. Валютный контроль. Паспорт экспортных и импортных сделок.
Операции банков с ценными бумагами. Депозитарные операции. Операции купли-продажи. Эмиссионные операции. Операции репy.
Корпоративные финансовые риски.
5. Виды учебных занятий
5.1. Перечень тем практических занятий
Таблица №9
№ п/п | Разделы дисциплины | Темы практических занятий |
1. 2. 3. 4. | Деньги в кругообороте доходов и продуктов. Индикаторы, механизмы и инструменты рынка капиталов. Бюджетная и денежно-кредитная система. Основы банковского дела. | 1. Наращение и дисконтирование денежных сумм. 2. Эквивалентные и эффективные ставки процентов. 1. Условия тождества финансовых обязательств. 2. Анализ постоянных дискретных финансовых рент. 1. Погашение долгосрочной банковской задолженности 2. Учет и обращение векселя. 3. Оценка проектов инвестиций Количественная связь обменных курсов, процентных ставок и темпов инфляции. |
5.2. Тематика курсового проекта (работы).
Курсовая работа выполняется на тему «Оценка проектов инвестиций», в которой по критерию чистой приведенной стоимости осуществляют выбор проекта, оценивают устойчивость компании, реализующей проект, выбирают способ финансирования проекта и исследуют чувствительность проекта к факторам риска (спрос, инфляция).
Обоснование проектов инвестиций включает следующие разделы.
- обоснование выбора варианта проекта инвестиций;
- обоснование способа финансирования проекта;
- обеспечение устойчивости компании, реализующей проект;
- исследование функционирования проекта в условиях проявления рисков.
Индивидуальные задания приведены в Прил. 1.
5.3. Примерный перечень тем самостоятельной работы
Тема 1. Основы финансово-экономических расчетов. Операции коммерческих банков.
Тема 2. Обоснование целесообразности инвестирования.
Тема 3. Экономические нормативы коммерческих банков.
Тема 4. Бюджетные источники финансирования бизнеса.
Тема 5. Формирование параметров страхового фонда.
Тема 6. Проектирование параметров пенсионной программы.
Тема 7. Анализ причинно-следственных связей основных макроэкономических индикаторов. Технология операций с ценными бумагами
Предусмотрено выполнение контрольных заданий по темам дисциплины.
5.4.Лабораторный практикум:
Проведение лабораторного практикума не предусмотрено учебным планом
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.3. Рекомендуемая литература
а) основная литература
22. Бабич , денежное обращение, кредит. Учебник. М.:ЮНТИ,2000.
23. Сироткин и кредит: рынки капиталов, денежно-кредитная система. Учебное пособие. СПб.: Изд-во ГУАП, 2000.
24. Сироткин проектов инвестиций. Методические указания к выполнению курсовой работы. СПб.: Изд-во ГУАП, 1996.
25. Сироткин и анализ параметров финансовых инструментов. Учебное пособие. СПб.: Изд-во ГУАП, 1999.
26. . Финансирование и кредитование инвестиций. СПбГУАП, 1997.
27. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело, 1992.
б) дополнительная литература
28. , , Кэмпбелл . с англ. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М-Л. Экономика, 1991.
29. Руководство по оценке проектов инвестиций. М.: Интерэксперт, Инфра-М, 1995.
30. К. Маккдонел, С. Брю. Экономикс, ч.1,2. М. Республика, 1992.
31. 3. Финансы, Денежное обращение. Кредит. Под ред. проф. Л.А. Дробзиной. М. Финансы, 1997.
32. , . Денежное обращение, кредит и банки. М. Финстатинформ, 1995.
33. Д. Сорос. Алхимия финансов. М. ИНФРА-М, 1996.
34. Банковское дело. Справочное пособие. Под ред. . М. Экономика, 1994.
35. Э. Роде. Банки, биржи и валюты современного капитализма. М. Финансы и статистика, 1989.
36. Э. Рид, Р. Коттлер, Э. Гилл, Р. Смит. Коммерческие банки. М. Прогресс, 1983.
1.4. Перечень тем для самостоятельной работы по дисциплине
«Финансы и кредит» для всех специальностей и форм обучения
1. Государственные и муниципальные финансы.
2. Финансовая система Российской Федерации.
3. Государственный бюджет и его основные параметры.
4. Современная финансовая политика Российской Федерации
5. Конкуренция и ее роль в экономике.
6. Инфляция, ее виды и антиинфляционная политика государства.
7. Основы кейсианской модели управления экономикой.
8. Основы монетаристской модели управления экономикой.
9. Рынок ссудных капиталов и его инструменты.
10. Рынок фьючерсов и опционов.
11. Валютный рынок и его инструменты.
12. Фондовый рынок.
13. Система налогообложения в Российской Федерации.
14. Государственные внебюджетные фонды.
15. Анализ деятельности коммерческих банков.
16. Страховой бизнес и страховые компании.
17. Инвестиционные компании и фонды.
18. Негосударственные пенсионные фонды.
19. Центральный банк и его функции.
20. Анализ баланса коммерческого банка.
21. Приватизация – как источник доходов бюджета.
22. Таможенные пошлины и порядок их взымания.
23. Налоговые и неналоговые доходы государственного бюджета.
24. Формирование и распределение ВВП государства.
25. Способы обеспечения банковских ссуд.
26. Валютный контроль и его элементы.
27. Денежное обращение.
28. Экономические функции государства.
29. Инвестиции и их роль в экономике.
30. Участники рынка ценных бумаг.
1.5. Оценка знаний по дисциплине «Финансы и кредит»
Для всех специальностей по дисциплине «Финансы и кредит» предусматривается бальная рейтинговая промежуточная и итоговая аттестация знаний.
Распределение рейтинговых баллов по видам занятий дисциплины приведено
в таблице №10.
Таблица №10
Распределение рейтинговых баллов по видам занятий
Виды занятий | № семестра | |||
Семестр 5 | Семестр 6 | |||
Максимальная сумма баллов по видам занятий | Формы рейтингового контроля | Максимальная сумма баллов по видам занятий | Формы рейтингового контроля | |
Лекции | ||||
Практические занятия и семинары | 60 | Тест или контрольная работ | 60 | Тест или контрольная работа |
Лабораторные занятия | - | - | - | - |
Зачет | - | - | - | - |
Экзамен | 40 | - | 40 | - |
Общая сумма баллов | 100 | - | 100 | - |
Курсовая работа | - | - | - | - |
Раздел 2. Методические указания к выполнению курсового проекта
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
